bt ktl hệ phi cq

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - SỬ DỤNG BÁO CÁO CỦA EVIEWS4

(Tương ứng với giáo trình Kinh tế lượng từ Chương 1 đến Chương 5)
________________________________________
ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
R-squared 0.723255 Mean dependent var 12.50000
Adjusted R-squared 0.688661 S.D. dependent var 2.635231
S.E. of regression 1.470399 F-statistic 20.90744
Sum squared resid 17.29659 Prob(F-statistic) 0.001820
Tiếng Anh Ý nghĩa

Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến độc lập)
C Biến hằng số, C ≡ 1
X Biến độc lập X
Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j
Std. Error Sai số chuẩn: Se( βˆ j )
t-Statistic Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j )
Mức xác suất (P-value) ⎧⎪H 0 : β j = 0

Prob. ⎨
của cặp giả thuyết ⎪⎩H1 : β j ≠ 0
R-squared Hệ số xác định (bội): R2
Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R 2
S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: σ̂
Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y
S.D. dependent var Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS /(n − 1)
R 2 /(k − 1)
F-statistic Thống kê F: Fqs =
(1 − R 2 ) /(n − k )
Mức xác suất (P-value) ⎧⎪H 0 : β 2 = ... = β k = 0
Prob. (F-statistic) ⎨
của cặp giả thuyết ⎪⎩H1 : β 2 + ... + β k ≠ 0
2 2
Lưu ý: Với bảng kết quả Eviews, dấu phân cách phần thập phân dùng dấu chấm “.” thay
cho dấu phảy “,”.
1
BDH - Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐHKTQD – www.mfe.edu.vn
CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN
Bài tập 1.1

Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính
(a) Y = β1 + β 2 X 2 + u (d) ln(Y ) = β1 + β 2 X + u
(b) Y = β1 + β 2 ln( X ) + u (e) ln(Y ) = β1 + β 2 ln( X ) + u
1 1
(c) Y = β1 + β 2 +u (f) Y = +u
X β1 + β 2 X
Bài tập 1.2

Viết hàm hồi quy tổng thể, giải thích ý nghĩa của hệ số góc (và hệ số chặn nếu có thể) trong các
mô hình hồi quy tổng thể sau. Các hệ số mang dấu như thế nào thì phù hợp với lý thuyết kinh tế?
(a) CT = β1 + β 2TN + u với CT là chi tiêu, TN là thu nhập của hộ gia đình
(b) Q = β1 + β 2 P + u với Q là lượng bán, P là giá bán của một loại hàng hóa bình thường
Nếu P là giá hàng hóa bổ sung, hàng hóa thay thế thì sao?
(c) TC = β1 + β 2Q + u với TC là tổng chi phí, Q là sản lượng của doanh nghiệp
(d) EX = β1 + β 2GDP + u với EX là xuất khẩu, GDP là tổng sản phẩm quốc nội
(e) GDP = β1 + β 2 FDI + u với FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài
(f) EX = β1 + β 2USD + u với USD là giá đồng đôla (VND / 1USD)
(g) M = β1 + β 2 R + u với M là cầu về tiền mặt, R là lãi suất
Bài tập 1.3

Cho số liệu mẫu với X là Thu nhập, Y là Chi tiêu của 10 hộ gia đình (đơn vị: triệu đồng) và đồ
thị điểm của Chi tiêu theo Thu nhập
Bảng 1.3a: Số liệu Y và X Hình 1.3a: Đồ thị Y theo X

Quan sát Thu nhập (X) Chi tiêu (Y)
22
1 8 8
20
2 10 11
18
3 12 11
16
4 12 10
Chi tieu
5 14 14 14
6 16 15 12
7 16 11 10
8 18 15 8
9 20 14 6
10 20 16 6 8 10 12 14 16 18
Thu nhap
(a) Có thể nói khi Thu nhập tăng thì Chi tiêu chắc chắn tăng không? Nhận xét gì về xu thế biến
động của Chi tiêu theo Thu nhập.
2
(b) Với mô hình hồi quy Y = β1 + β 2 X + u hãy viết hàm hồi quy tổng thể, công thức chung của
hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa các hệ số trong hai hàm hồi quy.
(c) Nêu công thức ước lượng các hệ số β1 và β 2 bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS
(d) Tính các ước lượng OLS của các hệ số và viết lại hàm hồi quy mẫu với mẫu 10 quan sát qua
bảng tính toán 1.3b, và giải thích ý nghĩa kết quả.
Bảng 1.3b: Tính các đại lượng trung gian

Quan sát Xi Yi xi = X i − X yi = Yi − Y xi yi xi 2
1 8 8 -6,6 -4,5 29,7 43,56
2 10 11 -4,6 -1,5 6,9 21,16
3 12 11 -2,6 -1,5 3,9 6,76
4 12 10 -2,6 -2,5 6,5 6,76
5 14 14 -0,6 1,5 -0,9 0,36
6 16 15 1,4 2,5 3,5 1,96
7 16 11 1,4 -1,5 -2,1 1,96
8 18 15 3,4 2,5 8,5 11,56
9 20 14 5,4 1,5 8,1 29,16
10 20 16 5,4 3,5 18,9 29,16
Tổng ( Σ ) 146 125 0 0 83 152,4
Trung bình 14,6 12,5
(e) Qua kết quả trong các câu trên, tìm một ước lượng điểm mức chi tiêu trung bình của hộ gia
đình khi thu nhập là 24 triệu đồng.
(f) Với bảng 1.3c là bảng tính các giá trị ước lượng biến phụ thuộc từ hàm hồi quy mẫu Yˆ và i
phần dư ei . Hãy giải thích ý nghĩa các giá trị đó; Với quan sát thứ 3 thì mức chi tiêu thực tế
lớn hơn hay nhỏ hơn mức chi tiêu ước lượng, lớn hơn (nhỏ hơn) bao nhiêu?
Bảng 1.3c : Tính giá trị ước lượng và phần dư

Quan sát Xi Yi Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i ei = Yi − Yˆi
1 8 8 8,91 -0,91
2 10 11 9,99 1,01
3 12 11 11,08 -0,08
4 12 10 11,08 -1,08
5 14 14 12,17 1,83
6 16 15 13,26 1,74
7 16 11 13,26 -2,26
8 18 15 14,35 0,65
9 20 14 15,44 -1,44
10 20 16 15,44 0,56
Tổng 146 125 125 0
3
10 10 10
(g) Từ bảng 1.3b, 1.3c tính được ∑X
i =1
i
2
= 2284; ∑x
i =1
i
2
=152,4; ∑e
i =1
i
2
= 17,3. Hãy tính các đại
lượng σˆ 2 , σ̂ , se( βˆ1 ) , se( βˆ2 ) .

