‫‪-1-‬‬

‫אותות אקראיים ורעש – תשע"ו‪.‬‬

‫אותות אקראיים ורעש ‪ -‬תרגיל מספר ‪3‬‬

‫שני מ"א‪ ,‬תרגיל סימולציה‬
‫תאריך הגשה‪24.11.2015 :‬‬

‫חלק א' – תרגיל סימולציה (חובת הגשה)‬

‫על מנת לבצע תרגיל זה יש לקרוא ב – ‪ Matlab‬על הפונקציות‪.rand, hist :‬‬

‫שאלה ‪1‬‬
‫יהיו ]‪ 𝑋, 𝑌~𝑈[0,1‬מ"א בת"ס‪ .‬נגדיר‪:‬‬

‫‪Z    1 X     1 Y‬‬

‫כאשר 𝛽 ‪ 𝛼,‬שתי הספרות האחרונות של תעודת הזהות שלך‪.‬‬

‫א‪ .‬חשב אנליטית את פונ' הצפיפות של 𝑧‪ .𝑓𝑧 (𝑧) :‬העזר בקונבולוציה (ראה גם תרגול ‪ 3‬תרגיל‬
‫‪)5‬‬
‫ב‪ .‬הגרל ‪ 𝑛 = 10,000‬ערכים עבור ‪ X‬ו ‪ 𝑛 = 10,000‬ערכים עבור ‪ .Y‬עבור כל הגדרה חשב את 𝑍‬
‫לפי הגדרתו‪ .‬השתמש בפונקציה 𝑡𝑠𝑖‪ ℎ‬וצור היסטוגרמה של ערכי 𝑍 עם ‪ 𝑘 = 50‬תחומי‬
‫ערכים (‪ .)bins‬אין צורך להציג דבר בסעיף זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬נסמן ב ‪ 𝑁[𝑎,𝑏] -‬את מספר הערכים שהתקבלו בקטע ]𝑏 ‪( [𝑎,‬תוצאת ההיסטוגרמה)‪ .‬העזר‬
‫בקירוב לפונ' הפילוג השולית עבור ‪ 𝑛 → ∞, [𝑎, 𝑏] → 0‬ובהיסטוגרמה מסעיף ב'‪ ,‬וחשב את‬
‫)𝑧( 𝑧𝑓‪:‬‬
‫] ‪N[ a ,b‬‬
‫‪fz  z  ‬‬
‫‪n  b  a ‬‬

‫ד‪ .‬הדפס באותו גרף את תוצאות סעיף ג' כגרף עמודות (השתמש בפקודה ‪ )bar‬ואת עקום‬
‫פונ' הצפיפות שחישבת בסעיף א'‪.‬‬
‫ה‪ .‬חזור על סעיפים ב' עד ד' עם ‪ 𝑛 = 500, 𝑛 = 100,000‬ו‪.𝑘 = 50 -‬‬
‫ו‪ .‬חזור על סעיפים ב' עד ד' עם ‪ 𝑘 = 500, 𝑘 = 20‬עבור ‪.𝑛 = 10,000‬‬
‫ז‪ .‬כיצד משפיעים 𝑘 ‪ 𝑛,‬על ההיסטוגרמה המתקבלת?‬

‫הוראות הגשה לתרגיל ה ‪Matlab -‬‬

‫‪ ‬יש להגיש את החישוב האנליטי לסעיף א'‪.‬‬
‫בכל גרף יש לציין בבירור את ערכי 𝑘 ‪.𝑛,‬‬ ‫‪‬‬
‫יש להגיש את הקוד‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫דוגמא לגרף מייצג‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪-2-‬‬

‫‪n = 100000, k = 50‬‬ ‫‪n = 500, k = 50‬‬

‫‪0.12‬‬ ‫‪0.2‬‬

‫‪0.18‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.16‬‬

‫‪0.14‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.12‬‬

‫‪0.06‬‬ ‫‪0.1‬‬

‫‪0.08‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.06‬‬

‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-10‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪n = 10000, k = 20‬‬

‫חלק ‪n‬ב'‬
‫‪= 10000, k = 500‬‬
‫‪0.12‬‬ ‫‪0.2‬‬

‫‪0.1‬‬
‫‪0.18‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫יהיו ‪ Y,X‬שני מ"מ המתפלגים במשותף על פי פונקציית הצפיפות‪:‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.08‬‬

‫‪ 4 x 0  x  1, y  1‬‬ ‫‪0.12‬‬

‫‪‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪f ( x, y )   y 3‬‬ ‫‪0.1‬‬

‫‪0.04‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪otherwise‬‬
‫‪0.08‬‬

‫‪0.06‬‬

‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬ ‫א‪ .‬מצא את פונקצית הצפיפות של המכפלה ‪.Z=XY‬‬
‫ב‪ .‬חשב את ) ‪.𝐸(𝑌|𝑋 2‬‬
‫‪0.02‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-10‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-2‬‬

‫שאלה ‪3‬‬
‫משתנה אקראי אקספוננציאלי בעל פרמטר ‪ b‬כלומר‪:‬‬ ‫יהי ‪Y‬‬
‫‪ 1  b‬‬
‫‪ e‬‬ ‫‪ 0‬‬
‫‪fY ( )   b‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪otherwise‬‬

‫‪.E‬‬ ‫‪ Y ( )  E ei y ‬ואת התוחלת ‪Y ‬‬ ‫א‪ 10( .‬נקודות) חשב את הפונקציה האופיינית‬

