Chƣơng 3.

Các đặc trƣng của đại lƣợng ngẫu

nhiên và véctơ ngẫu nhiên.
§1 Kỳ vọng
1. Định nghĩa
    xi   pi        xi pi
Định nghĩa 1.1: Giả sử
Định nghĩa 1.2: Giả sử X liên tục và có hàm mật độ là f X  x 
i


     x. f  x  dx
X


Ý nghĩa: Kỳ vọng E(X) là giá trị trung bình của X

2. Tính chất: (1) E(C) = C,(2) E(CX) = C.E(X) ,C là hằng số
(3) E(X+Y) = E(X) + E(Y)
(4) X, Y độc lập suy ra E(XY) = E(X).E(Y)

1
 §2: PHƢƠNG SAI

1.Định nghĩa 2.1:Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X

V ( X )  D             
 2
là:
 
Định lý 2.1 :
D ( )            
2 2

   2    xi2 . pi nếu X rời rạc

i

 2
   x . f  x  dx
2

nếu X liên tục


2. Tính chất: (1) D(C) = 0 ; (2) D(CX) = C².D(X)

(3) X,Y độc lập suy ra D(X+Y) = D(X)+D(Y)
(4) D(C+ X) = D(X), với C là hằng số
3. Độ lệch:
     SD( X )  D   
2
§3.Các đặc trƣng khác của đại lƣợng ngẫu nhiên
1.Mod X (giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất)
Định nghĩa 3.1: Giả sử X rời rạc và     xi   pi
 Mod   xi0 khi pi0  Max pi
Định nghĩa 3.2: Giả sử X liên tục và có hàm f X  x  , ta có
 Mod   x0 khi f X  x0   Max f X  x 
2. Med X(medium – trung vị X)
Định nghĩa 3.3: Md ( X )  Med   m      m   1/ 2,   X  m   1/ 2
Chú ý : Ký hiệu p1      m  , p2      m  , p3      m 
Ta có  p1  0,5  p1  0,5
Med   m   
 p3  1  ( p1  p2 )  0,5  p1  p2  0,5
Định lý 3.1: Nếu X liên tục thì
1
MedX  m  FX (m)  P ( X  m)   f X  x  dx 
m

 2
3
3.Moment
Định nghĩa 3.4: Moment cấp k cuả đại lượng ngẩu nhiên X
đối với số a (hoặc hướng về a ) là :

  X  a     x  a  . f X  x  dx
 
k k
  

  X  a     xi  a  . pi
 
k k
  i

a = 0: moment gốc
a = E(X): moment trung tâm.
4. Hệ số nhọn và hệ số bất đối xứng(xem SGK)

4
 Ví dụ 3.1:
cos x, x   0,  / 2
 ~ fX  x  
0, x   0,  / 2

 /2 
     x. f  x  dx  
X x.cos xdx  1

0 2

2
 /2 
D X    x cos xdx    1    3
2
0
2 
 
 X2

Mod X =0

f X  x  dx   cos xdx  1/ 2
m m
Med X = m 
 0

 sin m  1/ 2, m  [0,  / 2]  m   / 6
5
Ví dụ 3.2 :Cho X có bảng phân phối xác suất như sau
X 1 2 ... m  1 m m  1 ... k ...
P p qp ... q m2 p q m1 p q m p ... q k 1 p ...

1 1
E ( X )   kp.q k 1
 p. 
1  q 
2
k 1 p
2

1
D( X )   k 2
pq k 1
  
k 1  p

 2 
2
1 q 1 1 q 1 q
 p.      
(1  q )3  p  p2 p2 p2
Mod X = 1
 p 1  q  ...  q m  2   1 / 2

Med X =m 
    1/ 2
m2 m 1
 p 1  q  ...  q  q
6
  1 q m 1
 m 1 1
 1 q
p.  1/ 2 q 
 1  q  1/ 2 
m 1
 2
    
 p. 1  q  1/ 2 1  q  1/ 2
m m
q m  1
 1  q  2
 m ln q   ln 2 ,  m  1 ln q   ln 2
 ln 2  ln 2
 m 1
ln q ln q

7
.Ví dụ 3.3 : Cho X có bảng phân phối xác suất sau:
X 2 5 7
P 0, 4 0,3 0,3
     2.0, 4  5.0,3  7.0,3  4, 4
D     2 .0.4  5 .0,3  7 .0,3   4, 4 
2 2 2 2

 2 
     D( X )  2,107
M od X = 2 ; M ed X = 5
8
 Cách dùng máy tính bỏ túi ES
Mở tần số(1 lần): Shift Mode Stat On (Off)
Nhập: Mode Stat 1-var
xi ni
2 0,4
5 0,3
7 0,3
AC: báo kết thúc nhập dữ liệu
Cách đọc kết quả: Shift Stat Var
x       4, 4
 n  x n   x       2,107
Chú ý : Khi đóng cột tần số , máy tính sẽ tự hiểu các
tần số đều bằng 1
9
 Cách dùng máy tính bỏ túi MS:
Vào Mode chọn SD
Xóa dữ liệu cũ: SHIFT CLR SCL =
Cách nhập số liệu :
2; 0,4 M+
5; 0,3 M+
7; 0,3 M+
Cách đọc kết quả:

x       4, 4
SHIFT S – VAR
 n  x n   x       2,107

10
Ví dụ 3.4: Tung cùng 1 lúc 5 con xúc xắc cân
đối,đồng chất .Gọi X là tổng số điểm nhận được.
Hãy tính E(X), D(X)
Giải: Gọi Xi là số điểm của con xúc xắc thứ i

