Теорія ймовірностей

Практичне заняття №10

Склав:

1 к.ф.-м.н., доцент Максим ХРУСЛОВ

Факультет комп’ютерних наук
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

Наведений матеріал взято з відкритих джерел.

2
ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ
Випадковою величиною називають таку величину, яка в результаті
випробування прийме одне і тільки одне з можливих значень, яке
наперед невідоме і залежне від випадкових причин, які попередньо не
можуть бути враховані.

Ми будемо розглядати дискретні та неперервні випадкові величини.

Дискретною випадковою величиною називають таку випадкову

величину, яка приймає точкові (ізольовані) значення (які можна
порахувати) із усіх можливих.

Неперервною випадковою величиною називають таку величину, яка

приймає всі свої можливі значення з деякого проміжку.
3

Неперервні випадкові величини

називають таку величину, яка приймає всі свої можливі значення з
деякого проміжку. Задати неперервну випадкову величину таблично
неможливо, тому застосовуються аналітичний та графічний способи.
Інтегральна функція розподілу неперервної випадкової величини
F(x) є неперервною, диференційовною майже скрізь, за винятком
можливо окремих ізольованих точок.

Оскільки інтегральна функція неперервної величини є диференційовною

функцією, можна розглядати її похідну, яку позначають f (x) і називають
щільністю розподілу неперервної величини:

Графік f (x) називається кривою розподілу.

Щільність розподілу має певні властивості.
 Числові характеристики
4
неперервних випадкових величин
Математичне сподівання неперервної випадкової величини із щільністю f (x) обчислюється за
формулою *за умови абсолютної збіжності
вказаного невласного інтеграла

Дисперсія неперервної величини – це, як і раніше, математичне сподівання величини

Отже,

Середнє квадратичне відхилення

***Усі властивості числових характеристик неперервних випадкових

величин співпадають з властивостями числових характеристик
дискретних величин.
5

Дякую за увагу!