概率论与随机过程 (2) ，homework1-solution © 清华大学电子工程系

1. 有甲、乙两袋，甲袋中有 a 个白球 b 个黑球，乙袋中有 b 个白球 a 个黑球。取球规则如

下：（1）先从甲袋中任取一球。（2）每次无论是从甲袋中取球，还是从乙袋中取球，如
得白球，则下次在甲袋中任取一球；如得黑球，则下次在乙袋中任取一球。（3）每次取
球后放回原袋中。求第 n 次取到白球的概率。
参考答案：
解：令 pn 表示第 n 次抽到白球的概率，qn 表示第 n 次抽到黑球的概率，则
(
a b
pn = a+b pn−1 + a+b qn−1 (1)
b a
qn = p
a+b n−1
+ q
a+b n−1
(2)

pn − qn = a−b
a+b
(pn−1 − qn−1 )
 n
即 {pn − qn } 是等比数列，又 p1 − q1 = a−b
a+b
，故 pn − q n = a−b
a+b

联合 pn + qn = 1 可得   n
 pn = 1
+ 1 a−b
2 2
 a+b
n
 qn = 1 − 1 a−b
2 2 a+b
 n
1
即第 n 次抽到白球的概率为 2
+ 12 a−b
a+b
。

2. 考虑正交调幅信号
Y (t) = X(t) cos(ω0 t) − Z(t) sin(ω0 t)

其中 X(t) 和 Z(t) 是零均值的相互独立的随机过程，且自相关函数相等（RX = RZ ），

(1) 求 Y (t) 的自相关函数 RY (t1 , t2 );

(2) 请证明：如果 RX (t1 , t2 ) = RX (t1 − t2 )，那么 RY (t1 , t2 ) = RY (t1 − t2 )。

参考答案：

(1) Y (t) 的自相关函数为

RY (t1 , t2 ) =E [X(t1 ) cos(ω0 t1 ) − Z(t1 ) sin(ω0 t1 )] [X(t2 ) cos(ω0 t2 ) − Z(t2 ) sin(ω0 t2 )]

=E [X(t1 )X(t2 )] cos(ω0 t1 ) cos(ω0 t2 ) − E [X(t1 )] E [Z(t2 )] cos(ω0 t1 ) sin(ω0 t2 )
− E [Z(t1 )] E [X(t2 )] sin(ω0 t1 ) cos(ω0 t2 ) + E [Z(t1 )Z(t2 )] sin(ω0 t1 ) sin(ω0 t2 )
=RX (t1 , t2 ) [cos(ω0 t1 ) cos(ω0 t2 ) + sin(ω0 t1 ) sin(ω0 t2 )]
=RX (t1 , t2 ) cos(ω0 (t1 − t2 ))

(2) 如果 RX (t1 , t2 ) = RX (t1 − t2 )，那么 RY (t1 , t2 ) = RX (t1 − t2 ) cos(ω0 (t1 − t2 )) =

RY (t1 − t2 ).

3. 质点在直线上做随机运动，即在 t = 1, 2, 3, · · · 时质点可以在 x 轴上往右或往左做一个

单位距离的随机游动。若往右移动一个单位距离的概率为 p，往左移动一个单位距离的
概率为 q，即 P {ξ (i) = +1} = p，P {ξ (i) = −1} = q，p + q = 1，且各次游动是相互统
Xn
计独立的。经过 n 次游走，质点所处的位置为 ηn = η (n) = ξi 。
i=1

(1) 求 {η (n)} 的均值函数。

1
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(2) 求 {η (n)} 的自相关函数 Rηη (n1 , n2 )。

(3) 给定时刻 n1 , n2 ，求随机过程 {ξ(n)} 的二维概率密度函数及相关函数。

参考答案：

(1) 解法一：设在 n 次游走中有 m 次质点正向移动，即有 m 次 ξi = +1，有 n − m 次

质点反向移动，即有 n − m 次 ξi = −1。
X
n
则 ηn = ξi = m + (n − m) (−1) = 2m − n = k
i=1
又各次游走是相互统计独立的，则
! !
n n n+k n−k
P (ηn = k) = pm q n−m = n+k
p 2 q 2

m 2
!
X
n
n
则 E [η (n) = k] = (2m − n) pm q n−m = pn − qn。
m=0 m
X
n
解法二：因各次游走是相互统计独立的，则 E [η (n)] = E[ξ i ] = (p − q)n。
i=1

(2) 假设 n1 < n2 ,

Rηη (n1 , n2 ) = E [η (n1 ) η (n2 )] = E {η (n1 ) [η (n1 ) + η (n2 ) − η (n1 )]}

= E[η (n1 )]2 + E [η (n1 )] E [η (n2 ) − η (n1 )]
2 2
= {E [η (n1 )]} + V ar [η (n1 )] + (p − q) n1 (n2 − n1 )
2 2
= (p − q) n21 + n1 V ar [ξi ] + (p − q) n1 (n2 − n1 )
2 2
= (p − q) n1 n2 + n1 [1 − (p − q) ]

当 n1 > n2 时可得到类似的结论。
(3) 二维概率分布列

ξ(n1 ) 1 -1
ξ(n2 )
1 p2 pq
-1 pq q2

Rξξ (n1 , n2 ) = p2 + q 2 − 2pq

4. 设 {ξn , n ∈ Z} 为白噪声，即 E(ξn ) = 0, E(ξn ξm ) = δnm σ 2 ，其中

(
1, n = m
δnm =
0, n ̸= m
Pq
��Xn = k=0 bk ξn−k ，其中 b0 , b1 , ···, bq 为常数，讨论序列 {Xn } 的平稳性。
参考答案：
显然当 |r| > q 时，E(Xn+r Xn ) = 0。