‫ובעל חוק ההסתברות הבא ‪:‬‬ ‫יהי ‪ X‬משתנה אקראי בלתי תלוי סטטיסטית ב‪Y -‬‬
‫‪b‬‬
‫‪P  X  0 ‬‬ ‫‪P  X  0  0‬‬
‫‪ab‬‬
‫‪‬‬
‫‪P  X   | X  0  e‬‬ ‫‪a b‬‬
‫‪,  0‬‬
‫כלומר ‪ X‬בעל מסת הסתברות סופית באפס ואקספוננציאלי על הציר החיובי‪.‬‬
‫בסעיפים הבאים נרצה למצוא את חוק ההסתברות המלא של ‪. X‬‬
‫שימו לב כי ‪ X‬משתנה אקראי מעורב (בדיד ‪ +‬רציף)‪.‬‬

‫והראו כי מתקיים‬ ‫ב‪ 10( .‬נקודות) חשב את פונקצית הצפיפות המותנית )‪f X ( | X  0‬‬
‫‪‬‬

‫‪f‬‬
‫‪o‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪(  | X  0) d   1‬‬
‫‪-3-‬‬

‫הדרכה‪ :‬שים לב לאופן בו מוגדר חוק ההסתברות של ‪ X‬בהינתן שהוא חיובי‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫ג‪ 10( .‬נקודות) מהי פונקצית הצפיפות ) ‪ ? f X ( ‬הראה כי מתקיים ‪E  X   a‬‬
‫הדרכה‪ :‬חשב תחילה את )‪. f X (  | X  0‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪X ( )  E ei x ‬‬ ‫ד‪ 10( .‬נקודות) חשב את הפונקציה האופיינית‬

‫נגדיר ‪Z  X  Y‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪Z ( )  E ei z ‬‬ ‫ה‪ 8( .‬נקודות) חשב את הפונקציה האופיינית‬

‫משתנה אקראי אקספוננציאלי בעל פרמטר ‪. a  b‬‬ ‫(‪ 2‬נקודות) הראה כי ‪Z‬‬ ‫ו‪.‬‬

‫שאלה ‪4‬‬
‫נתונים שני מ‪.‬א‪ X , Y .‬בינאריים (מקבלים ערכים ‪ 0‬או ‪.)1‬‬
‫הוכיחו כי ‪ X‬ו‪ Y -‬בלתי תלויים סטטיסטית אמ"ם הם חסרי קורלציה‪.‬‬

‫שאלה ‪5‬‬
‫הוכח‪/‬הפרך את הטענות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬אם 𝑋𝐸 = ]𝛽 = 𝑌|𝑋[𝐸 לכל 𝛽‪ ,‬אזי 𝑌 ‪ 𝑋,‬חסרי קורלציה (‪)𝜌 = 0‬‬
‫ב‪ .‬אם 𝑋𝐸 = ]𝛽 = 𝑌|𝑋[𝐸 לכל 𝛽‪ ,‬אזי 𝑌 ‪ 𝑋,‬בת"ס‪.‬‬

‫חלג ג'‪ :‬לתרגול נוסף (לא להגשה)‬

‫שאלה ‪6‬‬

‫נתונה סידרה של ‪ N‬משתנים אקראיים בת"ס ושווי פילוג )‪ ,(iid‬בעלי צפיפות )‪. f X (a‬‬

‫מגדירים‬

‫א‪ .‬חשב את )‪. fW (a‬‬

‫ב‪ .‬חשב את ) ‪. FZ ,W (a, ‬‬

‫בהצלחה!‬
 ‫שאלה ‪6‬‬
‫יהיו ‪ X‬ו־ ‪ Y‬שני משתנים אקראיים רציפים‪.‬‬
‫‪ .1‬הראה ש‪ X-‬ו‪ Y-‬בת״ס אם ורק אם פונקציית הצפיפות המותנית )𝛼|𝛽( 𝑋|𝑌𝑓 היא פונקציה‬
‫של 𝛽 בלבד (אינה תלויה ב‪.)𝛼 -‬‬
‫‪ .2‬הראה ש־‪ X‬ו־ ‪ Y‬בת״ס אם ורק אם )𝑋(𝑔 = 𝑍 ו‪ 𝑊 = ℎ(𝑌)-‬בת״ס‪ ,‬לכל שתי פונקציות‬
‫״סבירות׳׳ )∙(𝑔 ו‪.ℎ(∙)-‬‬
‫כעת נתון משתנה אקראי גאוסי )‪ 𝑋~𝑁(0,1‬ומשתנה אקראי בעל פילוג אחיד )𝜋‪,𝜃 = 𝑈(0,2‬‬
‫כאשר 𝑋 ו‪ 𝜃-‬בת"ס‪ .‬נגדיר )𝜃(𝑛𝑖𝑠𝑋 = 𝑌‪.‬‬
‫‪ .3‬האם ‪ X‬ו‪ Y -‬תלויים סטטיסטית? האם יש קורלציה בין ‪ X‬ל‪?Y -‬‬
‫𝜋‬ ‫𝜋‬ ‫‪1‬‬ ‫𝜋‬
‫‪ .4‬כעת נניח כי 𝜃 מקבל את הערכים ‪ ,±‬כך ש‪ .𝑃 (𝜃 = ) = 1 − 𝑃 (𝜃 = − ) = -‬האם 𝑌‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫ו‪ 𝜃-‬תלויים סטטיסטית?‬

‫רמז‪ :‬השתמשו בסעיף ‪.1‬‬

‫חלק ג'‪ :‬לתרגול נוסף (לא להגשה)‬

‫שאלה ‪7‬‬

‫נתונה סידרה של ‪ N‬משתנים אקראיים בת"ס ושווי פילוג )‪ ,(iid‬בעלי צפיפות )‪. f X (a‬‬

‫מגדירים‬

‫א‪ .‬חשב את )‪. fW (a‬‬

‫ב‪ .‬חשב את ) ‪. FZ ,W (a, ‬‬

‫בהצלחה!‬