BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, tiến
hành thu thập một mẫu như sau:

Y 12 15 18 22 23 25 30 31 36 38
X2 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52
X3 3 4 5 6 5 5 7 6 8 8
X4 400 600 750 870 1070 1250 1430 1650 1800 2000
Z 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Trong đó:
Y là chi tiêu (triệu đồng/tháng), và X2 là thu nhập (triệu đồng /tháng), X3 là số thành viên, X4 là tài sản
của hộ gia đình (triệu đồng); D là khu vực sống của hộ gia đình. D=1 nếu hộ gia đình ở nội thành, D=0
nếu hộ gia đình ở ngoại thành.
Chương 1. Mô hình hồi quy đơn
Với Mô hình 1, trả lời câu hỏi 1-3
1. Viết hàm hồi quy tổng thể Y theo X2 (Mô hình 1). Giải thích các hệ số hồi quy trong mô hình hồi
quy tổng thể.
2. Với mẫu trên, ước lượng hàm hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X2. Nêu ý nghĩa ước lượng của các
hệ số hồi quy. Các giá trị đó có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
3. Tính và nêu ý nghĩa của hệ số xác định của mô hình hồi quy mẫu.

Chương 2. Mô hình hồi quy bội

Cho kết quả hồi quy như sau: Mô hình 2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/19/17 Time: 14:55
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.904337 1.344968 -0.672385 0.5264

X2 0.523967 0.195837 2.675521 0.0368
X3 1.230904 0.164415 7.486567 0.0003
X4 0.000908 0.004262 0.213039 0.8384

R-squared 0.999097    Mean dependent var 25.00000

Adjusted R-squared 0.998646    S.D. dependent var 8.705043
S.E. of regression 0.320350 F-statistic 2213.204
Sum squared resid 0.615745 Prob(F-statistic) 0.000000

4. Viết mô hình hồi quy tổng thể, mô hình hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng. Giải
thích ý nghĩa hệ số xác định của mô hình hồi quy.
5. Tìm tổng bình phương phần dư (RSS), sai số chuẩn của hàm hồi quy và nêu ý nghĩa của giá trị sai
số chuẩn của hàm hồi quy.
6. Từ các kết quả hồi quy mô hình tuyến tính chi tiêu theo thu nhập của hộ gia đình dạng Log-log,
Log-lin. Nêu ý nghĩa của các hệ số tương ứng với mỗi mô hình.

1
Mô hình 3
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.451472 0.967070 0.466846 0.6548

LOG(X2) 1.321680 0.542979 2.434128 0.0451
LOG(X4) -0.268337 0.407382 -0.658688 0.5312

R-squared 0.992536    Mean dependent var 3.158503

Adjusted R-squared 0.990403    S.D. dependent var 0.377449
Mô hình 4
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.157474 0.053217 2.959097 0.0211

LOG(X2) 0.791686 0.022975 34.45849 0.0000
X3 0.045604 0.005472 8.334311 0.0001

R-squared 0.999274    Mean dependent var 3.158503

Adjusted R-squared 0.999067    S.D. dependent var 0.377449

7. Từ mô hình 2 và mô hình 3, hãy tìm ước lượng điểm của Chi tiêu khi hộ gia đình có mức Thu
nhập là 25 triệu đồng/tháng, 3 thành viên và tổng tài sản là 700 triệu đồng .
Chương 3. Suy diễn thống kê
Với Mô hình 2 trả lời câu hỏi 8-15.
8. Với độ tin cậy 95%, khi thu nhập của hộ gia đình tăng 1 triệu đồng/tháng thì chi tiêu trung bình
thay đổi trong khoảng nào?
9. Với độ tin cậy 90%, khi thu nhập của hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng, hộ bớt đi một người
thì chi tiêu trung bình thay đổi trong khoảng nào?
10. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng khi thu nhập tăng 1 triệu đồng/tháng thì chi tiêu trung bình
tăng hơn 500 ngàn đồng/tháng hay không?
11. Với mức ý nghĩa 5%, khi thu nhập của hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng, hộ bớt đi một người
thì chi tiêu trung bình có thay đổi không?
12. Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy cho phương sai của sai số ngẫu nhiên (nhiễu).
13. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy tuyến tính đó đối với tổng thể, với mức ý nghĩa 5%.
14. Từ kết quả hồi quy Mô hình 2, dùng kiểm định Wald để xem có nên thêm biến X3, X4 vào Mô
hình 1 hay không?
15. Dự báo chi tiêu trung bình khi thu nhập là 50 triệu đồng/tháng với độ tin cậy 90%.

