TUGAS

PENGANTAR MATEMATIKA ASURANSI

Nama : Fahira Anggraini

NIM : 08011181823014
FMIPA Matematika 2018

1) Melengkapi 3 table
1. Insurance payable at the end of the year
Insurance Actuarial Present Value (APV) Variance Moment ke-2
Whole life ∞ 2
Var ( Z )= A x −(A x )
2 ∞
A x =∑ v E [ Z ]= A x =∑ e
k+1 2 2 −2 δ(k+1 )
.k p x q x+k .k p x q x+k
k=0 k=0

n-year term n−1 2 1 1

Var ( Z )= A x : n|−( A x : n|)
2 n−1
A1x: n|=E [ Z ] =∑ v k+1 .k p x q x+k E [ Z 2 ]=2 A 1x : n|=∑ e−2δ (k+1) .k px q x+k
k=0 k=0

n-year pure A x: n|=E [ Z ] =v E [Y ]¿ v .n px E [ Z ] = A x : n|=v .n p x .n q x +( A x: n|)

1 n n
Var ( Z )=v 2 n Var ( Y ) 2 2 1 2n 1 2

endowment
¿ v 2 n .n p x .n q x 2n
¿ v .n p x .n q x +( v ¿ ¿ n .n p x ) ¿
2

2 1 1 2
¿ A x: n|−( A x : n|) E [ Z ] = A x : n|=v .n p x
2 2 1 2n

n-year n−1
Var ( Z )=2 A x : n|−( A x : n|)2 E [ Z ]= A x : n|= A x: n|+ A x : n|
2 2 2 1 2 1

endowment A x: n|=∑ v k+1 .k p x q x +k +v n .n p x

k=0 n−1
¿∑ e
−2 δ (k+1) 2n
.k p x q x+k + v .n p x
k=0
2. Continuous life annuity
Insurance Actuarial Present Value Variance Hubungan antara a dengan yang lain
(APV)

( )
Whole life ∞
1−v
T 1=δ a x + A x
a x =∫ v .t p x dt Var ( aT |)=V ar
t

0 δ
∞
¿ ∫ .t E x dt
0 Var ( v T )
¿
δ2
2
A x −( A x )2
¿
δ2

n-year n
Var ( Z ) A x : n|− A x: n|
2 2 n
a x : n|=∫ v .t p x dt a x : n|=E [ Y ] =∫ a t|.t p x μ ( x+ t ) dt+ a n|.n p x
t
term Var ( Y )= 2
= 2
0 δ δ 0

n-year ∞ ∞
. n|a x =. n E x ax+ n .
. n|a x =∫ v .t px dt Var ( Y )=∫ v ( at −n|) .t p x μ ( x +t ) dt −( . n|a x )2
t 2n 2
deferred
n n . n|a x =ax −a x: n|.
Whole life ∞ ∞ ∞
¿ ∫ .t E x dt ¿ v .n t px ∫ ( a s|) .t p x+n μ ( x+ n+s ) ds−( . n|a x )
2n 2 2
. n|a x =E [ Y ] =∫ v at− n|.t p x μ ( x+ t ) dt
n
n 0 n
∞ ∞
¿ v .n t px ∫ 2 a s| v .s p x+n ds−( . n| ax )
2n s 2
¿ ∫ v a s| .n+ s p x μ ( x+ n+s ) ds
n
0 0
∞
2 2n ∞
v . nt p x ∫ ( v −v ) .s px +n ds−( .n| a x )
s 2s 2
¿ ¿ . v n p x ∫ a s|. s p x+n μ ( x +n+ s ) ds
n
δ 0 0
2 2n
¿ v . nt p x ( a x+n− ax+ n )−( .n| a x )
2 2
δ
n-year ∞
Var ( Y )=Var (Y −a n|) a x : n|=E [ Y ]
certain and a x : n|=an|+∫ v .t p x dt
t
n ∞
life n
 a x : n|=an|+. n| ax ¿ ∫ a n| .t p x μ ( x +t ) dt +∫ a t|.t p x μ ( x+t ) dt
annuity
¿ a n|+.n Ex a x+n 0 n
∞