10 10
(h) Từ bảng 1.3b và 1.3c, có ∑ (Y − Yˆ )
i =1
i i
2
= 62,5 và ∑e
i =1
i
2
= 17,3. Hãy tính TSS, ESS, RSS
(i) Tính hệ số xác định R2 và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định.
(k) Tổng hợp các kết quả tính toán, đối chiếu với kết quả tính toán của Eviews trong bảng 1.3d.
Bảng 1.3d: Hồi quy Y theo X có hệ số chặn

Sample: 1 10
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
Bảng 1.3e: Các giá trị tính bởi Eviews và đồ thị
Hình 1.3b. Đồ thị giá trị thực tế, ước lượng, phần dư
18
16
14
12
2 10
8
1
6
0
-1
-2
-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Residual Actual Fitted
4
Bài tập 1.4

Cho số liệu 20 đại lý của một hãng bán một loại thịt hộp tại 20 địa điểm trong cùng một tuần, với
P là giá bán thịt hộp (nghìn đồng/hộp), PC là giá bán hàng có tính chất thay thế (cá hộp, nghìn
đồng/hộp), Q là lượng bán (hộp). Xét mối quan hệ giữa Q và P.
P PC Q P PC Q P PC Q P PC Q P PC Q
21 25 291 30 28 194 30 29 202 28 30 231 23 24 245
27 26 203 24 29 278 25 27 255 22 27 289 20 22 260
26 25 217 28 20 112 30 22 108 27 30 254 23 22 229
28 30 234 20 21 242 28 20 127 22 20 214 25 28 254
Kết quả ước lượng mô hình Q phụ thuộc P bằng Eviews tại bảng 1.4a và 1.4b
Bảng 1.4a: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn

Dependent Variable: Q
Sample(adjusted): 1 20
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 486.7856 73.02756 6.665779 0.0000
P -10.44716 2.857461 -3.656100 0.0018
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu.
(b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc. Dấu các ước lượng hệ số chặn và hệ số góc có phù
hợp với lý thuyết kinh tế không, tại sao?
(c) Giải thích ý nghĩa hệ số xác định.
(d) Các yếu tố khác với giá bán giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng bán?
(e) Ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá là 31 nghìn đồng.
Bảng 1.4b: Giá trị thực tế, ước lượng, và phần dư

Actual Fitted Residual Residual Plot
291.000 283.284 7.71611 | . | .* |
203.000 206.302 -3.30244 | . * | . |
217.000 209.444 7.55563 | . | .* |
234.000 238.038 -4.03842 | . * | . |
194.000 185.251 8.74933 | . | .* |
278.000 285.484 -7.48407 | *. | . |
112.000 121.779 -9.77870 |* . | . |
242.000 251.548 -9.54791 |* . | . |
202.000 196.877 5.12336 | . | *. |
255.000 247.464 7.53578 | . | .* |
108.000 115.495 -7.49483 | *. | . |
127.000 121.779 5.22130 | . | *. |
231.000 238.038 -7.03842 | * | . |
289.000 291.768 -2.76793 | . * | . |
254.000 252.806 1.19367 | . |* . |
214.000 210.386 3.61387 | . | * . |
245.000 242.122 2.87789 | . | * . |
260.000 263.174 -3.17388 | . * | . |
229.000 218.870 10.1298 | . | . *|
254.000 259.090 -5.09019 | .* | . |
5
Hình 1.4: Đồ thị giá trị thực tế, ước lượng, và phần dư
300
250
200
15 150
10
100
5
-5
-10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Residual Actual Fitted
_______________________________________
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Bài tập 2.1

Tiếp theo bài tập 1.4, với Q là lượng bán thịt hộp (hộp), P là giá bán (nghìn đồng/hộp), PC là giá
bán sản phẩm có tính thay thế (cá hộp, nghìn đồng/hộp) tại 20 đại lý, có kết quả sau:
Bảng 2.1: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn

C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000
PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000
Adjusted R-squared 0.982420 F-statistic 531.8780
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa của hệ số xác định.
(b) Hệ số xác định điều chỉnh và tổng bình phương phần dư bằng bao nhiêu?
(c) Giải thích ý nghĩa ước lượng hai hệ số góc, dấu các ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh
tế hay không?
(d) Tìm ước lượng điểm lượng bán khi giá bán bằng 31 nghìn đồng và giá sản phẩm thay thế là
28 nghìn đồng.
(e) Tìm ước lượng điểm sự thay đổi của lượng bán khi giá bán và giá sản phẩm thay thế cùng
tăng thêm 1 nghìn đồng.
(f) Tìm ước lượng điểm sự thay đổi của lượng bán khi giá bán giảm 2 nghìn đồng và giá sản
phẩm thay thế tăng 3 nghìn đồng.
6
Bài tập 2.2

Cho kết quả ước lượng trong bảng 2.2 dựa trên số liệu các tỉnh thành của Việt Nam năm 2010,
với CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp khu vực nhà
nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực có vốn nước ngoài. (chỉ có 60 tỉnh thành
có đủ số liệu, đơn vị: tỉ VND)
Bảng 2.2: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn

Dependent Variable: CO
C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117
GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024
GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227
GIPF 0.126609 0.205160 0.617123 0.5397
Sum squared resid 1.14E+11 Prob(F-statistic) 0.000000
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc.
(b) Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu % sự biến động của biến phụ thuộc?
(c) Khi cả ba biến độc lập cùng tăng 1 tỉ VND thì ước lượng mức thay đổi của biến phụ thuộc
bằng bao nhiêu?
Bài tập 2.3

Cho kết quả ước lượng với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chế biến, với Y là sản
lượng, K là vốn, L là lao động, LOG là logarit cơ số tự nhiên của các biến.
Bảng 2.3: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn

Dependent Variable: LOG(Y)
C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L.
(b) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc.
(c) Dựa trên ước lượng điểm các hệ số, quá trình sản xuất có hiệu quả tăng, giảm, hay không đổi
theo quy mô?
7
CHƯƠNG 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY
MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Ước lượng khoảng từng hệ số
Khoảng tin cậy đối xứng βˆ j − se( βˆ j )tα( n/−2k ) < β j < βˆ j + se( βˆ j )tα( n/−2k )
Khoảng tin cậy tối đa β j < βˆ j + se( βˆ j )tα( n − k )
Khoảng tin cậy tối thiểu βˆ j − se( βˆ j )tα( n − k ) < β j
Ước lượng khoảng cho hai hệ số
( βˆ2 ± βˆ3 ) − se( βˆ2 ± βˆ3 )tα( n/−2k ) < β 2 ± β3 < ( βˆ2 ± βˆ3 ) + se(βˆ2 ± βˆ3 )tα( n/−2k )
( se(βˆ ) ) + ( se(βˆ ) )
2 2
Trong đó se( βˆ2 ± βˆ3 ) = 2 3 ± 2Cov ( βˆ2 , βˆ3 )
Kiểm định giả thuyết một hệ số, so sánh với một con số
Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H0
⎧⎪H 0 : β j = β *
⎨ | Tqs |> tα( n/−2k )

⎪⎩H1 : β j ≠ β
*
βˆ j − β * ⎧⎪H 0 : β j = β * hay β j ≤ β *
Tqs = ⎨ Tqs > tα( n −k )
se( βˆ j ) ⎪⎩H1 : β j > β
*
⎧⎪H 0 : β j = β * hay β j ≥ β *
⎨ Tqs < −tα( n− k )
⎪⎩H1 : β j < β
*
( βˆ2 ± βˆ3 ) − β *
Kiểm định giả thuyết hai hệ số: Nếu H0: β 2 ± β 3 = β * thì Tqs =
se( βˆ ± βˆ )
2 3
Kiểm định có điều kiện ràng buộc (thêm m biến, bớt m biến)
⎧H 0 : m hệ số đồng thời = 0 RSS R − RSSU / m ( RU2 − RR2 ) / m
⎨ Fqs = =
⎩H1 : ít nhất một hệ số ≠ 0 RSSU /(n − kU ) (1 − RU2 ) /(n − kU )
Bác bỏ H0 khi Fqs > fα( m ,n − kU )
Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
⎧⎪H 0 : β 2 = ... = β k = 0 R 2 /(k − 1) R2 n−k
⎨ Fqs = = ×
⎪⎩H1 : β 2 + ... + β k ≠ 0
2 2
(1 − R ) /(n − k ) 1 − R k − 1
2 2
Bác bỏ H0 khi Fqs > fα( k −1,n−k )
Các cặp giả thuyết có sẵn P-value:

⎧⎪H 0 : β j = 0 ⎧⎪H 0 : β 2 = ... = β k = 0
Kiểm định T: ⎨ ; Kiểm định F: ⎨
⎪⎩H1 : β j ≠ 0 ⎪⎩H1 : β 2 + ... + β k ≠ 0
2 2
Quy tắc dùng P-value: với mức ý nghĩa α:

- Nếu P-value < α thì bác bỏ H0
- Nếu P-value ≥ α thì chưa bác bỏ H0
8
Bài tập 3.1

Với bảng kết quả 3.1, trong đó Y là Chi tiêu, X là Thu nhập (triệu đồng).
Cho α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy, các câu hỏi về xu thế trung bình của tổng thể.
Bảng 3.1: Hồi quy chi tiêu theo thu nhập

C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
(a) Hàm hồi quy có phù hợp không?

(b) Hệ số góc có ý nghĩa thống kê không? Kết quả đó cho biết điều gì?
(c) Kiểm định giả thuyết cho rằng hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê? Nếu mức ý nghĩa là
1% thì kết luận có thay đổi không?
(d) Khuynh hướng tiêu dùng cận biên nằm trong khoảng nào?
(e) Tiêu dùng tự định tối thiểu bao nhiêu?
(f) Kiểm định giả thuyết cho rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên là trên 0,5.
(g) Kiểm định giả thuyết cho rằng tiêu dùng tự định là chưa đến 6 (triệu).
(h) Ước lượng khoảng biến phụ thuộc khi thu nhập là 31 (triệu).
Bài tập 3.2

Với Q là lượng bán (hộp), P là giá bán (nghìn đồng/hộp), PC là giá bán sản phẩm có tính thay thế
(nghìn đồng/hộp) tại 20 đại lý. Cho α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
Bảng 3.2a: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn

C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000
PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: –0,08
(a) Hàm hồi quy có phù hợp không? Phải chăng cả hai biến độc lập đều không giải thích cho
lượng bán?
(b) Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho lượng bán?
(c) Khi giá bán P tăng lên, PC không đổi thì lượng bán có giảm không?
(d) Khi giá bán P tăng 1 nghìn đồng, PC không đổi thì lượng bán giảm trong khoảng nào?
(e) Khi giá hàng thay thế PC tăng 1 nghìn đồng, P không đổi thì lượng bán có tăng không? Nếu
có thì tăng tối đa bao nhiêu?
9
(f) Kiểm định giả thuyết cho rằng PC tăng 1 đơn vị, P không đổi thì Q tăng hơn 10 đơn vị.
(g) Kiểm định giả thuyết cho rằng P tăng 1 đơn vị, PC không đổi thì Q giảm 10 đơn vị.
(h) Nếu giá P và PC cùng tăng 1 đơn vị thì lượng bán có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi
trong khoảng nào?
(i) Khi bỏ biến PC khỏi mô hình thì được kết quả ở bảng 3.2b. Bằng kiểm định F, cho biết có
nên bỏ biến PC khỏi mô hình không?
Bảng 3.2b: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn

C 486.7856 73.02756 6.665779 0.0000
P -10.44716 2.857461 -3.656100 0.0018
R-squared 0.426150 F-statistic 13.36706
(k) Khi thêm biến PH là giá của loại hàng hóa khác (hoa quả đóng hộp) thì hệ số xác định tăng
lên đến 0,986. Vậy có nên thêm biến đó vào mô hình không?
Bài tập 3.3

Với kết quả ước lượng trong bảng 3.3a, CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là tổng sản
phẩm sản xuất công nghiệp khu vực nhà nước, GIPNG là của khu vực tư nhân, GIPF là khu vực
có vốn nước ngoài. (chỉ có 60 tỉnh thành có đủ số liệu, đơn vị: tỉ VND). Cho α = 5% với mọi
kiểm định và khoảng tin cậy.
Bảng 3.3a: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn

C 4530.151 6859.945 0.660377 0.5117
GIPG 6.508681 2.048485 3.177314 0.0024
GIPNG 3.138152 1.338969 2.343709 0.0227
GIPF 0.126609 0.205160 0.617123 0.5397
Bảng 3.3b: Hiệp phương sai ước lượng các hệ số

GIPG GIPNG GIPF
GIPG 4.196292 -2.369916 -0.004512
GIPNG -2.369916 1.792837 -0.002529
GIPF -0.004512 -0.002529 0.042091
(a) Hàm hồi quy có phù hợp không?

