kỳ MSFT WMT FORD HBC CAT PFE

1 10.25% 0.82% -12.05% 2.18% 10.07% 4.79%

2 -4.72% -0.15% 2.63% -2.24% 7.63% -5.45%
3 8.92% 1.20% 1.88% 3.01% 0.45% 1.47%
4 4.33% 6.76% -1.84% 2.83% 20.76% 7.87%
5 -8.58% -1.48% 10.14% -3.67% -6.59% 7.29%
6 12.18% 6.48% 10.93% 12.02% 16.88% 5.16%
7 -10.82% -4.92% -41.65% 0.51% -1.13% -6.37%
8 -15.14% -5.20% 69.75% -10.09% -10.76% -7.96%
9 4.27% -3.53% 2.95% 0.38% 9.01% -2.47%
10 2.16% 3.42% 35.56% -6.80% 10.18% -2.29%
11 2.21% 1.19% -8.16% 2.63% 9.20% -5.08%
12 -7.54% -0.04% 16.67% -6.27% -7.70% 2.64%
13 3.64% -1.53% 7.69% -3.25% -2.41% 0.06%
14 6.55% 9.81% -3.47% 7.21% 6.05% 7.72%
15 7.81% 1.19% 18.13% -3.42% 8.03% 2.92%
16 4.33% -3.50% -2.29% 6.36% 13.29% -0.88%
17 5.39% 2.55% 8.70% 7.14% 2.84% 5.87%
18 -1.04% 2.97% -2.42% 21.39% 35.04% 6.16%
19 13.77% -2.60% -1.20% -8.12% -6.81% -1.19%
20 3.79% -0.78% 0.60% 28.87% -0.35% 14.96%
21 10.28% -3.27% -10.75% 26.15% 28.91% -1.89%
22 13.75% 6.41% 9.41% -17.44% 13.60% 10.66%
23 -4.95% 4.50% -10.99% -10.40% -20.23% -13.78%
24 -12.04% -15.94% -14.35% -20.20% -30.20% -17.67%
25 -3.82% 0.75% -18.01% -10.50% 8.99% 7.75%
26 -8.86% 0.13% 14.29% -6.23% 7.32% -5.55%
27 -16.32% -6.82% 16.10% -27.01% -35.26% -4.00%
28 -2.20% 1.39% -18.33% 2.69% -15.75% -3.45%
29 6.49% 1.17% -5.64% -3.48% 1.74% 4.01%
30 -6.49% 4.31% -0.75% 7.57% -5.26% 6.89%
31 -2.87% -2.67% 4.28% -8.92% -10.66% -9.79%
32 -0.33% 0.00% 5.76% -1.95% 0.93% -2.18%
33 0.49% 10.07% 0.41% 5.46% 5.05% -3.91%
34 4.36% 6.73% 5.22% 12.10% 8.25% -6.06%
35 -16.25% -2.26% -5.74% -0.08% 1.88% -3.26%
36 -8.43% 6.76% 2.95% -10.03% -1.61% 2.73%
37 5.95% -0.33% -2.07% -2.09% 0.92% -4.33%
38 -8.41% 5.95% -12.64% -13.22% -3.64% -2.26%
39 24.93% 3.57% -10.06% 7.47% -4.42% 0.73%
40 2.56% 0.05% 12.00% 2.54% 3.51% -1.62%
41 -0.55% -4.58% -14.33% -2.12% -3.84% 6.94%
42 -1.64% -4.49% -3.31% 1.51% 1.05% -8.06%
43 -3.98% 1.08% 0.91% -1.36% -0.35% -6.98%
44 2.84% -0.23% -19.36% 1.65% 8.22% 4.99%
45 7.44% 2.07% -1.92% 5.18% 8.81% 4.75%
46 -1.07% -2.33% -2.35% 2.34% 4.03% 1.21%
47 -8.39% 1.30% 0.00% -4.60% 0.57% -3.83%
48 3.32% 3.26% 1.67% 0.20% 4.98% 1.28%
TSSL TB 0.37% 0.61% 0.73% -0.29% 1.90% -0.24%

