ТЕМА 1.

ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ РОЗРОБЛЕННЯ

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ (ММ) ДИНАМІКИ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ
ЕКОНОМІКИ

1.1. Основні поняття економічної динаміки

У самому загальному вигляді виокремлюють два підходи до вивчення
природних, економічних, соціальних та інших явищ – статичний і динамічний.
При статичному підході дослідника цікавить лише стан системи
(економічної, соціальної тощо) у певний момент часу. При динамічному
підході предметом дослідження є набір станів системи протягом певного
періоду часу.
Як можна судити з назви навчального курсу, економічна динаміка
займається вивченням економічних динамічних систем.
Об’єктом курсу «Моделювання економіки» є складні динамічні
соціально-економічні системи.
Предметом курсу є концептуальні положення та інструментарій
розроблення, а також якісний і кількісний аналіз математичних моделей
динаміки економічних систем.
У визначенні терміна динамічний вбачаються щонайменше дві
можливості: з одного боку, як більш загальний цей термін охоплює статику як
окремий випадок (виродження); з другого боку, він інтерпретується як
сукупність усіх систем, що не є статичними.
Сутністю динаміки економічної системи є поведінка її характерних
чинників у довільний момент часу. Взагалі кажучи, нединамічних систем нема
у природі всього сущого.
Термін стаціонарний описує і характеризує поведінку економічної
змінної залежно від часу, але передбачається сталість числових значень
(амплітуди) чинника.
Також П. Самуельсон виокремлює наступні можливі комбінації
статичних-динамічних та історичних-каузальних систем:
• статичні й стаціонарні;
• статичні й історичні;
• динамічні й каузальні (неісторичні);
• динамічні й історичні;
• стохастичні й неісторичні;
• стохастичні й історичні.
Він зазначає, що істинно (справжня) динамічна система може бути
цілковито неісторичною і не каузальною в тому сенсі, що її поведінка залежить
лише від початкових умов і минулого часу (календарні дати не фігурують).
Зауваження ! Каузальність системи означає таку її поведінку з плином
часу, яка залежить від власної початкової конфігурації.
 Економічна динаміка – розділ економічної науки, що вивчає
детерміновану в часі поведінку економічних систем під впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю.
Модель економічної динаміки – дескриптивна динамічна детермінована
економіко-математична модель економічного процесу в термінах апарата
диференціальних і (або) різницевих рівнянь, яку використовують для
дослідження детермінованої в часі поведінки економічних систем під впливом
внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління
стійкістю.
Економіко-математична модель – математичне відображення
економічного процесу або економічної системи, що використовується під час
дослідження замість об’єкту-оригіналу – з метою аналізу, визначення
кількісних або логічних зв’язків між його різними частинами.
Дескриптивна модель – модель, що призначена для опису і пояснення
фактів, що спостерігаються, або для прогнозування поведінки об’єктів. На
відміну від нормативних моделей, що призначені для знаходження бажаного,
наприклад, оптимального стану об’єкта.
Детермінована модель – аналітичне подання закономірності, операції
тощо, у якому для даної сукупності вхідних значень на виході системи може
бути отримано єдиний (детермінований) результат.

1.2. Схематизація економіки

Виробничо-технологічне тлумачення економіки або взаємозв’язки
елементів виробництва поза суспільною формою реалізації наводиться на
рис. 1.1.
Зовнішнє середовище (S)

Природні Валовий Споживання

Розподіл,
ресурси WS Виробництво продукт Х С
обмін
F
P

Економіка

Рис. 1.1. Принципова схема виробництва і розподілу продукції

Чинники, котрі характеризують виробництво: жива праця (L), засоби
праці (основні виробничі фонди, капітал (К) та предмети праці (WS) – ресурси
та їх взаємодія показані на рис. 1.2, де:
• РХ – блок розподілу валового продукту Х на виробниче
споживання W і кінцевий продукт Y;
 • в блоці PY величина Y розподіляється на валові капітальні
вкладення (І) та невиробниче споживання (С);
• величина І, що входить в блок РІ, поділяється на амортизацію (А) і
чисті інвестиції, котрі спрямовуються на розширення виробничих фондів.
Розглянемо побудову однопродуктової динамічної макроекономічної
моделі, як приклад вивчення взаємозв’язків між показниками верхнього рівня
економічної ієрархії:
• X = W + Y – для блоку PX;
• Y = I + C – для блоку PY також спостерігаються дві складові.