(b) Phải chăng cả ba biến độc lập cùng giải thích cho biến CO?
(c) Sản lượng công nghiệp khu vực nhà nước tăng 1 tỉ thì CO trung bình tăng trong khoảng nào?
(d) Sản lượng công nghiệp khu vực tư nhân giảm 1 tỉ thì CO giảm tối thiểu bao nhiêu?
(e) Có thể nói hệ số của biến GIPG lớn hơn 6 hay không?
10
(f) Có thể cho rằng tác động của GIPG là mạnh hơn tác động của GIPNG hay không?
(g) Khi chỉ bỏ biến GIPF ra khỏi mô hình thì hệ số xác định của mô hình mới bằng 0,667. Vậy
có nên bỏ biến GIPF đi không?
(g) Với kết quả ước lượng ở bảng 3.3c, so sánh với bảng 3.3a và kiểm đinh ý kiến cho rằng nên
bỏ đồng thời cả hai biến GIPNG và GIPF khỏi mô hình.
Bảng 3.3c: Hồi quy CO theo GIPG có hệ số chặn

C 9818.633 6585.887 1.490860 0.1414
GIPG 10.68140 1.064666 10.03263 0.0000
Bài tập 3.4

Với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, LOG là logarit tự nhiên của các biến. Cho α = 5%.
Bảng 3.4a: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn

C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000
Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ 0
(a) Hàm hồi quy có phù hợp không? Các hệ số có ý nghĩa thống kê không?
(b) Vốn tăng 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu % ? Lao động
tăng 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu %?
(c) Kiểm định giả thuyết quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô.
(d) Khi cho thêm logarit của biến M là chi phí quản lý thì được kết quả ở bảng 3.4b, viết lại mô
hình với các biến Y, K, L, M và cho biết biến mới thêm vào có ý nghĩa không?
Bảng 3.4b: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L), ln(M) có hệ số chặn
C 0.618638 0.086769 7.129678 0.0000
LOG(K) 0.517653 0.015590 33.20453 0.0000
LOG(L) 0.317445 0.017914 17.72070 0.0000
LOG(M) 0.293691 0.032121 9.143369 0.0000
11
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
Bài tập 4.1

Cho CT là chi tiêu, TN là thu nhập trong một năm của một số người (đơn vị: triệu đồng), D bằng
1 nếu quan sát là nam, và bằng 0 nếu quan sát là nữ. Có kết quả bảng 4.1:
Bảng 4.1: Hồi quy CT theo D, TN có hệ số chặn
Dependent Variable: CT
C 27.09551 1.510313 17.94033 0.0000
D 5.092130 0.739796 6.883152 0.0000
TN 0.555216 0.013928 39.86394 0.0000
Cho hiệp phương sai ước lượng hệ số chặn và hệ số biến D bằng 0,04
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ.
(b) Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 100.
(c) Tiêu dùng tự định (chi tiêu khi không có thu nhập) của nam và nữ có khác nhau không?
(d) Có thể nói tiêu dùng tự định của nam cao hơn tiêu dùng tự định của nữ không? Nếu có thì
cao hơn trong khoảng nào?
(e) Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định của nữ.
(f) Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định của nam.
(g) Trong 40 người trên có một số đã có gia đình riêng, một số chưa có gia đình riêng. Có ý kiến
cho rằng tiêu dùng tự định của người đã có gia đình cao hơn người chưa có gia đình. Hãy nêu
cách để đánh giá nhận định đó.
Bài tập 4.2

Tiếp tục với bộ số liệu Chi tiêu – Thu nhập của Nam và nữ trong bài tập 4.1, có bảng kết quả sau
Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D*TN có hệ số chặn
C 29.78261 1.274028 23.37674 0.0000
TN 0.527186 0.012315 42.80768 0.0000
D*TN 0.050752 0.005363 9.462661 0.0000
Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ bằng 0
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ, và tìm ước lượng điểm chi tiêu
trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 120.
(b) Khuynh hướng tiêu dùng cận biên của nam và nữ có khác nhau không? Nếu có thì chênh lệch
trong khoảng nào?
12
(c) Ước lượng khoảng cho khuynh hướng tiêu dùng cận biên của nữ và của nam.
(d) Nêu cách để kiểm định ý kiến cho rằng khuynh hướng tiêu dùng cận biên của người đã có
gia đình thấp hơn người chưa có gia đình.
Bài tập 4.3

Với cùng số liệu bài tập 4.1, 4.2, có kết quả ước lượng ở bảng 4.3 sau
Bảng 4.3: Hồi quy CT theo TN, D, D*TN có hệ số chặn

C 33.50886 1.468090 22.82480 0.0000
TN 0.492840 0.013900 35.45604 0.0000
D 8.332500 2.195354 3.795515 0.0005
D*TN 0.122645 0.019491 6.292387 0.0000
(a) Viết hàm hồi quy mẫu với nam và nữ. Kết quả ước lượng này có thống nhất với các kết quả
trong bài 4.1 và 4.2 không?
(b) Theo kết quả này, khi xét mô hình có biến giả tác động đến cả hai hệ số thì hệ số chặn của
nam và nữ bên nào cao hơn, hệ số góc của nam và nữ bên nào cao hơn?
(c) Khi bỏ biến giả D và D*TN khỏi mô hình thì mô hình mới có RSS bằng 427,58 và hệ số xác
định bằng 0,956. Vậy có nên bỏ cả hai biến đó khỏi mô hình không?
Bài tập 4.3

Cho kết quả với CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là sản lượng công nghiệp khu vực có
vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh ở miền Nam, bằng 0 với các tỉnh
còn lại.
Bảng 4.4: Hồi quy CO theo MN, GIPG, MN*GIPG có hệ số chặn
C 6571.338 7562.027 0.868992 0.3884
MN -1182.766 13306.32 -0.088888 0.9295
GIPG 14.06298 1.788727 7.862001 0.0000
MN*GIPG -4.780846 2.168518 -2.204661 0.0314
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các tỉnh miền Nam và tỉnh không ở miền Nam.
(b) Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không?
(c) Hệ số góc của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không? Nếu có
thì hệ số góc đó chênh lệch trong khoảng bao nhiêu?
(d) Khi hồi quy CO theo GIPG có hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,635. Vậy việc phân chia
miền Nam và không phải miền Nam thực sự có ý nghĩa không?
13
CHƯƠNG 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
Bài tập 5.1: Các kiểm định lấy mức ý nghĩa là 5%

