Econometrika 1

5. Analisis Regresi Berganda: Sifat Asimtotik

Alfa Farah

Department of Economics
Diponegoro University

Updated February 14, 2022

Bacaan

Wooldridge, Jeffrey M. 2019. Introductory Econometrics: A

Modern Approach, 6ed. (Ch.5)
▶ Ch.5 (5.1, 5.2, 53)
▶ the Lagrange Multiplier Statistics tidak akan dibahas

Alfa Farah Econometrika 1 1/6

Apa yang akan kita pelajari

Konsistensi

Alfa Farah Econometrika 1 2/6

Konsistensi

“If you can’t get it right as n goes to infinity, you shouldn’t be in

this business”(Granger, Clive, Pemenang Nobel 2003 )

▶ Di bawah asumsi Gauss-Markov, OLS estimator bersifat BLUE

▶ Namun, dalam banyak kasus, tidak selalu mungkin untuk
menemukan estimator yang tidak bias.
▶ Dalam kasus-kasus tersebut, kita membutuhkan estimator
yang konsisten, artinya, sebuah estimator yang distribusinya
mendekati nilai sebenarnya (distribusi β̂j akan menuju βj )
ketika sampel mendekati tak hingga.
▶ Ini berarti, kita bisa membuat estimator kita mendekati βj jika
kita bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

Alfa Farah Econometrika 1 3/6

Konsistensi
Distribusi Sampling ketika n semakin besar.

Alfa Farah Econometrika 1 4/6

Konsistensi

Konsistensi OLS
Di bawah asumsi-asumsi MLR.1 sampai MLR.4, OLS estima-
tor β̂j adalah estimator yang konsisten untuk βj , untuk semua
j = 0, 1, · · · , k.

Alfa Farah Econometrika 1 5/6

Inferensi dalam Sampel Besar
▶ Ingat kembali bahwa di bawah asumsi CLM, distribusi
sampling akan normal. Dengan itu, kita dapat menurunkan
distribusi t dan F untuk diuji.
▶ Normalitas ini diperoleh karena kita mengasumsikan bahwa
error populasi terdistribusi normal.
▶ Asumsi error populasi yang terdistribusi normal ini berimplikasi
bahwa distribusi y , dengan variabel penjelas x, juga normal.
▶ Contoh ketika asumsi normalitas gagal: variabel yang jelas
condong distribusinya (e.g. upah, tabungan, dsb.) tidak akan
normal, karena distribusi normal harus simetris
▶ Patut dingat, asumsi normalitas ini dibutuhkan hanya untuk
menarik kesimpulan statistik (tidak dibutuhkan untuk
memastikan bahwa OLS estimator BLUE)
▶ Menurut teorema central limit,OLS estimator adalah normal
secara asimtotik, yang berarti bahwa OLS estimator kira-kira
terdistribusi normal dalam ukuran sampel yang cukup besar.
Alfa Farah Econometrika 1 6/6