Chương 4. Hồi quy với biến giả

Với Mô hình 5 trả lời câu hỏi 16-23.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
2
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.543011 0.800996 -0.677920 0.5196

X2 0.732527 0.019708 37.16869 0.0000
Z 1.274194 0.452859 2.813663 0.0260

R-squared 0.995254    Mean dependent var 25.00000

Adjusted R-squared 0.993898    S.D. dependent var 8.705043
S.E. of regression 0.679975    Akaike info criterion 2.309803
Sum squared resid 3.236559    Schwarz criterion 2.400578
Log likelihood -8.549014    Hannan-Quinn criter. 2.210222
F-statistic 734.0116    Durbin-Watson stat 1.533544
Prob(F-statistic) 0.000000

16. Giải thích ý nghĩa các hệ số cuả hàm hồi quy mẫu.
17. Với mức ý nghĩa 5%, mô hình 5 có phù hợp với mẫu dữ liệu hay không?
18. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng chênh lệch chi tiêu trung bình của hộ gia đình ở ngoại thành và
ở nội thành khi cùng mức thu nhập.
19. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng khi cùng mức thu nhập hộ gia đình ở nội thành chi tiêu
nhiều hơn hộ gia đình ở ngoại thành không tới 1 triệu/tháng hay không?
20. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng mức thay đổi của chi tiêu trung bình của hộ gia đình khi thu
nhập tăng 1 triệu đồng/tháng và không thay đổi chỗ ở.
21. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng chi tiêu trung bình của hộ gia đình sẽ tăng 500 ngàn
đồng/tháng khi thu nhập tăng 1 triệu đồng/tháng và không thay đổi chỗ ở.
22. Nếu đặt Z=1 nếu hộ ở ngoại thành, Z=0 nếu hộ gia đình ở nội thành thì mô hình hồi quy mẫu như
thế nào?
23. Mô hình 1 hay mô hình 5 tốt hơn? Tại sao?
Với Mô hình 2 trả lời câu hỏi 24-27
24. Dự báo điểm cho mức chi tiêu trung bình của hộ gia đình có thu nhập 50 triệu/tháng.
25. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng mô hình là phù hợp không?
26. Từ bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập có thể kết luận gì về Mô hình 2.
27. Hãy cho biết các Bảng 1- 6 dùng để làm gì? Kết luận như thế nào?
Bảng ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập
X2 X3 X4
X2  1.000000  0.908280  0.998784
X3  0.908280  1.000000  0.900654
X4  0.998784  0.900654  1.000000

Bảng ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy

C X2 X3 X4
C  1.808938 -0.248335  0.029671  0.005479
X2 -0.248335  0.038352 -0.013109 -0.000830
X3  0.029671 -0.013109  0.027032  0.000222
X4  0.005479 -0.000830  0.000222  1.82E-05

3
Bảng 1
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.021387    Prob. F(2,4) 0.4382

Obs*R-squared 3.380524    Prob. Chi-Square(2) 0.1845

Bảng 2
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.941708    Prob. F(3,6) 0.4772

Obs*R-squared 3.201229    Prob. Chi-Square(3) 0.3616
Scaled explained SS 1.274824    Prob. Chi-Square(3) 0.7351
Bảng 3.
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X3 X4
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