(a) Số liệu trong bài tập 1.3, hồi quy Y (Chi tiêu) theo X (Thu nhập) có hệ số chặn đặt là mô
hình 5A, có bảng kết quả 5.1a, với FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc. Cho biết
kiểm định Ramsey dùng để làm gì, dựa trên hồi quy phụ nào, kết luận về mô hình 5A?
Bảng 5.1a: Mô hình 5A - Y phụ thuộc X có hệ số chặn

C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
Kiểm định Ramsey thêm 1 biến

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1
F-statistic 0.444326 Probability 0.526394
Test Equation: Dependent Variable: Y
C 1.719831 4.635811 0.370988 0.7216
X 1.596533 1.582904 1.008610 0.3467
FITTED^2 -0.077932 0.116914 -0.666578 0.5264
R-squared 0.739773
Sum squared resid 16.26421
(b) Với số liệu Q, P, PC trong bài tập 3.1, hồi quy mô hình Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn (mô
hình 5B), có kết quả ở bảng 5.1b. Qua kiểm định Ramsey, kiểm định ý kiến cho rằng mô
hình có dạng hàm sai; nếu mức ý nghĩa là 10% thì kết luận thế nào? Hồi quy phụ của kiểm
định Ramsey như thế nào?
Bảng 5.1b: Mô hình 5B - Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn

Dependent Variable: Q Included observations: 20
C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000
PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000
Ramsey RESET Test:

14
(c) Với kết quả ước lượng và kiểm định Ramsey sau đây, viết lại mô hình gốc (mô hình 5C) và
kết luận về dạng hàm của mô hình.
Bảng 5.1c: Mô hình 5C – CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn

Dependent Variable: CO Included observations: 63
C 4693.639 6742.401 0.696138 0.4890
GIPNG 6.826003 0.702158 9.721459 0.0000
Ramsey RESET Test:

Bài tập 5.2

(a) Với mô hình 5A: Y phụ thuộc X có hệ số chặn, có kết quả của hồi quy phụ kiểm định White
trong bảng 5.2a. Hãy viết lại hồi quy phụ, và kiểm định về hiện tượng phương sai sai số thay đổi
của mô hình.
Bảng 5.2a: Mô hình 5A với kiểm định White
Dependent Variable: Y Included observations: 10
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
R-squared 0.723255 Prob(F-statistic) 0.001820
Hình 5.2a: Giá trị thực tế, giá trị ước lượng, phần dư
Kiểm định White

White Heteroskedasticity Test:
Obs*R-squared 2.557499 Probability 0.278385
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2
C -9.490826 7.280192 -1.303651 0.2336
X 1.599577 1.058988 1.510478 0.1747
X^2 -0.053123 0.036489 -1.455883 0.1888
15
(b) Với mô hình 5B, vẽ đồ thị phần dư, và khi sử dụng kiểm định White không có tích chéo (no-
cross terms) và có tích chéo (cross term) được bảng 5.2b. Hãy viết lại các hồi quy phụ và thực
hiện kiểm định với hai trường hợp này.
Hình 5.2b: Đồ thị phần dư mô hình 5B

12
-4
-8
-12
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Q Residuals
Bảng 5.2b: Kiểm định White của mô hình 5B

White Heteroskedasticity Test: NO cross term
White Heteroskedasticity Test: Cross term

(c) Với mô hình 5C, đồ thị phần dư và kết quả kiểm định White cho ở hình 5.2c và bảng 5.2c.
Tại sao hồi quy phụ này không cần phân biệt có hay không có tích chéo? Viết lại hồi quy phụ và
thực hiện kiểm định để kết luận về phương sai sai số của mô hình 5C.
Hình 5.2c: Đồ thị phần dư mô hình 5C

80000
60000
40000
20000
-20000
-40000
-60000
10 20 30 40 50 60
CO Residuals
Bảng 5.2c: Kiểm định White của mô hình 5C

16
Bài tập 5.3

(a) Với mô hình 5A, có đồ thị tần số của phần dư và thông tin về kiểm đinh tính phân phối chuẩn
được cho trong hình 5.3a và bảng 5.3a. Cho biết sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
không?
Hình 5.3a: Phân tích phần dư mô hình 5A
2.4
Series: Residuals
Sample 1 10
2.0
Observations 10
1.6 Mean 1.44E-15

Median 0.237533
1.2 Maximum 1.826772
Minimum -2.262467
Std. Dev. 1.386306
0.8 Skewness -0.166385
Kurtosis 1.808727
0.4
Jarque-Bera 0.637444
Probability 0.727077
0.0
-2 -1 0 1 2
Bảng 5.3a: Kiểm định JB của mô hình 5A

Normality Test:
Jarque Bera 0.637444 Probability 0.727077
(b) Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên các mô hình 5B, 5C qua các bảng kết
quả 5.3b và 5.3c.
Bảng 5.3b: Kiểm định JB của mô hình 5B

Normality Test:
Bảng 5.3c: Kiểm định JB của mô hình 5C

Normality Test:
Bài tập 5.4

Với số liệu 100 doanh nghiệp, Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, M là chi phí cho quản lý,
có kết quả ước lượng mô hình 5D trong bảng 5.4a.
Bảng 5.4a: Mô hình 5D - Y phụ thuộc K, W, M có hệ số chặn

C -488.5271 96.19136 -5.078701 0.0000
K 0.875197 0.610312 1.434016 0.1548
L 0.531746 2.452609 0.216808 0.8288
M 8.406298 12.25247 0.686090 0.4943
Adjusted R-squared 0.963177 Prob(F-statistic) 0.000000
(a) Hàm hồi quy có phù hợp không? Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của Y?
17
(b) Bằng các kiểm định T, hệ số góc nào có ý nghĩa thống kê? Biến độc lập nào giải thích cho
biến phụ thuộc Y?
(c) Mâu thuẫn giữa kiểm định F và các kiểm định T cho thấy điều gì?
(d) Có thể đánh giá mức độ đa cộng tuyến trong mô hình bằng cách nào?
(e) Cho hồi quy phụ dưới đây, hãy đánh giá về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5D
Bảng 5.4b: Hồi quy phụ đánh giá đa cộng tuyến trong mô hình 5D
Dependent Variable: M
C 0.305292 0.796522 0.383281 0.7024
K 0.049679 0.000369 134.6382 0.0000
L 0.200129 0.000423 472.7713 0.0000
(f) Nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5D
(g) Khi bỏ biến M khỏi mô hình 5D, được mô hình 5E được cho trong bảng 5.4c, có thấy dấu
hiệu mâu thuẫn giữa kiểm định F và các kiểm định T nữa không?
Bảng 5.4c: Mô hình 5E - Bớt biến M khỏi mô hình 5D

