APRILIANI PRASETYO_045273647

DATA RETURN 5 SAHAM LQ45

Close Price Actual Return Excess Return

No Tanggal/Bulan IHSG Rf IHSG Rf IHSG
BBTN BBRI BBNI BMRI BBCA BBTN BBRI BBNI BMRI BBCA BBTN BBRI BBNI BMRI BBCA
4/1/2022 1705 4730 8200 7875 7925 7078 3.25%
1 5/9/2022 1,720 4530 8825 8325 7600 6909 3.25% 0.01 -0.04 0.08 0.06 -0.04 -0.02 0.0054 0.00338 -0.04770 0.07080 0.05173 -0.04643 -0.02929
2 6/2/2022 1,675 4480 8850 8200 7575 7148 3.25% -0.03 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.03 0.0054 -0.03158 -0.01645 -0.00258 -0.02043 -0.00871 0.02918
3 7/1/2022 1420 4140 7850 7600 7250 6974 3.25% -0.15 -0.08 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.0054 -0.15766 -0.08131 -0.11841 -0.07859 -0.04832 -0.02976
4 8/1/2022 1,485 4360 7950 7975 7500 6968 3.50% 0.05 0.05 0.01 0.05 0.03 0.00 0.0058 0.03994 0.04731 0.00691 0.04351 0.02865 -0.00669
5 9/1/2022 1545 4390 8525 8925 8150 7153 3.75% 0.04 0.01 0.07 0.12 0.09 0.03 0.0063 0.03415 0.00063 0.06608 0.11287 0.08042 0.02030
6 10/3/2022 1480 4530 8900 9275 8500 7009 4.25% -0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 -0.02 0.0071 -0.04915 0.02481 0.03690 0.03213 0.03586 -0.02721
E(R) -0.02 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.0013 0.0059 -0.0268 -0.0121 0.0099 0.0235 0.0069 -0.0072
Varians (s2) 0.0045 0.0019 0.0041 0.0036 0.0022 0.0006 0.0000
a -0.0192 -0.0055 0.0167 0.0304 0.0141 0
b 1.2437 0.5550 0.6303 0.7128 0.9886 1
Unsystematic Risk 0.00536 0.00207 0.00430 0.00393 0.00275
Ai -6.2223 -3.2571 1.4594 4.2714 2.4890
Bi 288.5469 149.1549 92.4545 129.3498 355.9736
Ci -0.0031 -0.0017 0.0008 0.0023 0.0012
ERB -0.0216 -0.0218 0.0158 0.0330 0.0070

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa yang memberikan nilai portofolio optimal adalah saham BBNI,BMRI dan BBCA