Value df Probability
F-statistic  6.984697 (2, 4)  0.0496
Likelihood ratio  15.02376  2  0.0005

Bảng 4.
Redundant Variables Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X3 X4
Redundant Variables: X3 X4

Value df Probability
F-statistic  30.60307 (2, 6)  0.0007
Likelihood ratio  24.16005  2  0.0000

Bảng 5.
Omitted Variables Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X3 X4
Omitted Variables: Z

Value df Probability
t-statistic  2.975667  5  0.0310
F-statistic  8.854594 (1, 5)  0.0310
Likelihood ratio  10.19179  1  0.0014

4
Bảng 6

Giải thích kết quả Eviews cho mô hình 2

Tiếng Anh Ý nghĩa
Dependent variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample:1 10 Mẫu: từ 1 đến 10
Included observation: 10 Số quan sát được sử dụng: 10
C Biến hằng số C=1
X Biến độc lập X
Coefficient
Ước lượng của hệ số:
Std.Error
Sai số chuẩn của ước lượng hệ số:

t-Statistic
Thống kê T:
Prob. Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết

R-squared Hệ số xác định (bội): R2

Adjusted R-squared
Hệ số xác định điều chỉnh:
S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy:
Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson
Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc:
S.D. dependent var Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc:

F-statistic
Thống kê F:
Prob (F-statistic) Mức xác xuất (P-value) của cặp giả thuyết:

5
 CHƯƠNG 1,2,3
Mọi ước lượng và kiểm định các bài tập dưới đây sử dụng mức ý nghĩa 𝛂=5%.
Bài tập 1
Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của hãng nước
giải khát A, thu được kết quả hồi quy như sau:
Bảng1
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000

PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000

R-squared 0.556943    Mean dependent var 923.5833

Adjusted R-squared 0.536804    S.D. dependent var 292.7673
S.E. of regression 199.2530    F-statistic 27.65504
Sum squared resid 873438.5 Prob(F-statistic) 0.000000

a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng.
b. Tìm một ước lượng điểm của lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít.
c. Lượng bán trung bình có thực sự phụ thuộc vào giá bán không?
d. Giảm giá có làm tăng lượng bán không?
e. Giá bán giảm một nghìn thì lượng bán trung bình thay đổi trong khoảng nào?
g. Có thể cho rằng giá tăng 1 nghìn thì lượng bán giảm nhiều hơn 50 nghìn lít hay không?
i. Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu, đại lượng đó có ý nghĩa như thế nào?
l. Dự báo khoảng cho giá trị trung bình của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn/lít.
Bài tập 2
Cho Y là sản lượng, L là lượng lao động và kết quả hồi quy mô hình như sau
Bảng2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -255.5380 99.72089 -2.562533 0.0196

L 6.068681 0.745640 8.138894 0.0000

R-squared 0.786329    Mean dependent var 551.9000

Adjusted R-squared 0.774458    S.D. dependent var 95.17900
S.E. of regression 45.20169    F-statistic 66.24160
Sum squared resid 36777.46 Prob(F-statistic) 0.000000

a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy mẫu, dấu của các ước
lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
b. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Nếu mức ý nghĩa còn 1% thì kết luận thế nào?
6
c. Biến sản lượng có phụ thuộc vào biến lao động không? Hãy giải thích ý nghĩa của hệ số xác định của
mô hình.
d. Theo kết quả này, khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng trung bình thay đổi trong khoảng nào?
Bài tập 3.
Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán của hãng nước giải khát A; PB là giá bán của
hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) và kết quả hồi quy mô hình như
sau:
Bảng 3
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1003.407 355.4275 2.823098 0.0102

