Professional Documents
Culture Documents
- - - مطبوعة في الإقتصاد القياسي01 (عباده عبدالرؤوف)
- - - مطبوعة في الإقتصاد القياسي01 (عباده عبدالرؤوف)
الصفحة الفيرس
32 المقدمة
33 مدخل لالقتصاد القياسي
33 أوال 9االقتصاد القياسي أىدافو وعالقتو بالفروع األخرى
34 ثانيا 9منيجية البحث في االقتصاد القياسي
36 ثالثا 9أنواع المتغيرات اإلحصائية
37 رابعا 9بنية البيانات االقتصادية
03 االرتباط الخطي
03 أوال 9مفيوم االرتباط
03 ثانيا 9أىمية دراسة االرتباط ،أنواعو وطرق قياسو
03 ثالثا 9اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط
04 تمرين حول معامل االرتباط
05 تحميل االنحدار الخطي البسيط
05 أوال 9مفيوم االنحدار الخطي البسيط
05 ثانيا 9الفرضيات الخاصة بالمتغير العشوائي
06 ثالثا 9تقدير نموذج االنحدار الخطي البسط بطريقة المربعات الصغرى العادية
06 رابعا 9خواص مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية
07 خامسا 9توزيع المعاينة لممقدرات والتقدير المجالي لممعالم
10 سادسا 9اختبار جودة التوفيق واالرتباط
11 سابعا 9اختبار الفرضيات
13 ثامنا 9جدول تحميل التباين واختبار المعنوية الكمية لمنموذج
14 تاسعا 9التنبؤ Prediction
18 تمرين حول االنحدار الخطي البسيط
22 تحميل االنحدار الخطي المتعدد
22 أوال 9المفيوم االنحدار الخطي المتعدد
22 ثانيا 9تعيين نموذج االنحدار الخطي المتعدد
23 ثالثا 9فرضيات النموذج
23 رابعا 9تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد
1
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
24 ومصفوفة التباين -التباين المشترك لممقدارات خامسا 9تقدير تباين األخطاء
25 سادسا 9قياس جودة التقدير Goodness of fit (R2) 9
25 سابعا 9معامل التحديد المصحح
26 ثامنا 9اختبار الفرضيات
28 تاسعا 9التنبؤ العممي باستعمال االنحدار الخطي المتعدد
30 تمرين حول االنحدار الخطي المتعدد
34 مشاكل القياس االقتصادي
35 مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء
35 أوال 9مفيوم االرتباط الذاتي بين األخطاء
35 ثانيا 9أسباب ظيور اإلرتباط الذاتي بين األخطاء
36 ثالثا 9النتائج المترتبة عمى وجود االرتباط الذاتي
36 رابعا 9اختبارات الكشف عن االرتباط الذاتي بين األخطاء
38 خامسا 9الحمول المقترحة لالرتباط الذاتي
43 تمرين حول مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء
43 مشكل التعدد الخطي ( التداخل الخطي)
43 أوال 9مفيوم التداخل الخطي المتعدد
44 ثانيا 9أسباب ظيور التداخل الخطي المتعدد
44 ثالثا 9مؤشرات وجود التداخل الخطي
44 رابعا 9اختبارات الكشف عن التداخل الخطي المتعدد
46 خامسا 9حمول التداخل الخطي المتعدد
47 تمرين حول مشكل التعدد الخطي
53 مشكل عدم تجانس التباين
53 أوال 9مفيوم مشكل عدم تجانس التباين
53 ثانيا 9أسباب مشكمة عدم تجانس حد الخطأ
50 ثالثا 9اكتشاف ظاىرة عدم تجانس تباينات األخطاء
52 رابعا 9معالجة مشكمة عدم التجانس
55 تمرين حول مشكل عدم تجانس التباين
63 قائمة المراجع
2
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المقدمة:
تعتبر الظواىر االقتصادية ظواىر معقدة يصعب فيميا في كثير من الحاالت ،فسموك بعض
المتغيرات ،والعالقة بين ىذه المتغيرات ال يمكن فيميا من الناحية النظرية ،لكن بظيور عمم االقتصاد
القياسي تمكن الكثير من الباحثين االقتصاديين من تطوير عمم االقتصاد في وقت زمني قصير ،كما أن
غالبية العالقات التي تقدميا لنا النظرية االقتصادية ،يمكن صياغتيا في صور نماذج قياسية تقدر من
واقع البيانات الفعمية ،وىذا ما يمكننا من استخدام طرق االقتصاد القياسي في شرح العالقات بين مختمف
المتغيرات كما تحدده النظرية االقتصادية.
وبناءا عمى ما تقدم ،فقد روعي في تقديم ىذه المطبوعة كيفية تطبيق طرق االقتصاد القياسي ،من
خالل تبسيط كيفية وضع المعادالت وصياغاتيا بشكل قياسي مع إعطاء بعض التمرين وتوضيح طريقة
حميا من خالل استخدام برنامج Eviews.9لالقتصادي القياسي ،وىذه المطبوعة مفيدة لطمبة الميسانس
وطمبة الماستر تخصص مالية المؤسسة ،اقتصاد كمي ،اقتصاد قياسي ،اقتصاد تطبيقي.
كما تم تقسيم ىذه المطبوعة إلى خمسة أجزاء -9مدخل لالقتصاد القياسي؛
-االرتباط الخطي؛
-تحميل االنحدار الخطي البسيط؛
-تحميل االنحدار الخطي المتعدد؛
-مشاكل القياس االقتصادي؛
3
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-1عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،1333،ص.3
4
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
النظرية
االقتصادية
البيانات
المصدر :تومي صالح ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي ،الطبعة الثانية ،الجزء األول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1300 ،ص.6
-2وليد إسماعيل السيفو ،فيصل مفتاح شموف ،صائب جواد إبراىيم جواد ،أساسيات االقتصاد القياسي التحميمي ،الطبعة األولى ،دار االىمية،
األردن ،1335 ،ص .20
5
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القيم الخاصة بالمجتمع ،كما أنيا تكون ممثمة لحقيقة الوضع االقتصادي لمظاىرة قيد الدراسة وسموكيا
في الحاضر والماضي.
والذي يمثل حمقة الوصل بين القيم الحقيقية والقيم المقدرة ،والذي أو -1قيم المتغير العشوائي
يقارب فيما بينيا وصوال إلى الصفر بقصد الوصول إلى أقرب دقة لمقيم المقدرة (.)Exactness
-2قيم المتغير التابع المقدرة او المستقبمية وكذلك قيم المتغيرات المستقمة من خالل اإلسقاط واالستطالة
( .)Interpolation & Extrapolationولفرض الوصول إلى ىذه القيم يتطمب األمر حسب المنيج القياسي
إتباع الخطوات او المراحل األتية9
المرحمة األولى :مرحمة المعموماتية (:)Information Stage
وىي مرحمة بالغة األىمية في القياس والوصف والتحميل فرغم انيا تتعمق باإلحصاء وطبيعتو ،إال أنيا
القاعدة الوحيدة والمنطق الحاسم لمقياس ،وتضم ىذه المرحمة اإلجراءات األتية9
-0التحقق من البيانات المتوفرة والمجموعة عن تطور الظاىرة وسموكيا في الماضي وتدقيقيا عبر دراسة
المجتمع اإلحصائي وأسموب اختيار العينة ومالءمتيا لممجتمع ،ودقة المعالجة المعموماتية وتقنيتو ودقة
جدولة المعمومات ووضعو في رسوم بيانية مناسبة ،وعزل المعمومات المشوشة وتحديد التشويش
ومصدره...الخ.
