上 海 金 融 学 院

《__计量经济学_______》课程
非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: __90_ 分钟
考试时只能使用简单计算器(无存储功能)

试 题 纸
一、名词解释（每个3分，共12分）
分布滞后模型；单积；方差扩大因子；工具变量方法
二、单项选择题（每题2分，共20分）
1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

 Y 
n n

t 1
t  Yˆt Y t  Yˆt
A. B. t 1

 
n 2

max Yt  Yˆt  Yt  Yˆt

C. D. t 1
2.下图中“{”所指的距离是（）

A. 随机误差项 B. 残差
Yˆ
C. Yi 的离差 D. i 的离差
3、在分析种族对工资收入的影响时（含截距项），在一个有 3 种种族的回归模
型中应该引入虚拟变量个数为（ ）
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
4､在多元线性回归中，判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而（　）
A．增加  B．减少　　C．不变 D．变化不定
5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（
）。
A. Ci （消费）  500  0.8 I i （收入）
B. Qdi （商品需求）  10  0.8I i （收入）  0.9 Pi （价格）
C. Qsi （商品供给）  20  0.75 Pi （价格）
D. Yi （产出量）  0.65K i （资本） Li （劳动）
0. 6 0.4

6.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参
数应采用（）。
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.工具变量法
7､某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。
A．1 阶单整     B． 3 阶单整   
C．2 阶单整     D．以上答案均不正确
8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）
A.横截面数据 B.时间序列数据
C.修匀数据 D.平行数据
9､下列检验中用来检验线性回归结构稳定性的是（ ）
A．邹检验 B．戈德-匡特检验
C．格兰杰检验 D．DW 检验
10.回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为(      )
A.相关系数  B.判定系数 C.回归系数  D.标准差
三、多选题（每题2分，共10分）
1.下列哪些形式是正确的（）。
A. Y   0   1 X B. Y   0   1 X  
Y  ˆ 0  ˆ1 X   Yˆ  ˆ 0  ˆ1 X  
C. D.
Yˆ  ˆ0  ˆ1 X
E. F. E (Y )   0   1 X
Y  ˆ0  ˆ1 X Y  ˆ 0  ˆ1 X  e
G. H.
Yˆ  ˆ 0  ˆ1 X  e E (Y )  ˆ0  ˆ1 X
I. J.
2、对模型 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总
体线性关系显著，则可能(    )
A.β1=β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0,β2≠0 D.β1≠0,β2≠0
3､下列检验中用来检验异方差的是（ ）
A．怀特检验    B．戈德-匡特检验 C．格里瑟检验  
D．格兰杰检验 E．F 检验
4、消除误差序列相关的方法有（ ）
A．一阶差分法   B．广义差分法  C．柯奥迭代法  
D．杜宾两步法  E．加权最小二乘法 
5． BLUE 估计具有下列（ ）特征
A．无偏性 B．有效性 C.线性 D．确定性 E．一致性

三、计算和分析题（14 分+10 分+8 分）：

1、设某商品的需求量 Y （百件），消费者平均收入 X 1 （百元），该商品价格
X 2 （元）。经 Eviews 软件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计，结果
如下：（被解释变量为 Y ）
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT
C 99.469295 13.472571 7.3830965
X1 2.5018954 0.7536147 （ ）
X2 - 6.5807430 1.3759059 （ ）
R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000
Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var
19.57890
S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid
174.7915
Durbin-Watson stat 1.142593 F – statistics
（ ）
完成以下问题：（至少保留两位小数）（ t 0.025,7 =2.365；F0.05 (2,7)=4.74）
1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。
2．解释偏回归系数的经济含义。
3.计算 t 统计量，并说明其含义。
4．估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。
5．在 95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。

2、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了 51 名学生（其中 36 名男生

15 名女生），并得到如下两种回归模型：
Wˆ  232.06551  5.5662h （1.1）
t=(-5.2066) (8.6246)
Wˆ  122.9621  23.8238D  3.7402h (1. 2)
 t=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W(weight)=体重 （单位：磅）；h(height)=身高 （单位：英寸）
1 男生
D
0 女生

请回答以下问题：
1 你将选择哪一个模型？为什么？
2 如果模型（1.2）确实更好，而你选择了（1.1），你犯了什么错误？
3 D 的系数说明了什么？

4、某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: CC
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 201.1055 14.88606 13.50965 0.0000
GDP 0.386185 0.007223 53.46804 0.0000
    Mean dependent
R-squared 0.992708 var 905.3261
    Schwarz
Sum squared resid 23243.46 criterion 10.02881
Log likelihood -112.1959     F-statistic 2858.831
    Prob(F-
Durbin-Watson stat 0.550632 statistic) 0.000000