PA -59.05641 9.269155 -6.371283 0.0000
PB 55.63005 21.91590 2.538342 0.0191

R-squared 0.660965    Mean dependent var 923.5833

Adjusted R-squared 0.628676    S.D. dependent var 292.7673
S.E. of regression 178.4017    Akaike info criterion 13.32242
Sum squared resid 668370.4    Schwarz criterion 13.46968
Log likelihood -156.8691 F-statistic 20.47028
Durbin-Watson stat 2.489845 Prob(F-statistic) 0.000012

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng -63.071
a. Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc.
b. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi, ước lượng lượng thay đổi trung bình lượng bán
hãng A.
c. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi, ước lượng lượng thay đổi trung bình lượng bán
hang B.
d. Khi giá của hai hãng A và B cùng tăng 1 nghìn thì lượng bán trung bình của hãng A có thay đổi
không?
e. Nếu giá của hãng B tăng 1 nghìn, và hãng A giảm giá 1 nghìn, ước lượng lượng thay đổi trung bình
của lượng bán hãng A.
f. Biết rằng khi hồi quy QA theo PA và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương
phần dư bằng 873438,5; hãy nêu các cách để có thể kiểm định xem có nên bỏ biến PB ra khỏi mô
hình 3 hay không?
Bài tập 4.
Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động; LOG là logarit tự nhiên của các biến
tương ứng.
Bảng 4
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990

7
 LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017720 0.0009
LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273

R-squared 0.910215    Mean dependent var 6.298380

Adjusted R-squared 0.899652    S.D. dependent var 0.180753
S.E. of regression 0.057285    F-statistic 86.17079
Sum squared resid 0.055735 Prob(F-statistic) 0.000000

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: -0,027736.

a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các biến Y, K, L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng
các hệ số hồi quy.
b. Mô hình sử dụng có phù hợp với tổng thể không?
c. Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
d. Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
e. Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
f. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không?
g. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không?
h. Khi bỏ biến logarit của lao động khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình phương
phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không?

HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Bài tập 5
Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng
nước giải khát A, H là biến nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa nóng, và H bằng 0 nếu quan sát
vào mùa lạnh.
Bảng 5
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 972.7741 356.8199 2.726233 0.0130

PA -57.15100 9.466111 -6.037431 0.0000
H 85.55651 85.88635 0.99616 0.3311
H*PA 27.11565 10.98241 2.469006 0.0227

R-squared 0.676992    F-statistic 13.97265

Sum squared resid 636775.7    Prob(F-statistic) 0.000038

Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và H*PA bằng: -32,89
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 15 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh.
c. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không?
d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?
e. Vào mùa nóng, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?
f. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng-lạnh vào mô hình, biết rằng mô hình hồi quy QA theo PA và hệ
số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.

8
g. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh nên yếu tố giá cả có tác động
đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và
đánh giá về ý kiến đó.

HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN

Bài tập 6
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A,
PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.
Bảng 6
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13265.76 28173.04 0.470867 0.6428

PA -58.18860 9.661317 -6.022844 0.0000
PB -434.7366 1126.757 -0.385830 0.7037
QB -6.111723 14.04066 -0.435288 0.6680

R-squared MeaMMem
0.664147    Mean dependent var 923.5833
Adjusted R-squared 0.613769 F-statistic 13.18329
Sum squared resid 2.442813    Prob(F-statistic) 0.000056

a. Viết hàm hồi quy mẫu. So sánh với Bảng 3, nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng.
b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB, so sánh với Bảng 3.
c. Nếu mô hình ở Bảng 6 có VIF(QB) = 2500, mô hình có thể mắc khuyết tật gì?
d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì, và
có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình ở bảng 6?
Bảng 6A
Dependent Variable: PA
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -597.0432 622.8575 -0.958555 0.3487

PB 24.76408 24.86943 0.995764 0.3307
QB 0.299889 0.310308 0.966426 0.3448

R-squared MeaMMem
0.134873    F-statistic 1.636949
Durbin-Watson stat 0.292773 Prob(F-statistic) 0.218443

Bảng 6B
Dependent Variable: QB
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2006.367 5.633796 356.1306 0.0000