-1المعالجة اإلحصائية لمبيانات كإيجاد المتوسطات المتحركة والثابتة وازالة المعمومات الشاذة وتصنيفيا
ألغراض القياس .ويقوم بيذه الميمة اإلحصاء االقتصادي وىو يعد بمثابة العجالت التي يسير بيا
االقتصاد القياسي.
المرحمة الثانية :مرحمة الفروض االقتصادية القياسية وتشخيص النموذج
Maintained Econometric Hypothesis & Specification of Model :
تعتبر الفروض االقتصادية القياسية المعتمدة عمى النظرية االقتصادية ،فروض مؤكدة ،ألن ذلك يعني
افتراض وجود عالقة بين المتغيرات التابعة والمستقمة ،ويتم تحديد ذلك كما يمي9
أوال :ىو إسقاط أزواج المتغيرات عمى إحداثيات معينة ورسم الشكل االنتشاري الذي يمكن ان يؤكد لنا
وجود عالقة او عدم وجود عالقة بين المتغيرات ،والقوة التقديرية ليذه العالقة وبناء النموذج االقتصادي
Economic Modelعمى ضوئيا.
ثانيا :ىو صياغة ىذه العالقة باستخدام الرموز الرياضية كتصوير العالقة بين السعر والطمب عمى شكل
معادلة رياضية معينة كاآلتي9
6
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
D = a – bP
حيث D 9تمثل الكمية المطموبة P ،تمثل السعر b,a ،تمثل قيم ( المعممات)
ثالثا :وىي صياغة النموذج الرياضي ( )Formulation of Mathematical Modelوىو نموذج افتراضي
لخطية او ال خطية العالقة بين المتغيرات وذلك اعتمادا عمى الشكل االنتشاري وكذلك تحديد المعممات
التي تحل العالقة بين المتغيرات.
لتقدير األخطاء المعيارية رابعا :بعد استكمال تحديد النموذج الرياضي يتم إدخال المتغير العشوائي
لممعادلة ولصياغة النموذج القياسي ()Econometric Model
المرحمة الثالثة :مرحمة التقدير لممعممات (:)Estimation of Parameters
وفي ىذه المرحمة يتم معالجة المعمومات المتوفرة عن المجتمع والعينة رياضيا واحصائيا الستخراج قيم
المعممات والمتغير العشوائي والتي تتفق منطقيا مع الفروض االقتصادية ومنيا نحصل عمى الصياغة
الرقمية لمنموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى أو أية تقنية أخرى مناسبة لمنموذج.
المرحمة الرابعة :تقييم المقدرات ()Evaluation of Estimates
ىي مطابقة مجموع القيم المقدرة مع القيم الحقيقية وفي حالة عدم التطابق يعاد الحل لحين الوصول إلى
ىذه النتيجة التي تعتبر عمميا أول اختبار لصحة التقدير وىي اختبارات الدرجة األولى
وكذلك معممات االرتباط واالنحدار والتحديد والخطأ المعياري لمتقدير ،بحيث يكون األخير في الحد األدنى
قياسيا ألي نموذج أخر.
المرحمة الخامسة :اختبار جودة االستدالل )(Test of Goodness of Inference
يتم اختبار جودة االستدالل لممعممات والمعادلة الكمية لالنحدار عبر اختبارات المعنوية الكمية لممعادلة
والمعممات المقدرة باستخدام االختبارات المناسبة.
المرحمة السادسة :تقييم القوة التنبؤية لمنموذج
)(Evaluation of the Forecasting Power of the Estimated Model
وذلك باختبار قدرة النموذج عمى التنبؤ واجراء التنبؤ الفعمي بعد قبول النظرية إذا تطابقت البيانات.
7
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-3جالطو جياللي ،اإلحصاء مع تمارين ومسائل محمولة ،الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1334 ،ص .5
-4خالد محمد السواعي ،مدخل إلى القياس االقتصادي ،الطبعة األولى ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،لبنان ،1304 ،ص .23
8
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تتكون بيانات Panelمن سالسل زمنية لكل طرف مقطعي في مجموعة البيانات مثل المبيعات وعدد
العاممين لخمسين شركة خالل فترة خمس سنوات .ويمكن جمع بيانات Panelعمى األساس الجغرافي،
مثل الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقد لعشرين دولة لفترة 13سنة.
9
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يمثل االرتباط (أو عمى وجو التحديد معامل االرتباط) األسموب (أو المقياس ) الذي يمكن من دراسة
نوع وقوة العالقة بين المتغيرات من حيث االتجاه والقوة ،ىذه العالقة بين المتغيرات التي قد تكون خطية
أو غير خطية.
أوال :مفيوم االرتباط
االرتباط يعني وجود عالقة بين عاممين أو أكثر ،كل منيما يؤثر عمى األخر أي أن التأثير متبادل
بينيما ،وقد يكون التأثير موجب إذا كانت الزيادة في أحدىما يتبعو زيادة في األخر وتسمى ىذه الحالة
باالرتباط الموجب .كما قد يكون التأثير سالبا إذا كانت الزيادة في أحدىما يتبعيا نقص في األخرى
وتسمى ىذه الحالة باالرتباط السالب.5
إن االرتباط قد يكون بسيطا إذا كانت العالقة بين متغيرين أو عاممين فقط وقد يكون متعدد إذا كانت
العالقة بين أكثر من متغيرين أو عاممين ،وعادة ما يرمز لمعامل االرتباط بالرمز ( ) rإذا كانت محسوبا
من العينة ويرمز لو بالرمز ( ) Rإذا كان محسوبا من المجتمع.
تتراوح قيمة االرتباط ما بين 0-و 0+فإذا كانت القيمة ىي ( )0+دل ذلك عمى وجود ارتباط موجب،
وكمما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الصفر دل ذلك عمى وجود ارتباط تتناقص قيمتو تدريجيا إلى ان
يتالشى وجوده ،أما إذا وصمت قيمة االرتباط عند ( )0-أعتبر ذلك عمى أنو ارتباط سالب ،لذلك فإنو من
األىمية بمكان مالحظة إشارة معامل االرتباط مع قيمتو.
ثانيا :أىمية دراسة االرتباط ،أنواعو وطرق قياسو
-0أىمية دراسة االرتباط :تيدف دراسة االرتباط إلى وصف درجة التغير االقتراني بين المتغيرات وتفيد
في9
-0تحديد قوة االرتباط بين المتغيرين ،أي بيان ما إذا كان االرتباط قوي أو ضعيف أو منعدم.
-1تحديد اتجاه العالقة بين المتغيرين ،أي بيان ما إذا كانت العالقة طردية أو عكسية.
-2إن دراسة االرتباط تعد األساس لدراسة وتحميل عالقات السببية.
-3تعطي مؤشرات إلمكان تقدير المتغيرات بداللة أخرى.