Амортизаційні відрахування

Капітал Введення в Введення в Чисті

К дію капіталу дію Y інвестиції
Природні
ресурси WS W
Валові
Х Кінцевий інвестиції І
Вироб РХ РY РI
ництво F продукт Y

Праця L
Економіка Невиробниче
споживання С

Зовнішнє середовище (S)

Рис. 1.2. Взаємодія виробничих чинників

В економіко-математичному моделюванні процес інвестування, за
рахунок якого здійснюється переоснащення виробництва, поєднаний з
певними труднощами, викликаними врахуванням лагового приросту основних
фондів від реалізації капітальних вкладень.
В однопродуктовій моделі припускається, що валові інвестиції цілком
витрачаються на приріст основних виробничих фондів в поточному році та
амортизаційні відрахування. Причому для дискретного варіанту цей
взаємозв’язок відтворюється формулою:
I = q ⋅ ∆K t + A ;
∆K t = K t +1 − K t ;
A = µ ⋅ Kt ,
де величина ∆Kt – приріст основних виробничих фондів впродовж року t;
q – параметр моделі; А – амортизаційні відрахування; μ – коефіцієнт
амортизації; Kt – основні виробничі фонди року t.
 У неперервному варіанті вказаний взаємозв’язок записується
dK
I =q⋅ +µ⋅K.
dt
Звідки випливає диференційне рівняння динаміки фондів
dK 1
= ⋅ (I − µ ⋅ K ) .
dt q
Об’єднуючи попередні рівняння, отримуємо однопродуктову динамічну
макромодель у дискретному варіанті
X t = Wt + q ⋅ ∆K t + Ct .
Якщо W = a·X, тобто вважати виробничі затрати W пропорційними
випуску продукції Х, то дискретна однопродуктова динамічна модель
записується:
X t = a ⋅ X t + q ⋅ ∆K t + Ct .
Зауваження! З останньої рівності отримуємо:
∆K t = ⋅ [(1 − a ) ⋅ X t − µ ⋅ K t − Ct ],
1
q
а також диференційне рівняння однопродуктової динамічної моделі.
= ⋅ [(1 − a ) ⋅ X − µ ⋅ K − C ]
dK 1
dt q
Розглянемо далі часткові випадки:
1) Відкрита однопродуктова динамічна модель Леонтьєва.
Припускається, що основні фонди не зношуються, а приріст випуску продукції
∆X t = X t +1 − X t пропорційний капітальним вкладенням, тобто I t = η ⋅ ∆X t . Тоді
відповідно маємо для дискретного варіанту:
X t = a ⋅ X t + η ⋅ ∆X t + Ct
та для неперервного варіанту:
dX
X = a ⋅ X +η ⋅ +C.
dt
Власне, останнє є лінійним неоднорідним звичайним диференційним
рівнянням першого порядку.
2) Замкнута однопродуктова модель Леонтьєва. Вважається, що
C (t ) = γ (t ) ⋅ L(t ) . Невиробниче споживання С(t) цілком витрачається на
відновлення робочої сили L(t), де γ(t) – норма споживання. Також має місце
L(t ) = b(t ) ⋅ X (t ) , тобто затрати праці пропорційні випуску продукції, де b(t) –
норма трудомісткості.
Як результат, маємо
dX
X (t ) = a (t ) ⋅ X (t ) + η (t ) ⋅ + γ (t ) ⋅ b(t ) ⋅ X (t ) .
dt
Тобто маємо замкнену щодо споживання модель розширеного
виробництва. У диференційній формі вона набуває вигляду:
dX
− p (t ) ⋅ X (t ) = 0 ,
dt
 1
де p (t ) = [(1 − a (t )) − γ (t ) ⋅ b(t )] ⋅
.
η (t )
Легко знайти розв’язок останнього
t 
X (t ) = X 0 ⋅ exp ∫ p(t )dt  ,
0 
де Х0 – початкова умова.
Це рівняння визначає розвиток економіки.
3) Невиробниче споживання є відома функція часу. Математична модель
є неоднорідним лінійним звичайним диференційним рівнянням першого
порядку, а саме:
dX
+ P1 (t ) ⋅ X (t ) = f (t ) ,
dt
⋅ [1 − a(t )] ; f (t ) =
1
де p1 (t ) =
1
⋅ C (t ) .
η (t ) η (t )
Його розв’язок записується так:
X (t ) = exp − ∫ p1 (t )dt  ⋅  X 0 + ∫ f (t ) ⋅ exp(∫ p1 (t )dt )dt  ,
 t   t

