BÀI TẬP CHƯƠNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thu Trang – MSV: 2014310153

BÀI 1:
1. Tính tỷ giá mua và bán của các đồng tiền sau:
a. USD/VND =
23.250/23.500 USD/JPY =
115,50/120,50
Tính
+ BID JPY/VND = BID USD/VND : ASK USD/JPY
= 23,250 : 120,50
= 1,9295
+ ASK JPY/VND = ASK USD/VND : BID USD/JPY
= 23,500 : 115,50
= 2,0346
b. USD/GBP = 0,7925/75
GBP/AUD = 2,0925/75
Tính USD/AUD
+ BID USD/AUD = BID USD/GBP x BID GBP/AUD
= 0,7925 x 2,0925
= 1,6583
+ ASK USD/AUD = ASK USD/GBP x ASK GBP/AUD
= 0,7975 x 2,0975
= 1,6728
c. GBP/EURO = 1, 2120/70
USD/EURO = 0,9020/90
Tính GBP/USD = ?
+ BID GBP/USD = BID GBP/EURO : ASK USD/EURO
= 1,2120 : 0,9090
= 1,3333
+ ASK GBP/USD = ASK GBP/EURO : BID USD/EURO
= 1,2170 : 0,9020
= 1,3492
BÀI 2:
Tính Rf (EUR/USD) biết:
Rs EUR/USD = 1,12, Iu = 2%, Ie = 3,5%, N= 60 ngày
Giải:
Rsx ( Ie−Iu ) xN 1,12 ( 3,5 %−2 % ) x 60
Rf (EUR/USD) = Rs + = 1,12 + = 1,12
36000+ IuxN 36000+2 %x60
BÀI 3:
Theo một hợp đồng mua bán ngoại thương, nhà nhập khẩu phải thanh toán ngay
cho nhà xuất khẩu lô hàng trị giá 10.000EURO bằng séc. Vậy nhà nhập khẩu phải bỏ
ra bao nhiêu VND để mua tờ séc này?

Bíêt rằng: Thời gian chuyển séc từ Việt nam đến nước xuất khẩu là 30

ngày. Tỷ giá điện hối EUR/VND = 24.800

Lãi suất VND: bid = 7%, offer =

15%/năm Lãi suất EURO: bid = 3%,

offer = 5%/năm

Giải:
+ Giá séc 10.000 EURO = 10.000 x 24.800 - (10.000 x 24.800 x 7 x 30) / (100 x 365)
                                     = 247.875.315
+ A bid = 10,000 * (24800 + 24800*(7%-5%)*30/365) = 248,407,671.23 VND
+ A ask = 10,000 * (24800 + 24800*(15%-3%)*30/365) = 240,446,027.397 VND
BÀI 4:
Một nhà xuất khẩu ký phát một tờ hối phiếu kỳ hạn thanh toán vào ngày
30/12/2020, trị giá hối phiếu là 1.000.000 USD. Vậy nếu ngày 30/10/2020, nhà xuất
khẩu cần VND để thu mua hàng xuất khẩu, thì có thể chiết khấu hối phiếu này tại
VCB với giá bao nhiêu? Biết rằng:
Tại VCB: TTR USD/ VND = 23.450
Lãi suất VND: BID = 7%, OFFER = 12%/năm
Lãi suất USD: BID = 2%, OFFER = 5%/năm

Giải:

Hối phiếu tại VCB với giá :

1000000 x 23450 x 2 x 1
1000000 x 23450 - 100 x 12
=

234,109
BÀI 5:
Một doanh nghiệp A thu Xuất khẩu được 5.000.000HKD, đồng thời phải thanh
toán tiền hàng Nhập khẩu 1.000.000 JPY, phần còn lại chuyển sang EURO để đầu tư
vào Pháp. Hãy tính số EURO thu được hiệu quả nhất? Biết rằng: tỷ giá được công bố
như sau:
• USD/JPY = 107,40/110,60
• USD/HKD = 7,7560/90
• EURO/USD = 1,1640/80
Giải :
Số HKD dùng để mua 1000000 JPY:
BID HKD/JPY = 107,40/ 7,7560=13,85
Số HKD: 1000000/ 13,85= 72202,2 HKD
Số HKD còn lại: 5000000 – 72202,2= 4927797,8 HKD
Số HKD dùng để mua EUR:
4927797,8 x 100% = 4927797,834
Số EUR thu được:
ASK EUR/HKD = 1,1640 x 7,7560 = 9,0280
Số EUR: 4927797,8/ 9,0280 = 545834,9358 EUR