CÁCH 1:
ma trận hiệp phương sai MSFT WMT FORD HBC CAT PFE
MSFT 0.0071 0.0014 -0.0016 0.0038 0.0048 0.0022
WMT 0.0014 0.0021 0.0003 0.0013 0.0024 0.0012
FORD -0.0016 0.0003 0.0248 -0.0030 -0.0010 -0.0003
HBC 0.0038 0.0013 -0.0030 0.0105 0.0078 0.0025
CAT 0.0048 0.0024 -0.0010 0.0078 0.0150 0.0035
PFE 0.0022 0.0012 -0.0003 0.0025 0.0035 0.0040
tổng
biến số ra quyết định 0.2315 0.6000 0.1570 -0.3768 0.5925 -0.2041 1.0000
các yêu cầu 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 1.0000
TSSL mong đợi 0.0185
1.      Tính tỷ suất sinh lợi trung bình (TSSL TB) năm của từng chứng khoán
2. Tính ma trận phương sai – hiệp phương sai của danh mục gồm 6 chứng khoán trên theo 2 cách.
3.      Sử dụng công cụ Solver để xác định tỷ trọng vốn đầu tư tối ưu vào danh mục sao cho rủi ro danh m
·         Thị trường cho bán khống chứng khoán
·         Danh mục đầu tư hết
·         Tỷ trọng vốn đầu tư vào mỗi chứng khoán trong danh mục không vượt quá 60%
·         TSSL kỳ vọng của danh mục tối thiểu là 1.85%
4.      Tỷ trọng vốn đầu tư vào các chứng khoán trong danh mục ở câu 3 sẽ thay đổi như thế nào nếu thị
CÁCH 2:
MSFT WMT FORD HBC CAT PFE
MSFT 0.0071 0.0014 -0.0016 0.0038 0.0048 0.0022
WMT 0.0014 0.0021 0.0003 0.0013 0.0024 0.0012
FORD -0.0016 0.0003 0.0248 -0.0030 -0.0010 -0.0003
HBC 0.0038 0.0013 -0.0030 0.0105 0.0078 0.0025
CAT 0.0048 0.0024 -0.0010 0.0078 0.0150 0.0035
PFE 0.0022 0.0012 -0.0003 0.0025 0.0035 0.0040
phương sai danh mục
0.0065

0.0185
n trên theo 2 cách.
ục sao cho rủi ro danh mục là thấp nhất với các điều kiện ràng buộc sau:

đổi như thế nào nếu thị trường không cho phép bán khống chứng khoán, các điều kiện còn lại không thay đổi. (làm ở sheet kh
y đổi. (làm ở sheet khác)
kỳ MSFT WMT FORD HBC CAT PFE
1 10.25% 0.82% -12.05% 2.18% 10.07% 4.79%
2 -4.72% -0.15% 2.63% -2.24% 7.63% -5.45%
3 8.92% 1.20% 1.88% 3.01% 0.45% 1.47%
4 4.33% 6.76% -1.84% 2.83% 20.76% 7.87%
5 -8.58% -1.48% 10.14% -3.67% -6.59% 7.29%
6 12.18% 6.48% 10.93% 12.02% 16.88% 5.16%
7 -10.82% -4.92% -41.65% 0.51% -1.13% -6.37%
8 -15.14% -5.20% 69.75% -10.09% -10.76% -7.96%
9 4.27% -3.53% 2.95% 0.38% 9.01% -2.47%
10 2.16% 3.42% 35.56% -6.80% 10.18% -2.29%
11 2.21% 1.19% -8.16% 2.63% 9.20% -5.08%
12 -7.54% -0.04% 16.67% -6.27% -7.70% 2.64%
13 3.64% -1.53% 7.69% -3.25% -2.41% 0.06%
14 6.55% 9.81% -3.47% 7.21% 6.05% 7.72%
15 7.81% 1.19% 18.13% -3.42% 8.03% 2.92%
16 4.33% -3.50% -2.29% 6.36% 13.29% -0.88%
17 5.39% 2.55% 8.70% 7.14% 2.84% 5.87%
18 -1.04% 2.97% -2.42% 21.39% 35.04% 6.16%
19 13.77% -2.60% -1.20% -8.12% -6.81% -1.19%
20 3.79% -0.78% 0.60% 28.87% -0.35% 14.96%
21 10.28% -3.27% -10.75% 26.15% 28.91% -1.89%
22 13.75% 6.41% 9.41% -17.44% 13.60% 10.66%
23 -4.95% 4.50% -10.99% -10.40% -20.23% -13.78%
24 -12.04% -15.94% -14.35% -20.20% -30.20% -17.67%
25 -3.82% 0.75% -18.01% -10.50% 8.99% 7.75%
26 -8.86% 0.13% 14.29% -6.23% 7.32% -5.55%
27 -16.32% -6.82% 16.10% -27.01% -35.26% -4.00%
28 -2.20% 1.39% -18.33% 2.69% -15.75% -3.45%
29 6.49% 1.17% -5.64% -3.48% 1.74% 4.01%
30 -6.49% 4.31% -0.75% 7.57% -5.26% 6.89%
31 -2.87% -2.67% 4.28% -8.92% -10.66% -9.79%
32 -0.33% 0.00% 5.76% -1.95% 0.93% -2.18%
33 0.49% 10.07% 0.41% 5.46% 5.05% -3.91%
34 4.36% 6.73% 5.22% 12.10% 8.25% -6.06%
35 -16.25% -2.26% -5.74% -0.08% 1.88% -3.26%
36 -8.43% 6.76% 2.95% -10.03% -1.61% 2.73%
37 5.95% -0.33% -2.07% -2.09% 0.92% -4.33%
38 -8.41% 5.95% -12.64% -13.22% -3.64% -2.26%
39 24.93% 3.57% -10.06% 7.47% -4.42% 0.73%
40 2.56% 0.05% 12.00% 2.54% 3.51% -1.62%
41 -0.55% -4.58% -14.33% -2.12% -3.84% 6.94%
42 -1.64% -4.49% -3.31% 1.51% 1.05% -8.06%
43 -3.98% 1.08% 0.91% -1.36% -0.35% -6.98%
44 2.84% -0.23% -19.36% 1.65% 8.22% 4.99%
45 7.44% 2.07% -1.92% 5.18% 8.81% 4.75%
46 -1.07% -2.33% -2.35% 2.34% 4.03% 1.21%
47 -8.39% 1.30% 0.00% -4.60% 0.57% -3.83%
48 3.32% 3.26% 1.67% 0.20% 4.98% 1.28%
TSSL TB 0.37% 0.61% 0.73% -0.29% 1.90% -0.24%