 0   0 
де Х0 – початкова умова.
Це приклади так званого ручного моделювання, можливого в
одновимірному випадку. Для інших умов функціонування економіки, що
враховують низку змінних, тобто векторний характер змінних має місце
аналітичне моделювання. Але тут виникає потреба в комп’ютерному
обчисленні матричної експоненти.
1.3. Прикметне у функціонуванні та розвитку
соціально-економічної системи (СЕС)

Сутність економічної системи (ЕС) полягає в:

• Незамкнутість або відкритість економіки, оскільки в ній
постійно тривають метаболічні процеси речовини, енергії та інформації
(циркулюють потоки грошей, ресурсів тощо).
• Нерівноважність економічних процесів як концепт
життєспроможності.
• Незворотність подій поряд з множиною шляхів їхнього розвитку.
• Нелінійний характер економічних трансформацій, коли немає
пропорційної реакції на амплітуду збурення будь-якого походження.
• Дисипативність економічної структури, найчастіше пов’язана з
певними кількісними витратами її складових з плином часу й координатами
простору. Тобто наявне розсіювання економічних факторів у кількісному і
якісному вимірах.
 Множина цілей і не єдина мета функціонування, котрі можуть
змінюватися у часі і просторі, та неоднозначний шлях їх досягнення при
різноманітних критеріях їх оцінювання.
Наявність численних зворотних полярних знаків зв’язків між
елементами системи і зовнішнім середовищем.
Зауважимо, що рівновага в економіці означає такий стан, коли жоден зі
взаємозв’язаних учасників не прагне щось змінити, бо не може покращити
свого становище, виходячи з наявних можливостей. На рис. 1.3 графічно
відтворено взаємовплив факторів рівноважного економічного зростання в
модельованому аспекті.
1 – економіко-математичні
1 моделі (ЕММ) зарплатні й цін для
формування вихідних вимог до
2 3 рівноважного економічного зростання.
2 – аналітичні моделі Ліппсі для
4 рівнів зарплати W і кількості
пропонованої праці Q.
3 – емпірична модель Філіпса, що
5 6 підтверджує гіпотезу зв’язку швидкості
змінюваності зарплати та безробіття із
7 загальною чисельністю працівників.
4 – W = f (d − q) / s , де d – попит на
7а 7б 7в працю; s – пропозиція праці. Ця
залежність відображає зменшення
швидкості змінювання зарплати, коли
8 зростає відношення (d − q) / s .
5 – вимоги соціуму до
9 10 економічної рівноваги шляхом
встановлення обмежень знизу і зверху
для величини (d − q) / s .
11
6 – вимоги соціуму до
Рис. 1.3. Схема взаємовпливу економічної рівноваги шляхом
факторів економічного dW
зростання в модельованому подвійної нерівності для величини .
dt
аспекті 7 – Варіанти аналітичної
залежності для формул Філіпса, а саме:
dW β
7а - = γ + , де β > 0 , γ < 0 ;
dt u
dW
7б - = γ + βu , де β > 0 , γ > 0 ;
dt
dW
7в - = γ + β1u + β 2u 2 , де β1 > 0 , β 2 > 0 , γ > 0 .
dt
8 – Інші фактори, що впливають на залежність Філіпса.
 9 – змінюваність вартості життя.
10 – абсолютний рівень безробіття.
dW dp dp
11 – рівність = q (t ) + k , де - швидкість змінюваності вартості
dt dt dt
життя; k – коефіцієнт зростання безробіття.
На рис. 1.4 графічно зображено зв’язки між складовими СЕС як об’єкта
дослідження.
1 1 – СЕС; 2 – суб’єкти;
3 – об’єкти; 4 – відношення;
2 3
5 – власність;
4 6 – поділ; 7 – динаміка;
8 – персоналії і стосунки між
5 6
ними;
7
9 – власники окремих структур і
властивостей у соціумі;
8 9 10 – автономні цілісності;
11 – відношення;
10 12 – внутрішньооб’єктні;
13 – об’єкт-об’єктні;
11 14 - суб’єкт-об’єктні;
15 – властивості;16 – соціальні;
12 13 14
17 – індивідуальні;
15 18 – активність;
19 – інтереси; 20 – цілі; 21 – дії;
16 17 22 – соціальні мотиви;
23 – джерело економічного
18 зростання соціуму; 24 –
заощадження; 25 – додатковий
продукт.
19 20 21 22