PA 9.141990 0.146923 0.966426 0.3448
PB -80.23378 0.347384 -2309659 0.0000
9
 R-squared MeaMMem
0.999643    F-statistic 29441.88
Durbin-Watson stat 2.548328 Prob(F-statistic) 0.000000

e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến cao không? Đa
cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện
tượng đa cộng tuyến trong câu trên.
f. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình Bảng 6, hồi quy QA theo PA, PB và hệ số chặn (mô hình Bảng 3)
thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến cao không? Nếu không, hãy
nêu một cách kiểm định có thể sử dụng.
g . Sử dụng ma trận hệ số tương quan của các biến độc lập có thể phát hiện được hiện tượng đa cộng
tuyến cao trong mô hình hay không? Phương pháp này có thể thay thế cho phương pháp tính toán
nhân tử phóng đại phương sai trong việc phát hiện đa cộng tuyến cao không?

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Bài tập 7
Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn
Bảng 7
Dependent Variable: Y
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -41.51425 82.67264 -0.502152 0.6220

L 2.208128 0.981281 2.250251 0.0380
K 1.780819 0.386295 4.609999 0.0002

R-squared MeaMMem
0.905040    Prob(F-statistic) 0.000000

a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu kí hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy phụ
trong mô hình Bảng 7A và cho biết ý nghĩa của kết quả đó.
Bảng 7A
White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 3.972746    Probability 0.018776

Obs*R-squared 11.73157    Probability 0.038657

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -27854.36 293672.6 -0.094848 0.9258

L 2857.590 8260.616 0.345929 0.7345
L^2 -35.55875 60.76231 -0.585211 0.5677
L*K 38.06234 50.11640 0.758479 0.4602
K -2063.946 3473.158 -0.594256 0.5618
K^2 -7.627837 10.22040 -0.746335 0.4678

R-squared 0.586578    Prob(F-statistic) 0.018776

10
b. Với kết quả hồi quy dưới đây hãy viết mô hình Bảng 7B và thực hiện kiểm định để có kết luận

Bảng 7B
White Heteroskedasticity Test – No Cross terms

F-statistic 4.961715    Probability 0.009471

Obs*R-squared 11.39090    Probability 0.022505

c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu, biết
RESID là phần dư và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối.
Bảng 7C
Dependent Variable: ABS(RESID)
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -433.5278 146.6376 -2.956457 0.0084

L 3.893503 1.096448 3.551013 0.0023

R-squared 0.411951 Prob(F-stat) 0.002283

d. Khi hồi quy ln của bình phương phần dư e theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định
của mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì?
e. Hồi quy bình phương phần dư e theo bình phương giá trị ước lượng của biến phụ thuộc trong mô
hình gốc, có hệ số chặn, thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số chuẩn tương ứng
bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào, có kết luận gì thu được về
mô hình gốc.
f. Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được.
g. Hồi quy bình phương của e theo bình phương của L, có hệ số chặn, thì hệ số xác định bằng
0,722. Kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì?
h. Cho kết quả sau đây, cho biết kết quả đó dùng để làm gì và đã đạt mục đích chưa?
Bảng 7D
Dependent Variable: Y/L

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

1/L -56.81014 72.62494 -0.782240 0.4448

C 2.430546 0.931296 2.609852 0.0183
K/L 1.696025 0.393030 4.315255 0.0005

R-squared MeaMMem
0.672855    Prob(F-statistic) 0.000075

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 1.069725    Probability 0.417838

Obs*R-squared 11.39090    Probability 0.354799

i. Với kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y, L, K. Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì
sản lượng tăng trong khoảng nào, với độ tin cậy 95%.
j. Với kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về ước
lượng thu được.
11
 Bảng 7E
Dependent Variable: LOG(Y)
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.764682 0.713780 1.071314 0.2990

LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273
LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009

R-squared MeaMMem
0.910215    Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test – Cross terms

F-statistic 1.779605    Probability
Obs*R-squared 7.771870    Probability

k. Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ Bảng 7E, được kết quả
hồi quy Bảng 7F. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình Bảng 7E?
Bảng 7F
Dependent Variable: RESID^2

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 57497.17 31461.63 1.827633

FITTED^2 -0.020171 0.029780 -0.677318

R-squared MeaMMem
0.024853    Mean dependent var
Durbin-Watson stat 2.202629 Prob(F-statistic)

HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

Bài tập 8
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là
giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.

