lOMoARcPSD|13773165

Samenvatting Nummerieke methoden voor

differentiaalvergelijkingen
Numerieke Wiskunde (Technische Universiteit Delft)

StudeerSnel wordt niet gesponsord of ondersteund door een hogeschool of universiteit

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)
 lOMoARcPSD|13773165

Let op! Vanaf 2015 wordt stapgrootte h vervangen door delta t

Samenvatting Nummerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen

Aan de hand van “what to know for the test?

1. Introduction Numerical analyses

 Taylerpolynomal and remainder term.

Als f een n+1 keer differentieerbare functie is dan is er een fucntie zo dat f(x)=P n(x)+Rn(x). Pn is
het taylorpolynoom en wordt gegeven door

2
' (x−c )
Pn ( x ) =f ( c ) + ( x−c ) f ( c ) + f (c)+…+ {{(x-c)} ^ {n}} over {n!} {f} ^ {(n)} (c
2!
waarbij x en c in (a,b) liggen. De restterm wordt gedefinieerd door
( x−c )n+1 (n +1)
Rn ( x ) = f (ξ) waarbij ξ tussen x en c ligt.
( n+1 ) !
 Big O symbol and computational rules.
Is om schrijfwerk te beperken. Regels ervoor zijn: Als f(x)=O(x^p) en g(x)=O(x^q) met p≥0 and
q≥0 dan is
f(x)=O(x^s) voor alle s groter gelijk aan 0 en kleiner gelijk aan p,
Alpha*f(x) + beta g(x)= O(x^(min p,q)),
f(x)g(x)=O(x^(p+q))
(f(x)/|x^s|=O(x^(p-s))
 Definition of the absolute and relative error & floating point numbers and rounding error.
Door een computer met eindige precisie worden er afrondfouten genoemd. Stel de computer
berekend x met een benadering, een zo geheten floating point (fl(x)) dan is er een afrondfout
ε. fl(x) =x(1+ε). De absolute fout is |εx|=|fl(x)-x|. De relatieve fout is |ε|=|fl(x)-x|/|x|.

e
Een computergetal is opgeslagen als ± 0.d 1 … d n∗β .d1 is altijd groter dan 0 en de
1 e−n
andere d’s zijn groter dan 0 en kleiner dan beta. De absolute fout is dan ¿ εx∨≤ β .
2
1
¿ ε ∨≤ eps= β 1−n is de relatieve precisie
2

2. Interpolation
 Lineair Interpolation formula, Lagrange interpolation, if the formulas are given you should
be able to use them.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

x−x 0
De lineaire interpolatie formule is p ( x ) =f ( x 0 ) + (f ( x 1 ) −f ( x 0 ) ) ookwel
x1− x0
x−x 1 x −x0
geschreven als p ( x ) = f ( x0 ) + f ( x1) .
x 0−x 1 x 1−x 0
De formule hiernaast is een voorbeeld van een ingevulde Lagrange formule, met x0,x1 en x2
 Rema
inder
term
for Linear and Lagrange interpolation.
1
Lineair: f ( x )− p ( x )= ( x−x 0 ) ( x−x 1 ) f (
2
f n +1(ξ)
Lagrange: f ( x )−Ln ( x )=( x−x 0 ) … ( x−x n 1 )
(n+1)!
 Be familiar with the definition of a spline. If the formulas are given you should be able to
construct a cubic spline
Een spline is een stuksgewijs polynoom die glad aansluit in de knooppunten.Spline van de
graad 1 is niets anders dan een lineaire interpolatie. De kubische spline s is een
interpolerende spline van graad