23 СЕС розглядається через

призму суб’єктів і об’єктів. Під
24 25 першим розуміється структура
системи, сукупність членів
Рис. 1.4. Зв’язки між складовими СЕС асоціацій, ієрархій, елементи
важливих подій, пов’язаних з
кар’єрою та особливостями життєвого циклу. Об’єкти представлені
многовидами елементів матеріального світу.
Відношення в СЕС пов’язуються за допомогою факторів, що
відображають відношення власності та поділ матеріальних благ, чим
детермінуються параметри динаміки соціуму. Елементи СЕС як об’єкта
дослідження пов’язуються з інтересами, цілями, діяннями, соціальною
мотивацією.
Успішне економічне зростання характеризується, зокрема, обсягами
заощаджень і додаткового продукту.
 1.4. Властивості динамічної соціально-економічної системи

Економіка будь-якого типу є глибоко змінюваною за своєю сутністю. На

шляху свого розвитку вона, тобто динамічна соціально-економічна система
(СЕС), може проявляти наступні властивості:
• емерджентність – наявність таких рис, які не властиві жодному
окремо взятому елементу сукупності; як результат синергетичних зв’язків між
складовими системи, ефект дії яких більше суми ефектів для незалежно
діючих елементів;
• динаміка економіки, викликана систематичною змінюваністю
параметрів і структури економічної системи під впливом оточуючого
середовища (зовнішніх факторів);
• біфуркативність (розгалуження) розвитку економічних подій та
невизначеність вибору шляху еволюції;
• неможливість ізолювати процеси економіки від впливу
оточуючого середовища;
• непередбачувана здатність активно реагувати на подразники
залежно від способу їх дії (часу, місця і обставин);
• катастрофа еволюції економіки (раптова зміна стану) при
повільних зовнішніх впливах.
Вивчення процесів і явищ СЕС з метою передбачення їх появи, о після
контролю і управління ними допустиме лише для єдино можливого випадку,
коли здійснюється комп’ютерне економіко-математичне моделювання.
Загалом це йменується обчислювальна економіка, адже у сфері економічної
діяльності проведення натурного експеримента або розглядання матеріальних
моделей просто неможливе, недоцільне. Економіка є та річка, до якої повторно
не ввійти.
1.5. Приклади динамічних моделей

Модель мобілізації
Політична або соціальна мобілізація – це процес залучення людей до лав
певної партії або деякого суспільного руху.
Приймемо за одиницю ту частину населення, для якої мобілізація
населення має сенс. Мn – частка мобілізованого населення в момент часу tn = n.
Тоді частка не мобілізованого населення у той же час буде дорівнювати 1 − M n
(рис. 1.5).