-5إسماعيل بن قانة ،اإلحصاء الوصفي الحيوي "دروس وتطبيقات" ،الطبعة األولى ،دار أسامة ،األردن ،1300،ص.033
10
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-1أنواع االرتباط :يمكن تقسيم االرتباط حسب العديد من الخصائص التي تميزه ،حيث يمكن
إجماليا فيما يأتي9
11
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عمما ان 9
9تمثل الوسط الحسابي لمبيانات .X
9تمثل الوسط الحسابي لمبيانات .Y
9تمثل االنحراف المعياري لمبيانات .X
9تمثل االنحراف المعياري لمبيانات .Y
مالحظة:عند حساب معامل االرتباط لبيرسون يشترط أن يكون التوزيع لكال المتغيرين طبيعي (أي يتبع
التوزيع االحتمالي الطبيعي أو البالس-قوس) وأن تكون العينة عشوائية وقيم الفرد ال تعتمد عمى قيم فرد
أخر (استقاللية أفراد العينة) .وفي حالة عدم خضوع المتغيرين لمتوزيع الطبيعي نستخدم معامل ارتباط
اخر ىو معامل ارتباط سبيرمان أو كندال "تاو".
12
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ىي معامالت ارتباط يتم إيجادىا بموجب صيغة االرتباط البسيط. ، ، حيث أن:
-7عبدالحميد عبدالمجيد البمداوي ،األساليب التطبيقية لتحميل واعداد البحوث العممية مع حاالت دراسية باستخدام برنامج ، SPSSدار الشروق
لمنشر والتوزيع ،عمان األردن ،1337 ،ص.066
13
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ىي معامالت يتم إيجادىا بموجب صيغة االرتباط البسيط. و و حيث أن9
9
أي أن معامل االرتباط لو معنوية إحصائية خالفا نرفض فرضة العدم إذا كانت
. لمصفر عند مستوى معنوية
أي أن معامل االرتباط ليس لو معنوية إحصائية عند نقبل فرضة العدم إذا كانت
. مستوى معنوية
8
- Régis Bourbonnais, Econométrie, 9e édition, Dunod, France, 2015, P 9.
9تسمى قيمة tستيودنت المجدولة تستخرج من جدول tستيودنت. -9
14
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حل التمرين:
أوال 9حساب معامل االرتباط بين عدد ساعات الدراسة ( )xو العالمة المحصل عمييا ()y
نستنتج أن ىناك عالقة قوية طردية بين عدد ساعات الدراسة والعالمة المحصل من
عمييا.
ثانيا :اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامل االرتباط
=
15
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أوال :مفيوم االنحدار الخطي البسيط :يستخدم النموذج الخطي ذي المتغيرين ،أو تحميل االنحدار
الخطي البسيط ،الختبار الفروض حول العالقة بين متغير تابع ،yومتغير مستقل أو مفسر ،xوالتنبؤ.
ويبدأ االنحدار البسيط برسم مجموعة قيم XYفي شكل انتشار تم التحديد بالنظر ما إذا كانت ىناك
عالقة خطية تقربية .10
وحيث أنو من غير المتوقع أن تقع النقاط تماما عمى الخط ،فإن العالقة الخطية التامة في المعادلة ()0
. يجب أن تعدل لكي تضم حد تشويش عشوائي أو خطأ أي "عنصر عشوائي"،
،توزيعا طبيعيا ، ،بوسط حسابي مساوي لمصفر ،3 ،وتباين بمعنى أن الخطأ العشوائي ، ،يتوزع،
. ثابت قيمتو
غير مرتبطة بأي من المتغيرات المستقمة ،أي انعدام التباين المشترك Covarianceبين -3أن قيم
. أي 9 و
-4القيم المختمفة لممتغير العشوائي ( ) تكون مستقمة عن بعضيا البعض بعبارة أخرى قيم التباين
مساوية لمصفر ،وعميو فإن قيمة المتغير العشوائي في أي فترة ال تعتمد عمى قيمتو مع المشترك ل
في فترة أخرى أي9
-10دومينيك سالفاتور ،ترجمة سعدية حافظ منتصر ،اإلحصاء واالقتصاد القياسي ،سمسمة ممخصات شوم ،الطبعة السادسة ،الدار الدولية
لإلستثمارات الثقافية ،1301 ،ص.027
-11حسين عمي بخيت ،سحر فتح اهلل ،االقتصاد القياسي ،الطبعة األولى ،دار اليازوري ،األردن ،1338 ،ص -27ص.30
16
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ثالثا :تقدير نموذج االنحدار الخطي البسط بطريقة المربعات الصغرى العادية
طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSىي أسموب لتوفيق " أفضل" خط مستقيم لعينة مشاىدات ،XY
وىو يتضمن تصغير مجموع المربعات النحرافات النقاط ( الرأسية) عن الخط إلى أدنى حد ممكن9
إلى القيم "الموافقة" المناظرة ،بحيث تكون إلى المشاىدات الفعمية ،وتشير حيث تشير
ىي البواقي.
ويعطي ىذا األسموب المعادلتين الطبيعتين التاليتين912
12
-دومينيك سالفاتور ،ترجمة سعدية حافظ منتصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.028
17
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أما وصف مقدر بأنو " أفضل مقدر غير متحيز " أو انو مقدر كفؤ فيعني أنو ذو أصغر تباين .وبالتالي
فإن مقدرات OLSىي األفضل من بين كل المقدرات الخطية غير المتحيزة .وتعرف ىذه الخاصية بنظرية
" جاوس ماركوف " ،وىي تمثل أىم مبرر الستخدام .OLS
أحيانا ،قد يرغب الباحث ان يقبل بعض التحيز في مقابل تباين أصغر ،بتصغير متوسط مربع الخطأ،
MSE
ويكون المقدر متسقا إذا اقتربت قيمتو من المعممة الحقيقية مع اقتراب حجم العينة من ما النياية (بمعنى
أنو غير متحيز في الالنياية ) وينتيي توزيعو إلى المعممة الحقيقية.
تباين :
وبناءا عمى ىذا التعريف تكون االنحرافات المعيارية ( )Standard déviationىي الجذور التربيعية لتباينات
المقدرات ،أما األخطاء المعيارية ( )Standard errorsفيي الجذور التربيعية لمقدرات االنحرافات المعيارية
أي9
-13شيخي محمد ،طرق االقتصاد القياسي ،الطبعة األولى ،دار الحامد ،األردن،1300 ،ص-17ص.21
18
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أما n-2 القيمة التي في البسط تعبر عن مجموع مربعات البواقي حيث
فيي درجة الحرية ،تعبر عن حجم العينة ناقص 1وذلك لوجود معممتين لمتقدير في النموذج.
-3بناء مجال الثقة لممعالم:
يمكن تكوين مجاالت ثقة واجراء إختبار الفرضيات الموضوعة حول معالم و بمعرفة توزيع
عمى التوالي ،نعطي مجاال لمقيم التي يمكن أن تحتوي عمييا معالم اإلنحدار الحقيقية، و اإلنحدار
مع كل مجال ثقة نضع مستوى إحصائيا لممعنوية ،حيث أن إحتمال إحتواء المجال المذكور عمى معممة
،ولتكوين مجال الثقة من اإلنحدار الحقيقية يكون واحد مطروحا منو مستوى المعنوية ،أي
نكتب القانون الخاص لكل معممة9 و التوزيع tبالنسبة لممعممتين
غير معروف914 و في حالة
( ) ألطراف المتراجحة ) وأضفنا ( إذا ضربنا (داخل االحتمال) كل األطراف بواسطة
نجد9
- -14المرجع السابق.
