FACULTE D’ELECTRONIQUE ET D’INFORMATIQUE

DEPARTEMENT INSTRUMENTATION ET AUTOMATIQUE

Année Universitaire 2017-2018
MASTER1 AS
SEMESTRE I

M. MANSOUR
Labo 109
M.Mansour@city.ac.uk
• Unité d’enseignement:
d’enseignement: UEF 1.1
• VHS:: 45
VHS 45hh00 (Cours:
(Cours: 1h30
30,, TD:
TD: 1h30
30))
• Crédits:: 4
Crédits
• Coefficient:: 2
Coefficient
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

Given the following optimization problem:

Minimise f ( x)
Subject to : h( x) = 0

Where h is continuous function supposed to be
differentiable on the subspace set.

The dimensions of h can be different of that of f.
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

We form the lagrangian:

L( x, λ ) = f ( x) + λ * h( x)

Where λ is a Lagrange multiplier.
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

The first order necessary conditions for optimality are:

∇f ( x ) + λ ∇h ( x ) = 0
* T *

∇Lx ( x, λ ) = 0
∇Lλ ( x, λ ) = 0
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

Example 1:

Let f and h be:
f ( x) = x1x2 + x2 x3 + x1x3
h( x) = x1 + x2 + x3 − 3

Apply the first order necessary optimality conditions on f ( x)

Subject to : x1 + x2 + x3 − 3 = 0
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

Example 2: (Maximum volume)

Let f be the volume of a cardboard box. We would like
to construct this box of maximum volume with a fixed
area of cardboard c.
f ( x) = xyz
2 * ( xy + yz + xz ) = c

The above problem is formulated as the following
optimization problem: Maximize f ( x)
c
Subject to : xy + yz + xz − = 0
2
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

The second order necessary conditions for optimality
are:
∇f ( x* ) + λT ∇h( x* ) = 0

And the Hessian matrix:

Fx ( x ) + λ H ( x )
* T *

Is positive definite.
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With Equality constraints

Example 1:

Let f be:
f ( x) = x1x2 + x2 x3 + x1x3
h( x) = x1 + x2 + x3 − 3

Following the above optimization problem. Is the
solution found earlier is a minimum?
Minimize f ( x)
Subject to : x1 + x2 + x3 − 3 = 0
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With equality and inequality constraints

Given the following optimization problem:

Minimise f ( x)
Subject to : h( x) = 0
g ( x) ≤ 0

Where h and g are two continuous functions supposed to
be differentiable on the subspace set.

h and g can be of different dimensions.
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With equality and inequality constraints

We form the Hamiltonian:

M( x, λ , µ ) = f ( x) + λ * h( x) + µ * g ( x)

Where λ and μ are the Kuhn-Tucker multipliers.
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With equality and inequality constraints

The first order necessary conditions for optimality are
(Karush-Kuhn-Tucker Conditions):
µ ≥ 0,
∇f ( x* ) + λ t ∇h( x* ) + µ t ∇g ( x* ) = 0,
µ t g ( x* ) = 0,
Chapitre III: Optimisation avec contraintes

With equality and inequality constraints

The second order necessary conditions for optimality
are (Karush-Kuhn-Tucker Conditions):
µ ≥ 0,
∇f ( x* ) + λ t ∇h( x* ) + µ t ∇g ( x* ) = 0,
µ t g ( x* ) = 0,

And the Hessian matrix L( x* ) = F ( x* ) + λ t H ( x* ) + µ t G ( x* ),
is positive definite.

where F, H and G are the 2nd order derivatives of the
objective function f, the equality constraint h and
inequality constraint g respectively and λ and µ are the
Kuhn-Tucker multipliers.
 INTERROGATION

Résoudre le problème d’optimisation suivant:

Minimize f ( x) = x12 + 2 x22 + 0.5 x32

Subject to : 2 x1 + x2 + 0.25 x3 − 1 = 0

f est une fonction continue et différentiable

(02 fois) sur Rn.
 EXERCICE

Une entreprise fabrique deux modèles de petites
voitures, les modèles X et Y. Le modèle X, se vend à 1
DA pièce. Quant au modèle Y, beaucoup plus
sophistiqué, il se vend à 3 DA. Le coût de fabrication,
exprimé en DA, est donné par la fonction suivante :

où x est le nombre de petites voitures du modèle X et y

est le nombre de petites voitures du modèle Y. On
suppose que les jouets fabriqués sont tous écoulés sur
le marché.

Dans tout l’exercice, on notera C+ = (R+)2.
 EXERCICE

1. Déterminer le profit P(x, y) réalisé par l’entreprise
lorsqu’elle a vendu x jouets de modèle X et y jouets de
modèle Y.

2. La capacité de production de l’entreprise est au total
de 20 jouets par jour. En supposant que l’entreprise
tourne à plein régime, trouver la répartition optimale
entre les modèles de type X et Y permettant de
maximiser le profit quotidien. Calculer dans ce cas le
profit réalisé.