Теорія ймовірностей

Практичне заняття №7

Склав:

1 к.ф.-м.н., доцент Максим ХРУСЛОВ

Факультет комп’ютерних наук
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

Наведений матеріал взято з відкритих джерел.

 Необхідні знання
2

Матриці да дії над ними!

• Множення
• Додавання
• Обернена матриця
3
ЛАНЦЮГИ МАРКОВА
З ПОГЛИНАННЯМ
Ланцюг Маркова в математиці це випадковий процес, що задовольняє
властивість Маркова і який приймає скінченну чи зліченну кількість значень
(станів).

У теорії ймовірностей та статистиці термін ма́рковська власти́вість

відноситься до властивості відсутності пам'яті в стохастичного процесу.

Стахастичний процес це Випадко́вий проце́с (англ. stochastic process).

 ЛАНЦЮГИ МАРКОВА
4
З ПОГЛИНАННЯМ
Розглянемо наступну модель п'яниці: п'яниця ходить тільки по прямій лінії і з
ймовірністю 1/3 йде вліво, або 2/3 вправо. Усього він може зробити 4 кроки, по
обидва боки від п'яного стоять поліцейські. Як тільки він доходить до одного з них, його
забирають у дільницю. Позначимо стан п'яного 0, 1, 2, 3, 4. Стан 0 і 4 називаються
поглинаючими, оскільки, потрапивши в них, п'яниця вже не повертається. Стани 1, 2, 3
нейтральні та можуть бути зворотніми або незворотніми. Матриця переходів має
вигляд:
5 Такі марківські ланцюги називаються ланцюгами із
поглинанням.
Розглядаються відповіді на такі питання:
а) яка ймовірність того, що процес завершиться
переходом у конкретний поглинаючий стан?
б) скільки в середньому кроків потрібно, щоб
потрапити в поглинаючий стан?
в) скільки в середньому проходить процес
через кожен непоглинаючий стан?
6
МАТРИЦЯ ПЕРЕХОДІВ -
КАНОНІЧНИЙ ВИГЛЯД
Для відповіді на ці питання перетворемо матрицю переходів, та
запишемо її у канонічному вигляді, виписуючи першими поглинаючі
стани

Де:
• I - одинична матриця
• 0 - нульова
• Q і R - невід'ємні матриці.
 Матриця N називається
фундаментальною матрицею.
7

nij - дає середній час перебування у стані S jпри

початковому стані Si (де Si і Sj - непоглинаючі)

ti - середня кількість кроків до поглинання, при

початковому Sj

bik - ймовірність того, що при початковому S i процес

буде поглинений в стан Sk
 1 2 3
8 1 -2/3 0 -1 1 7/5 6/5 4/5
N= (I – Q)-1 = -1/3 1 -2/3 = 2 3/5 4/5 6/5
0 -1/3 1 3 1/5 3/5 7/5
7/5 6/5 4/5 1 17/5
t= N*1= 3/5 4/5 6/5 * 1 = 18/5
1/5 3/5 7/5 1 11/5

0 4
7/5 6/5 4/5 1/3 0 1 7/15 8/15
B= N*R= 3/5 9/5 6/5 * 0 0 = 2 1/5 4/5
1/5 3/5 7/5 0 2/3 3 1/15 14/15
nij - дає середній час перебування у стані Sj при початковому стані Si (де Si і Sj - непоглинаючі)

ti - середня кількість кроків до поглинання, при початковому Sj

bik - ймовірність того, що при початковому Si процес буде поглинений в стан Sk

9

Дякую за увагу!