3. Numerical differentiation
 Forward, Backward and central difference for the first order derivative
Als f een continu differentieerbare functie is, is de voorwaartse differentie gedefinieerd door:
f ( x+h )−f ( x )
,h> 0 waarbij h de stapgrootte is. De afbreekfout is
h
f ( x +h )−f ( x ) −h
Rv ( h )=f ' ( x ) − = f ' '(ξ ) met xi tussen x en x+h
h 2
f ( x )−f ( x−h )
De achterwaartse differentie is soortgelijk: , h>0 en de afbreekfout is ook
h
h
gelijk aan de afgeleide min de achterwaardse differentie hetgeen gelijk is aan f ' ' (η)
2
met etha tussen x-h en x.
De centrale differentie is een samenraapsel van bovenstaande methoden:
f ( x+h )−f ( x −h )
. De afbreekfout is weer gelijk aan de afgeleide min de centrale
2h
2
−h
differentie formule hetgeen gelijk is aan f ' ' ' (ξ) met xi tussen x-h en x+h
6
 be able to derive general difference formulas for first order and higher order derivatives.
Stel er zijn n+1 verschillende roosterpunten x0, ..., xn gegeven.
Gevraagd: bepaal de coëfficiënten αi zodanig dat de orde (k) van de fout: |f 0 (x) − Q(h)| =
n
1
O(h k ) maximaal is. Hierbij wordt Q(h) gegeven door: Q ( h )= ∑ α f , waarbij fi = f(xi) .
h i=0 i i
De aanpak gaat als volgt: ontwikkel elke fi in een Taylorpolynoom van voldoend hoge graad
met x als steunpunt . Bepaal α0, ..., αn zodanig dat de orde van de fout maximaal is.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Een voorbeeld:

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Hogere orde gaat op dezelfde wijze

Vuistregel voor de taylor polynoom, stel je wilt een num met afleiden voor de k de afgeleide
met afbruikfout van O(hp) dan is de restterm van de taylor van orde h^(p+k).
 Richardson foutschatting
N(h) wordt gebruikt om M te benaderen, dan is de fout M-Nh = K1h^a1+K2h^a2 enz. K is
geen nul en alfa is groter dan 0. Dit wordt gebruikt voor foutschattingen om een formule te
krijgen zonder hogere orde termen. Voor h is klein genoeg kunnen we zeggen M-
N(h)=KH^alpha. Vervolgens bepalen we N(h), N(2h) en N(4h). Nu hebben we drie vgl. Als we
twee vgl van elkaar aftrekken zodat we 2 vgl met 2 onbekenden krijgen is het op te lossen.
Deze twee delen geeft alpha en hiermee kunnen we de fout schatten.

4 Niet-lineaire vgl
 Bisectie en vaste punt methode kennen en kunnen toepassen
Bisectie voor de nulpuntsmethode is dat je twee waarden van de formule neemt, f(a) en f(b)
en hiertussen moet een nul punt liggen f(p) is 0. Je doet dit door steeds een interval te pakken
en een rechte lijn te trekken van f(a) tot f(b). Als het middelpunt f(p) nul is ben je klaar, als
f(p)f(a) >0 dan wordt a, p en dan herhaal je het hele ding, als het niet zo is is het precies
andersom.
Vaste punt is g(p)=p

 Stopcriterium voor bisectie en een lineair convergent proces kunnen afleiden en toepassen

 Grafische convergentie van de vaste punt methode kunnen presenteren

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

 Newton Raphson methode kennen en kunnen toepassen, lineaire convergentie.Door een

taylorpolynoom te nemen en daar allerlei gedoe mee uit te halen wordt de Newton-Raphson
methode gemotiveerd. Dit gedoe is gelijk aan nul stellen en c-x zeer klein veronderstellen
waardoor de kwadraten eruit vallen.

Hetzelfde stopcriterium kan gebruikt worden als de bisectie methode.

 Kwadratische convergentie
Vb:

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

 Newton Raphson methode kunnen toepassen op een niet lineair stelsel

 Toepassing: niet lineair randvoorwaardeprobleem

5. nummerieke integratie
 Rechthoeksregel en Trapezium regel kennen en kunnen toepassen
 Van beide methoden afbreekfout kunnen afleiden en afrondfouten verwerken
 Van beide methoden de gerepeteerde variant kunnen geven en de afbreekfout kunnen
afleiden

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

6. Beginwaarde problemen
 Forward Euler, Backward Euler, Implicit Trapezoidal rule, Modified euler
Deze methoden zijn eenstaps methoden. De voorwaardse euler wordt gegeven door
w n+1=wn +hf (t n , wn ) . De achterwaardse Euler wordt gegeven door:
w n+1=wn +hf ( t n+1 , wn +1 ) . Omdat zowel links als rechts n+1 voorkomt wordt deze
methode impliciet genoemd. Expliciet is makkelijker op te lossen. De trapeziumregel is
h
nauwkeuriger en wordt gegeven door w n+1=wn + [f ( t n , w n ) +f ( t n+1 , wn +1 ) ] . Ook deze
2
methode is impliciet. Om
deze expliciet te maken is
de Modified euler bedacht.
Deze heeft twee stappen,
een predictor en een corrector, zoals hiernaast te zien is.