2
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当 |r| ⩽ q 时，先讨论 0 ⩽ r ⩽ q 的情况：

Xq
X
q
E(Xn+r Xn ) = E( bk ξn+r−k bp ξn−p )
k=0 p=0

X
q
X
q
= E(ξn+r−k ξn−p )
k=0 p=0

X
q−r
X
q
= bk bk+r σ 2 − bk bk−r σ 2 .
k=0 k=r

同理可得当 0 > r ⩾ −q 时，有

X
q
E(Xn+r Xn ) = bk bk−|r| σ 2 .
k=|r|

即
(
0, |r| > q
E(Xn+r Xn ) = Pq
k=|r| bk bk−|r| σ
2
, |r| ⩽ q

它表明 {Xn } 是平稳过程。

5. 设随机过程 X(t) = a cos(ωt) + b sin(ωt)，其中，ω 为正常数，a, b 是独立同分布的随机

变量，服从 N (0, 1)，记 X(t) = ρ cos(ωt + θ)，

(1) 求 X(t) 的均值和自相关函数，问此过程是否为宽平稳过程？

(2) 求随机变量 ρ, θ 的分布密度函数，问 ρ, θ 是否统计独立？

参考答案：

(1) 已知 a, b ∼ N (0, 1)，且相互独立，则均值：

E{X(t)} = E{a cos(ωt) + b sin(ωt)} = E{a} cos(ωt) + E{b} sin(ωt) = 0

自相关函数：

E{X(t1 )X(t2 )} =E{[a cos(ωt1 ) + b sin(ωt1 )][a cos(ω2) + b sin(ωt2 )]}

=E{a2 } cos(ωt1 ) cos(ωt2 ) + E{ab} sin(ωt1 + ωt2 )
+ E{b2 } sin(ωt1 ) sin(ωt2 )

由已知分布计算得 E{a2 } = E{b2 } = 1, E{ab} = E{a}E{b} = 0，所以

E{X(t1 )X(t2 )} = cos(ωt1 ) cos(ωt2 ) + sin(ωt1 ) sin(ωt2 ) = cos(ω(t1 − t2 ))

由于 X(t) 的均值为常数，自相关函数为时间差的函数，故随机过程 X(t) 为宽平稳

过程。
(2) 根据 X(t) = a cos(ωt) + b sin(ωt) = ρ cos(ωt + θ) 得
√
ρ= a2 + b2 = g1 (a, b)

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b
θ = arctan(− ) = g2 (a, b)
a
则变换对应的雅克比行列式为
 
 ∂g1 ∂g1 
 ∂a ∂b  ∂g1 ∂g2 ∂g1 ∂g2
J(a, b) =  ∂g  = −
 2 ∂g2  ∂a ∂b ∂b ∂a
∂a ∂b

经过简单微分运算得，J(a, b) = √ 1
a2 +b2
= ρ1 。由于 a, b ∼ N (0, 1)，且相互独立，故
其联合概率密度为
1 − a2 +b 2
f (a, b) = e 2
2π
则 ρ, θ 的联合概率密度为
ρ − ρ22
f (ρ, θ) = f (a, b)|J(a, b)|−1 = e , ρ > 0, 0 ⩽ θ ⩽ 2π
2π
则随机变量 ρ, θ 的边缘概率密度为
Z 2π
ρ2
f (ρ) = f (ρ, θ)dθ = ρe− 2 , ρ > 0
0
Z ∞
1
f (θ) = f (ρ, θ)dρ = , 0 ⩽ θ ⩽ 2π
0 2π
显然，有 f (ρ, θ) = f (ρ)f (θ)，根据随机变量统计独立性的定义得，随机变量 ρ 与 θ
相互独立。

6. 设有随机过程 ξ(t) = Z sin(t + θ), −∞ < t < ∞, 设 Z 和 θ 是相互独立的随机变量，Z

均匀分布于 (-1, 1) 之间，P (θ = π4 ) = P (θ = − π4 ) = 12 , 试证明 ξ(t) 是宽平稳随机过程。
参考答案:
考察随机过程 ξ(t):
均值：Eξ(t) = EZ sin(t + θ)。由于随机变量 Z 与 θ 相互独立，则

Eξ(t) = EZ sin(t + θ) = EZ·Esin(t + θ)

根据 Z 与 θ 的分布得，EX = 0, Esin(t + θ) = 1
2
sin(t + π4 ) + 21 sin(t − π4 ), 则 Eξ(t) = 0 =
常数。
自相关函数：

Rξ (t1 , t2 ) = Eξ(t1 )ξ(t2 ) = EZ sin(t1 + θ)Z sin(t2 + θ) (1.1)

 2 
Z
=E [cos(t1 − t2 ) + cos(t1 + t2 + 2θ)] (1.2)
2
Z2
= E{ }·E{cos(t1 − t2 ) + cos(t1 + t2 + 2θ)} (1.3)
2
2
其中，E Z2 为常数

Ecos(t1 − t2 ) + cos(t1 + t2 + 2θ)

4
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= Ecos(t1 − t2 ) + Ecos(t1 + t2 + 2θ)

1 π 1 −π
= cos(t1 − t2 ) + cos(t1 + t2 + 2 ) + cos(t1 + t2 + 2 )
2 4 2 4

= cos(t1 − t2 )
2
所以，Rξ (t1 , t2 ) = E Z2 cos(t1 − t2 ) = Rξ (t1 − t2 ) 仅与时间差 t1 − t2 有关。
综上，随机过程 ξ(t) 为宽平稳过程。