C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.0000
K 1.292811 0.044404 29.11470 0.0000
L 2.214092 0.050943 43.46253 0.0000
(h) Để đánh giá về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 5E, có kết quả hồi quy phụ ở bảng
5.4d, qua đó cho biết mô hình 5E có đa cộng tuyến không?
Bảng 5.4d: Hồi quy phụ đánh giá đa cộng tuyến trong mô hình 5E
Dependent Variable: W
C 948.6930 164.1486 5.779477 0.0000
K -0.047582 0.087919 -0.541203 0.5896
Adjusted R-squared -0.007194 Prob(F-statistic) 0.589596
(i) Cho biết trong mô hình 5A (Y phụ thuộc X có hệ số chặn) và mô hình 5C (CO phụ thuộc
GIPNG có hệ số chặn) có thể có đa cộng tuyến không? Tại sao?
(k) Trong mô hình 5B (Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn) có thể có đa cộng tuyến không? Nếu
muốn đánh giá về đa cộng tuyến có thể thực hiện thế nào?
18
Bài tập 5.5

Các bảng kết quả dưới là tổng hợp các kiểm định dạng hàm, phương sai sai số, tính phân phối
chuẩn của sai số ngẫu nhiên của các mô hình 5A, 5B, 5C trong các bài trên. Qua các bảng tổng
hợp đó, đánh giá về các mô hình. Trong các kết quả, những bảng kết quả của mô hình nào là
đáng tin cậy?
Mô hình 5A: Y phụ thuộc X có hệ số chặn

Bảng 5.5a: Tông hợp kết quả mô hình 5A
C 4.548556 1.800076 2.526869 0.0354
X 0.544619 0.119108 4.572465 0.0018
Ramsey RESET Test: 1 fitted term


Normality Test:
Mô hình 5B: Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn

Bảng 5.5b: Tổng hợp kết quả mô hình 5B
Dependent Variable: Q Included observations: 20
C 302.7606 14.52326 20.84660 0.0000
P -14.76790 0.517617 -28.53056 0.0000
PC 11.62597 0.473371 24.55997 0.0000

White Heteroskedasticity Test: NO cross term

White Heteroskedasticity Test: Cross term
Normality Test:
19
Đánh giá đa cộng tuyến của mô hình 5B

Dependent Variable: P
C 17.50169 5.169021 3.385881 0.0033
PC 0.310824 0.202722 1.533251 0.1426
Mô hình 5C: CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn

Bảng 5.5c: Tổng hợp kết quả mô hình 5C
Dependent Variable: CO Included observations: 63
C 4693.639 6742.401 0.696138 0.4890
GIPNG 6.826003 0.702158 9.721459 0.0000


Normality Test:
Bài tập 5.5

Với số liệu về sản lượng (Y), vốn (K), lao động (L), quản lý (M) trong các mô hình dưới đây, mô
hình nào đáng tin cậy hơn. Với mô hình đó hãy phân tích mối quan hệ sản lượng phụ thuộc các
yếu tố sản xuất.
Mô hình 5E: Y phụ thuộc K, L dạng tuyến tính
Bảng 5.5a: Tổng hợp kết quả mô hình 5E
Dependent Variable: Y Included observations: 100
C -485.9608 95.85601 -5.069695 0.0000
K 1.292811 0.044404 29.11470 0.0000
L 2.214092 0.050943 43.46253 0.0000
Sum squared resid 7221985. Prob(F-statistic) 0.000000
White Heteroskedasticity Test: No cross term
Normality Test:
20
Mô hình 5F: Y phụ thuộc K, L dạng logarit (hàm mũ Cobb-Douglas)
Bảng 5.5b: Tổng hợp kết quả mô hình 5F

Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 100
C 0.416571 0.114175 3.648529 0.0004
LOG(K) 0.621661 0.014506 42.85566 0.0000
LOG(L) 0.476395 0.005883 80.97390 0.0000


Normality Test:
Mô hình 5G: Y phụ thuộc K, L, M dạng logarit (hàm mũ Cobb-Douglas)
Bảng 5.5c: Tổng hợp kết quả mô hình 5G

C 0.618638 0.086769 7.129678 0.0000
LOG(K) 0.517653 0.015590 33.20453 0.0000
LOG(L) 0.317445 0.017914 17.72070 0.0000
LOG(M) 0.293691 0.032121 9.143369 0.0000


Normality Test:
21
Bài tập 5.6

Với CT là chi tiêu, TN là thu nhập, D là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là nam và bằng 0 nếu là
nữ. Đánh giá các các mô hình 5H, 5I, 5K, 5L qua các bảng tổng hợp kết quả; trong các mô hình
đó, mô hình nào đáng tin cậy nhất để phân tích?
Mô hình 5H: Mô hình không có biến giả

Bảng 5.6a: Tổng hợp kết quả mô hình 5H
C 26.73061 2.249166 11.88467 0.0000
TN 0.579609 0.020071 28.87786 0.0000


Normality Test:
Mô hình 5I: Biến giả độc lập (biến giả tác động đến hệ số chặn)
Bảng 5.6b: Tổng hợp kết quả mô hình 5I
C 27.09551 1.510313 17.94033 0.0000
D 5.092130 0.739796 6.883152 0.0000
TN 0.555216 0.013928 39.86394 0.0000


Normality Test:
22
Mô hình 5K: Biến giả tương tác với biến độc lập (biến giả tác động đến hệ số góc)
Bảng 5.6c: Tổng hợp kết quả mô hình 5K
C 29.78261 1.274028 23.37674 0.0000
TN 0.527186 0.012315 42.80768 0.0000
D*TN 0.050752 0.005363 9.462661 0.0000


Normality Test:
Mô hình 5L: Biến giả độc lập và tương tác (biến giả tác động đến cả hai hệ số)
Bảng 5.6d: Tổng hợp kết quả mô hình 5L
C 33.50886 1.468090 22.82480 0.0000
TN 0.492840 0.013900 35.45604 0.0000
D 8.332500 2.195354 3.795515 0.0005
D*TN 0.122645 0.019491 6.292387 0.0000

White Heteroskedasticity Test: no cross term

Normality Test:
23
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài tập 6.1

Cho kết quả hồi quy sau với GIP là tổng sản phẩm ngành công nghiệp (gross industrial
products), DI là đầu tư khu vực trong nước (domestic investment), GE là chi tiêu chính phủ
(government expenses). Số liệu của 52 nước đang phát triển, đơn vị triệu USD, nguồn: World
bank. Lấy α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy
Bảng 6.1: Hồi quy GIP theo GDI, GE có hệ số chặn
Dependent Variable: GIP

