上 海 金 融 学 院

《 计量经济学 》课程
集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 90 分钟
考试时只能使用简单计算器(无存储功能)

试 题 纸
一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）
1. F 分布是对称分布。（ ）
2. 任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（ ）
3. 方差膨胀因子可以检验多重共线性。（ ）
4. 计量模型中解释变量和误差项可以相关。（ ）

二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）
1、时间序列（ ），分析结果完全无效，t、F 值等指标却（），模型的显著性
和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归” 问题。
2、E（ij）≠0，即误差序列之间存在（ ）

三、单项选择题（每题2分，共26分）
1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

 Y  Yˆ 
n n

t 1
t t Y t  Yˆt
A. B. t 1

 
n 2

max Yt  Yˆt  Yt  Yˆt

C. D. t 1
2、在分析种族对工资收入的影响时（含截距项），在一个有 4 个季节的回归模
型中应该引入虚拟变量个数为（ ）
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

3.下图中“{”所指的距离是（）
 A. 随机误差项 B. 残差
Yˆ
C. Yi 的离差 D. i 的离差
4､在多元线性回归中，判定系数 R2 随着解释变量数目的增加而（）
A．增加 B．减少 C．不变 D．变化不定
5、若要判断模型参数是否发生改变，可用（ ）。
A、广义差分 B.邹检验 C.虚拟变量 D.最小加成法
6.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参
数应采用（）。
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.工具变量法
7､某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。
A．1 阶单整     B． 3 阶单整   
C．2 阶单整     D．以上答案均不正确
8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）
A.横截面数据 B.时间序列数据
C.修匀数据 D.平行数据
9､下列检验中用来是否存在因果关系的是（ ）
A．邹检验  B．戈德-匡特检验
C．格兰杰检验 D．DW 检验
10. 对 于 模 型 Yi=β0+β1Xi+ui ， 如 果 在 异 方 差 检 验 中 发 现
Var(ui)=(1/Xi4)σ2，，则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数
应为（ ）。
A．Xi B．Xi2 C．1/Xi D．1/ Xi2
11．对模型 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体
线性关系不显著，则可能()
A.β1=β2=0  B.β1≠0,β2=0  C.β1=0,β2≠0 D.β1≠0,β2≠0
12．下列检验中用来检验异方差的是（ ）
A．邹检验   B．戈德-匡特检验  C．格兰杰检验 D．t 检验
13．在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性

四、多选题（每题 3 分，共 9 分）
1. 球形扰动具有下列哪些性质？（ ）
A．均值为零 B．有相同的方差 C．随机误差项互不相关
D．误差项服从正态分布
2、消除误差序列相关的方法有（ ）
A．一阶差分法   B．广义差分法  C．柯奥迭代法  
D．杜宾两步法  E．加权最小二乘法 
3．下列计量经济模型的表达形式正确的有（ ）(以下各选项中  i 为随机误差
项, ei 为残差项)。
ˆ
A． yi  a  bxi B． yi  a  bxi   i C． yˆ i  aˆ  bxi
ˆ  e E． y  aˆ  bx
D． yi  aˆ  bx ˆ 
i i i i i

五、计算和分析题（14 分+10 分+8 分+8 分）：

1、设某商品的需求量 Y （百件），消费者平均收入 X 1 （百元），该商品价格
X 2 （元）。经 Eviews 软件对观察的 10 个月份的数据用最小二乘法估计，结果
如下：（被解释变量为 Y ）
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT
C 99.469295 13.472571 7.3830965
X1 2.5018954 0.7536147 （ ）
X2 - 6.5807430 1.3759059 （ ）
R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000
Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var
19.57890
S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid
174.7915
Durbin-Watson stat 1.142593 F – statistics
（ ）
完成以下问题：（至少保留两位小数）（ t 0.025,7 =2.365；F0.05 (2,7)=4.74）
1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。
2．解释偏回归系数的经济含义。
3.计算 t 统计量，并说明其含义。
4．估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。
5．在 95%的置信度下对方程整体是否显著。
2、为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了 510 名员工（其中 360 名男
150 名女），并得到如下两种回归模型：
（1.1）
Wˆ  232.06551  5 5.662EDU

t=(5.2066) (8.6246)
(1.
Wˆ  122 . 9621  23 . 8238 D  34.02 EDU

2)
t=(2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W(wage)=工资 （单位：千元）；EDU(education)=受教育年限
1 男
D
0 女