  1   2  ....  5
       1   ....     5   5  1 
Xi độc lập  D     D  1   D   2   ...  D   5   5D  1 
X1 1 2 ... 6 7 35
   1   , D  1  
1 1 1 2 12
PX ...
6 6 6
11
 §4: Kỳ vọng của hàm Y     

1.Trƣờng hợp rời rạc:

    xi   pi  E (Y )     xi  .pi
i
2.Trƣờng hợp liên tục:

 ~ f X  x    Y      x . f X  x  dx

Ví dụ 4.1:
   
 cos x , x   0, 
  2
Cho  fX  x  
0 , x   0,  
 
 

 2
Tìm kỳ vọng và phương sai của Y= sinX.
12
  /2
2  /2
sin x 1
 Y    sin x cos xdx  0 
0 2 2
3  /2
 Y 
 /2 sin x 1
2
sin x cos xdx 
2
0 
0 3 3

D Y    Y    E Y  
2 1 1 1
2
  
3 4 12

13
 §5: Kỳ vọng của hàm     ,Y 

1.Trƣờng hợp rời rạc:    xi , Y  y j  pij 
         xi , y j  . pij
Ví dụ 5.1:
  Y    xi y j pij
i, j

i, j
2.Trƣờng hợp liên tục: (X,Y) liên tục và có hàm mật độ
f(x,y)
         x, y . f  x, y  dxdy
R2
Ví dụ 5.2: Z
 
8 xy, neá
f  x, y    u 0  x  y  1, (hình 5.1)
0 , neá
u t r aù
i laïi .
14
 HÌNH 5.1

y

1



0 1 X

15
    x. f  x, y  dxdy  
1 y
dy  x.8 xydx
0 0
2
R

 Y    y. f  x, y  dxdy  
1 y
dy  y.8 xydx
0 0
2
R

 Y 2    y2. f  x, y  dxdy
R2

 X 2    . f
x 2
 x, y  dxdy
  X .Y    xy. f  x, y  dxdy
R2

16
 §6: Các đặc trƣng của vectơ ngẫu nhiên

1.Kỳ vọng: E(X,Y) = (E(X),E(Y))

2. Hiệp phƣơng sai (covarian):
Định nghĩa 6.1: cov(X,Y) = E[(X - E(X)).(Y – E(Y))]
Định lý 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y)
Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = 0
(2) cov(X,X) = D(X)
 m 
(3) cov    i ,  Y j    cov   i , Y j 
n m n

 i 1 j 1  i 1 j 1
 m m
 m
(4) cov    i ,   k    D   i    cov   i , X k 
 i 1 k 1  i 1 ik

17
3. Hệ số tƣơng quan
cov  , Y 
Định nghĩa 6.2: RXY 
    .  Y 
Chú ý : R XX  1
Tính chất: (1) X,Y độc lập  RY  0
(2) RXY  1, , Y
(3) RXY  1  a, b, c : a  bY  c
Ý nghĩa: Hệ số RXY đặc trưng cho sự ràng buộc tuyến tính
giữa X và Y: RXY càng gần1, thì X,Y càng gần có quan
hệ tuyến tính.
 cov  ,   ,cov  , Y  
4. Ma trận tƣơng quan: D  , Y    
 cov Y ,   ,cov Y , Y  
Chú ý : Người ta còn gọi ma trận sau là ma trận tương
quan : 1 R  XY
 
 R XY 1 
18
• Ví dụ 6.1:Cho các biến ngẫu nhiên 1 ,  2 ,...,  m ; Y1 , Y2 ,..., Yn
có phương sai đều bằng 1 và
cov  i ,  j   p1 ;cov Yi , Y j   p2 ;cov   i , Y j   p3
Tìm hệ số tương quan của 2 biến ngẫu nhiên:
U   1   2  .....   m  và V  Y1  Y2  .....  Yn 
Giải:
 m  m n
cov U ,V   cov    i ,  Yi    . cov   i , Y j   m.n. p3
n

 i 1 j 1  i 1 j 1
 m m
 m
D U   cov    i ,  X k    D   i    cov   i ,  k   m  m(m  1). p1
 i 1 k 1  i 1 i k

D V   n  n(n  1). p2
cov U ,V  m.n. p3
RUV  
 U  . V  m  m  m  1 p1 . n  n  n  1 p2
19
 5. Cách dùng máy tính bỏ túi
a)Loại ES: MODE STAT a+bx
xi yj pij
AC
Cách đọc kết quả:
SHIFT STAT VAR x    X 
SHIFT STAT VAR x n    X 
SHIFT STAT VAR y   Y 
SHIFT STAT VAR y n   Y 
SHIFT STAT REG r  RXY
SHIFT STAT SUM  xy    XY 
20
b) Loại MS: MODE REG LIN
Cách xóa dữ liệu cũ : SHIFT CLR SCL =

Cách nhập dữ liệu : xi , y j ; pij M

Cách đọc kết quả:
x    X 
SHIFT S-VAR
SHIFT S-VAR x n   X 
SHIFT S-VAR y    Y 
SHIFT S-VAR y n   Y 
SHIFT S-VAR r  RXY
SHIFT S-SUM  xy    XY 

21
Ví dụ 6.2: Giả sử X,Y có bảng phân phối xác suất sau:

Y 3 5
X
0 0,1 0,2

2 0,3 0,4

22
.Bảng trên tương đương với bảng sau:

xi yj pij
0 3 0,1

0 5 0,2

2 3 0,3

2 5 0,4

23
Nhập bảng số liệu vào máy tính,ta có:

x    X   1, 4
x n    X   0,9165
y   Y   4, 2
y n   Y   0,9798

r  RXY  0, 0891

 xy    XY   5,8

24
25