،تستخرج من جدول التوزيع ستيودنت. 9القيمة الحرجة لتوزيع Studentبدرجة حرية n-2ونسبة معنوية -15
19
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( ) ألطراف المتراجحة ) وأضفنا ( إذا ضربنا (داخل االحتمال) كل األطراف بواسطة
نجد9
،تستخرج من جدول التوزيع الطبيعي. 9القيمة الحرجة لمتوزيع الطبيعي بنسبة -16
بدرجة حرية n-2تستخرج من جدول التوزيع كي دو. 9القيمة الحرجة لتوزيع -17
20
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حيث أن9
9التغير اإلجمالي في ( .Yمجموع مربعات االنحرافات الكمية ())TSS
ومن ىنا يمكن تعريف معامل التحديد R2بأنو النسبة في التغير اإلجمالي في Yالذي " يفسره" انحدار
،وأن معامل التحديد يقيس ويشرح نسبة االنحرافات الكمية أو التغيرات التي تحدث في عمى
فيي نسبة تأثير المتغير المستقل عمى ،والمشروحة بواسطة تغيرات المتغير المستقل المتغير التابع
المتغير التابع ،فيو مقياس لمقدرة التفسيرية لمنموذج أي يختبر جودة التوفيق واالرتباط.19
حيث9 20
-18دومينيك سالفاتور ،ترجمة سعدية حافظ منتصر ،مرجع سبق ذكره ،ص.031
-19شيخي محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.39
-20في االنحدار الخطي البسيط 9معامل التحديد ىو مربع معامل االرتباط الخطي البسيط.
21
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بين ( 3عندما ال تفسر معادلة االنحدار أيا من التغير في ) yو( 0عندما تقع كل وتتراوح قيمة
النقاط عمى خط االنحدار) 921
،أي تباين القيم الفعمية عن الوسط الحسابي ىو نفسو 9فيذا يعني -فإذا كان
تباين القيم التقديرية عن نفس الوسط الحسابي .ىذا يعني أن القيم التقديرية ىي نفسيا القيم الفعمية .في
،وىذا يعني الفعمية وقيميا التقديرية ىذه الحالة النموذج المختار يعطي تطابقا تاما بين قيم
أن معادلة التمثيل المختارة بشكل صحيح تماما ،وأنو ال يؤثر عمى المتغير التابع ( )yأي متغير أخر
مستقل غير المتغير ).(x
في ىذه الحالة تكون جميع المقادير 9فيذا يعني -أما إذا كان
.أي أن جميع القيم التقديرية ل Yمتساوية وتساوي عددا وىذا يعني أن
ىو معادلة وىو الوسط الحسابي .إن ىذا يؤكد أن النموذج المقترح لتمثيل العالقة ثابتا
.وبمأن ىذه المعادلة ال تتضمن قيم ولو الشكل التالي9 مستقيم موازي لمحور
غير التقديرية ال تتأثر بذلك التغير مما يؤكد أن فإن قيم ،فنستنتج أنو عندما يتغير
. ىي بفعل عوامل أخرى غير نيائيا .بعبارة أخرى كل التغيرات التي تحدث في مرتبط ب
-بصفة عامة إذا كان معامل التحديد ضعيفا فإن ذلك يكون ناتجا عمى أن النموذج الرياضي المختار ال
المختارة في النموذج يمثل الظاىرة المدروسة تمثيال جيدا ،قد يكون ذلك بسبب ان العوامل المستقمة
لم تؤخذ بعين االعتبار في وأن عوامل أخرى ليا تأثير كبير عمى ليا تأثير ضعيف عمى
النموذج .وقد يكون معامل التحديد ضعيف بسبب أخطاء في القياس أو جمع المعطيات واعدادىا.
-21مكيد عمي ،االقتصاد القياسي دروس وتمارين محمولة ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1300 ،ص.43-38
22
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية .n-2 ) تصبح نسبة ستيودنت ( تحت الفرضية
،مع القيمة المجدولة إذا اختبار فرضية العدم يرتكز عمى مقارنة القيمة المحسوبة لستيودنت
ليا معنوية إحصائية فيي تختمف أي أن المعممة نرفض فرضة العدم -إذا كان
. معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية
ليس ليا معنوية إحصائية أي أي أي أن المعممة نقبل فرضة العدم -إذا كان
. يساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية
: -9-0اختبار المعنوية اإلحصائية ل
تتبع توزيع ستيودنت بدرجة حرية .n-2 ) تصبح نسبة ستيودنت ( تحت الفرضية
،مع القيمة المجدولة إذا اختبار فرضية العدم يرتكز عمى مقارنة القيمة المحسوبة لستيودنت
ليا معنوية إحصائية فيي تختمف أي أن المعممة نرفض فرضة العدم -إذا كان
. معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية
ليس ليا معنوية إحصائية أي أي أي أن المعممة نقبل فرضة العدم -إذا كان
. يساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية
) ليا معنوية ( أي أن المعممة نرفض فرضة العدم -إذا كان
. إحصائية فيي تختمف معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية
22
- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 28.
