10Education - 06 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm KTL

10 Education Ôn thi Đại cương, chuyên ngành
Môn nào khó – Có TEN lo! Ôn thi Tiếng anh, Tin học, Bằng lái xe
ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 1
1. Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:

a. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢 b. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝑒
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư.
2. Mô hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi:
a. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝑢 b. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝑒
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4
3. Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 5 biến cho bởi:
a. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝑢 b. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝛽̂5 𝑋5 + 𝑒
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 +𝛽5 𝑋5 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝛽̂5 𝑋5
Từ câu 4 đến câu 11 ta dùng dữ liệu sau:
Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước.
Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:
Dependent Variable: CS
Included observations: 27
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 155.2239 A 203.4712 0.762879 0.4527
X 0.597069 0.060594 B 9.853648 0.0000
R-squared C 0.795240 Mean dependent var 2037.449
Adjusted R-squared D 0.787050 S.D. dependent var 789.2231
S.E. of regression E 364.1989 Akaike info criterion 14.70446
Sum squared resid 3316021. Schwarz criterion 14.80045
Log likelihood -196.5103 F-statistic F 97.09438
Durbin-Watson stat 0.462830 Prob(F-statistic) 0.000000
4. Giá trị của A, B lần lượt là

a. 9.853648 và 203.4712 b. 86.2879 và 9.853648 c. 203.4712 và 9.853648 d. . 203.4712 và 0.9853648
5. Giá trị của C, D lần lượt là
a. 0.795240 và 0.787050 b. 0.787050 và 0.795240 c. 0.795240 và 0.725940 d. 0.77780 và 0.725940
6. Giá trị của E, F lần lượt là
a. 364.1989 và 90.09438 b. 364.1989 và 97.09438 c. 304.1989 và 97.09438 d. 304.1989 và 90.09438
7. Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469. Kết luận về hiện tượng tự tương quan
của mô hình (3) là :
a. Mô hình không có tự tương quan b. Mô hình có tự tương quan dương.
c. Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
d. Mô hình có tự tương quan âm.
Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:
et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt
(*)
et = b1 + b 2X t + vt
(**)
Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education
Group: Nhóm KTL anh Huy Hotline: 08.9966.1010/ 0935.230395
trong đó: et là phần dư.
Ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt ta được:
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 09/27/10 Time: 11:07
Sample(adjusted): 1961 1986
Included observations: 26 after adjusting endpoints
C -94.07972 142.2876
X 0.029856 0.041799
E(-1) 0.779569 0.134048
R-squared 0.595418 Mean dependent var -5.380974
Adjusted R-squared 0.560237 S.D. dependent var 363.0810
S.E. of regression 240.7758 Akaike info criterion 13.91378
Log likelihood -177.8791 F-statistic 16.92439
 = (n -1) *R = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841.
2 2
8. Bằng kiểm định Khi – bình phương, giá trị của c qs2 và giá trị tới hạn lần lượt là
a. 15,48092 và 3,841 b. 1,548092 và 3,841 c. 14,48092 và 38,89 d. 14,48092 và 37,65
9. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm định Khi – bình phương là
a. Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
b. Mô hình có tự tương quan âm.
c. Mô hình không có tự tương quan d. Mô hình có tự tương quan dương.
Khi ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + vt ta nhận được
C -3.36E-12 203.4712 -1.65E-14 1.0000
X 1.03E-15 0.060594 1.70E-14 1.0000
R-squared 0.000000 Mean dependent var -8.42E-14
Adjusted R-squared -0.040000 S.D. dependent var 357.1264
Log likelihood -196.5103 Durbin-Watson stat 0.462830
Vì R2 = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259.
10. Bằng kiểm định F, giá trị của Fqs và giá trị tới hạn lần lượt là
a. 35,032 và 4,225 b. 35, 032 và 4,241 c. 14,48092 và 38,89 d. 35, 032 và 4, 259

11. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3)theo kiểm định F là
a. Mô hình không có tự tương quan b. Mô hình có tự tương quan âm.
d. Mô hình có tự tương quan dương.
12. Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝑈𝑖 , phương sai của 𝛽̂1 chính xác là:
̅̅̅̅
𝑋 2 𝜎2 ̅̅̅̅
𝑋 2 𝜎2 ̅̅̅̅
𝑋2𝜎 ̂2 ̅̅̅̅
𝑋2𝜎 ̂2
a. 𝑛 ∑𝑛 2 b. ∑𝑛 2 c. ∑𝑛 2 d. ∑𝑛 ̅ 2
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1(𝑋𝑖 −𝑋 )
13. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên 𝑈𝑖 trong các phân tích hồi quy:
a. Là bắt buộc b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c. Không nhất thiết bắt buộc d. Hoàn toàn không có ý nghĩa
14. Phần dư 𝑒𝑖 của phương pháp OLS cho bởi:
a. 𝑒𝑖 = (𝑌𝑖 − 𝑌̅ )2 b. 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̅
c. 𝑒𝑖 = |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 | d. 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖
15. Trong mô hình hồi quy bội: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑈𝑖 , 𝑖 = 1. . 𝑛, các ước lượng OLS
nhận được bằng cách cực tiểu:
2
a. ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 )
b. ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌𝑖 |𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖 ))2

c. ∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 |
d.∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑖 − 𝛽̂1 − 𝛽̂2 𝑋2𝑖 − 𝛽̂3 𝑋3𝑖 − ⋯ − 𝛽̂𝑘 𝑋𝑘𝑖 |

16. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
∑𝑛 𝑥2 ∑𝑛 𝑦2 ∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ∑𝑛 𝑥2
a. ∑𝑛𝑖=1𝑥 𝑦𝑖 b. ∑𝑖=1
𝑛 𝑥2
𝑖
c. ∑𝑛 2 d. ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖2
𝑖=1 𝑖 𝑖 𝑖=1 𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑖
17. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
̅̅̅̅
𝑋 2 −𝑋̅ 2 ̅̅̅̅
𝑋 2 −𝑋̅ 2
a. 𝛽̂2 𝑋̅ − 𝑌̅ b. 𝑌̅ − 𝛽̂2 𝑋̅ c. 𝑋𝑌 d. ̅̅̅̅
̅̅̅̅−𝑋̅𝑌̅ 𝑌 2 −𝑌̅ 2
18. Xét hai mô hình hồi qui sau:
Mô hình 1: y t = b1 + b 2x 2t + ut
Mô hình 2: y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut
Những phát biểu nào sau đây là đúng:
i) Mô hình 2 có R 2 lớn hơn hay bằng Mô hình 1
ii) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh lớn hơn hay bằng Mô hình 1
iii) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng R 2 nếu hệ số ước lượng được của b 3 bằng 0.
iv) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng R 2 hiệu chỉnh nếu hệ số ước lượng được của b 3 bằng 0.
a. Chỉ có (ii) và (iv). b. Chỉ có (i) và (iii).
c. Chỉ có (i), (ii) và (iii). d. (i), (ii), (iii) và (iv).
19) Xét các mô hình hồi qui trong bài 18, R 2 trong mô hình 2 cao hơn nhưng R 2 hiệu chỉnh trong mô hình 2 lại
thấp hơn. Kết luận nào dưới đây là hợp lý?
a. Hệ số ước lượng của b 3 bằng 0.
b. Hệ số ước lượng của b 3 khác 0 nhưng không có ý nghĩa thống kê.
c. Biến x 3t có tương quan mạnh với biến x 2t
d. Người nghiên cứu mắc một sai sót nào đó vì tình huống trong đề bài không thể xảy ra.
20) Xét các mô hình trong bài 18, R 2 trong 2 mô hình như nhau. Những phát biểu nào dưới đây là đúng?
a) Hai mô hình sẽ có cùng R 2 hiệu chỉnh.

b.) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh cao hơn.
c) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh thấp hơn.
d)Không thể xác định được mô hình nào có Mô hình 2 có R 2 cao hơn nếu không biết cỡ mẫu?
21. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
β̂ j −β∗j β̂ j βj −β∗j β̂ −β ∗
j j
a. b. c. d. se(X
se(β̂ j ) se(β̂ j ) se(βj ) )
j
22. Xét mô hình hồi quy sau y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut được ước lượng bởi mẫu có 27 quan sát. Giá trị tới
hạn để kiểm định 1 phía mức ý nghĩa 5% đối với giả thiết H 0 : b 3 = 2 là?
a)1.64 b)1.71 c)1.96 d)2.06
23. Trong mô hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy (1 − 𝛼 ) của hệ số hồi quy riêng 𝛽j cho bởi:
a. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))
b. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))

2 2
c. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k); β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)) d.(β̂ j − 𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑠𝑒 (β̂ j ))

2 2
24. Biểu thức nào sau đây đúng?

