11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Anh Việt

HURST CYCLES TOOLSET (BASIC)BỘ CÔNG CỤ HURST CYCLES (CƠ BẢN)
The Moving Average - Done RightĐường
trung bình động - Hoàn thành đúng
Discover how to supercharge the simple moving average in your
analysisKhám phá cách tăng cường đường trung bình động đơn giản trong
phân tích của bạn

Jan 2727 tháng 1 4

Ubiquity! = Độ chính xác

Tuyên bố trên phù hợp để mô tả đường trung bình động khiêm tốn và việc sử dụng
nó phổ biến như một chỉ báo của các nhà phân tích kỹ thuật của thị trường tài
chính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong đại đa số các trường hợp (và chắc chắn
bằng cách xem qua một số biểu đồ trên TA twitter), nó đang được sử dụng gần như
hoàn toàn không chính xác! Điều này cũng phức tạp bởi thực tế là nhiều chỉ báo
được các nhà biểu đồ sử dụng để hình thành các thuật toán hoặc tín hiệu giao dịch
sử dụng đường trung bình động không chính xác trong thành phần của chúng.

Hai ví dụ như vậy là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và phân kỳ hội tụ trung bình
động (MACD).

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 1/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Anh Việt


Một cái nhìn vào dòng thời gian twitter liên quan đến thị trường tài
chính sẽ thu được hàng trăm biểu đồ sử dụng các đường trung bình
động không trễ dựa trên các khoảng thời gian tùy ý.

Trễ bộ lọc kỹ thuật số không thể tránh

khỏi
Để hiểu lý do tại sao đường trung bình động được vẽ không chính xác trong hầu
hết các trường hợp, chúng ta cần hiểu đường trung bình động thực sự là gì. Nó là
một dữ liệu mượt mà hơn , hay theo cách nói xử lý tín hiệu, là một bộ lọc thông
thấp . Nó thường được sử dụng để nhấn mạnh hoặc 'khám phá' một số loại xu
hướng giá, bao gồm các thành phần tần số thấp hơn, thông qua sự suy giảm của
các thành phần tần số cao hơn. Nó thực hiện điều này thông qua phép toán lấy giá
trị trung bình trên tất cả các điểm dữ liệu trong một cửa sổ nhất định của các điểm
dữ liệu, độ dài được người dùng quy định là 'chu kỳ' hoặc 'khoảng thời gian' của
giá trị trung bình.

Ví dụ: dưới đây là một số mã giả mô tả chi tiết đường trung bình động của khoảng
3, được chuyển qua một vectơ 5 điểm, tương tự như giá trên thị trường tài chính

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 2/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

trong khoảng thời gian 5 điểm mẫu:

Anh Việt


data = [2,3,4,8,6] // A 5 point vector of data

ma_span = 3 // The 'span or period' of the moving average

// Step by step calculation:

> 2+3+4 / 3 = 3 // 1st MA data point

> 3+4+8 / 3 = 5 // 2nd MA data point

> 4+8+6 / 3 = 6 // 3rd MA data point

> 8+6+NaN // Not enough points for window!

// Original data and MA vector, incorrectly aligned for time

data = [2,3,4,8,6]

MA = [3,5,6,-,-]

// Original data and MA vector, correctly aligned for time

data = [2,3,4,8,6]

MA = [-,3,5,6,-]

Quá trình lấy trung bình thông qua một cửa sổ, như được hiển thị ở trên, dẫn đến
việc mất dữ liệu là không thể tránh khỏi . Điều này là do ở cuối chuỗi, chúng tôi chỉ
đơn giản là hết các điểm dữ liệu để đáp ứng số lượng cần thiết cho cửa sổ của
đường trung bình động. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi mất 2 điểm vào
cuối chuỗi. Nói chung, phương trình cho số điểm bị mất do độ trễ của bộ lọc kỹ
thuật số chỉ đơn giản là:

ma_span-1

Vì vậy, trong trường hợp trên với nhịp trung bình động là 3, chúng ta mất 2 điểm
dữ liệu.