CÁCH 1:
ma trận hiệp phương sai MSFT WMT FORD HBC CAT PFE
MSFT 0.0071 0.0014 -0.0016 0.0038 0.0048 0.0022
WMT 0.0014 0.0021 0.0003 0.0013 0.0024 0.0012
FORD -0.0016 0.0003 0.0248 -0.0030 -0.0010 -0.0003
HBC 0.0038 0.0013 -0.0030 0.0105 0.0078 0.0025
CAT 0.0048 0.0024 -0.0010 0.0078 0.0150 0.0035
PFE 0.0022 0.0012 -0.0003 0.0025 0.0035 0.0040
tổng
biến số ra quyết định 0 0 0.4 0 0.6 0 1
các yêu cầu 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100%
TSSL mong đợi 0.014315
1.      Tính tỷ suất sinh lợi trung bình (TSSL TB) năm của từng chứng khoán
2. Tính ma trận phương sai – hiệp phương sai của danh mục gồm 6 chứng khoán trên theo 2 cách.
3.      Sử dụng công cụ Solver để xác định tỷ trọng vốn đầu tư tối ưu vào danh mục sao cho rủi ro danh m
·         Thị trường cho bán khống chứng khoán
·         Danh mục đầu tư hết
·         Tỷ trọng vốn đầu tư vào mỗi chứng khoán trong danh mục không vượt quá 60%
·         TSSL kỳ vọng của danh mục tối thiểu là 1.85%
4.      Tỷ trọng vốn đầu tư vào các chứng khoán trong danh mục ở câu 3 sẽ thay đổi như thế nào nếu thị
CÁCH 2:
MSFT WMT FORD HBC CAT PFE
MSFT 0.0071 0.0014 -0.0016 0.0038 0.0048 0.0022
WMT 0.0014 0.0021 0.0003 0.0013 0.0024 0.0012
FORD -0.0016 0.0003 0.0248 -0.0030 -0.0010 -0.0003
HBC 0.0038 0.0013 -0.0030 0.0105 0.0078 0.0025
CAT 0.0048 0.0024 -0.0010 0.0078 0.0150 0.0035
PFE 0.0022 0.0012 -0.0003 0.0025 0.0035 0.0040
phương sai danh mục
0.008917

1.85%
n trên theo 2 cách.
ục sao cho rủi ro danh mục là thấp nhất với các điều kiện ràng buộc sau:

đổi như thế nào nếu thị trường không cho phép bán khống chứng khoán, các điều kiện còn lại không thay đổi. (làm ở sheet kh
y đổi. (làm ở sheet khác)