BME GTK BSc Ökonometria képletgyűjtemény

1. Kétváltozós regressziós modell

• Modell: Yt = α + βXt + εt , t = 1, . . . , n
• Paraméterbecslés: Pn
t=1 Xt Yt − n · X̄ Ȳ Sxy
α̂ = Ȳ − β̂ X̄ és β̂ = P n 2 2
=
t=1 Xt − n · X̄ Sxx
RSS ESS
• Determinációs együttható: R2 = T SS
=1− T SS
, ahol
n n 2
X
2
X Sxy
T SS = (Yt − Ȳ ) = Syy , RSS = (Ŷt − Ȳ )2 = ,
t=1 t=1
Sxx

n n 2
X X Sxy
ESS = (Yt − Ŷt )2 = e2t = Syy − .
t=1 t=1
Sxx

• Becslések sztenderd hibái:

Pn Pn
e2 s2e Xt2 s2e
s2e = t=1 t , s2α̂ = t=1
s2β̂ =
n−2 nSxx Sxx
• Konfidencia intervallum az együtthatókra:

α̂ ± t1−ε/2 (n − 2) · sα̂ és β̂ ± t1−ε/2 (n − 2) · sβ̂ ,

ahol t az (n − 2) szabadsági fokú t eloszlás, ε pedig a választott megbízhatósági szint.

• Az Ŷ becslés sztenderd hibája és a konfidencia intervallum:
– Az átlagra vonatkozóan (adott Xt helyen Y várható értékére):
s
1 (Xt − X̄)2
sŶt = se · + ,
n Sxx

ahonnan a konfidencia intervallum

Ŷt ± t1−ε/2 (n − 2) · sŶt

– A pontbecslésre (adott Xt helyen egyedi Yt értékre)

s
1 (Xt − X̄)2
s Yt = s e · 1 + + ,
n Sxx

ahonnan a konfidencia intervallum

Ŷt ± t1−ε/2 (n − 2) · sYt

• Az együtthatók relevanciájára vonatkozó hipotézisvizsgálat teszt-statisztikája:

α̂ − α β̂ − β
t= ∼ tn−2 és t = ∼ t1−ε/2 (n − 2),
sα̂ sβ̂

1
 • A regressziófüggvény hipotézisellenőrzésének eszköze: a H0 : β = 0 hipotézis tesztelésének statiszti-
kája
RSS/1 R2
F = = (n − 2) ∼ F1−ε (1, n − 2).
ESS/(n − 2) 1 − R2
2. Többváltozós regressziós modell

• Modell: Yt = β1 + β2 X2,t + . . . + βk Xk,t + εt , t = 1, . . . , n

eT (β̂)e(β̂)
• A hibasorozat szórásnégyzetének torzítatlan becslése: s2 = n−k
• A becsült regressziós együtthatók mintavételi ingadozása:
β̂i − βi
∼ t1−ε/2 (n − k),
ŝ(β̂i )
ahol n a mintaelemszám, k pedig a modellben szereplő együtthatók száma.
• Konfidencia intervallum adott (1 − ε) megbízhatósági szintre:
β̂i ± t∗1−ε/2 (n − k) · ŝ(β̂i )
ESS(n−2)
• Korrigált determinációs együttható: R̄2 = 1 − T SS(n−k)
• Modell egészének relevanciájára vonatkozó próba teszt-statisztikája:
RSS/(k − 1) R2 /(k − 1)
= ∼ F1−ε (k − 1, n − k),
ESS/(n − k) (1 − R2 )/(n − k)
ahol n a mintaelemszám, k pedig a modellben szereplő együtthatók száma.
• Változók együttes relevanciájára vonatkozó próba teszt-statisztikája:
RU2 −R2
(ESSR − ESSU )/m m
R

F = = 2 ∼ F1−ε (m, n − q − m),

ESSU /(n − q − m) 1−RU
n−q−m

ahol n a mintaelemszám, q a szűkebb (R) modellben szereplő együtthatók száma, míg q + m a bővebb
(U ) modellben szereplő együtthatók darabszáma.
• A White teszt próbastatisztikája:
2
n · R(2) ∼ χ21−ε (m − 1),
2
ahol R(2) a hibafolyamat szórásnégyzetére felírt regresszió többszörös determinációs együtthatója, m
az előbbi regresszió becsült együtthatóinak száma, α pedig a választott szignifikancia szint.
• Chow-teszt tesztstatisztikája:
(ESSR − ESS1 − ESS2 )/k
F = ∼ F1−ε (k, n − 2k),
(ESS1 + ESS2 )/(n − 2k)
ahol
– ESS1 az n1 elemű minta regressziójának ESS értéke
– ESS2 az n − n1 elemű minta regressziójának ESS értéke
– ESSR pedig a teljes n elemű minta regressziójának ESS értéke.
– n a teljes minta elemszáma
– k a modellben szereplő együtthatók darabszáma.