Рис. 1.5. Частка мобілізованого населення

 За одиничний проміжок часу рівень мобілізації може змінитися з двох
основних причин:
• частину населення вдалося привабити додатково; у кількісному
вираженні ця величина пропорційна частці ще не загітованого населення в
момент tn = n, тобто вона дорівнюватиме α (1 − M n ) , де α – коефіцієнт
агітування, постійний для цього регіону, α ≥ 0 ;
• частина населення вибула (з різних причин); ця величина
пропорційна частці мобілізованого населення на момент часу tn = n, тобто вона
дорівнюватиме βM n , де β – коефіцієнт вибуття, який є постійним для даного
регіону, β ≥ 0 .
Зміна рівня мобілізації за одиницю часу задається різницею між
додатково загітованим і населенням, що вибуло:
∆M n = M n+1 − M n , (1.1)
M n +1 − M n = α (1 − M n ) − βM n , (1.2)
M n +1 = α + γM n , γ = 1 − α − β . (1.3)
Отримали лінійне різницеве рівняння з постійними коефіцієнтами, що
описує лінійну динамічну модель із дискретним часом.
Модель гонки озброєння
Розглянемо конфліктну ситуацію, в якій можуть опинитися дві сусідні
країни.
Позначимо через X = X (t ) витрати на озброєння країни X, а через
Y = Y (t ) витрати на озброєння країни Y.
Країна X озброюється, побоюючись потенціальної війни з боку країни Y,
яка, у свою чергу, знаючи про зростання витрат на озброєння країни X, також
збільшує свої витрати на озброєння. Кожна країна змінює швидкість зростання
(чи скорочення) зброї пропорційно рівня витрат іншої. Отже, маємо:
 x = αy
 , α, β ≥ 0. (1.4)
 y = βx
Однак, як правило, рівень озброєння лімітується внутрішніми
обмеженнями кожної держави (необхідні витрати на соціальні виплати, сплата
зовнішнього і внутрішнього боргів тощо):
 x = αy − γx
 , γ , δ ≥ 0. (1.5)
 y = βx − δy
Кожна країна змінює рівень озброєння (збільшує або зменшує),
керуючись своїми внутрішніми державними міркуваннями і ворожістю до
сусідньої країни, навіть якщо ця країна не погрожує існуванню останньої.
Позначимо відповідні претензії через a і b. Якщо a і b від’ємні, їх називають
коефіцієнтами доброї волі.
У результаті маємо:
 x = αy − γx + a
 . (1.6)
 y = β x − δy + b
 Отримали систему лінійних диференціальних рівнянь з постійними
коефіцієнтами, що описує лінійну динамічну модель з неперервним часом.
Модель хижак-жертва
Прослідкуємо, як можуть змінюватися в часі популяції так званих
хижаків і жертв (вовк – заєць, щука – карась).
Вважається, що популяція жертви може існувати сама по собі, популяція
хижака – тільки за рахунок жертви. Позначимо через X кількість жертв у
популяції, Y – кількість хижаків у популяції.
За відсутності хижака розмноження жертви можна описати рівнянням:
x = αx , α > 0 . (1.7)
Хижак за відсутності жертви вимирає за законом:
y = − βy , β > 0 . (1.8)
Чим більше жертви, тим більше її з’їдає хижак. Справедливо й таке, що
чим більша популяція хижака, тим більше він з’їдає жертви. Тому за наявності
хижака популяція жертв змінюється за законом:
x = αx − γxy , γ > 0 . (1.9)
З’їдена кількість жертви сприяє розмноженню хижака, що математично
можна відобразити так:
y = − βy + δxy , δ > 0 . (1.10)
Отже, маємо:
 x = αy − γxy
 . (1.11)
 
y = − β x + δxy
Отримали систему нелінійних диференціальних рівнянь з постійними
коефіцієнтами, що описує нелінійну динамічну модель з неперервним часом.
Побудова динамічної моделі спирається на значне спрощення ситуації,
яка досліджується. Однак навіть досить грубе спрощення дозволяє глибше
зрозуміти сутність процесів. Методами якісного дослідження є можливість
виявити наслідки тих чи інших заходів впливу на досліджувану систему,
вивчаючи результати зміни параметрів моделі.