МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра маркетингу і логістики

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі»

на тему: «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ПОВНОЇ

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»
(Варіант – 14)

Виконала:

ст.гр.ЕВ-21

Федорович Д.П.

Керівник:
Васильців Н. М.

ЛЬВІВ – 2022
 І. Загальні положення
Прийняття рішення (стратегії) серед кількох варіантів в умовах визначеності
характеризується однозначною, детермінованою залежністю прийнятого рішення від ряду
властивостей стратегії (від вектора властивостей, ознак або якостей), які враховуються для
кожного варіанту можливого рішення. Складнішим є формування критеріїв в умовах
невизначеності. Одним із визначальних факторів у таких задачах є зовнішнє середовище,
або природа.
ІІ. Теоретичні відомості
У загальному випадку природа (зовнішнє середовище) може знаходитися в одному зі
станів П1, П2, ...., Пn. Ймовірність знаходження у цих станах є невідомою для особи, що
приймає рішення. В іграх з природою, як і в стратегічних іграх, створення моделі повинно
починатися з побудови платіжної матриці. Припустимо, що гравець А має m можливих
стратегій (А1, А2, …, Аm), а природа П може знаходитися в одному з станів n (П1, П2, ...,
Пn), які можна розглядати як її "стратегії". Сукупність (П1, П2, ..., Пn) формується або на
основі досвіду аналізу станів природи, або в результаті передбачень та інтуїції експертів,
тобто використання експертних оцінок. Виграш гравця А за умов вибраної ним стратегії
Aі (і = 1, …, m) та станів Пj (j = 1 ,..., n) природи П позначимо аij (і = 1, …, m; j = 1 ,..., n). З
виграшів гравця А формують платіжну матрицю А (табл. 5.1).

Методи прийняття рішень в іграх з природою залежать від того, відомі чи ні ймовірності
станів природи, тобто має місце ситуація повної невизначеності. Для прийняття рішень в
умовах повної невизначеності використовуються наступні критерії:
 критерій Лапласа;
 критерій Вальда;
 критерій Севіджа;
 критерій Гурвіца.
1. Критерій Лапласа. Критерій Лапласа спирається на принцип недостатнього підґрунтя,
виходячи з якого, всі стани природи Пj є рівноймовірними. Відповідно до цього
принципу кожному стану Пj відповідає ймовірність рj, яка визначається за формулою

2
 Для прийняття рішень для кожної стратегії Aі розраховується середнє арифметичне
значення виграшу

Серед W (A) обирають максимальне значення , яке буде визначати виграш при
застосуванні оптимальної стратегії Aопт

2. Критерій Вальда. Критерій Вальда – це критерій гарантованого результату. Він

базується на принципі найбільшої обережності, оскільки вибирають найкращу із
найгірших стратегій Аі. Якщо елементи платіжної матриці аij характеризують виграш
(корисність), то для визначення оптимальної стратегії використовується максимінний
критерій. Для цього у кожному рядку матриці виграшів знаходять найменший елемент,
а потім обирається стратегія Аі (рядок і), якій відповідає найбільше значення із цих
найменших елементів, тобто стратегія Аопт, яка визначає результат

3. Критерій Севіджа (мінімізація "жалю"). 23 Вважається, що ризик припустимий.

Вкладається стільки грошей, скільки не шкода. "Жаль" – це втрачений прибуток
результату при даній стратегії по відношенню до найкращої стратегії. Вихідна матриця
перетворюється в матрицю ризиків R таким чином, що її елементи (в межах одного
стовпчика) (rij) дорівнюють різниці між максимальним значенням елементів стовпчика
та відповідним елементом комірок вихідної матриці. Матриця R є матрицею "жалів".

4. Критерій Гурвіца. Критерій Гурвіца (критерій узагальненого максиміну) охоплює різні

підходи до прийняття рішень: від найбільш оптимістичного до найбільш
песимістичного (консервативного). Базується на таких двох припущеннях: природа
може знаходитись у найгіршому стані з ймовірністю (1– ) і у найкращому стані із
ймовірністю  , де  – коефіцієнт довіри (показник оптимізму). Якщо платіжна
матриця є матрицею виграшів (прибутку, корисностей), то критерій Гурвіца
формулюється таким чином:

3
 Якщо a=0, критерій Гурвіца стає консервативним, оскільки його застосування є
рівносильним застосуванню критерію Вальда. 
Якщо =1, критерій Гурвіца стає занадто оптимістичним, оскільки його
застосування є рівносильним застосуванню критерію оптимізму (критерію
максимаксу).
Критерій Гурвіца встановлює баланс між випадками крайнього песимізму й
крайнього оптимізму шляхом надання їм відповідної ваги (1– ) та  , де 0   1.
Значення  може визначатись у залежності від схильності до песимізму або оптимізму.
Якщо відсутня яскраво виражена прихильність, то вважають  =0,5.