 Wanneer de formule gegeven is moet de RK4 methode toegepast kunnen worden.

De Runge-Kutta 4 methode heeft 4 predictoren en 1 corrector. De formule is te vinden
bovenaan pagina 76 van numerieke methoden voor Differentiaalvergelijkingen.
 Expliciet en Impliciet
Impliciet betekend dat er zowel in het linkerlid als in het rechterlid dezelfde term staat. Bij
expliciet is dat niet het geval, en dit heeft dus de voorkeur. Impliciet moet door middel van
itereren opgelost worden.
 Afleiden van de afbreekfout

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Hierbij is z een stap met de gekozen methode.

De globale afbreekfout is het verschil tussen de exacte en de nummerieke oplossing.

 Vergelijken efficientie verschillende methode
Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid functie evaluaties. Over het algemeen is hogere
orde nauwkeuriger en is expliciet beter.
 Stabiliteit, stabiele diff vgl.
Een fysisch verschijnsel is stabiel als een kleine verstoring van parameters een klein verschil in
de oplossing geeft. Een beginwaardeprobleem is stabiel als de fout niet naar oneindig gaat
als de tijd naar oneindig gaat.
 Testvergelijking, stabiliteit nummerieke methode.

de testvergelijking is stabiel als labda kleiner gelijk is aan 0 en absoluut stabiel als labda < 0.
De nummerieke methode is stabiel als de absolute waarde van de testvgl kleiner gelijk aan 1
is.
 Afleiden versterkingsfactor Q(hλ), onderzoek wanneer |Q(hλ)| ≤ 1
Zie testvgl.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

 Onderzoek stabiliteit algemene diff. Vgl.

 Als numerieke methode stabiel dan orde globale fout = orde afbreekfout, met bewijs voor
de testvergelijking

 Numerieke methode kunnen toepassen op een stelsel differentiaalvergelijkingen

Nummerieke methoden voor stelsels zijn practisch gezien hetzelfde alleen moet je oppassen
voor complexe eigenwaarden. Voor de rest gelden alle relaties gewoon, mits je goed oplet op
vector notatie.
 Een hogere orde beginwaarde probleem om kunnen schrijven naar een stelsel.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

 Numerieke stabiliteit van een (algemeen) stelsel differentiaalvergelijkingen kunnen

bepalen, toepassen van een stabiliteitsgebied

Hier wordt heel veel na afgeleid. De essentie:

Het idee van een stabiliteitsgebied is dat je een gewone en een imaginaire as hebt. Je zoekt
de juiste waarde op en kijkt of die in dit gebied ligt.
 Impliciete methoden geschikt om stijve stelsels op te lossen
Stijve diff vgl. beschrijven problemen waarbij inschakelverschijnselen optreden. Een deel
dempt uit en de andere varieerd langzaam. Quasi stationaire oplossing.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Een methode om het op te lossen is de trapezium regel.

7. Randwaardeproblemen
 Norm van een vector en de norm van een symmetrische matrix

 Conditiegetal van een stelsel vergelijkingen

 Stelling van Gershgorin kennen en kunnen toepassen

 Een algemene tweede orde differentiaalvergelijking kunnen discretiseren

 Het kunnen bepalen van de afbreekfout.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

De lokale afbreekfout van het schema Aw=f is gedefinieerd als ε j=(Ay-Aw)j=(Ay-f)j, j=1,….,n,
 Verwerken van randvoorwaarden en opstellen stelsel
Opstellen stelsel:

Verwerken randvoorwaarde:

 Definitie stabiliteit, globale fout kennen. Als methode stabiel, dan orde afbreekfout is orde
globale fout.

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

 Verwerken van Neumann randvoorwaarde (+ afbreekfout) en gebruik van een virtueel punt

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)

 lOMoARcPSD|13773165

Gedownload door Bob Koudstaal (bob.koudstaal@gmail.com)