23
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كمتغير مفسر أيضا إذا كان التباين المفسر لو معنوية أكبر من تباين البواقي يمكن اعتبار أن المتغير
حقيقي
حيث نستخدم إحصائية فيشر Fالختبار الفرضية9
حيث أن إحصائية فيشر تتبع توزيع فيشر بدرجتي حرية ، 0و n-2عند مستوى معنوية αأي أن923
أي النموذج لو معنوية إحصائية عند نرفض فرضية العدم إذا كان
مستوى معنوية . α
أي النموذج ليس لو معنوية إحصائية عند نقبل فرضية العدم إذا كان
مستوى معنوية . α
24
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
،ىناك مصدران لعدم الوضوح والدقة في تنبؤاتنا وىما9 عندما نستعمل عالقة ما لمتنبؤ بالقيمة
لكي ، ،وبالتالي يجب اإلعتماد عمى مقدرتي العينة ، ال نعرف المعممتين -0
،أي9 الموافق ل ،إن ىذه القمة ىي وسط تقدر القيمة
-24تومي صالح ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1300 ،ص .58-54
25
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ىو متغير رعشوائي غير مشاىد ،وليذا ،حتى وان عرفنا باإلضافة إلى أن الخطأ -1
،نبقى غير قادرين عمى التنبؤ بقيمة ،وبالتالي استطعنا حساب ، قيمتي
. تماما بسببب الخطأ
نفسيا ،ثم نضع مجاال لمتنبؤ ،ونستعين بو في التنبؤ بقيمة إذن نأخذ ،أوال ،مقد ار لممقدر
.ومادام9 ب
.وأنو عبر المقدرات الخطية غير ويمكن أن نبين بأن ىذا المقدر ىو مقدر غير متحيز ل
المتحيزة األخرى يعتبر ىذا األخير أحسنيا (أي أصغر تباين) .ويعرف بإسم أفضل تنبؤ خطي غير
ليما ، متحيز أي .(BLUP) Best Linear Unbiased Predictorوتأتي ىذه الخاصية من كون
عمى الشكل9 خاصية أفضل مقدر خطي غير متحيز .BLUEواذا فرضنا أن مستقمة .يكون تباين
حيث 9
نجد أن9
25
-المرجع السابق ،ص .30
26
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ونسميو مقدر خطأ التنبؤ prediction errorأو Forecast errorثم نالحظ أن9
عمى أخطاء العينة ،بينما تعتمد تعتمد مباشرة عمى إن قيمة
26
وبالتالي يكون ، بواسطة المقدرتين
كما وجدنا من قبل .ولدينا مستقمة فإن ونالحظ أنو إذا كانت
لنجد9
لنجد9 ولنعرف
26
-
27
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أي9 تقترب من ونالحظ أنو كمما كبر حجم العينة فإن
. كتقريب ل وليذا فعندما يكون حجم العينة كبي ار يمكن استعمال
.ولمقيام بذلك نفرض توزيعا إحتماليا معينا نأمل األن في إيجاد مقياس لتحديد دقة ىذا التنبؤ ل
،كما أن أخطاء موزع طبيعيا وكذلك لإلضطرابات العشوائية ،وىو التوزيع الطبيعي ،ثم مادام
تكون موزعة طبيعيا أيضا .وليذا فإن خطأ فإن ، موزعة طبيعيا وكذلك العينة
يكون متغي ار عشوائيا موزعا توزيع طبيعيا بوسط مساوي لمصفر وتباين ىو التنبؤ،
. أما المقدر
ومنو فإن9
ىي القيمة الحرجة (من جدول) لتوزيع tبحيث تحقق9 إذا كانت
28
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الجدول يوضح معدل الدخل السنوي xومقدار التوفير السنوي (بالدينار) yلعينة تتكون من 03أسر9
07 14 00 03 25 05 11 9 04 01 Xi
0.0 0.6 3.5 3.3 2.5 0.1 1.3 3.1 0.0 3.5 Yi
المطموب:
-1كتابة النموذج الخطي ؟
-2تقدير معادلة االنحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى مستخدما معدل الدخل السنوي
كمتغير مستقل ؟
-3حساب تباين البواقي ؟
-4حساب تباين المقدرات؟
-5إيجاد مجال الثقة لمعالم النموذج ؟
-6حساب معامل التحديد ؟
-7إيجاد جدول تحميل التباين ؟
-8اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج عند مستوى معنوية α=5 %؟
-9اختبار المعنوية الكمية لمنموذج عند مستوى معنوية α=5 %؟
الحل:
-0كتابة النموذج الخطي
تقدير معادلة االنحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى مستخدما معدل الدخل -9
السنوي كمتغير مستقل
= 0.12
29
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االنحراف المعياري ل
30
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تباين :
االنحراف المعياري ل
إذن9
مجال الثقة ل
نستنتج أن القدرة التفسيرية لمنموذج عالية وأن جودة عالية االستنتاج :نالحظ أن9
. تفسر المتغير التابع بنسبة ، لمتوفيق واإلرتباط ،وأن المتغيرات المفسرة
31
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
البواقي
المجموع
32
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أوال :مفيوم االنحدار الخطي المتعدد :يوضح االنحدار الخطي المتعدد العالقة بين متغير تابع Yiو
مجموعة من المتغيرات التفسيرية ، Xijىذا ما يعني أن أي تغير في المتغيرات التفسيرية يتبعيا تغير في
المتغير التابع.
وتشير خطية العالقة بين المتغيرات التفسيرية و المتغير التابع إلى أن أثر المتغير التفسيري عمى
المتغير التابع ال يختمف عن أثر متغير أخر ،فيفترض أن جميع األفراد يتصرفون بنفس الطريقة ،أو أن
تفضيالت األفراد متماثمة ،و نظ ار ألن ىذا االفتراض ال يمثل الحقيقة فإن استخدام االنحدار الخطي
المتعدد ينطوي عمى وجود نوع من الخطأ في التقدير ،و لذا فإننا ندخل في عالقة االنحدار حدا يعرف
بالحد العشوائي .27 εt
-27فروخي جمال 9نظرية االقتصاد القياسي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،0882ص 40
33
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الفرضية :7
28
- Moindres des Carrées Ordinnaires.
29
- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 51.
-30شيخي محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص.60
34
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نسمي 9
31
- Régis Bourbonnais, Op. Cit., P 53
35
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مالحظة :القطر الرئيسي لمصفوفة التباين والتباين المشترك يعطينا تباين المقدرات
وعند إدخال الجدر التربيعي نجد االنحراف المعياري لممقدرات
سادسا :قياس جودة التقدير Goodness of fit (R2) :
كما في االنحدار الخطي البسيط ،يقيس معامل التحديد R2نسبة فروقات المتغير التابع Yالمفسرة
بفروقات المتغير التفسيري ،ونقدم في االنحدار المتعدد نفس المقياس ونفس الصيغة ،لكننا سنتكمم عن
نسبة فروقات المتغير التابع المفسرة بجميع المتغيرات التفسيرية الداخمة بالنموذج الخطي ،وبذلك يكون
معامل التحديد Coefficient of determinationكما يمي9
أو
حيث أن ESSىي فروقات " Yالمفسرة " في النموذج (مجموع مربعات االنحدار) ،و TSSىي مجموع
فروقات Yحول وسطيا (مجموع المربعات الكمي) ،و RSSىي مجموع المربعات الصغرى (األخطاء)
وىي نسبة فروقات Yغير المفسرة في النموذج.