Bảng 8A
Dependent Variable: QA
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000

PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000

R-squared 0.556843    Mean dependent var 923.5833

Adjusted R-squared 0.536804 S.D. dependent var 292.7673
Log likelihood -160.0802 F-statistic 27.65504
Durbin_Watson stat 0.480522    Prob(F-statistic) 0.000028

a. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình.

12
 b. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất – AR(1) – dưới đây. Hãy viết mô hình hồi quy
phụ để kiểm định và kết luận.

Bảng 8B
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test-AR(1)

F-statistic 10.64234    Probability 0.003724

Obs*R-squared 8.071973    Probability 0.004496

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 43.95483 89.61990 0.490458 0.6289

PA -2.595093 5.069180 -0.511935 0.6140
RESID(-1) 0.587992 0.180241 3.262259 0.0037

R-squared 0.336332    Prob(F-statistic) 0.013505

c. Cho kết quả sau. Hãy cho biết mô hình có tự tương quan bậc 2 không?
Bảng 8C
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 30.29069 92.52208 0.327389 0.7468

PA -1.804521 5.238252 -0.344489 0.7341
RESID(-1) 0.678521 0.220174 3.081753 0.0059
RESID(-2) -0.165000 0.225232 -0.732902 0.4721

R-squared 0.353690    Prob(F-statistic) 0.030162

d. Với kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên
thống kê Durbin-Watson.
e. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện tượng tự
tương quan bậc 1 của mô hình này. Cho biết kiểm định B-G được thực hiện như thế nào?
Bảng 8D
Dependent Variable: QA
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 990.5671 402.1343 2.463274 0.0230

PA -56.55842 10.25072 -5.517509 0.0000
QA(-1) 54.23958 24.38371 2.224419 0.0378

R-squared 0.608809 Mean dependent var 905.1304

Durbin-Watson stat 2.464703 Prob(F-statistic) 0.000084
13
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test-AR(1)

F-statistic 1.579754    Probability 0.224029

Obs*R-squared 1.765539    Probability 0.183935

ĐỊNH DẠNG HÀM HỒI QUY

Bài tập 9
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là
giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.
Bảng 9
Dependent Variable: QA
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000

PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000

R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833

Durbin-Watson stat 0.480552 Prob(F-statistic) 0.000028
a. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây, viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm định để
cho kết luận về định dạng của mô hình.
Bảng 9A
Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1

F-statistic 7.240588    Probability 0.013685

Log likelihood ratio 7.109707    Probability 0.007667

Test Equation:
Dependent Variable: QA
Include observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2921.071 439.1535 6.651594 0.0000

PA -58.87232 9.079991 -6.483743 0.0000
FITTED^2 -16395.22 6092.986 -2.690834 0.0137

R-squared 0.670538    Mean dependent var 923.5833

Durbin-Watson stat 2.522139 Prob(F-statistic) 0.000009

b. Khi thêm biến PB vào mô hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng với các
kiểm định Ramsey và thực hiện kiểm định để cho kết luận.
Bảng 9B
Dependent Variable: QA
Sample (adjusted): 2 24
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

14
 C 1003.407 355.4275 2.823098 0.0102
PA -59.05641 9.269155 -6.371283 0.0000
PB 55.63005 21.91590 2.538342 0.0191

R-squared 0.660965 Mean dependent var 923.5833

Durbin-Watson stat 2.489845 Prob(F-statistic) 0.000012

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1

F-statistic 3.025354    Probability 0.097342

Obs*R-squared 3.380728    Probability 0.065963

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 2

F-statistic 1.748459    Probability 0.200905

Obs*R-squared 4.054543    Probability 0.131694

c. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 9B trên, thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy
phần dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0,88.
Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì thu được?

