Professional Documents
Culture Documents
Chuong 2 Bien Ngau Nhien
Chuong 2 Bien Ngau Nhien
E-mail: khanhvanphan@hcmut.edu.vn
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 1 / 32
Nội dung
1 Biến ngẫu nhiên. Hàm xác suất. Hàm mật độ xác suất. Hàm phân phối xác suất
Biến ngẫu nhiên rời rạc
Biến ngẫu nhiên liên tục
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 2 / 32
Biến ngẫu nhiên
Biến ngẫu nhiên là một hàm số nhận giá trị thực ứng với mỗi kết quả trong không gian
mẫu của một thí nghiệm ngẫu nhiên.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 3 / 32
Biến ngẫu nhiên liên tục và rời rạc
Một BNN rời rạc là một BNN với tập giá trị là một tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm
được.
Một BNN liên tục là một BNN với tập giá trị là một khoảng/ đoạn trong tập số
thực.
Khối lượng của một quả dưa hấu được chọn ngẫu nhiên: BNN liên tục
Số lượng cuộc gọi khẩn cấp trong một giờ: BNN rời rạc
Độ dài của một nhánh cây tulip được chọn ngẫu nhiên: BNN liên tục
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 4 / 32
BNN rời rạc. Phân phối xác suất. Hàm xác suất
X 0 1 2 3
Tung một đồng xu cân bằng 3 lần. X là số mặt sấp. 1 3 3 1 -
P(X = x) 8 8 8 8
Phân phối xác suất
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 6 / 32
BNN rời rạc. Hàm phân phối xác suất (CDF)
F (x) = P(X ≤ x)
0, nếu x < 0,
0.008, nếu 0 ≤ x < 1,
= 0.104, nếu 1 ≤ x < 2,
0.488, nếu 2 ≤ x < 3,
1, nếu 3 ≤ x.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 7 / 32
Hàm phân phối xác suất (CDF)
Hàm phân phối xác suất đặc trưng cho mức độ tập trung xác suất của BNN X ở phía
bên trái của số thực x, hàm được xác định bởi
P
F (x) = P(X ≤ x) = f (xi )
xi ≤x
0, nếu x < 0,
0.008, nếu 0 ≤ x < 1,
F (x) = 0.104, nếu 1 ≤ x < 2,
0.488, nếu 2 ≤ x < 3,
1, nếu 3 ≤ x.
Tính chất
Với một BNN rời rạc X , F (x) thỏa
P
F (x) = P(X ≤ x) = f (xi ). 0 ≤ F (x) ≤ 1.
xi ≤x
F (x) là một hàm tăng.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 8 / 32
Ví dụ
Xét một BNN rời rạc X : Ω → {1, 2, 3, 4}.
Hàm xác suất: f (xi ) = c.xi , với xi = 1, 2, 3, 4, c = const.
a. Tìm c.
b. Tìm hàm phân phối xác suất F (x).
c. Tìm P(X ≤ 3).
d. Tìm P(X ≤ 3|X ≥ 2).
P
a. Ta có f (xi ) = c(1 + 2 + 3 + 4) = 10c = 1, suy ra c = 0.1.
X 1 2 3 4
f (x) = P(X = x) 0.1 0.2 0.3 0.4
b.
0, nếu x < 1,
0.1, nếu 1 ≤ x < 2,
F (x) = P(X ≤ x) = 0.3, nếu 2 ≤ x < 3,
0.6, nếu 3 ≤ x < 4,
1, nếu x ≥4
Giả sử ta cần tìm hàm xác suất f (x) của BNN X khi biết hàm phân phối xác suất:
0, nếu x < 0,
0.008, nếu 0 ≤ x < 1,
F (x) = 0.104, nếu 1 ≤ x < 2,
0.488, nếu 2 ≤ x < 3,
1, nếu 3 ≤ x.
Chú ý: f (x) = P(X = x) = P(X ≤ x) − P(X < x) nên nếu F (x) liên tục tại x0 , thì
f (x0 ) = P(X = x0 ) = 0.
Từ đồ thị ta thấy F (x) không liên tục tại 4 điểm 0, 1, 2, 3: X chỉ nhận 4 giá trị này.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 10 / 32
Biến ngẫu nhiên liên tục: Hàm mật độ xác suất
Rb
3 P(a ≤ X ≤ b) = f (x)dx: diện tích miền nằm dưới đồ thị hàm f (x) từ a đến b với
a
mọi a, b.
Chú ý
1 Với một BNN liên tục X thì P(X = x) = 0 với mọi x.
2 P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X < b).
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 11 / 32
Cường độ dòng điện
BNN liên tục X biểu thị cường độ dòng điện đo được trong một sợi dây đồng mỏng tính
bằng mA. Giả sử rằng giá trị của X thuộc [4.9, 5, 1] mA và hàm mật độ xác suất của X
là f (x) = 5 với 4.9 ≤ x ≤ 5.1. Tính xác suất để cường độ dòng điện nhỏ hơn 5 mA.
