Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.

com)

Eureka! Uni – Kênh học tập trực tuyến

Kinh tế lượng
Nhóm: Kinh tế lượng – Eureka! Uni
Biên tập: Hoàng Bá Mạnh

TỔNG HỢP CÔNG THỨC TRONG HỒI QUY OLS

FULL VIDEO BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (MIỄN PHÍ)

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

• Chương 1. Hồi quy 2 biến: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuong

• Chương 2. Hồi quy đa biến: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh2
• Chương 3. Hồi quy biến giả: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh3
• Chương 4. Hồi quy chuỗi thời gian: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh4
• Chương 5. Kiểm định lỗi và khắc phục: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongCh5

THỰC HÀNH

• Thực hành Eviews: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongEviews

• Thực hành STATA: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongSTATA

HỎI ĐÁP

• Hỏi đáp Kinh tế lượng: https://eureka-uni.tiny.us/KinhTeLuongQA

Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook

Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com)

PHẦN HỒI QUY 2 BIẾN HỒI QUY 𝒌𝒌 BIẾN

1. PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY

Mô hình hồi quy tổng thể - PRM 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋 + 𝑢𝑢 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝑢𝑢
Dạng véc-tơ: 𝑌𝑌 = 𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑢𝑢
Hàm hồi quy tổng thể - PRF 𝐸𝐸 (𝑌𝑌|𝑋𝑋) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋 𝐸𝐸 (𝑌𝑌|𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑘𝑘 ) = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘
𝐸𝐸 (𝑌𝑌|𝑋𝑋 ) = 𝑋𝑋𝑋𝑋
Mô hình hồi quy mẫu - SRM 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋2𝑖𝑖 + ⋯ + 𝛽𝛽̂𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑌𝑌 = 𝑋𝑋𝛽𝛽̂ + 𝑒𝑒
Hàm hồi quy mẫu - SRF 𝑌𝑌� = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑌𝑌�𝑖𝑖 = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋2𝑖𝑖 + ⋯ + 𝛽𝛽̂𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑌𝑌� = 𝑋𝑋𝛽𝛽̂
2. CÁC ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM
Hệ số ước lượng �����
𝑋𝑋. 𝑌𝑌 − 𝑋𝑋� . 𝑌𝑌� ∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�) 𝛽𝛽̂ = (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋)−1 (𝑋𝑋 ′ 𝑌𝑌)
(Coefficient) 𝛽𝛽̂2 = =
����2 − (𝑋𝑋� )2
𝑋𝑋 ∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2
𝛽𝛽̂1 = 𝑌𝑌� − 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋�
Ước lượng điểm cho giá trị trung 𝑌𝑌�0 = 𝛽𝛽̂1 + 𝛽𝛽̂2 𝑋𝑋0 𝑌𝑌�0 = 𝑋𝑋0′ 𝛽𝛽̂
bình của 𝐸𝐸 (𝑌𝑌|𝑋𝑋0 ) 1
𝑋𝑋
𝑋𝑋0 = � 20 �
…
𝑋𝑋𝑘𝑘0
3. ĐỘ PHÙ HỢP
Dao động toàn phần 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�)2
(Total Sum of Squares)
Dao động của phần dư 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∑(𝑒𝑒𝑖𝑖 − 𝑒𝑒̅)2 = ∑𝑒𝑒𝑖𝑖2
(Residual Sum of Squares)
Dao động được giải thích 2
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑�𝑌𝑌�𝑖𝑖 − 𝑌𝑌� �
(Explained Sum of Squares)

Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook

Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com)

Hệ số xác định 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑅𝑅2 = =1−
(R-squares) 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
Hệ số xác định điều chỉnh 𝑛𝑛 − 1 𝑛𝑛 − 1
𝑅𝑅� 2 = 1 − (1 − 𝑅𝑅2 ) 𝑅𝑅�2 = 1 − (1 − 𝑅𝑅2 )
(Adjusted R-squares) 𝑛𝑛 − 2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
Ước lượng độ lệch chuẩn biến
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
phụ thuộc 𝑆𝑆𝑌𝑌 = �
(SD. of Dependent Variable) 𝑛𝑛 − 1
Ước lượng phương sai sai số 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜎𝜎� 2 = 𝜎𝜎� 2 =
ngẫu nhiên 𝑛𝑛 − 2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
Sai số chuẩn của hồi quy
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
(SE. of Regression) 𝜎𝜎� = � 𝜎𝜎� = �
𝑛𝑛 − 2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
Độ lệch chuẩn của hệ số ước
∑𝑋𝑋𝑖𝑖2 𝜎𝜎�𝛽𝛽̂ � = �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�𝛽𝛽̂ � = 𝜎𝜎�(𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋 )−1
lượng 𝜎𝜎�𝛽𝛽̂1 � = 𝜎𝜎 �
𝑛𝑛∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2
𝜎𝜎
𝜎𝜎�𝛽𝛽̂2 � =
�∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2
Sai số chuẩn của hệ số ước
∑𝑋𝑋𝑖𝑖2 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂� = �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
� �𝛽𝛽̂ � = 𝜎𝜎��(𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋 )−1
lượng 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂1 � = 𝜎𝜎� �
(Standard Error) 𝑛𝑛∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2
𝜎𝜎�
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂2 � =
�∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2
4. CÁC KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ
Thống kê T 𝛽𝛽̂𝑗𝑗
(t-statistics) 𝑇𝑇𝑗𝑗 =
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 �
Thống kê F 𝑅𝑅2 𝑅𝑅2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘
(F-statistics) 𝐹𝐹 = 2
× (𝑛𝑛 − 2) = 𝑇𝑇22 𝐹𝐹 = ×
1 − 𝑅𝑅 1 − 𝑅𝑅2 𝑘𝑘 − 1

Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook

Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com)

Thống kê T: so sánh 𝛽𝛽𝑗𝑗 với 𝛽𝛽 ∗ 𝛽𝛽̂𝑗𝑗 − 𝛽𝛽 ∗

𝑇𝑇𝑗𝑗 =
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 �
Thống kê F: thêm (bớt) 𝑚𝑚 biến 𝑅𝑅𝑢𝑢2 − 𝑅𝑅𝑟𝑟2 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘𝑢𝑢
𝐹𝐹 = ×
1 − 𝑅𝑅𝑟𝑟2 𝑚𝑚

5. CÁC KHOẢNG TIN CẬY

Khoảng tin cậy 2 phía cho hệ số (𝑛𝑛−2)
𝛽𝛽̂𝑗𝑗 ± 𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 �
(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
𝛽𝛽̂𝑗𝑗 ± 𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 �
2 2
Khoảng tin cậy 2 phía cho biểu (𝑛𝑛−𝑘𝑘)
�𝑎𝑎𝛽𝛽̂𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝛽𝛽̂𝑠𝑠 � ± 𝑡𝑡 𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑎𝑎𝛽𝛽̂𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝛽𝛽̂𝑠𝑠 �
� �
thức gồm 2 hệ số 2

𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑎𝑎𝛽𝛽̂𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝛽𝛽̂𝑠𝑠 � = �𝑎𝑎2 𝑠𝑠𝑒𝑒 2 �𝛽𝛽̂𝑗𝑗 � + 𝑏𝑏2 𝑠𝑠𝑒𝑒 2 �𝛽𝛽̂𝑠𝑠 � + 2𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 ; 𝛽𝛽̂𝑠𝑠 �

Khoảng tin cậy 2 phía cho 𝜎𝜎 2 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝜎𝜎 2 < 𝜎𝜎 2 <
𝜒𝜒𝛼𝛼2(𝑛𝑛−2) 𝜒𝜒 2(𝑛𝑛−2)
𝛼𝛼 𝜒𝜒𝛼𝛼2(𝑛𝑛−𝑘𝑘) 𝜒𝜒 2(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
𝛼𝛼
1− 1−
2 2 2 2
(𝑛𝑛 − 2 𝜎𝜎�) 2 (𝑛𝑛 − 2)𝜎𝜎� 2 ) 2
(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 𝜎𝜎� (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 )𝜎𝜎� 2
𝜎𝜎 2 < 𝜎𝜎 2 <
𝜒𝜒𝛼𝛼2(𝑛𝑛−2) 𝜒𝜒 2(𝑛𝑛−2)
𝛼𝛼 𝜒𝜒𝛼𝛼2(𝑛𝑛−𝑘𝑘) 𝜒𝜒 2(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
𝛼𝛼
1− 1−
2 2 2 2
Khoảng 2 phía cho giá trị trung 𝑌𝑌�0 ±
(𝑛𝑛−2)
𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 � 𝑌𝑌�0 ±
(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 �
bình của biến phụ thuộc 2 2
𝐸𝐸 (𝑌𝑌|𝑋𝑋0 ) 𝜎𝜎� 2 � �𝛽𝛽̂ �𝑋𝑋0
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 � = 𝜎𝜎��𝑋𝑋0′ (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋)−1 𝑋𝑋0 = �𝑋𝑋0′ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 � = � + (𝑋𝑋0 − 𝑋𝑋� )2 𝑠𝑠𝑒𝑒 2 �𝛽𝛽̂2 �
𝑛𝑛

Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook

Eureka! Uni - YouTube Eureka Uni (facebook.com)

Khoảng 2 phía cho giá trị cá biệt (𝑛𝑛−2)

𝑌𝑌�0 ± 𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 �
(𝑛𝑛−𝑘𝑘)
𝑌𝑌�0 ± 𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 �
𝑌𝑌0 2 2

𝜎𝜎� 2 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 � = 𝜎𝜎��𝑋𝑋0′ (𝑋𝑋 ′ 𝑋𝑋 )−1 𝑋𝑋0 + 1

𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑌𝑌�0 � = � + (𝑋𝑋0 − 𝑋𝑋� )2 𝑠𝑠𝑒𝑒 2 �𝛽𝛽̂2 � + 𝝈𝝈
� 𝟐𝟐
𝑛𝑛 � �𝛽𝛽̂�𝑋𝑋0 + 𝝈𝝈
= �𝑋𝑋0′ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 � 𝟐𝟐

6. KIỂM ĐỊNH KHUYẾT

TẬT
Kiểm định Ramsey

Kiểm định White

Kiểm định Breusch-Godfrey

Kiểm định Dubrin-Watson

Kiểm định Durbin’s h

Kiểm định sai số phân bố chuẩn

Đánh giá mức độ của đa cộng

tuyến

Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Hoàng Bá Mạnh | Facebook