判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求把DW检验的临界值和区域图画
出来。如果存在自相关性，阐述如何消除自相关的方法。

五、简答题（10分+10分+6分=26分）
1.试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？
2.多元变量线性回归的假设？
3.虚拟变量有什么作用？什么是虚拟变量陷阱？

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《__计量经济学____》课程
非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时:___90____ 分钟
注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学________________
 主编：_谢识予_____ 出版社：_复旦大学出版社_ 版次：_第二版_______
___
答案及评分标准

一、名词解释（12 分）
1、分布滞后模型：滞后变量模型中无滞后被解释变量，解释变量对被解释变
量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上。
2、这种经过 d 次差分才平稳的时间序列，称为 d 阶“单积” 的，并记为
I(d)

1
3． VIF  bk   ，第 k 个解释变量与其他解释变量之间的相关性导致方差
1  Rk2
扩大的倍数。
4．是选择适当的工具变量代替与误差项高度相关的内生解释变量，以消除内
生解释变量与误差项的高度相关，再用 OLS 估计结构参数。
二、单项选择(20 分)
1.D 2.B 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9. A 10.B
三、多项选择题（10 分）
1. BEFH 2.BCD 3.BC 4.ABCD 5.ABC
四、计算和分析题（14 分+10 分+8 分）：
1、
(1)
Yˆ  ˆ  ˆ X  ˆ X = 99.46929+2.508195 X 1 -6.580743 X 2
0 1 1 2 2 （2 分）
(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加 100 元，商品需求
平均增加 250 件；当消费者平均收入不变，商品价格升高 1 元，商品平均减少
658 件。（2 分）
(3)
 0 : 1  0 1 : 1  0
ˆ1  1 2.501895  0
t = = 3.3199
S ˆ 0.7536
1

 t > t 0.025,7 =2.365

 拒绝假设  0 :  1  0 ，接受对立假设  1 :  1  0
经济意义：在 95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响
是显著的。 （2 分）
0 : 2  0 1 :  2  0
ˆ 2   2  6.580743  0
t = = -4.7827
S ˆ 1.3759
2

 t > t 0.025,7 =2.365

 拒绝假设  0 :  2  0 ，接受对立假设  1 :  2  0
经济意义：在 95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显
著的。（2 分）
(4)
 n 1   10  1 
R 2  1  (1  R ) = 1    (1  0.9493) =0.9349
2
（3 分）
 n  k 1 10  (2  1) 
(5)
R2 0.9493
F k  2  65.5823  4.74  F0.05, 2, 7
1  R 
2
1  0.9493
 n  (k  1) 10  (2  1)
经济意义：在 95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上
对商品需求量的解释作用是显著的。（3 分）
2、
答：
（1）选择第二个模型。因为不同的性别，身高与体重的关系是不同的，
并且从模型的估计结果看出，性别虚拟变量统计上是显著的。(3)
（2）如果选择了堤一个模型，会发生异方差问题。(3)
（3）D 的系数 23.8238 说明当学生身高每增加 1 英寸时，男生比女生的体
重平均多 23.8238 磅。
3、
(1)如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在
相关关系，即
Cov(  i ,  j )  E (  i  j )  0
i≠j，i,j=1,2,…,n
则认为出现了自相关性。（3）
(2)存在。画图（5 分）
五、简答题（10分+10分+6分=26分）
1、
设一个有限分布滞后模型为：
Yt    0 X t  1 X t 1     K X t  K   t
阿尔蒙认为可以用如下 i 的多项式模拟 的变化：
i  a0  a1i  a2i 2    ami m
一般来说，常见的滞后参数变化模式的 m 在 1 到 4 之间。（4 分）并具体以 m=2
来说明 。（6 分）
2、
1) 变 量 和 X 1 , X K 之间存在多元线性随机函数关系
Y
；（1分）
Y   0  1 X 1     K X K  
2) E   i   0 对任意 i 都成立；（2分）
3) Var   i    2,与i 无关；（2分）
4)误差项不相关（2分）
5)解释变量都是确定性的而非随机变量，且解释变量之间不存在线性关系 ；
（2分）
6)、误差项服从正态分布。（1分）
3、答：在解决异常值、规律性扰动、参数变化等问题时引入虚拟变量能反映非
数据型变量对被解释变量的影响。引入的虚拟变量之间存在共线性情况，导致
模型无法估计或无效的情况。（6 分）