4
 Завдання
1. Розраховую величину прибутку/збитку при різних обсягах поставок цементу і всіх
варіантах постачання цементу (без запізнення та із запізненнями). Результати
розрахунків представляю у табл. 5.1.
Таблиця 5.1
Таблиця розрахунків виграшів

Ситуація Розрахунок Прибуток чи збиток

Без запізнення 1029 Прибуток
  3305 Прибуток
  4385 Прибуток
  5465 Прибуток
  6661 Прибуток
  7741 Прибуток
На 1 день запізнення 502 Прибуток
  2330 Прибуток
  3186 Прибуток
  4042 Прибуток
  5014 Прибуток
  5870 Прибуток
На 2 день запізнення -25 Збиток
  1355 Прибуток
  1987 Прибуток
  2619 Прибуток
  3367 Прибуток
  3999 Прибуток
На 3 дня запізнення -552 Збиток
  380 Прибуток
  788 Прибуток
  1196 Прибуток
  1720 Прибуток
  2128 Прибуток
  -237 Збиток
На 4 дня запізнення -1079 Збиток
  -595 Збиток
  -411 Збиток
  -227 Збиток
  73 Прибуток
  257 Прибуток

2. Будую платіжну матрицю при різних термінах постачання цементу та скласти

відповідно до неї матрицю ризиків. Результати розрахунків представляю в табл. 5.2 та
5.3.

5
 Таблиця 5.2
Платіжна матриця на основі таблиці виграшів

А Обсяг 896 851,2 806,4 761,6 716,8

А0 10 1029 502 -25 -552 -1079
А1 20 3305 2330 1355 380 -595
А2 25 4385 3186 1987 788 -411
А3 30 5465 4042 2619 1196 -227
А4 35 6661 5014 3367 1720 73
А5 40 7741 5870 3999 2128 257

Таблиця 5.3
Матриця ризиків
А Обсяг 896 851,2 806,4 761,6 716,8
А0 10 6712 5368 4024 2680 1336
А1 20 4436 3540 2644 1748 852
А2 25 3356 2684 2012 1340 668
А3 30 2276 1828 1380 932 484
А4 35 1080 856 632 408 184
А5 40 0 0 0 0 0

3. На основі критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца оцінити стратегію в умовах

повної невизначеності. Для критерію Гурвіца розрахунки подати у табл. 5.7.

Для визначення критерія Лапласа знаходимо середні значення відповідно до

стратегії із платіжної таблиці.
Таблиця 5.4
Критерій Лапласа

А0 -19,1667
А1 1132,5
А2 1660
А3 2187,5
А4 2811,667
А5 3339,167

Найвищий показник має стратегія А5 - 3339,167.

Для розрахунку критерію Вальда використовуємо мінімальне значення по
стратегіях відповідно до таблиці платіжної матриці.
Таблиця 5.5
Критерій Вальда
А0 -1079
А1 -595
А2 -411
А3 -227
А4 35
А5 40

6
 Найвищий показник має стратегія А5 - 40
Для визначення критерію Севіджа обираємо максимальне значення по рядках
стратегії платіжної матриці.
Таблиця 5.6
Критерій Севіджа

А0 6712
А1 4436
А2 3356
А3 2276
А4 1080
А5 0

Мінімальне значення набуває стратегія А5 – 0

Критерій Гурвіца (критерій узагальненого максиміну) охоплює різні підходи до
прийняття рішень: від найбільш оптимістичного до найбільш песимістичного
(консервативного). Тобто шукаємо мінімальне та максимальне значення окремих
стратегій.
Таблиця 5.7
Критерій Гурвіца

Рішення Max Min

А0 1029 -1079
А1 3305 -595
А2 4385 -411
А3 5465 -227
А4 6661 73
А5 7741 257

Використаймо формулу для знаходження значень у таблиці 5.8

Рисунок 1. Формула критерія Гурвіца

7
 Таблиця 5.8
Розрахунок критерію Гурвіца при різних значеннях 

Альфа А0 А1 А2 А3 А4 А5 Max
0 -1079 -595 -411 -227 73 257 257
0,1 -868,2 -205 68,6 342,2 731,8 1005,4 1005,4
0,2 -657,4 185 548,2 911,4 1390,6 1753,8 1753,8
0,3 -446,6 575 1027,8 1480,6 2049,4 2502,2 2502,2
0,4 -235,8 965 1507,4 2049,8 2708,2 3250,6 3250,6
0,5 -25 1355 1987 2619 3367 3999 3999
0,6 185,8 1745 2466,6 3188,2 4025,8 4747,4 4747,4
0,7 396,6 2135 2946,2 3757,4 4684,6 5495,8 5495,8
0,8 607,4 2525 3425,8 4326,6 5343,4 6244,2 6244,2
0,9 818,2 2915 3905,4 4895,8 6002,2 6992,6 6992,6
1 1029 3305 4385 5465 6661 7741 7741

Тобто, незалежно від альфа, найкраща стратегія – А5.

Висновок
Отже, виконавши лабораторну роботу ми навчились приймати рішення (стратегії)
серед кількох варіантів в умовах визначеності. У першому завданні ми визначали
результати прибутку чи збитку відносно ситуації із запізненням, використовуючи
показники ціни, собівартості та тарифу на транспонування. Якщо значення від’ємне,
відповідно поставка цементу – збиткова. У другому завданні на основі таблиці
розрахунків виграшів ми створили платіжну матрицю. Відповідно до останньої таблиці ми
розрахували матрицю ризиків за допомогою функції МАКС. Далі ми оцінили стратегії в
умовах повної невизначеності на основі критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца . У
моєму випадку у всіх критеріях найкращим та найоптимальнішим рішенням була 5
стратегія. В останній таблиці, ми підтвердили, що незалежно від альфа, найкраща
стратегія - А5.