请回答以下问题：
1 你将选择哪一个模型？为什么？
2 D 的系数说明了什么？

3、某线性回归的结果如下：

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/17/11 Time: 20:45
Sample: 1981 1999
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.430711 0.860619 1.662421 0.1159
G 0.271960 0.170940 1.590969 0.1312
S 0.416152 0.023857 17.44372 0.0000
R-squared 0.986920 Mean dependent var 5.407480
Adjusted R-squared 0.985285 S.D. dependent var 0.496602
S.E. of regression 0.060241 Akaike info criterion -2.636977
Sum squared resid 0.058064 Schwarz criterion -2.487855
Log likelihood 28.05128 F-statistic 603.6032
Durbin-Watson stat 0.553242 Prob(F-statistic) 0.000000
（dλL=1.704 dλU=1.536）
判断模型中随机误差项是否存在自相关性，简述如何消除序列相关的方法。

4、对某含截距项的三元线性模型用最小二乘法回归。将样本容量为 100 的样本

按从小到大的顺序排列后，去掉中间的 30 个样本后在均分为两组，分别回归
后 e =2575.1，  e
2 2
1 2 =13536.8，在 α=95%的置信水平下判断是否存在
异 方 差 。 如 果 存 在 ， 判 断 是 递 增 还 是 递 减 的 异 方 差 。
（F0.05(31,31)=1.82，F0.05(30,30)=1.84）

六、简答题（9分+6分=15分）
1.时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明？
2.试述多元线性回归模型的基本假设？

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《 计量经济学 》课程
集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:__90_ 分钟

注：本课程所用教材，教材名：___《 计量经济学 》_ _

主编：_谢识予_ 出版社：__高等教育出版社_ 版次：__第二版___ _

答案及评分标准
一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）
1× 2 × 3√ 4×
二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）
1、时间序列严重（非平稳），分析结果完全无效，t、F 值等指标却（仍然很正
常），模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归”
问题。
2．E（ij）≠0，即误差序列之间存在（相关性）

三、单项选择(26 分)
DCBBB CBBCB ABD
四、多项选择题（9 分）
1. ABC 2.ABCD 3. BCD
五、计算和分析题（14 分+10 分+8+8 分）：
1、
(1)
Yˆ  ˆ  ˆ X  ˆ X = 99.46929+2.508195 X 1 -6.580743 X 2
0 1 1 2 2 （2 分）
(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加 100 元，商品需求
平均增加 250 件；当消费者平均收入不变，商品价格升高 1 元，商品平均减少
658 件。（2 分）
(3)
 0 : 1  0 1 : 1  0
ˆ1  1 2.501895  0
t = = 3.3199
S ˆ 0.7536
1

 t > t 0.025,7 =2.365

 拒绝假设  0 :  1  0 ，接受对立假设  1 :  1  0
经济意义：在 95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响
是显著的。 （2 分）
0 : 2  0 1 :  2  0
ˆ 2   2  6.580743  0
t = = -4.7827
S ˆ 1.3759
2

 t > t 0.025,7 =2.365

  拒绝假设  0 :  2  0 ，接受对立假设  1 :  2  0
经济意义：在 95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显
著的。（2 分）
(4)
 n 1   10  1 
R 2  1  (1  R ) = 1    (1  0.9493) =0.9349
2
（3 分）
 n  k 1 10  (2  1) 
(5)
R2 0.9493
F k  2  65.5823  4.74  F0.05, 2, 7
1  R 
2
1  0.9493
 n  (k  1) 10  (2  1)
经济意义：在 95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上
对商品需求量的解释作用是显著的。（3 分）
2、
答：
（1）选择第二个模型。从模型的估计结果看出，性别虚拟变量统计上是
显著的。(5 分)
（3）D 的系数 23.8238 说明当员工受教育年限每增加一年时，男性比女
性的工资平均多 238.238 元。(5 分)
3、
(1)DW=0.55<1.074，存在一阶正自相关。（3）
(2) 一阶差分法，广义差分法，科奥迭代法，杜宾两步法（5 分）
4、H0：同方差

F 值＝  e /  e
2 2
2 1 ＝5.256>F0.05(31,31)
拒绝 H0，存在异方差。

e > e
2 2
2 1 ,递增异方差。

六、简答题（9分+6分=15分）
1、时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。（3 分）截面数据是一
批发生在同一时间截面上的调查数据。（3 分）举例：如上海市 1990-2009 年
的生产总值为时间序列，而 2011 年全国各地区的生产总值构成的数据为截面
数据（3 分）
2、
1) 变 量 和 X 1 , X K 之间存在多元线性随机函数关系
Y
Y   0  1 X 1     K X K  
E i   0
；（1分）
2) 对任意 i 都成立；（1分）
3) Var   i    2,与i 无关；（1分）
4)误差项不相关（1分）
5)解释变量都是确定性的而非随机变量，且解释变量之间不存在线性关系 ；
（1分）
6)、误差项服从正态分布。（1分）