C 5160.358 4141.907 1.245889 0.2187
DI 0.571653 0.068992 8.285835 0.0000
GE 0.682839 0.074374 9.181150 0.0000
Ramsey RESET Test:


Normality Test:
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu
(b) Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc, và ý nghĩa hệ số xác định
(c) Hàm hồi quy có phù hợp không?
(d) Biến độc lập nào thực sự giải thích cho biến phụ thuộc
(e) Có thể nói cả hai biến độc lập đều có tác động cùng chiều đến GIP không?
(f) Khi Đầu tư trong nước tăng 1 triệu USD, Chi tiêu chính phủ không đổi thì GIP tăng trong
khoảng nào?
(g) Khi Chi tiêu chính phủ tăng 1 triệu USD, Đầu tư trong nước không đổi thì GIP có tăng hơn
0,5 triệu USD không?
(h) Kiểm định ý kiến cho rằng tác động của DI và GE đến GIP là bằng nhau, biết hiệp phương
sai ước lượng hai hệ số góc tương ứng xấp xỉ bằng 0.
(i) Kiểm định Ramsey RESET được thực hiện như thế nào?
(k) Kiểm định ý kiến dạng hàm sai, thiếu biến?
(l) Có thể cho rằng mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi hay không?
(m) Sai số của mô hình có phân phối chuẩn hay không?
(n) Các ước lượng của mô hình có phải tốt nhất không?
24
Bài tập 6.2

Tiếp tục với bài 6.1, sau khi thêm vào mô hình biến FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, được kết
quả trong bảng 6.2. Lấy α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy
Bảng 6.2: Hồi quy GIP theo DI, GE, FDI có hệ số chặn
Dependent Variable: GIP Included observations: 52
C 2200.373 3582.184 0.614255 0.5419
DI 0.516150 0.059942 8.610833 0.0000
GE 0.317418 0.103559 3.065095 0.0036
FDI 4.755274 1.067499 4.454594 0.0001
Ramsey RESET Test:


Normality Test:
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của ước lượng hệ số biến FDI
(b) So sánh với mô hình trong bài 6.1, dùng kiểm định F để kiểm định xem có nên thêm biến FDI
vào mô hình hay không?
(c) Khi các biến khác không đổi, FDI tăng 1 đơn vị thì GIP tăng tối thiểu bao nhiêu?
(d) Mô hình có dạng hàm đúng hay sai, có thiếu biến không?
(e) Mô hình mới có khắc phục được hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình bài 6.1
hay không?
(f) Các ước lượng của mô hình có phải ước lượng tốt nhất không?
Bài tập 6.3

Với số liệu của các bài 6.1, và kết quả ước lượng sau, với LOG là logarit tự nhiên các biến
Bảng 6.3: Hồi quy dạng logarit
Dependent Variable: LOG(GIP) Included observations: 52
C -0.275166 0.277094 -0.993044 0.3256
LOG(GDI) 0.807719 0.113747 7.101009 0.0000
LOG(GE) 0.246933 0.114425 2.158038 0.0359
Ramsey RESET Test:
Normality Test:
(a) Viết lại kết quả với các biến gốc ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả
(b) Mô hình có khuyết tật nào không?
25
Bài tập 6.4

Với EX là xuất khẩu, DI là đầu tư trong nước, GE là chi tiêu chính phủ, D là biến giả nhận giá trị
bằng 1 với các nước đang phát triển, bằng 0 với các nước phát triển. Lấy α = 5% với mọi kiểm
định và khoảng tin cậy
Bảng 6.4: Hồi quy EX theo DI, GE, biến giả D

Dependent Variable: EX
C 127752.7 23632.42 5.405827 0.0000
DI 0.444702 0.154334 2.881420 0.0050
GE 0.272862 0.092327 2.955390 0.0040
D -108745.2 29444.94 -3.693170 0.0004
Ramsey RESET Test:


Normality Test:
(a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các nước đang phát triển và các nước phát triển
(b) Với hàm hồi quy mẫu, khi có cùng mức Đầu tư trong nước và chi tiêu chính phủ, thì xuất
khẩu của nước đang phát triển nhiều hơn hay ít hơn nước phát triển? Nhiều hơn (ít hơn) bao
nhiêu?
(c) Ước lượng đối xứng cho mức chênh lệch hệ số chặn, và giải thích ý nghĩa kết quả đó
(d) Khi bỏ biến giả D khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,77. Vậy có nên bỏ biến giả không?
(e) Khi thêm hai biến D*DI và D*GE vào mô hình thì hệ số xác định tăng lên đến 0,81. Vậy có
nên thêm hai biến đó vào mô hình không?
(f) Mô hình có dạng hàm đúng hay không?
(g) Mô hình có khuyết tật nào không? Các ước lượng có phải là tốt nhất không?
26
CÁC BẢNG SỐ
Bảng 1 GIÁ TRỊ TỚI HẠN STUDENT t (n)