إلى القيمة المتنبأ بيا predicted valueلممتغير التابع Yلكل المتغيرات التفسيرية ،حيث أن9 تشير
في ىذه الحالة. يزودنا بنموذج يتضمن المقطع و ىو وسط كل من الوسط الحسابي لمعينة
يعرض معامل التحديد كذلك مقياسا لقدرة النموذج عمى التنبؤ خالل فترة العينة ،أو قياس جودة
،حيث أن االرتباط يقيس و مربع معامل إرتباط العينة بين االنحدار المقدر ،وتساوي قيمة
والقيمة مرتفعا ،فيذا يعني أن الترابط بين القيمة العالقة الخطية المناسبة بين المتغيرين .فإذا كان
منخفضا ال يكون قريبا ،وفي ىذه الحالة يكون نموذج تقدير البيانات جيدا ،فإذا كان المتنبأ بيا
المتنبأ بيا في النموذج ،وال يكون النموذج مناسبا.32 وقيم يكون الترابط قريبا بين قيم
سابعا :معامل التحديد المصحح
كمقياس لجودة التقدير ىي زيادة حجمو عند إضافة متغيرات جديدة حتى لو إحدى صعوبات استخدام
كانت المتغيرات المضافة ليس ليا أي قيمة إقتصادية .وجبريا فإن إضافة المتغيرات تخفض من مجموع
36
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
33
،وكمقياس ،كما يمكن أن تصبح درجة الحرية ضعيفة مربعات األخطاء RSSوبالتالي يرتفع
بإدراج درجة الحرية في حيث تم تصحيح المصحح ويرمز لو ب بديل لجودة التقدير ىو
حالة استعمال عدد مشاىدات ضعيفة مقارنة بعدد المتغيرات المستقمة ويحسب كما يمي9
بمستوى معنوية αإذا كانت ،حيث نقبل ما دمنا نختبر فرضية العدم ،نكتب
ليس ليا معنوية إحصائية أي يساوي معنويا الصفر ،حيث ففي ىذه الحالة ،المعممة
إذا ليس ىناك قدرة -33في حالة نموذج يحتوي عمى عدد المشاىدات يساوي عدد المتغيرات المستقمة (درجة الحرية تساوي الصفر) أي
لمنموذج)Régis Bourbonnais, Op.Cit., P55 .( . تفسيرية
34
- Anderson,Sweeney, Williams,Camm, Cochran, traduction de la 7eédition américaine par Claire Borsenberger, Statistiques pour
l'economie et la gestion, 5e édition, De Boeck supérieur, Paris,2015, p776
37
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ففي ىذه بمستوى معنوية αإذا كانت مأخوذة من جدول التوزيع ،tونرفض
أي أنو يوجد واحد من معالم النموذج ال نرفض الفرضية إذا كان
معنوية. يساوي الصفر ،وأن العالقة بين المتغير التابع yوالمتغيرات المستقمة
أي أن معالم النموذج كميا تساوي الصفر، نقبل الفرضية إذا كان
غير معنوية. وأن العالقة بين المتغير التابع yوالمتغيرات المستقمة
جدول تحميل التباين: -3
البواقي
المجموع
الجدول أعاله المتعمق بجدول تحميل التباين ( )ANOVAالذي يقدم نتائج اختبار فيشر لنموذج االنحدار
الخطي المتعدد ،القيمة اإلحصائية المحسوبة الختبار فيشر تظير في العمود األخير نستطيع مقارنتيا
38
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بقيمة فيشر Fالمجدولة مع kدرجة حرية و ،n-k-1لكي نستطيع اتخاذ القرار فبما بخص اختبار
الفرضيات.36
إذن إذا أردنا التنبؤ بمجموعة من المالحظات المستقبمية بفترة تساوي Hمالحظة مرة واحدة يكون شعاع
القيم التقديرية 937
36
- Anderson,Sweeney, Williams,Camm, Cochran, traduction de la 7 eédition américaine par Claire Borsenberger, Op. Cit., p779
-37شيخى محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص .74-71
39
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ليكون التباين9
لنجد في األخير9
ويكون ىذا التنبؤ ىو أحسن تنبؤ خطي غير متحيز ( )BLUEيمكن الحصول عميو ،حيث إذا عرفنا
تنبؤ اخر خطي لعينة مالحظات المتغير التابع مع متوسط خطأ التنبؤ مساوي لمصفر
تكون المترجحة 9
ىو أحسن تنبؤ خطي غير متحيز. ومنو يمكن القول أن
40
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وتكون اختبارات التنبؤ عن طريق إيجاد التوزيع الذي يعتبر فرضية العدم ،والقائمة بأن النموذج الخطي
العام يبقى محافظا عمى شكمو من المالحظة األولى إلى المالحظة T+Hفي المستقبل ،أي نفترض عدم
تغير البناء الييكمي لمنموذج،
وذلك ضد الفرضية البديمة ،والتي تقول أن نموذج العينة األولى Tيختمف عن التنبؤ لمفترة .H
المطموب:
-0تقدير معالم النموذج القياسي؟
-1حساب قيمة معامل التحديد؟ ماذا تستنتج ؟
-2أنشئ جدول تحميل التباين؟
-1اختبار المعنوية اإلحصائية لمعالم النموذج عند مستوى معنوية %4؟
-2اختبار المعنوية الكمية لمنموذج عند مستوى معنوية %4؟
الحل:
-0تقدير معالم النموذج القياسي:
41
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلستنتاج:
نستنتج أن القدرة التفسيرية لمنموذج عالية وأن جودة عالية لمتوفيق واإلرتباط، نالحظ أن9
. تفسر المتغير التابع بنسبة ، وأن المتغيرات المفسرة
-3إيجاد جدول تحميل التباين
متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التغير
,
البواقي
المجموع
42
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إذن9
لدينا
ليا أي أن المعممة وبالتالي نرفض الفرضية أكبر من نالحظ أن
. معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية
: اختبار المعنوية االحصائية لممعممة
لدينا
ليا أي أن المعممة وبالتالي نرفض الفرضية أكبر من نالحظ أن
. معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية
43
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لدينا
ليا أي أن المعممة وبالتالي نرفض الفرضية أكبر من نالحظ أن
. معنوية إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية
اختبار المعنوية الكمية لمنموذج:
أي أن النموذج لو معنوية وبالتالي نرفض الفرضية أكبر من نالحظ أن
. إحصائية خالفا لمصفر عند مستوى معنوية
44
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-38عبدالرزاق بني ىاني ،االقتصاد القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعدد ،الطبعة األولى ،دار وائل ،األردن، 1303،ص.025
45
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-39عدنان داود العذاري ،صادق عمى الجبوري ،االقتصاد القياسي نظرية وحمول تطبيق باستخدام ،Minitab, Relase 14الطبعة األولى،
دار جرير ،األردن ،1303 ،ص .88
-40حسين عمي بخيت ،سحر فتح اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص.078
46
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-4الصياغة غير الدقيقة لمنموذج :بمعنى أن شكل العالقة الدالية المستخدمة ال يتطابق مع الشكل
الحقيقي ،فإذا افترضنا عالقة خطية بين المتغيرين yو ،xفي حين أن العالقة الحقيقية غير خطية فإنو
بمكن أن ينتج عن ذلك ترابط ذاتي في العنصر العشوائي.
التي تمثل الحد األدنى النعدام االرتباط نقارنيا مع القيمتين المجدولتين، بعد حساب
التي تمثل الحد األقصى النعدام االرتباط الذاتي ،و ذلك حسب عدد المشاىدات ، nو الذاتي ،و
عدد المتغيرات التفسيرية في النموذج عند درجة معنوية .%4
و يتم قبول و رفض الفرضيتين حسب المخطط التالي9
-41حسين عمي بخيت ،سحر فتح اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .087
47
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يرتكز ىذا االختبار عمى مضاعف الغرنج والذي يسمح بإختبار وجود ارتباط ذاتي من درجة أكبر من
الواحد .نموذج االنحدار الذاتي لألخطاء من الدرجة pيكتب عمى الشكل التالي942
-
48
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.نذكر أن بإستعمال ىذه المعادلة ،سنفقد p ثم حساب معامل التحديد الخاص بيذه المعادلة
مشاىدة.
التي ينبغي إختبارىا ىي9 -فرضية استقاللية األخطاء
-43تومي صالح ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1303،ص-58ص.60
49
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حيث أن9
نستطيع تطبيق قانون المربعات الصغرى العادية عمى النموذج المحول .كما ومنو إذا عرفنا قيمة
نالحظ أن النموذج المحول يحتوى عمى ( )n-1مالحظات بسبب سقوط المالحظة األولى.