Do sự mất mát này, chúng tôi phải điều chỉnh vị trí kịp thời trên biểu đồ của chúng
tôi để phản ánh sự mất mát dữ liệu. Chúng tôi đang xử lý thời gian cho phần lớn
các biểu đồ của chúng tôi trên thị trường tài chính, vì vậy phải điều chỉnh cho phù
hợp nếu chúng tôi muốn đánh giá xu hướng (hoặc các số liệu khác) một cách

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 3/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

chính xác. Một đường trung bình động được vẽ tại thời điểm hiện tại và không bị
Anh
sự mất mát dữ liệu vốn có đang cố gắng ước tính xu hướng
trễ để giải thích cho
Việt

thông qua dữ liệu phản ánh xu hướng đó không chính xác! Điều này là không đáng
kể đối với một MA ngắn như 3MA ở trên nhưng nếu sử dụng các giá trị trung bình
dựa trên các khoảng dài hơn, vì chúng thường để làm mượt dữ liệu cho bất kỳ mục
đích sử dụng nào trong ước tính xu hướng, thì lỗi lớn hơn vốn có khiến các đường
như vậy trở nên vô dụng.

Để căn chỉnh chính xác các đường trung bình động với giá để tính đến độ trễ của
bộ lọc kỹ thuật số, chúng ta phải sử dụng phương trình sau để căn giữa mức trung
bình theo giá và thời gian. Điều này được thấy ở trên trong dữ liệu 'được căn chỉnh
chính xác' và vectơ MA:

shift = (ma_span-1)/2

Do lấy mẫu thời gian rời rạc trong thị trường tài chính, tốt nhất bạn nên chọn
một khoảng lẻ cho đường trung bình động của bạn khi tính đến độ trễ của bộ
lọc kỹ thuật số. Vì vậy, giá trị trung bình có thể được căn giữa một cách chính
xác bằng cách sử dụng phép tính ở trên. Điều này không quá quan trọng đối với
các tính toán trung bình động rất lớn.

Ví dụ, một đường trung bình động của thời kỳ 11 nên được dịch chuyển ngược
thời gian 5 điểm. Nếu đường trung bình động là 10, điểm giữa sẽ là 4,5 hoặc nửa
chừng giữa hai điểm mẫu riêng biệt của chúng tôi.

Thực tế là chúng ta phải thay đổi đường trung bình động ngược lại thời gian như
thế này cho thấy lý do có lẽ nhiều người lập biểu đồ đã bỏ qua (cố ý hoặc không
biết) vị trí chính xác: Chúng ta đang đánh mất đường trung bình động vào lúc này!

Tất nhiên, các quyết định giao dịch thường được đưa ra trên cơ sở tương tác giá cả
tại thời điểm hiện tại và đường trung bình động có phần hấp dẫn đối với nhà đầu
tư / nhà đầu tư ngây thơ. Tuy nhiên, vô nghĩa, trong phần lớn các trường hợp để
suy ra bất cứ điều gì từ một đường trung bình động không có độ trễ.

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 4/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Anh Việt


Đường trung bình động có độ trễ không chính xác. Lưu ý độ trễ bộ lọc
vốn có ở đầu biểu đồ phải được tính đến nếu thời gian có ý nghĩa quan
trọng đối với phân tích.

Trung bình động = LPF

Tất cả là không bị mất, tuy nhiên. Những gì chúng ta đánh mất về sự rõ ràng hiện
tại, chúng ta nhận lại được nhiều lần khả năng sử dụng đường trung bình động
khiêm tốn như một bộ lọc thông thấp khi được vẽ biểu đồ chính xác để tính đến độ
trễ của bộ lọc kỹ thuật số.

Hãy xây dựng một thời gian biểu tổng hợp bao gồm các sóng sin đơn giản và một
số nhiễu gaussian được bổ sung trước khi bổ sung đường trung bình động để
chứng minh bộ lọc thông thấp. Chúng ta sẽ thấy khi giá trị trung bình được dịch
chuyển chính xác và khoảng thời gian được lựa chọn cẩn thận, chúng ta có thể bắt
đầu sử dụng các lợi ích.

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 5/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Anh Việt


Một tín hiệu tổng hợp đơn giản trên 10000 điểm dữ liệu: 3 hình sin có
bước sóng lần lượt là 5000, 2500 và 1000 điểm với biên độ giảm dần.
Tiếng ồn Gaussian được thêm vào cho hương vị.

Một tính năng của MA được sử dụng làm bộ lọc thông thấp là khả năng làm suy
giảm hoàn toàn TẤT CẢ các trường hợp của các thành phần chu kỳ trong một tín
hiệu bằng khoảng của đường trung bình động . Đây là một đặc tính tuyệt vời và
dẫn đến tất cả các khả năng để xây dựng các bộ lọc highpass, bandpass và
bandstop thông qua đường trung bình động khiêm tốn, có sẵn cho hầu hết các nhà
giao dịch trên tất cả các nền tảng.