α
α
0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
n
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232
70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 3.211
80 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195
90 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 3.183
100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174
120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.160
240 1.285 1.651 1.970 2.342 2.596 3.125
∞ 1.282 1.645 1.960 2.327 2.576 3.091
27
2(n)
Bảng 2 GIÁ TRỊ TỚI HẠN KHI-BÌNH PHƯƠNG χ α
α
0.995 0.99 0.975 0.95 0.9 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
n
1 0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 0.010 0.020 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.60
3 0.072 0.115 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.34 12.84
4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.14 13.28 14.86
5 0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 9.236 11.07 12.83 15.09 16.75
6 0.676 0.872 1.237 1.635 2.204 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55
7 0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28
8 1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95
9 1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59
10 2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19
11 2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76
12 3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30
13 3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82
14 4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32
15 4.601 5.229 6.262 7.261 8.547 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80
16 5.142 5.812 6.908 7.962 9.312 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27
17 5.697 6.408 7.564 8.672 10.09 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72
18 6.265 7.015 8.231 9.390 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16
19 6.844 7.633 8.907 10.12 11.65 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58
20 7.434 8.260 9.591 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00
21 8.034 8.897 10.28 11.59 13.24 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40
22 8.643 9.542 10.98 12.34 14.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80
23 9.260 10.20 11.69 13.09 14.85 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18
24 9.886 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56
25 10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93
26 11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29
27 11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64
28 12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99
29 13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34
30 13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67
60 35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95
90 59.20 61.75 65.65 69.13 73.29 107.6 113.1 118.1 124.1 128.3
150 109.1 112.7 118.0 122.7 128.3 172.6 179.6 185.8 193.2 198.4
200 152.2 156.4 162.7 168.3 174.8 226.0 234.0 241.1 249.4 255.3
28
(n1 ,n 2 )
Bảng 3 GIÁ TRỊ TỚI HẠN FISHER f α
n1
n2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
α
0.1 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.29 5.27 5.25 5.24 5.23
3 0.05 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79
0.01 34.1 30.8 29.5 28.7 28.2 27.9 27.7 27.5 27.4 27.2
0.1 4.55 4.33 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.96 3.94 3.92
4 0.05 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96
0.01 21.2 18.0 16.7 16.0 15.5 15.2 15.0 14.8 14.7 14.6
0.1 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.41 3.37 3.34 3.32 3.30
5 0.05 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74
0.01 16.3 13.3 12.1 11.4 11.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.1
0.1 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.06 3.01 2.98 2.96 2.94
6 0.05 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06
0.01 13.8 10.9 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87
0.1 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.79 2.75 2.73 2.70
7 0.05 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64
0.01 12.3 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62
0.1 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54
8 0.05 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35
0.01 11.3 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81
0.1 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42
9 0.05 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14
0.01 10.6 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26
0.1 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32
10 0.05 4.97 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98
0.01 10.0 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85
0.1 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25
11 0.05 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.10 3.01 2.95 2.90 2.85
0.01 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54
0.1 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.25 2.21 2.19
12 0.05 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75
0.01 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30
0.1 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14
13 0.05 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67
0.01 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10
0.1 3.10 2.73 2.52 2.40 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10
14 0.05 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60
0.01 8.86 6.52 5.56 5.04 4.70 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94
0.1 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06
15 0.05 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54
0.01 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.90 3.81
29
(n1 ,n 2 )
Bảng 3 GIÁ TRỊ TỚI HẠN FISHER f α (tiếp)
n1
n2 α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1 2.98 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94
20 0.05 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35
0.01 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37
0.1 2.92 2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87
25 0.05 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 2.34 2.28 2.24
0.01 7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13
0.1 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82
30 0.05 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.17
0.01 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98
0.1 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76
40 0.05 4.09 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08
0.01 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80
0.1 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73
50 0.05 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03
0.01 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.79 2.70
0.1 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71
60 0.05 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99
0.01 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63
0.1 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69
70 0.05 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97
0.01 7.01 4.92 4.07 3.60 3.29 3.07 2.91 2.78 2.67 2.59
0.1 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68
80 0.05 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95
0.01 6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55
0.1 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67
90 0.05 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94
0.01 6.93 4.85 4.01 3.54 3.23 3.01 2.85 2.72 2.61 2.52
0.1 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.70 1.66
100 0.05 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93
0.01 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50
0.1 2.75 2.35 2.13 1.99 1.90 1.82 1.77 1.72 1.68 1.65
120 0.05 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91
0.01 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47
0.1 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64
150 0.05 3.90 3.06 2.67 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89
0.01 6.81 4.75 3.92 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44
0.1 2.73 2.33 2.11 1.97 1.88 1.80 1.75 1.70 1.66 1.63
200 0.05 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.99 1.93 1.88
0.01 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41
30

bt ktl hệ phi cq

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

bt ktl hệ phi cq

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG – HỆ PHI CHÍNH QUY

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - SỬ DỤNG BÁO CÁO CỦA EVIEWS4

ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS

Tiếng Anh Ý nghĩa

Mức xác suất (P-value) ⎧⎪H 0 : β j = 0

CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

Bài tập 1.1

Bài tập 1.2

Bài tập 1.3

Bảng 1.3a: Số liệu Y và X Hình 1.3a: Đồ thị Y theo X

Bảng 1.3b: Tính các đại lượng trung gian

Bảng 1.3c : Tính giá trị ước lượng và phần dư

lượng σˆ 2 , σ̂ , se( βˆ1 ) , se( βˆ2 ) .

Bảng 1.3d: Hồi quy Y theo X có hệ số chặn

Bảng 1.3e: Các giá trị tính bởi Eviews và đồ thị

Residual Actual Fitted

Bài tập 1.4

Bảng 1.4a: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn

Bảng 1.4b: Giá trị thực tế, ước lượng, và phần dư

Residual Actual Fitted

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bài tập 2.1

Bảng 2.1: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn

Bài tập 2.2

Bảng 2.2: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn

Bài tập 2.3

Bảng 2.3: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn

CHƯƠNG 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

⎨ | Tqs |> tα( n/−2k )

Bác bỏ H0 khi Fqs > fα( k −1,n−k )

Các cặp giả thuyết có sẵn P-value:

Quy tắc dùng P-value: với mức ý nghĩa α:

Bài tập 3.1

Bảng 3.1: Hồi quy chi tiêu theo thu nhập

(a) Hàm hồi quy có phù hợp không?

Bài tập 3.2

Bảng 3.2a: Hồi quy Q theo P, PC có hệ số chặn

Bảng 3.2b: Hồi quy Q theo P có hệ số chặn

Bài tập 3.3

Bảng 3.3a: Hồi quy CO theo GIPG, GIPNG, GIPF có hệ số chặn

Bảng 3.3b: Hiệp phương sai ước lượng các hệ số

(a) Hàm hồi quy có phù hợp không?

Bảng 3.3c: Hồi quy CO theo GIPG có hệ số chặn

Bài tập 3.4

Bảng 3.4a: Hồi quy ln(Y) theo ln(K), ln(L) có hệ số chặn

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

Bài tập 4.1

Bài tập 4.2

Bài tập 4.3

Bảng 4.3: Hồi quy CT theo TN, D, D*TN có hệ số chặn

Bài tập 4.3

CHƯƠNG 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

Bài tập 5.1: Các kiểm định lấy mức ý nghĩa là 5%

Bảng 5.1a: Mô hình 5A - Y phụ thuộc X có hệ số chặn

Kiểm định Ramsey thêm 1 biến

Bảng 5.1b: Mô hình 5B - Q phụ thuộc P, PC có hệ số chặn

Ramsey RESET Test:

Bảng 5.1c: Mô hình 5C – CO phụ thuộc GIPNG có hệ số chặn

Ramsey RESET Test:

Bài tập 5.2

Kiểm định White

Hình 5.2b: Đồ thị phần dư mô hình 5B

Bảng 5.2b: Kiểm định White của mô hình 5B