a.ESS = RSS + TSS
n- 1
b. R 2 = 1 + (1 - R 2 )
n- k
c. TSS = ESS - RSS
d.R2 = 1- (RSS/TSS)
25. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a. tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0.
b. hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0.
c. hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy riêng của các biến
giải thích khác khác 0.
d. tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.
26) Theo phương pháp ma trận , eT e được xác định bằng
a. Y T Y - Y T X bˆ b. Y T Y + bˆ T X T Y c. X T Y - bˆ T X TY d. X T X - bˆ T X T Y
27) Những giả thiết nào sau đây cần được thỏa mãn để xuất hiện tính vững, tính không chệch và hiệu quả của
các ước lượng OLS?
i) E(ut) = 0 ii) Var(ut) = σ2 iii) Cov(ut, ut-j) = 0 ∀ j iv) ut~N(0, σ2)
a. Chỉ có (ii) và (iv) b. Chỉ có (i) và (iii). c. Chỉ có (i), (ii) và (iii). d. (i), (ii), (iii) và (iv).
28) Trong mô hình hồi quy bội, ŝ được định nghĩa
2
1
a.
n- 2
å ei2 b. R SS
R SS
c. 1 - R 2 d.
n- k
29)Theo phương pháp ma trận, R được xác định bằng
2
2 2 2 2
bˆ T X T Y + nY bˆ T X T Y + nY bˆ T X T Y - nY bˆ T X T Y - nY
a. 2
b. 2
c. 2
d. 2
T T T
Y Y + nY Y Y - nY Y Y + nY Y T Y - nY
30) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan
c. đa cộng tuyến d. cả 3 hiện tượng trên
31) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định hiện tượng
32) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc cao
c. tương quan bậc 1 d. cả 3 hiện tượng trên
33) Kiểm định Park dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc 1
c. đa cộng tuyến d. Mô hình sai
34) Những phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tổng thể và mẫu?
a. Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử đang xét
b. Tổng thể có thể là vô hạn.
c. Về mặt lý thuyết, mẫu có thể lớn hơn tổng thể
d. Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi cá thể được chọn từ tổng thể với cùng một khả năng.
Từ câu 35 đến câu 38 ta dùng số liệu sau:
Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:
Y X2 X3
5 3 7
7 4 6
8 5 5
8 6 4
9 7 4
6 3 7
4 2 8
7 5 5
Trong đó: - Y là lượng hàng bán được của một loại hàng, đơn vị tính là tấn/tháng.
- X 2 là thu nhập của người tiêu dùng, đơn vị tính là triệu đồng/tháng.
- X 3 là giá bán của mặt hàng này, đơn vị tính là ngàn đồng/kg.
Ta có mô hình hồi quy của Y theo X 2 và X 3 như sau: Y = b1 + b 2X 2 + b 3X 3 + U
35) Ma trận X T X là
é8 46 35 ù é8 46 35 ù é8 184 46 ù é8 35 46 ù
ê ú ê ú ê ú ê ú
a. êê46 173184 ú ú b. ê46 280 184 ú
ê ú c. ê184 173 35 ú
ê ú d. êê35 173 184 ú
ú
ê35 184 280 ú ê35 184 173 ú ê46 35 280 ú ê46 184 280 ú
êë ú
û êë ú
û êë úû êë úû
36) Véc tơ b̂ là:
é0.7143 ù é- 6.7143 ù é0.7143 ù é- 6.7143 ù
a. êê0.5714 úú b. êê0.5714 úú c. êê0.5714 úú d. - êê- 0.5714 úú
ê- 0.4286 ú ê- 0.4286 ú ê- 0.4286 ú ê0.4286 ú
êë úû êë úû êë úû êë úû
37. TSS và ESS lần lượt được tính theo các công thức nào sau đây:

= bˆ T .X T .Y - n (Y
2 2
a. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
- Y T .Y ; ESS = bˆ T .X T .Y - n (Y
2 2
b. T SS = n (Y ) )
= bˆ .X T .Y - n (Y
2 2
c. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
= bˆ T .X .Y - n (Y
2 2
d. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
38. Giá trị của TSS và RSS lần lượt là:
a. TSS=19; ESS=1,7292 b. TSS=19,50; ESS=17,292 c. TSS=19,80; ESS=1,7292 d. TSS=19,50; ESS=1,7292
39) Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a. E (U i ) = 0 "i b. V ar (U i ) = s 2 "i
c. Cov (U i ,U j ) = 0 "i ¹ j ( )
d. det X T X ¹ 0
40) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a. E (U i ) = 0 "i b. V ar (U i ) = s 2 "i
c. Cov (U i ,U j ) = 0 "i ¹ j (
d. det X T X ¹ 0 )
41) Để dự báo giá trị Y 0 , ta cần xây dựng thống kê nào sau đây?
Yˆ0 - E Y X 0 ( ) Yˆ0 - E Y X 0
( )
a. T = b. T =
se (Yˆ0 ) se (Y 0 )
Y 0 - Yˆ0 Y 0 - Yˆ0
c. T = d. T =
se (Yˆ )
0
se (Y - Yˆ
0 0 )
42) Trong mô hình hồi qui bội ln(Y i ) = b1 + b 2 ln(X 2i ) + b 3 ln(X 3i ) + ... + b k ln(X ki ) + u i , hệ số b j
(j = 2, k ) của biến giải thích ln (X ) cho biết Y tăng

j
a. b j phần trăm, khi X j tăng 1% và các biến giải thích khác cố định
b. b j đơn vị, khi X j tăng 1 đơn vị
c. b j đơn vị, khi X j tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố định
d. b j đơn vị, khi X j tăng 1% và các biến giải thích khác cố định
Đối với các câu hỏi 43, 44và 45 ta xét mô hình hồi qui sau đây: y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut (4)
43) Giả sử rằng nhà nghiên cứu muốn sử dụng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay
đổi của mô hình (4). Đâu là mô hình hồi quy phụ thích hợp nhất cho kiểm định này?

44) Giả sử rằng ta muốn kiểm định hiện tượng tự tương quan dựa trên hồi qui phụ. Mô hình hồi qui phụ nào sau
đây thích hợp nhất?
45).Giả sử mô hình (4) được ước lượng bởi 200 quan sát theo quý và kiểm định trong bài 43 được thực hiện.
Giá trị nào là giá trị tới hạn c 2 để so sánh với thống kê được chọn với mức ý nghĩa 5%?
a) 2.71 b) 233.994 c) 11.07 d) 9.24
46) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi
qui nhưng bị bỏ qua?
a. Các ước lượng thu được là ước lượng chệch.
b. Các ước lượng thu được không vững.
c. Các ước lượng thu được không hiệu quả.
d. Cả (a), (b) và (c).
47) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi
qui?
i) Lấy logarit của mỗi biến
ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn.
iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát
iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mô hình hồi qui.
48) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?
a. Kiểm định Durbin Watson
b. Kiểm định White
c. Kiểm định Park
d. Kiểm định Breusch-Godfrey
49) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?
a. Xấp xỉ 0. b. Xấp xỉ 1. c. Xấp xỉ -1. d. Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1.
50) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mô hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng
với hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50. Giá trị của thống kê là 2.053. Kết luận nào sau đây là thích hợp?
a. Phần dư có tự tương quan dương b. Phần dư có tự tương quan âm
c. Phần dư không có tự tương quan d. Không có kết luận

1) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi qui
nhưng bị bỏ qua?
a. Các ước lượng thu được là ước lượng chệch.
b. Các ước lượng thu được không vững.
c. Các ước lượng thu được không hiệu quả.
d. Cả (a), (b) và (c).
2) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi
qui?
i) Lấy logarit của mỗi biến
ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn.
iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát
iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mô hình hồi qui.
3) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?
a. Kiểm định Durbin Watson
b. Kiểm định White
c. Kiểm định Park
d. Kiểm định Breusch-Godfrey
4) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?
a. Xấp xỉ 0. b. Xấp xỉ 1. c. Xấp xỉ -1. d. Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1.
5) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mô hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng với
hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50. Giá trị của thống kê là 2.053. Kết luận nào sau đây là thích hợp?
a. Phần dư có tự tương quan dương b. Phần dư có tự tương quan âm
c. Phần dư không có tự tương quan d. Không có kết luận
Từ câu 6 đến câu 13 ta dùng dữ liệu sau:

Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước.
Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:
Dependent Variable: CS
C 155.2239 A 203.4712 0.762879 0.4527
X 0.597069 0.060594 B 9.853648 0.0000
R-squared C 0.795240 Mean dependent var 2037.449
Adjusted R-squared D 0.787050 S.D. dependent var 789.2231
S.E. of regression E 364.1989 Akaike info criterion 14.70446
Log likelihood -196.5103 F-statistic F 97.09438
6. Giá trị của A, B lần lượt là

a. 9.853648 và 203.4712 b. 86.2879 và 9.853648 c. 203.4712 và 9.853648 d. . 203.4712 và 0.9853648
7. Giá trị của C, D lần lượt là
a. 0.795240 và 0.787050 b. 0.787050 và 0.795240 c. 0.795240 và 0.725940 d. 0.77780 và 0.725940
8. Giá trị của E, F lần lượt là

a. 364.1989 và 90.09438 b. 364.1989 và 97.09438 c. 304.1989 và 97.09438 d. 304.1989 và 90.09438
9. Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469. Kết luận về hiện tượng tự tương quan
của mô hình (3) là :
a. Mô hình không có tự tương quan b. Mô hình có tự tương quan dương.
d. Mô hình có tự tương quan âm.
Từ câu 10 đến câu 13 ta dùng giả thiết sau :
Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:
et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt (*)
et = b1 + b 2X t + vt (**)
trong đó: et là phần dư.
Ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt ta được:
Method: Least Squares
Date: 09/27/10 Time: 11:07
Sample(adjusted): 1961 1986
Included observations: 26 after adjusting endpoints
C -94.07972 142.2876
X 0.029856 0.041799
E(-1) 0.779569 0.134048
R-squared 0.595418 Mean dependent var -5.380974
Adjusted R-squared 0.560237 S.D. dependent var 363.0810
Log likelihood -177.8791 F-statistic 16.92439
 = (n -1) *R = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841.10
2 2
10. Bằng kiểm định Khi – bình phương, giá trị của c qs2 và giá trị tới hạn lần lượt là
a. 15,48092 và 3,841 b. 1,548092 và 3,841 c. 14,48092 và 38,89 d. 14,48092 và 37,65

11. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm định Khi – bình phương là
a. Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.
b. Mô hình có tự tương quan âm.
c. Mô hình không có tự tương quan d. Mô hình có tự tương quan dương.
Khi ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + vt ta nhận được

C -3.36E-12 203.4712 -1.65E-14 1.0000
X 1.03E-15 0.060594 1.70E-14 1.0000
R-squared 0.000000 Mean dependent var -8.42E-14
Adjusted R-squared -0.040000 S.D. dependent var 357.1264
Log likelihood -196.5103 Durbin-Watson stat 0.462830
Vì = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259.
12. Bằng kiểm định F, giá trị của Fqs và giá trị tới hạn lần lượt là
a. 35,032 và 4,225 b. 35, 032 và 4,241 c. 14,48092 và 38,89 d. 35, 032 và 4, 259
13. Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm định F là
a. Mô hình không có tự tương quan b. Mô hình có tự tương quan âm.
d. Mô hình có tự tương quan dương.
14. Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝑈𝑖 , phương sai của 𝛽̂1 chính xác là:
̅̅̅̅
𝑋 2 𝜎2 ̅̅̅̅
𝑋 2 𝜎2 ̅̅̅̅
𝑋2𝜎 ̂2 ̅̅̅̅
𝑋2𝜎 ̂2
a. 𝑛 ∑𝑛 2 b. ∑𝑛 2 c. ∑𝑛 2 d. ∑𝑛 ̅ 2
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1(𝑋𝑖 −𝑋 )
15. Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên 𝑈𝑖 trong các phân tích hồi quy:
a. Là bắt buộc b. Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c. Không nhất thiết bắt buộc d. Hoàn toàn không có ý nghĩa
16. Phần dư 𝑒𝑖 của phương pháp OLS cho bởi:
a. 𝑒𝑖 = (𝑌𝑖 − 𝑌̅ )2 b. 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̅
c. 𝑒𝑖 = |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 | d. 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖
17. Trong mô hình hồi quy bội: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑈𝑖 , 𝑖 = 1. . 𝑛, các ước lượng OLS
nhận được bằng cách cực tiểu:
a. ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌𝑖 |𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖 ))2
b. ∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 |
2
c. ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 )
d.∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑖 − 𝛽̂1 − 𝛽̂2 𝑋2𝑖 − 𝛽̂3 𝑋3𝑖 − ⋯ − 𝛽̂𝑘 𝑋𝑘𝑖 |
18. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
∑𝑛 𝑥2 ∑𝑛 𝑦2 ∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ∑𝑛 𝑥2
a. ∑𝑛𝑖=1𝑥 𝑦𝑖 b. ∑𝑖=1
𝑛 𝑥2
𝑖
c. ∑𝑛 2 d. ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖2
𝑖=1 𝑖 𝑖 𝑖=1 𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖 𝑖=1 𝑖
19. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
∑𝑛 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ∑𝑛 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ̅̅̅̅
𝑋 2 −𝑋̅ 2 ̅̅̅̅
𝑋 2 −𝑋̅ 2
a. 𝑖=1
𝑛
̅ ̅
2 𝑋 − 𝑌 b. 𝑌̅ − 𝑖=1
𝑛 2 𝑋
̅ c. d. ̅̅̅̅
∑𝑖=1 𝑥𝑖 ∑𝑖=1 𝑥𝑖 ̅̅̅̅−𝑋̅𝑌̅
𝑋𝑌 𝑌 2 −𝑌̅ 2
20. Xét hai mô hình hồi qui sau:
Mô hình 1: y t = b1 + b 2x 2t + ut
Mô hình 2: y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut
Những phát biểu nào sau đây là đúng:
i) Mô hình 2 có R 2 lớn hơn hay bằng Mô hình 1
ii) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh lớn hơn hay bằng Mô hình 1