R5 R5
P(X < 5) = f (x)dx = 5dx = 0.5.
−∞ 4.9
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 12 / 32
Đường kính lỗ khoan
X biểu thị đường kính của lỗ được khoan trên một bộ phận có dạng tấm kim loại tấm.
Đường kính mục tiêu là 12, 5 mm. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng phân phối của X có thể
được lập mô hình bằng hàm mật độ xác suất f (x) = 20e −20(x−12.5) , với x ≥ 12.5. Nếu
một bộ phận có đường kính lớn hơn 12.60 mm sẽ bị loại bỏ, thì tỷ lệ bộ phận bị loại bỏ
là bao nhiêu?
Z∞
P(X > 12.6) = f (x)dx
12.6
Z∞
= 20e −20(x−12.5) dx
12.6
−2
=e .
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 13 / 32
Hàm phân phối xác suất (CDF)
Hàm phân phối xác suất của một BNN liên tục X được xác định bởi
Rx
F (x) = P(X ≤ x) = f (u)du, với −∞ < x < ∞.
−∞
dF (x)
Tính chất: = f (x) (nếu đạo hàm tồn tại).
dx
Ví dụ
Tìm hàm(mật độ xác suất PDF , biết hàm phân phối xác suất CDF :
0, if x < 0,
F (x) =
1 − e −2x , if x > 0.
(
0, nếu x < 0,
f (x) =
2xe −2x , nếu x > 0.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 14 / 32
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 15 / 32
Ví dụ
Xét một BNN liên tục X : Ω → [0, 4].
Hàm mật độ xác suất:
0,
nếu x ∈
/ [2, 4]
f (x) = c.x, nếu x ∈ [0, 2]
1 − cx nếu x ∈ [2, 4].
Số tin nhắn nhận được mỗi giờ có phân phối xác suất như sau
X : số tin nhắn 10 11 12 13 14 15
f (x) = P(X = x) 0.08 0.15 0.3 0.2 0.2 0.07
Phương sai đặc trưng cho sự phân tán của BNN X xung quanh kỳ vọng của nó. Trong kỹ
thuật, phương sai thường đặc trưng cho mức độ phân tán của kích thước các chi tiết gia
công hay sai số của thiết bị. Phương sai cho biết sự ổn định của thiết bị. Trong nông
nghiệp, phương sai đặc trưng cho mức độ đồng đều của vật nuôi hay cây trồng. Trong
quản lý và kinh doanh, nó đặc trưng cho mức độ rủi ro của các quyết định.
Độ lệch chuẩn thường được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán thay vì phương sai, vì
nó cùng đơn vị với X .
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 18 / 32
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 19 / 32
Ví dụ
Người ta muốn xét nghiệm 5000 người để lọc ra những người bị COVID 19. Biết rằng tỉ
lệ người bị COVID là p = 5%. Người ta có 2 phương pháp như sau:
1. Xét nghiệm từng người: Cần 5000 bộ kit xét nghiệm.
2. Xét nghiệm bằng cách gộp một mẫu gồm nhóm 5 người, nếu kết quả âm tính thì dừng
xét nghiệm, nếu kết quả dương tính thì xét nghiệm lại từng người.
Tính số lần xét nghiệm trung bình của phương pháp 2, so sánh với phương pháp 1.
Gọi X là số xét nghiệm cần làm cho 1 nhóm 5 người. Ta có bảng phân phối XS:
x 1 6
f (x) 0.955 1 − 0.955
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 20 / 32
Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của BNN liên tục biết hàm mật độ xác suất
R∞
Kỳ vọng µ = E(X ) = xf (x)dx
−∞
Phương sai
R∞ R∞
σ 2 = V(x) = (x − µ)2 f (x)dx = x 2 f (x)dx − µ2 = E(X 2 ) − (E(X ))2
−∞ −∞
√
Độ lệch chuẩn σ = σ2 .
Ví dụ
Hàm mật độ XS của khối lượng X của một kiện hàng được gửi ở một bưu điện là
f (x) = 70/(69x 2 ) với 1 < x < 70 pound.
(a) Tính xác suất khối lượng kiện hàng vượt 50 pound.
(b) Tính kỳ vọng và phương sai của khối lượng kiện hàng.
(c) Nếu phí vận chuyển là $2.50 một pound, hãy tính chi phí vận chuyển trung bình của
một kiện hàng.
R70 70
(a) P(X > 50) = 2
dx = 0.0058
50 69x
R70 70 R70 70
(b) E(x) = x. 2
dx = 4.3101, V(x) = x 2 . dx − 4.31012 = 51.4233.
1 69x 1 69x 2
(c) Chi phí trung bình: C = 2.5 × 4.3101 = 10.7752 ($)
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 21 / 32
Kỳ vọng và phương sai
Nếu X là một BNN liên tục với hàm mật độ XS f (x), thì
R∞
E[h(X )] = h(x)f (x)dx,
−∞
R∞
V[h(X )] = h (x)f (x)dx − (E(h[X ])2 .
