Professional Documents
Culture Documents
חורף תשעט מועד א - שאלות 3, 4
חורף תשעט מועד א - שאלות 3, 4
P r [X2 = k] = P r [X1 = k]·P r [X2 = k| X1 = k]+P r [X1 ̸= k]·P r [X2 = k| X1 ̸= k] .
ב( ) (15%יהי Yמשתנה מקרי השווה למקסימום מבין שלושה מספרים שנבחרו ,ז"א } .Y = max{X1 , X2 , X3
מיצאו את התפלגות של .Yחשבו את ) Cov(X1 , Yואת .ρX1 ,Y
פתרון :עבור k ∈ Aמתקיים:
1
k 1 2 3 4 5
P r[Y = k] 0 0 0.1 0.3 0.6
:X1 - וY אנו צריכים למצוא התפלגות משותפת של,Cov(X1 , Y ) כדי לחשב
X1 \ Y 1 2 3 4 5
1 0 0 2/60 4/60 6/60
2 0 0 2/60 4/60 6/60
3 0 0 2/60 4/60 6/60
4 0 0 0 6/60 6/60
5 0 0 0 0 12/60
:X1 Y נמצא את התפלגות של
i 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25
2 4 6 2 4 2 6 4 6 6 6 12
P r[X1 Y = i] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2 414
E[X1 Y ] = (3+8+15+6+16+9+30+24+45+48+60+150) = = 13.8
60 30
1∑
5
E[X1 ] = i = 3 , E[Y ] = 0.1 · 3 + 0.3 · 4 + 0.6 · 5 = 4.5
5 i=1
ולכן
1∑ 2
5
2
V ar(X1 ) = E[X12 ] − (E[X1 ]) = i −9=2,
5 i=1
√ √
Std(X1 ) = V ar(X1 ) = 2 ,
2 2
V ar(Y ) = E[Y 2 ]−(E[Y ]) = (0.1 · 9 + 0.3 · 16 + 0.6 · 25)−(4.5) = 0.45 ,
√ √
Std(Y ) = V ar(Y ) = 0.45 ,
,ולבסוף
Cov(X1 , Y ) 0.3
ρX1 ,Y = =√ √ ≈ 0.316 .
Std(X1 )Std(Y ) 2 · 0.45
2
שאלה (15%) 4יהי Xמשתנה מקרי רציף עם פונקציית התפלגות מצטברת FXופונקציית צפיפות .fX
הוכח כי Y = X 2הוא גם משתנה מקרי רציף על ידי מציאת פונקציית התפלגות מצטברת
FYופונקציית צפיפות ) fYבמושגים של FXו (fX -ובדיקת התנאים הנדרשים.
√ √
מצאנו כי ). FY (y) = FX ( y) − FX (− y
אזי
( )
))d (FY (y √ 1 √ 1
= )fY (y √ = fX ( y) √ − fX (− y) − .
dy 2 y 2 y
√ √
lim FY (y) = lim FX ( y) − lim FX (− y) = 1 − 0 = 1 .
∞→y ∞→y ∞→y
3