Заняття №7

Випадкові величини. Функція розподілу.

Нехай  , U , P  – довільний ймовірносний простір. Числову функцію      від

елементарної події    будемо називати випадковою величиною, якщо для довільного
числа x
  x   :     xU .

Функцію F  x   F  x   P   x , визначену при усіх x  R , будемо називати

функцією розподілу випадкової величини  .

Лема 1. Функція розподілу F  x  випадкової величини  задовольняє

властивостям:
а) для x1  x2 P  x1    x2   F  x2   F  x1  ;
b) P   x  F  x  0  .

Наслідок 1. Якщо F  x  функція розподілу випадкової величини  , то

1) P   x  F  x   F  x  0 ;
2) P x1    x2   F  x2   F  x1  0 ;
3) P x1    x2   F  x2  0   F  x1  ;
4) P x1    x2   F  x2  0  F  x1  0 .
Характеристичні властивості функції розподілу містить наступна теорема.

Теорема 1. Функція розподілу F  x  має наступні властивості:

1) F(x) – неспадна;
2) F(x) – неперервна справа;
3) F(+ ∞)=1;
4) F(- ∞)=0.

Типи функцій розподілу.

1) Дискретний тип функції розподілу.

Цей тип функції розподілу відповідає дискретним випадковим величинам.

Приклад 1. Розглянемо біноміальний розподіл

P   m  Pn  m   Cnm p m q nm , m 0,1,..., n  N n .

Функцію розподілу  можна подати у вигляді

F  x   
mN n
Pn  m   
mN n
Cnm p m q n  m .
  , x    , x 
 F  x 
1
Рп(п)

Рп(1)
Рп(0)
0 1 2 3 пп-1 х
1
-
1
1
П
1
-
-
2) Абсолютно неперервний тип функції розподілу.-
1
Розподіл випадкової величини ξ будемо називати
- абсолютно неперервним, якщо
- x

 
існує вимірна функція f u , яка називається щільністю, така, що F x  f u du .
-
\
    

Щільність задовольняє наступним властивостям:
а) x  R f ( x)  0 ;


б)  f  x dx  1 .


3) Сингулярний тип функції розподілу.

Якщо функція розподілу випадкової величини ξ неперервна, але не має щільності,

то розподіл ξ називається сингулярним.

Розглянемо приклади основних абсолютно неперервних розподілів.

1) Нормальний (або гауссівський) розподіл.
Випадкова величина ξ має нормальний розподіл з параметрами
N  a,  ,    a   , якщо вона має щільність
2

 x  a 2
1 
f  x   e 2 2
,   x   ,
2
або функцію розподілу
x  y  a 2
1 
F  x   e 2 2
dy ,   x   .
2 
2
1  x2
Нормальний розподіл з параметрами N  0,1 і щільністю f  x   e називається
2
стандартним.
2) Рівномірний розподіл.
 Будемо говорити, що випадкова величина ξ має рівномірний розподіл на відрізку
 a, b  , якщо її щільність має вигляд
 1
 , при a  x  b,
f  x    b  a

0, при x  a або x  b.
Або функція розподілу має вигляд
 1, x  b;
x a

F ( x)   , x   a, b  ;
 b  a
 0, x  a.
3) Показниковий розподіл.
Випадкова величина ξ має показниковий (експоненціальний) розподіл з
параметром   0 , якщо її щільність має вигляд
 e  x , при x  0,
f  x   
 0, при x  0.
Або функція розподілу має вигляд
1  e  x , x  0;
F ( x)  
 0, x  0.
Числові характеристики випадкових величин абсолютно неперервного типу.

 
1) M   xdF ( x)   xf ( x)dx;
 
 
2) Mg ( )   g ( x)dF ( x)   g ( x) f ( x)dx;
 

D  M   M    M  2   M   ;
2 2
3)
4) cov( , )  M (  M  )(  M )  M   M  M;
cov( , )
5) r ,  .
D D
Приклад 2. Задано функцію:
1
 , x  [0; 5],
f ( x)   5
 0, x  [0; 5].
Перевірити чи буде ця функція щільністю розподілу. Якщо так, тоді знайти функцію
розподілу, математичне сподівання та дисперсію відповідної випадкової величини.
1. f ( x)  0, x  R;
 0 5  5
1 x
 f ( x)dx    0  5  0 5 5   1;
5
f ( x ) dx f ( x ) dx f ( x ) dx dx 0
 

 1, x  5,  1, x  5,
x x
 1 
x
2. F ( x) 
 f (u)du  0 5 du, x [0;5],   5 , x [0;5],
 
 0, x  0;  0, x  0;
 5
x x2 5
3. M    xf ( x)dx   dx   2,5;
 0
5 10 0
 5 2
x x3 5 25
4. M    x f ( x)dx   dx   ;
2 2

 0
5 15 0 3
25 25 25
D  M  2   M      .
2

3 4 12
Задача 1. Які з поданих нижче функцій є функціями розподілу:
3 1
А) F ( x)   arctg ( x);
4 2
 x
 , x  0,
Б) F ( x)  1  x
 0, x  0.
3 1 3 1   1
А) lim F ( x)   lim arctg ( x)         0;
x 4 2 x 4 2  2 2

Б) Очевидно, що задана функція є неперервною, не спадною, оскільки для x1  x2

різниця
x2 x x2  x1
F ( x2 )  F ( x1 )   1   0.
x2  1 x1  1 ( x1  1)( x2  1)
Перевіримо дану функцію на існування границь на кінцях інтервалу:
x x 1
lim  0; lim  lim  1.
x0 x 1 x x  1 x
1
1
x
Задача 2. Задано функцію
1, x  4;

F ( x)  ax 2  bx, 1  x  4;
 0, x  1.

Підібрати коефіцієнти a і b таким чином, щоб F ( x) була функцією розподілу деякої
випадкової величини  . Знайти P(2    3) .

 a  b  0,  a  b, 1 1
   a ,b .
16a  4b  1. 16a  4a  1. 12 12
1, x  4;
 2
 x x
F ( x)   , 1  x  4;
 12
0, x  1.
93 4 2 1
P(2    3)  F (3)  F (2)   .
12 3
Задача 3. Задано функцію
 x  ax
 e , x  0;
f ( x)   a 2
 0, x  0.

Показати, що для будь-якого a>0 цю функцію можна розглядати як щільність розподілу
деякої випадкової величини. Знайти математичне сподівання та дисперсію відповідної
випадкової величини.
x  ax  1  ax  
 
x  ax x

0 a 2 e dx   a e 0  a 0 e dx  e a 0  1;
x 2  ax  2
 2 
x  ax 
x
M    2 e dx   e   xe a dx  2a;
0
a a 0 a0
x3  ax  3 2  ax
 3 
x  ax
M    2 e dx   e
2
  x e dx  3a  2a  6a 2 ;
0
a a 0 a0
D  M  2   M    6a 2  4a 2  2a 2 .
2

Задача 4. Випадкова величина  задана на проміжку  a, 4 щільністю f ( x)  Ax 2 .

Потрібно знайти a і A , якщо відомо M   0 .
 4




a
f ( x)dx  1;
 4
 M   xf ( x)dx  0.



a


4
Ax3 4
a Ax dx  3 a  1,  A(4  a )  3 ;
2 3 3
4
Ax 4 3
a Ax dx  4  0,  A(44  a 4 )  0,  a  4; A 
3 4
a .
128