Prognozowanie

Prognoza ekonometryczna to wynik predykcji

ekonometrycznej (czyli procesu wnioskowania w przyszłość
na podstawie modelu ekonometrycznego przy przyjętych z
góry założeniach).
Jeżeli przyjmiemy ogólną postać modelu ekonometrycznego
Y=X+
to prognozę na okres T wyznaczać będziemy jako
YTP = XTP·a
Zastosowanie tej reguły wymaga przyjęcia następujących
założeń.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII PREDYKCJI

1. Znana jest postać modelu ekonometrycznego dla

zmiennej prognozowanej i jest ona stabilna w czasie.
2. Znane są wartości zmiennych objaśniających dla
okresu prognozowanego.
3. Oceny parametrów strukturalnych modelu są stabilne
w czasie.
4. Rozkład składnika losowego jest stabilny w czasie.
5. Możliwa jest ekstrapolacja modelu ekonometrycznego
poza próbą statystyczną.
Mierniki dokładności predykcji:

1. Mierniki ex ante - są obliczane w momencie

stawiania prognozy a przed upływem czasu na który
prognoza była postawiona

2. Mierniki ex post - możliwe do obliczenia po

upływie czasu na który została prognoza postawiona
Mierniki dokładności prognoz ex ante:
1. Średni błąd predykcji ( V) to pierwiastek z
wariancji predykcji którą wyznaczamy jako:
V2 = XTTP·D2(a)·XTP + S2u
XTP - wektor wartości zmiennych objaśniających w
okresie prognozowanym

Średni błąd predykcji informuje o ile średnio rzecz

biorąc w długim ciągu prognoz prognozy odchylają
się od rzeczywistej wartości zmiennej
prognozowanej.
2. Średni względny błąd predykcji

* V
V = 100%
YTP
Informuje jaką część poziomu prognozy stanowi
średni błąd predykcji.
Przykład
Na początku wykorzystamy z Excela pakiet Analiza danych – Regresja
z zakładki Dane wybieramy z prawej strony Analiza danych i potem
Regresja i wprowadzamy zmienne Y i zmienne x1 i x1
 Wyniki z analizy wyglądają tak jak poniżej

Możemy zapisać oszacowany model wykorzystując parametry strukturalne

(zaznaczone na żółto), średnie błędy szacunku (zaznaczone na zielono) i
odchylenie resztowe (zaznaczone na niebiesko)
Oszacowany model z wykorzystaniem macierzy
Tworzymy macierz X, XT; Y; XTX; (XTX)-1
obliczamy wektor ocen a = (XTX)-1 * XTY
Oszacowany model:

yt^ = 1,28 x1t + 0,04 x2t + 1,36 Su = 1,54 R2 = 0,77

(0,33) (0,22) (2,33)

Interpretacja modelu:
a1 = 1,28 Jeżeli wydatki inwestycyjne na maszyny wzrosną o 1 mln. zł.
to liczba braków wzroście o 1,28 szt., przy założeniu, że x2 nie zmieni się.

a2 = 0,04 Jeżeli czas postoju maszyn wzroście o 10 godzin to liczba

braków wzroście o 0,04 szt., przy założeniu, że x1 nie zmieni się.

Su = 1,54 Rzeczywista liczba braków odchyla się o +/- 1,54 szt. od

wartości teoretycznych wyznaczonych przez model.

R2 = 0,77 77% zmienności liczby braków zostało wyjaśnione przez

model.
Postaw prognozę liczby braków wiedząc, że w okresie prognozowanym czas postoju maszyn
wyniesie 50 godzin a wydatki inwestycyjne wyniosą 4 mln. zł.

YTP =1,28*4+0,04*5+1,36 = 6,68 (patrzymy na jednostki danej zmiennej xi podane na początku

zadania )

Sprawdź czy prognoza jest dopuszczalna? Zapisz V2 zapisując liczbowo stosowne wszystkie
macierze a potem oblicz i zinterpretuj V*

XTP - to wektor (kolumna danych) z równania prognozy spisujemy to co

stoi przy oszacowanych parametrach (zaznaczone na czerwono 4, 5, i 1
(bo stoi przy oszacowanym wyrazie wolnym, w domyśle))
Poniżej wzór na V2 zapisany macierzowo.
Ostatecznie
V2 = 3,428

V= 1,85

V* = V/YTP *100% = 1,85/6,68 *100% = 27,69%

Wynik powyższy oznacza, że prognoza jest niedopuszczalna.

Średni względny błąd prognozy V* przekracza 10%.

Proszę zajrzeć do podręcznika:

Podstawy ekonometrii z Exelem i Gretlem. Zbiór zadań. Pod red. J.
Biolika, UE Katowice 2013
tam jest wiele rozwiązanych zadań oraz kilkanaście zadań do
samodzielnego rozwiązania.