Bài tập 10
a. Cho kết quả sau đây, cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai
số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức ý nghĩa là 10%, thì có
kết luận nào thay đổi không?
Bảng 10A
Dependent Variable: QA
Sample (adjusted): 2 24
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2065.538 461.0943 4.479644 0.0003

PA -2.665663 36.10606 -0.073829 0.9419
PA(-1) -58.63268 43.50711 -1.347658 0.1936
QA(-1) -0.134511 0.240824 -0.558546 0.5830

R-squared 0.557348 Mean dependent var 905.1304

Durbin-Watson stat 2.067579 Prob(F-statistic) 0.001214

White Heteroskedasticity Test: Cross terms

F-statistic 4.961715    Probability 0.009471

Obs*R-squared 11.39090    Probability 0.022505

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)

F-statistic 0.614485    Probability 0.443298

Obs*R-squared 0.759526    Probability 0.383562
Ramsey RESET Test: number of fitted term: 2

15
 F-statistic 2.487672    Probability 0.132154
Obs*R-squared 2.977387    Probability 0.084436

b. Với các bảng kết quả 10B, 10C, 10D sau đây, thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể
có, và nhận xét về tính chất của các ước lượng?
Bảng 10B
Dependent Variable: LOG(Y)
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.319090 0.347622 6.671290 0.0000

LOG(K) 0.779698 0.068054 11.45703 0.0000

R-squared 0.879408 Mean dependent var 6.298380

Durbin-Watson stat 3.126475 Prob(F-statistic) 0.000000
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 10.84391    Probability 0.000921

Obs*R-squared 11.21171    Probability 0.003676

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.116909    Probability 0.165019

Obs*R-squared 2.336943    Probability 0.126337
Ramsey RESET Test:

F-statistic 4.705379    Probability 0.044538

Obs*R-squared 4.886936    Probability 0.027061

Bảng 10C
Dependent Variable: LOG(Y)
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.764628 0.713780 1.071314 0.2990

LOG(K) 0.510023 0.126959 4.017220 0.0009
LOG(L) 0.599932 0.248400 2.415183 0.0273

R-squared 0.910215 Mean dependent var 6.298380

Durbin-Watson stat 2.688685 Prob(F-statistic) 0.000000
White Heteroskedasticity Test: Cross terms

F-statistic 4.309444    Probability 0.053386

Obs*R-squared 4.044633    Probability 0.044312

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test : AR(1)

F-statistic 2.224810    Probability 0.155262

Obs*R-squared 2.441518    Probability 0.118162
16
 Ramsey RESET Test:

F-statistic 0.072964    Probability 0.790522

Obs*R-squared 0.090998    Probability 0.118162

Bảng 10D
Dependent Variable: LOG(Y)
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.289333 0.025077 51.41567 0.0000

LOG(K/L) 0.567178 0.099110 5.722710 0.0000

R-squared 0.645316 Mean dependent var 1.413279

Durbin-Watson stat 2.885013 Prob(F-statistic) 0.000020
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.919440    Probability 0.417684

Obs*R-squared 1.952218    Probability 0.376774

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)

F-statistic 2.330110    Probability 0.129384

Obs*R-squared 4.511298    Probability 0.104806
Ramsey RESET Test: number of fitted term: 2

F-statistic 0.501382    Probability 0.488489

Obs*R-squared 0.581330    Probability 0.445791

c. Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó.
d. Hãy so sánh các bảng kết quả hồi quy và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến sản lượng,
vốn, lao động.

17