2
−∞
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 22 / 32
Yếu vị Mod(X)
Nếu X là BNN rời rạc thì Mod(X ) là giá trị tại đó hàm xác suất f (x) có giá trị lớn
nhất.
Nếu X là BNN liên tục thì Mod(X ) là giá trị tại đó hàm mật độ xác suất f (x) có
giá trị lớn nhất
Trung vị Md(X)
Là giá trị thỏa mãn
Nếu X là BNN rời rạc thì
P(M ≤ Md) ≥ 0.5 và P(X ≥ Md) ≥ 0.5
Nếu X là BNN liên tục thì
P(X ≤ Md) = P(X ≥ Md) = 0.5
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 23 / 32
Ví dụ tung đồng xu
BNN X là số mặt sấp khi tung 3 đồng xu
X 0 1 2 3
P(X = x) 0.125 0.375 0.375 0.125
P(X ≤ x) 0.125 0.5 0.875 1
1+2
Mod(X ) = 1, 2. Md(X ) có thể lấy toàn khoảng (1, 2). Thông thường: Md = 2
= 1.5.
Ta có E(X ) = Md(X ) = 5. Với Mod(X ) ta có thể lấy toàn đoạn [4.9, 5.1].
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 25 / 32
Thời gian phản hồi trên thiết bị di động
Thời gian phản hồi là tốc độ tải trang, nó rất quan trọng đối với một trang web. Gọi X
biểu thị số lượng thanh cường độ tín hiệu và Y biểu thị thời gian phản hồi (tính đến giây
gần nhất) cho một người dùng và trang web cụ thể. Xem xét 1000 lượt tải xuống, số lượt
tải xuống trong mỗi danh mục được đưa ra như bên dưới
x = Số thanh cường độ tín hiệu
y = Thời gian phản hồi 1 2 3
4 150 100 50
3 20 100 50
2 20 30 200
1 10 20 250
(X , Y ) là một véc tơ ngẫu nhiên rời rạc. Chia dữ liệu cho 1000, ta có
x = Số thanh cường độ tín hiệu
y = Thời gian phản hồi 1 2 3
4 0.15 0.1 0.05
3 0.02 0.1 0.05
2 0.02 0.03 0.2
1 0.01 0.02 0.25
- bảng phân phối XS đồng thời. fXY (x, y ) = P(X = x, Y = y ): Hàm XS đồng thời
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 26 / 32
Véc tơ ngẫu nhiên rời rạc
Một cặp BNN (X , Y ) xác định trên Ω được gọi là một véc tơ ngẫu nhiên rời rạc.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 28 / 32
Kỳ vọng và phương sai có điều kiện
Kỳ vọng có điều kiện của Y biết X = x là
P
µY |x = E (Y |x) = yfY |x (y )
y
Nghiên cứu của bác sĩ chỉnh hình xem xét con số lỗi trong danh mục và số lượng tia X
được liệt kê trên danh mục. Có thể có hoặc không có mối quan hệ giữa các biến ngẫu
nhiên này. Gọi các BNN X và Y lần lượt biểu thị số lỗi và số tia X trên một danh mục.
x = Số lỗi
y = Số tia X 0 1 2 fY
3 0.1275 0.034 0.0085 0.17
2 0.1875 0.05 0.0125 0.25
1 0.21 0.056 0.014 0.28
0 0.225 0.060 0.015 0.3
fX 0.75 0.2 0.05
Xét hàm xác suất có điều kiện fY |x của Y khi biết X = x
x = Số lỗi
y = Số tia X 0 1 2 fY
3 0.17 0.17 0.17 0.17
2 0.25 0.25 0.25 0.25
1 0.28 0.28 0.28 0.28
0 0.3 0.3 0.3 0.3
fX 0.75 0.2 0.05
Từ bảng ta có fY |x (y ) = fY (y ) với mọi y : X và Y là 2 BNN độc lập.
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 30 / 32
BNN độc lập
2 BNN X và Y được gọi là độc lập nếu một trong số các mệnh đề tương đương sau đây
xảy ra
1 fXY (x, y ) = fX (x)fY (y ), ∀x, y
2 fY |x (y ) = fY (y ), ∀x, y : fX (x) > 0
3 fX |y (x) = fX (x), ∀x, y : fY (y ) > 0
4 P(X ∈ A, Y ∈ B) = P(X ∈ A)P(Y ∈ B), ∀A, B trong tập giá trị của X , Y .
Tính chất
Nếu 2 BNN X và Y độc lập, ta có:
E(XY ) = E(X )E(Y ), V(aX ± bY ) = a2 V(X ) + b 2 V(Y ).
(Phan Thị Khánh Vân) Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên Ngày 19 tháng 2 năm 2022 31 / 32
Ví dụ
Cho hai BNN X và Y có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:
X=x
Y=y 1 2 3
0 0.1 0.15 a
1 0.2 b 0.4
a. Tìm a và b, biết rằng E(Y ) = 0.7. c. Tính E(Y |X = 1)
b. X và Y có độc lập không? d. Tính E(XY ).