Dưới đây, chúng tôi thêm 3 đường trung bình động (độ trễ chính xác) tiếp cận bước
sóng của thành phần 1000 điểm. Lưu ý rằng khi khoảng cách tiếp cận bước sóng
trong tín hiệu, nó bị loại bỏ, chỉ để lại hai thành phần còn lại và một số tiếng ồn
nhỏ còn lại:

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 6/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Anh Việt


Đường trung bình động của các giai đoạn 500, 750 và 1000 được áp dụng
cho tín hiệu và được căn giữa. Lưu ý cách MA @ 1000 đã loại bỏ hoàn
toàn thành phần có bước sóng 1000, trong khi các thành phần khác chỉ
làm suy giảm nó. Tín hiệu còn lại (sáng xanh lục) bao gồm tất cả các
thành phần có bước sóng dài hơn 1000.

Bây giờ, chúng ta hãy thử loại bỏ thành phần bước sóng lớn hơn 2500, để lại cho
chúng ta một tín hiệu chỉ bao gồm thành phần bước sóng 5000.

Các thành phần trên bước sóng 2500 bị loại bỏ hoặc suy giảm nhiều.
Điều này chỉ để lại thành phần dài nhất. Lưu ý rằng độ trễ của bộ lọc kỹ
thuật số đã trở nên khá nghiêm trọng nhưng tín hiệu rất mượt.

Cuối cùng, chúng tôi cố gắng loại bỏ thành phần dài nhất trong tín hiệu này với các
đặc tính bộ lọc thông thấp của đường trung bình động. Vì không còn thành phần

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 7/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

tín hiệu nào nữa sau giai đoạn lọc này, chúng ta sẽ có được một đường thẳng.
Chúng tôi sử dụng
Anh Việt
một đường trung bình động ở đây với khoảng 5000 để phù hợp
với bước sóng mục tiêu:

Tất cả các thành phần hình sin được loại bỏ khỏi tín hiệu. Chúng tôi có
độ trễ bộ lọc là 2500 điểm mỗi bên.

Bằng cách này, chúng ta có thể sử dụng đường trung bình một cách hữu ích để cô
lập các thành phần quan tâm theo chu kỳ trên thị trường tài chính. Nó chỉ có thể
được thực hiện nếu mức trung bình bị trễ một cách chính xác và chúng ta phải trả
giá bằng sự thay đổi thời gian cần thiết.

Giải pháp để lọc độ trễ

Có một số giải pháp có sẵn khi chúng ta cần ngoại suy đường trung bình động cho
đến thời điểm hiện tại do độ trễ vốn có trong phương pháp này. Chúng ta sẽ xem
xét một trong những điều này trong một bài viết tới, đó là hồi quy đa thức. Nó rất
phù hợp để tính gần đúng các đường cong mịn như vậy và mang lại lợi ích tốt ở
các bước sóng trung hạn (hãy nghĩ đến các thành phần 80 ngày, 20 tuần, 40 tuần
trong mô hình danh nghĩa ).

Lật mức trung bình

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 8/9
11/12/22, 11:43 AM Đường trung bình động - Hoàn thành đúng - của David F

Chúng ta cũng có thể khai thác một lợi ích khác trong việc sử dụng MA làm bộ lọc
Anh
 'lật' mức trung bình và đi đến bộ lọc thông cao một cách dễ
thông thấp, khả năng
Việt

dàng. Hurst gọi đây là những đường trung bình động 'nghịch đảo'. Nó chỉ đơn giản
là quá trình trừ đi các khoảng thời gian được lọc thông thấp khỏi tín hiệu ban đầu.
Đây là nơi mà mọi thứ trở nên thực sự thú vị vì chúng ta có thể cô lập các thành
phần khỏi các tác động điều chỉnh của các xu hướng thời kỳ rất dài.

huynhbaoleader@gmail.com SubscribeĐặt mua

CommentsBình luận
Viết bình luận…

© 2022 Sigma-L ∙ Quyền riêng tư ∙ Điều khoản ∙ Thông báo thu thập

Substack  là ngôi nhà cho những bài viết tuyệt vời

https://www-sigma--l-net.translate.goog/p/moving-average-low-pass-filter?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp 9/9