¿ a n|+ ( a x −a x: n|) ¿ .n q x an|+∫ a t|.t p x μ ( x+ t ) dt

n
Sehingga variansi dari n-year certain and life annuity sama
dengan variansi n-year deferred Whole life
Var ( Y )=Var (Y −a n|)
∞
Var ( Y )=∫ v ( at −n|) .t p x μ ( x +t ) dt −( . n|a x )2
2n 2

n
∞
¿ v .n t px ∫ ( a s|) .t p x+n μ ( x+ n+s ) ds−( . n|a x )
2n 2 2

0
∞
¿ v .n t px ∫ 2 a s| v .s p x+n ds−( . n| ax )
2n s 2

0
∞
2 2n
¿ v . nt p x ∫ ( v −v ) .s px +n ds−( .n| a x )
s 2s 2
δ 0

2 2n
¿ v . nt p x ( a x+n−2 ax+ n )−( .n| a x ) 2
δ
3. Discrete life annuity
Insurance Actuarial Present Value Variance Hubungan antara a dengan yang lain
(APV)
Whole life
ä x =E [ Y ] =E [ ä K+ 1|]
( )
due ∞
1−v K +1 Var ( v
K+1
)
ä x =∑ v k p x
k
Var ( ä K+1|) =Var =
k=0 d d
2 ∞

2 2 ¿ ∑ ä K +1|k p x q x+k
A x −(A x ) k=0
¿ 2
d ∞
¿ 1+ ∑ v k+1 k+1 p x
k=0
1=d ä x + A x
A x =v ä x +a x

immediate ∞
Tidak usah ∞
a x =∑ v k k p x a x =E [ Y ] =∑ k p x qx +k a k|
k=1 k=1

1−( 1+i ) A x
¿
i

n-year term
due n−1 2
Var ( Z ) A x : n|−( A x : n|)
2 n−1
ä x : n|=∑ v k k p x Var ( Y )= 2
= 2
ä x : n|=E [ Y ] =∑ äk +1|k p x q x +k + ä n|n p x
k=0 d d k=0
1=d ä x : n∨¿+ A
immediate n
Tidak usah x: n∨¿¿ ¿
a x : n|=∑ v k p x
k

k=1 A x: n∨¿ = v ä
1
¿
x:n∨¿−a x :n∨¿ ¿ ¿

ä x :n ∨¿=1+a x :n−1∨¿ ¿ ¿
 A x: n∨¿=v ä x:n ∨¿−ax :n−1∨¿ ¿ ¿ ¿

s̈ ä x:n∨¿ n−1 n−k l x+ k

x: n∨¿= =∑ (1+i) ¿¿
E
n x k=0 lx+ n

n-year
deferred
Whole life
due ∞
2 2n E [ Y ] ¿ . n|ä x =. n E x äx+ n
Var ( Y )= v n px ( ä x+n − ä x+n ) +. n| ä x −(.n|ä x )
2 2 2
. n|ä x =∑ v k p x
k

k =n
d . n|ä x = äx − ä x: n|
immediate ∞
Tidak usah
. n|a x = ∑ k
v k px
k =n +1

n-year
certain and
life annuity
due ∞
Karena Var (Y −ä n|)=Var ( Y ) , maka variansi n-year certain ä =E [ Y ] =ä q + ä
∞
ä x : n|=ä n|+ ∑ v k k p x x : n| n| n x ∑ k+1| k x x+k
p q
k=n and life annuity sama dengan variansi n-year deferred k=n

Whole life ä x : n|=ä n|+ ä x − äx : n|

2 2n
Var ( Y )= v n px ( ä x+n − ä x+n ) +. n| ä x −(.n|ä x )
2 2 2
d

immediate ∞
Tidak usah
a x : n|=a n|+ ∑ vk k px
k=n +1