ولتحاشي ىذا الضياع في المالحظات فإن بعض اإلحصائيين أمثال ،Prais-Winstenيقترحون
كتابة الشكل المحول لممالحظات األولى كما يمي9
، ويالحظ بعض الكتاب أنو إذا كانت إحصائية DWأقل من معامل التحديد المضاعف أي
فإنو يمكن إستعمال الفروقات األولى في مالحظات متغيرات النموذج .حيث نقدر الفرق األول
،وذلك تحت الفرضية القائمة في مجموعة الفروقات لممتغيرات المستقمة
تكون مستقمة. بأن الفروقات األولى لألخطاء
50
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-1اختبار وجود االرتباط الذاتي بين األخطاء 9أ -اختبار دربن واتسون ؟
ب -اختبار Breusch –Godfrey؟
-2صحح النموذج من مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء إن وجد ؟
الحل:
-0تقدير معالم النموذج
من الجدول نالحظ أن معالم النموذج (معامالت المتغيرات المفسرة ) ليا معنوية إحصائية خالفا
)،و قيمة فيشر المحسوبة أكبر من ).(F(3, 16, 0.05)=3.24 لمصفر(
-9اختبار وجود االرتباط الذاتي لألخطاء:
أ -اختبار دربن واتسون
وبالتالي فإن DW=1.0608محصورة بين d1= 1.00و d2=1.68أي نحن في منطقة الشك ال يمكن
اتخاذ قرار بوجود أو عدم مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء.
51
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المقارنة 9
نالحظ أن
أكبرمن LM=5.795238وبالتالي نقبل الفرضية Hoأي عدم وجود مشكل
اإلرتباط ذاتي لإلخطاء
في ىذه الحالة ال يوجد مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء لكن سوف نوضح كيفية -2
تصحيح النموذج مشكل االرتباط الذاتي لألخطاء في حالة وجوده وذلك بتحويل المتغيرات9
52
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نحسب 9 raul
نحول المتغيرات9
53
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-44وليد إسماعيل السيفو ،فيصل مفتاح شموف ،صائب جواد إبراىيم جواد ،مرجع سبق ذكره ،ص .82
54
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
55
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أن وجود قيمة عالية لمخطأ المعياري لمتقدير ال تظير دائما مع التداخل الخطي ،بدليل أن -0
ىناك نماذج اقتصادية مأخوذة من عينات كثيرة مثل دالة (كوب -دوغالس) تظير فييا أخطاء
معيارية كبيرة.
يمكن أن يكون عاليا لكن النتائج ال تكون دقيقة وال معنوية وقد تحصل عمى إشارات أن -1
خاطئة أو خطأ معياري عال.
مع ذلك فإن استخدام مثل ىذه المؤشرات يمكن أن ينفع في اإلحساس بيذه المشكمة والكشف عن
وجوده .وليذا فإننا نستخدم ىذه الطرق إضافة إلى طرق أخرى مبتكرة لكتاب قياسيين معتمدين.
وفيما يأتي عرض ألىم االختبارات الخاصة بالكشف عن ىذه العالقة.
أوال :طريقة (فريش) Frich's Confluence Analysis
56
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وليذا وألجل أال نيمل او نرمي خارجا متغير تفسيري تحديدي عمينا أن نمجأ إلى حمول ليذه المشكمة
بعد تحديدىا ،بخالفو فإن تأثير ىذا المتغير سيمتص من قبل المتغيرات التفسيرية والخطأ العشوائي.
ثانيا :طريقة فا ار ار -كالوبير لإلختبار Glauber Test- The Farrar
57
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-2قد يكون صغر العينة سببا في ظيور ىذه المشكمة عند ذلك يصار إلى زيادة حجم العينة بالحصول
عمى بيانات أكثر ال تتصف بالتداخل الخطي.
-3استخدام معمومات معطاة مسبقا عن المعممات مثل الميل الحدي لإلستيالك أي استخدام معمومات
خارجية تدمج في النموذج.
-4تحويل بعض المتغيرات بقسمتيا عمى ( )kمثال أو ( )zأو ضرب المتغيرات والمعممات في ()yw
وقسمتيا عمى (.)z
-5استخدام طرق مختمفة لتكوين معمومات مقطعية خارجية مثل ،طريقة المربعات الصغرى المقيدة،
وتعديل (دربن) لممربعات الصغرى العامة ،وطريقة التقدير المختمط التي اقترحيا (ثايل وكولد بركر).
-6إحالل المتغيرات المتخمفة زمنيا بدل األنية.
-7إدخال معامالت إضافية لمنموذج كقمبيا إلى معادلة أنية.
58
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
59
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وفي واقع األمر ،فإننا كثي ار مانواجو حاالت يتعسر فييا إستيفاء الشرط أعاله ،ومن ثم فإن التباين ال
يكون ثابتا بل يختمف لكل مشاىدة من مشاىدات العينة ،وتصبح لدينا قيم مختمفة وغير ثابتة لتباينات
حدود الخطأ العشوائية ،وعميو فإن القطر الرئيسي لمصفوفة التباين والتباين المشترك الخاصة بحدود
الخطأ يحتوى عمى قيم مختمفة وغير ثابتة ،أي أن945
حيث أن 9
ويحدث ىذا أساسا في حالة الدراسات المعتمدة عمى البيانات اإلحصائية المقطعية Cross-Section Data
-45حسين عمي بخيت ،سحر فتح اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .153
60
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-2عادة ما تحدث ىذه المشكمة في البيانات المقطعية ،مثال عند اعتبار عينة ممثمة إلنفاق األسر ذات
الدخل المنخفض والمرتفع يالحظ أن تباين الخطأ الخاص بإنفاق األسر ذات الدخل المنخفض ( عمى
السمع الضرورية) تكون أقل من إنفاق األسر ذات الدخل المرتفع.46
يصمح ىذا االختبار لمعينات الصغيرة والكبيرة ،حيث يشترط أن يكون حجم العينة عمى األقل ضعف
عدد المعالم المطموب تقديرىا في النموذج .أستعمل ىذا االختبار ألول مرة من طرف الباحثين Goldfeld-
ىو المتسبب في ظاىرة عدم تجانس تباين .Quandtحيث إذا رأينا أن أحد المتغيرات المستقمة
.ثم تقوم مرتبطة ومتناسبة إيجابيا (طرديا) مع أحد المتغيرات األخطاء نعتبر في ىذه الحالة ،أن
الكبيرة ،والعينة الثانية تخص قيم بتقسيم المالحظات إلى عينتين ،العينة األولى تناسب قيم
الصغيرة .ثم نوفق إنحدارين مختمفين (منفصمين) عمى عينتين مختمفين (لكن متساويتين في الحجم) ،وذلك
ليدف تطبيق اختبار مساواة تبايني أخطاء العينتين المنفصمتين .ويقترح ىذين الباحثين حذف بعض
المالحظات المركزية من العينة األصمية لكي نفرق مابين تباين أخطاء العينتين.47
مثال:
لنعتبر النموذج الخطي البسيط9
ليا التوزيع الطبيعي وغير مرتبطة فيما بينيا ولنفترض أن األخطاء
-46حمداوي الطاوس ،مدخل لالقتصاد القياسي ،الطبعة األولى ،دار ىومو ،الجزائر ،1305 ،ص.030
-47تومي صالح ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي ،الجزء الثاني ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
61
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
48
mمالحظات مركزية ليكون الباقي ىو ( )n-mمالحظات متبقية ثم نقسم الباقي -1نحذف (نسقط)
) (n-mإلى عينتين متساويتين .(n-m)/2
الصغيرة ،وتحتوي الثانية عمى (n-m)/2مالحظات من قيم تحتوي األولى عمى (n-m)/2من قيم
الكبيرة.
عمى -2نكون انحدارين منفصمين بواسطة المربعات الصغرى العادية شريطة أن يكون
الصيغة التالية9
)a .
)b
. ،من االنحدار الثاني عمى نحصل من االنحدار األول عمى مجموع مربعات البواقي
-3نكون االختبار اإلحصائي التالي9
حيث أن 9
القائمة بتجانس تباينات األخطاء ،وكمما كان فإذا كانت Q=1يعنى ىذا تساوي التباينين ومنو نقبل
المقدر Qكبيرا ،كمما كان عدم التجانس أقوى .وتعتمد قوة االختبار كذلك عمى عدد المالحظات المركزية
والمحذوفة من الحجم الكمي لمعينة ،حيث يقترح Johnstonأن يكون ىذا العدد في حدود ثمث حجم العينة
األصمية.
-9اختبار White
اقترح ) White (1980اختبا ار يعتمد عمى العالقة بين مربعات البواقي وجميع المتغيرات المستقمة
وكذا مربعاتيا .يمكن إبراز خطوات ىذا االختبار كما يمي949
-48حيث ان mعادة يساوي عمى األقل ربع العينة ( .)n/4فمثال العدد األمثل ل mلما تكون n=30ىو .m=8ولما تكون ،n=60فإن
،m=16وىكذا.
62
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بطريقة المربعات الصغرى العادية ثم حساب مربعات البواقي أوال :تقدير النموذج العام
.
ثانيا :تقدير المعادلة الوسيطية التالية9
تسمح نماذج ARCHبنمذجة المتغيرات المالية التي تحتوي عمى تباين شرطي غير ثابت لألخطاء
العشوائية حيث أن التطاير الشرطي الذي يعبر في الغالب عن المخاطرة غير ثابت .يعتمد إذن ىذا
االختبار عمى مضاعف الغرانج .LMخطوات ىذا االختبار كالتالي9
بطريقة المربعات الصغرى العادية ثم حساب مربعات البواقي أوال :تقدير النموذج العام
.
ثانيا :تقدير المعادلة التالية9
.نفقد في ىذه الحالة qمشاىدة. ثم حساب معامل التحديد الخاص بيذه المعادلة
التي ينبغي اختبارىا ىي9 ثالثا :فرضية ثبات التباين الشرطي لألخطاء
63
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بنسبة معنوية ،)αفإننا نرفض (القيمة الحرجة لتوزيع أكبر من إذا كان
أي إذا كان ىناك عمى األقل معامل واحد من معامالت معادلة ARCHيختمف معنويا عن الصفر فإن
التباين الشرطي لألخطاء غير متجانس.
عممنا بإستخدام أحد االختبارات أن ىناك مشكمة " عدم التجانس " في البيانات المستخدمة لمتقدير ،وبنفس
) .في ىذه الحال ،يتم تحويل الدالة أعاله كما يمي 9بالقسمة عمى الوقت ،تعرفنا عمى قيمة التباين (
االنحراف المعياري نحصل عمى 9
لمخطأ العشوائي الجديد .بتقدير معممتي ىذه الدالة نحصل عمى ما يسمى بمعادلة حيث ترمز
انحدار المربعات الصغرى الموزونة ) )WLS( )weighted least squaresوتكون صيغة المعادلة المقدر
كما يمي9
وىو متغير مستقل، عمى نالحظ أن الطرف األيمن من المعادلة يتكون من حاصل قسمة
ويتم الحصول عميو بقسمة الواحد الصحيح عمى قيمة االنحراف المعياري .ويتكون الطرف األيمن من
،وىما متغيران مستقالن .وبذلك فإن المعادلة البسيطة األصمية (ذات عمى حاصل قسمة
متغير مستقل واحد) قد تحولت إلى معادلة انحدار متعددة المتغيرات (من متغيرين) وال يوجد ليا نقطة
بطريقة تختمف عن الطريقة العادية. تقاطع ويتم تفسير معامل التحديد
مثال :إذا كانت لدينا نتائج تقدير دالة االنحدار التالية9
64
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وتقدير عمى االنحراف المعياري و بإستخدام المربعات الصغرى الموزونة بقسمة كل من
معممتي دالتي االنحدار من البيانات المحولة نحصل عمى النتائج التالية9
قد إنخفضت ،لكن يتضح من ىذه النتائج مدى تحسن التقديرات وأخطائيا المعيارية رغم أن قيمة
مقدرة المعادلة الثانية عمى التنبؤ تبقى أفضل من بديمتيا األولى.
الحالة الثانية :المربعات الصغرى الموزونة في حال عدم معرفة التباين
لنفترض أننا نرغب بتقدير معممتي معادلة انحدار من الشكل التالي9
وكان9
65
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
من تقدير معممتي دالة االنحدار ،ثم تستخدم الدالة حيث يتم الحصول عمى
لمتحويل كما يمي9 المقدرة
الحالة الثالثة :يمكننا التخمص من مشكمة عدم التجانس بإستخدام الموغاريتم الطبيعي لتحويل معادلة
االنحدار كما يمي:
لنفترض ان لدينا دالة االنحدار التالية 9
وعممنا ،من خالل االختبارات ،بوجود مشكمة " عدم التجانس " .يمكننا استخدام الموغاريتم الطبيعي في
تحويل البيانات لمحصول عمى الصيغة التالية ،ثم تقدير معمماتيا لمتخمص من المشكمة9
يتم تقدير معممتى الدالة الجديدة بإستخدام البيانات المحولة بالموغاريتم الطبيعي ،إذ أن الموغاريتم يقوم
بتخفيض األوزان الكبيرة (المشاىدات الكبيرة) كي تكون قريبة من المشاىدات ذات األوزان الصغيرة.
66
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الحل:
تقدير معالم النموذج -0
من الرسم البياني نالحظ تشتت سحابة النقاط x,yوبالتالي يوجد عدم ثبات لمتباين (عدم تجانس تباين
األخطأ )
-2اختبارات الكشف عن وجود تجانس تباين األخطاء:
اختبار :White أ-
67
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المقارنة :
نالحظ ان فيمة LM =6.79932أكبر من قيمة كي دو بدرجة حرية 1التي ىي 49880وبالتالي
ونقبل الفرضية H1القائمة بعدم تجانس تباين األخطاء نرفض الفرضية H0
اختبار ثبات التباين الشرطي :ARCH-LM ب-
المقارنة 9
68
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-9تصحيح النموذج:
69
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قائمة المراجع
70
محاضرات في االقتصاد القياسي 10مع تمارين محلولة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-02تومي صالح ،مدخل لنظرية القياس االقتصادي ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1303،
-03حمداوي الطاوس ،مدخل لالقتصاد القياسي ،الطبعة األولى ،دار ىومو ،1305 ،الجزائر.
-04عبدالحميد عبدالمجيد البمداوي ،األساليب التطبيقية لتحميل واعداد البحوث العممية مع حاالت
دراسية باستخدام برنامج ، SPSSدار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان األردن.1337 ،
-05جالطو جياللي ،اإلحصاء مع تمارين ومسائل محمولة ،الطبعة الخامسة ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1334 ،
71