iii) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng R 2 nếu hệ số ước lượng được của b 3 bằng 0.
iv) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng R 2 hiệu chỉnh nếu hệ số ước lượng được của b 3 bằng 0.
21) Xét các mô hình hồi qui trong bài 20, R 2 trong mô hình 2 cao hơn nhưng R 2 hiệu chỉnh trong mô hình 2 lại
thấp hơn. Kết luận nào dưới đây là hợp lý?
a. Hệ số ước lượng của b 3 bằng 0.
b. Hệ số ước lượng của b 3 khác 0 nhưng không có ý nghĩa thống kê.
c. Biến x 3t có tương quan mạnh với biến x 2t
d. Người nghiên cứu mắc một sai sót nào đó vì tình huống trong đề bài không thể xảy ra.
22) Xét các mô hình trong bài 20, R 2 trong 2 mô hình như nhau. Những phát biểu nào dưới đây là đúng?
a) Hai mô hình sẽ có cùng R 2 hiệu chỉnh.
b.) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh cao hơn.
c) Mô hình 2 có R 2 hiệu chỉnh thấp hơn.
d)Không thể xác định được mô hình nào có Mô hình 2 có R 2 cao hơn nếu không biết cỡ mẫu?
23. Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
̂j −β ∗
β β̂ j βj −β ∗ ̂j −β ∗
β
a. se(β̂ j) b. c. se(β j) d. se(X j)
j se(β̂ j ) j j
Từ câu 24 đến câu 27 ta dùng số liệu sau:
Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:
X2 X3 Y
5 3 7
7 4 6
8 5 5
8 6 4
9 7 4
6 3 7
4 2 8
7 5 5
Trong đó: - Y là lượng hàng bán được của một loại hàng, đơn vị tính là tấn/tháng.
- X 2 là thu nhập của người tiêu dùng, đơn vị tính là triệu đồng/tháng.
- X 3 là giá bán của mặt hàng này, đơn vị tính là ngàn đồng/kg.
Ta có mô hình hồi quy của Y theo X 2 và X 3 như sau: Y = b1 + b 2X 2 + b 3X 3 + U
24) Ma trận X T X là
é8 46 35 ù é8 46 35 ù é8 184 46 ù é8 35 46 ù
a. ê46 173184 ú
ê
ú b. ê46 280 184 ú
ê ú c. ê184 173 35 ú
ê
ú d. ê35 173 184 ú
ê
ú
ê35 184 280 ú ê35 184 173 ú ê46 35 280 ú ê46 184 280 ú
êë ú
û êë ú
û êë úû êë úû
25) Véc tơ b̂ là:

é0.7143 ù é- 6.7143 ù é0.7143 ù é- 6.7143 ù

a. êê0.5714 úú b. êê0.5714 úú c. êê0.5714 úú d. - êê- 0.5714 úú
ê- 0.4286 ú ê- 0.4286 ú ê- 0.4286 ú ê0.4286 ú
êë úû êë úû êë úû êë úû
26. TSS và ESS lần lượt được tính theo các công thức nào sau đây:
= bˆ T .X T .Y - n (Y
2 2
a. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
- Y T .Y ; ESS = bˆ T .X T .Y - n (Y
2 2
b. T SS = n (Y ) )
= bˆ .X T .Y - n (Y
2 2
c. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
= bˆ T .X .Y - n (Y
2 2
d. T SS = Y T .Y - n (Y ) ; ESS )
27. Giá trị của TSS và RSS lần lượt là:
a. TSS=19; ESS=1,7292 b. TSS=19,50; ESS=17,292 c. TSS=19,80; ESS=1,7292 d. TSS=19,50; ESS=1,7292
28) Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a. E (U i ) = 0 "i b. V ar (U i ) = s 2 "i
c. Cov (U i ,U j ) = 0 "i ¹ j (
d. det X T X ¹ 0)
29) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a. E (U i ) = 0 "i b. V ar (U i ) = s 2 "i
c. Cov (U i ,U j ) = 0 "i ¹ j ( )
d. det X T X ¹ 0
30) Để dự báo giá trị Y 0 , ta cần xây dựng thống kê nào sau đây?
Yˆ0 - E Y X 0 ( ) Yˆ0 - E Y X 0( )
a. T = b. T =
se (Yˆ0 ) se (Y 0 )
Y 0 - Yˆ0 Y 0 - Yˆ0
c. T = d. T =
se (Yˆ )
0
se (Y - Yˆ
0 0 )
31) Trong mô hình hồi qui bội ln(Y i ) = b1 + b 2 ln(X 2i ) + b 3 ln(X 3i ) + ... + b k ln(X ki ) + u i , hệ số b j
(j = 2, k ) của biến giải thích ln (X ) cho biết Y tăng

j
a. b j phần trăm, khi X j tăng 1% và các biến giải thích khác cố định
b. b j đơn vị, khi X j tăng 1 đơn vị
c. b j đơn vị, khi X j tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố định
d. b j đơn vị, khi X j tăng 1% và các biến giải thích khác cố định
Đối với các câu hỏi 32, 33 và 34 ta xét mô hình hồi qui sau đây: y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut (4)
32) Giả sử rằng nhà nghiên cứu muốn sử dụng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay
đổi của mô hình (4). Đâu là mô hình hồi quy phụ thích hợp nhất cho kiểm định này?

33) Giả sử rằng ta muốn kiểm định hiện tượng tự tương quan dựa trên hồi qui phụ. Mô hình hồi qui phụ nào sau
đây thích hợp nhất?
34).Giả sử mô hình (4) được ước lượng bởi 200 quan sát theo quý và kiểm định trong bài 43 được thực hiện.
Giá trị nào là giá trị tới hạn c 2 để so sánh với thống kê được chọn với mức ý nghĩa 5%?
a) 2.71 b) 233.994 c) 11.07 d) 9.24
35. Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:
a. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝑒 b. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢
̂ ̂ ̂
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3
36. Mô hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi:
a. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝑢 b. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝑒
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4
37. Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 5 biến cho bởi:
a. 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝑢 b. 𝑌 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝛽̂5 𝑋5 + 𝑒
c. 𝐸(𝑌|𝑋) = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 +𝛽5 𝑋5 d. 𝑌̂ = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋2 + 𝛽̂3 𝑋3 + 𝛽̂4 𝑋4 + 𝛽̂5 𝑋5
38. Xét mô hình hồi quy sau y t = b1 + b 2x 2t + b 3x 3t + ut được ước lượng bởi mẫu có 27 quan sát. Giá trị tới
hạn để kiểm định 1 phía mức ý nghĩa 5% đối với giả thiết H 0 : b 3 = 2 là?
a)1.64 b)1.71 c)1.96 d)2.06
39. Trong mô hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy (1 − 𝛼 ) của hệ số hồi quy riêng 𝛽j cho bởi:
a. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))
b. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))

2 2

c. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k); β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)) d.(β̂ j − 𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑠𝑒 (β̂ j ))

2 2
40. Biểu thức nào sau đây đúng?

