Prognozowanie

i symulacje

Wykład 2
 Założenia predykcji - przypomnienie
1. Znajomość modelu prognostycznego zmiennej
prognozowanej
2. Stabilność prawidłowości ekonomicznej
w czasie
3. Stabilność rozkładu składnika losowego
modelu
4. Znajomość wartości zmiennych objaśniających
w okresie prognozowanym
5. Dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza
zaobserwowany w próbie obszar zmienności
zmiennych objaśniających
 Postulaty predykcji

◼ W wyniku procesu predykcji należy podać nie

tylko prognozę, ale również odpowiedni miernik
rzędu jej dokładności.
◼ Należy dążyć do osiągnięcia możliwie korzystnej
wartości tego miernika, co z kolei pozwala
zapewnić wysoką efektywność prognozowania.
 Błędy prognoz

Mierniki rzędu dokładności prognoz

dzieli się na: mierniki ex ante i ex post.
Pierwsze z nich dotyczą określania
dokładności prognozy i szacowane są
w momencie (okresie) budowy prognoz.
Mierniki typu ex post mają na celu określenie
trafności prognoz, bowiem sporządzane są po
upływie czasu, którego dotyczyła prognoza.
W przypadku, znanego ze statystyki , trendu liniowego o postaci:

gdzie:
– poziom badanego zjawiska,
– zmienna czasowa,
– parametry strukturalne

sporządzenie prognozy punktowej w okresie T sprowadza się do

obliczenia relacji:

gdzie:
– przewidywana wartość zmiennej prognozowanej w okresie T,
T – numer okresu prognozy.
 Błędy prognoz ex ante
1. Średni bezwzględny błąd prognozy ex ante tak
zbudowanej prognozy jest obliczany na podstawie
wzoru:
 Błędy prognoz ex ante
lub z zależności:

na podstawie macierzy wariancji i kowariancji ocen

parametrów strukturalnych:

w której na głównej przekątnej znajdują się wariancje

ocen parametrów strukturalnych modelu trendu
a pozostałe elementy to kowariancje między ocenami
parametrów strukturalnych modelu trendu.
 Błędy prognoz ex ante
2. Średni względny błąd prognozy ex ante
jest obliczany na podstawie wzoru:

Średni bezwzględny błąd prognozy ex ante

jest wyrażony w nominalnych jednostkach badanej
cechy (np. szt., zł., kg itp.) a średni względny błąd
prognozy ex ante wyraża wielkość spodziewanego
błędu prognozy w procentach.