a.ESS = RSS + TSS
n- 1
b. R 2 = 1 + (1 - R 2 )
n- k
c. TSS = ESS - RSS
d.R2 = 1- (RSS/TSS)
41. Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a. tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0.
b. hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0.
c. hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy riêng của các biến
giải thích khác khác 0.
d. tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0.
42) Theo phương pháp ma trận , eT e được xác định bằng
a. Y T Y - Y T X bˆ b. Y T Y + bˆ T X T Y c. Y Y - bˆ T X T Y d. X T X - bˆ T X T Y
43) Những giả thiết nào sau đây cần được thỏa mãn để xuất hiện tính vững, tính không chệch và hiệu quả của
các ước lượng OLS?
i) E(ut) = 0 ii) Var(ut) = σ2 iii) Cov(ut, ut-j) = 0 ∀ j iv) ut~N(0, σ2)
a. Chỉ có (ii) và (iv) b. Chỉ có (i) và (iii). c. Chỉ có (i), (ii) và (iii). d. (i), (ii), (iii) và (iv).
44) Trong mô hình hồi quy bội, ŝ được định nghĩa
2
1
a.
n- 2
å ei2 b. R SS
R SS
c. 1 - R 2 d.
n- k
45)Theo phương pháp ma trận, R được xác định bằng
2
2 2 2 2
bˆ T X T Y + nY bˆ T X T Y + nY bˆ T X T Y - nY bˆ T X T Y - nY
a. 2
b. 2
c. 2
d. 2
T T T
Y Y + nY Y Y - nY Y Y + nY Y T Y - nY
46) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định hiện tượng
47) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định hiện tượng
48) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc cao
c. tương quan bậc 1 d. cả 3 hiện tượng trên
49) Kiểm định Park dùng để kiểm định hiện tượng
a. phương sai của sai số thay đổi b. tự tương quan bậc 1
c. đa cộng tuyến d. Mô hình sai
50) Những phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tổng thể và mẫu?
a. Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử đang xét
b. Tổng thể có thể là vô hạn.
c. Về mặt lý thuyết, mẫu có thể lớn hơn tổng thể
d. Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi cá thể được chọn từ tổng thể với cùng một khả năng.



THAM KHẢO ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1.B 2.A 3.B 4.A

5.B 6.B 7.D 8.A
9.D 10.B 11.C 12.B
13.C 14.B 15.D 16. B




1.A 2.C 3.D 4.C

5.A 6.B 7.A 8.D
9.D 10.B 11.D 12.D
13.B 14.B 15.D 16. C




1.D 2.A 3.A 4.D

5.C 6.D 7.C 8.C
9.C 10.C 11.D 12.B
13.C 14.B 15.C 16. D




1.C 2.D 3.B 4.B
5.A 6.A 7.B 8.D
9.D 10.A 11.D 12.D
13.A 14.B 15.C 16. D


10Education - 06 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm KTL

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

10Education - 06 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm KTL

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

10Education - 06 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm KTL

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

10 Education Ôn thi Đại cương, chuyên ngành

ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 1

1. Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:

Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:

4. Giá trị của A, B lần lượt là

trong đó: et là phần dư.

Ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt ta được:

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

b. ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌𝑖 |𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖 ))2

d.∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑖 − 𝛽̂1 − 𝛽̂2 𝑋2𝑖 − 𝛽̂3 𝑋3𝑖 − ⋯ − 𝛽̂𝑘 𝑋𝑘𝑖 |

a) Hai mô hình sẽ có cùng R 2 hiệu chỉnh.

b. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))

c. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k); β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)) d.(β̂ j − 𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑠𝑒 (β̂ j ))

24. Biểu thức nào sau đây đúng?

Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

(j = 2, k ) của biến giải thích ln (X ) cho biết Y tăng

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 2

Từ câu 6 đến câu 13 ta dùng dữ liệu sau:

Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:

6. Giá trị của A, B lần lượt là

8. Giá trị của E, F lần lượt là

trong đó: et là phần dư.

Ước lượng mô hình et = b1 + b 2X t + r 1et - 1 + vt ta được:

a. 15,48092 và 3,841 b. 1,548092 và 3,841 c. 14,48092 và 38,89 d. 14,48092 và 37,65

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Từ câu 24 đến câu 27 ta dùng số liệu sau:

Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

é0.7143 ù é- 6.7143 ù é0.7143 ù é- 6.7143 ù

(j = 2, k ) của biến giải thích ln (X ) cho biết Y tăng

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

b. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)𝑠𝑒 (β̂ j ))

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

c. (β̂ j − 𝑡𝛼 (𝑛 − k); β̂ j + 𝑡𝛼 (𝑛 − k)) d.(β̂ j − 𝑠𝑒 (β̂ j ) ; β̂ j + 𝑠𝑒 (β̂ j ))

40. Biểu thức nào sau đây đúng?

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 3

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

THAM KHẢO ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.B 2.A 3.B 4.A

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 4

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

THAM KHẢO ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.A 2.C 3.D 4.C

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

ĐỀ KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG SỐ 5

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

Tutor: Trương Đức Huy Fanpage: 10 Education

THAM KHẢO ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM