Introductory Econometrics

KINH TẾ LƯỢNG

PH Ạ M TH À N H TH Á I
K H O A K IN H T Ế, T R Ư ỜN G Đ Ạ I H Ọ C N H A T R A N G
Nha Trang, 2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
1. Mô hình hồi quy tuyến tính:
 SRF: Yi  1   2 X 2i  ...   k X ki
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Trong đó:
 Y = saûn löôïng
 K = nhaäp löôïng voán
 L = nhaäp löôïng lao ñoäng
 1, 2, 3: là các tham số chưa biết nhưng cố định.
 e: là cơ số logarit tự nhiên; U là sai số ngẫu nhiên.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ñaây laø moái quan heä phi tuyeán, nhöng chuùng ta coù theå bieán ñoåi quan heä
naøy:
 Nhö theá: lnY = ln1 + 2lnK + 3lnL+ U

◦ Ñaây laø moâ hình tuyeán tính với caùc tham soá nhöng khoâng tuyeán tính với
caùc bieán soá
◦ Moâ hình naøy tuyeán tính theo loâgarít cuûa caùc bieán soá
◦ Moâ hình naøy ñöôïc goïi laø moâ hình loâgarít-loâgarít, loâgarít keùp hay tuyeán
tính loâgarít

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ý nghĩa:
 β2: Hệ số co dãn riêng phần của sản lượng theo vốn. Nó cho biết, khi
vốn thay đổi 1% thì sản lượng thay đổi β2% với điều kiện các yếu tố
khác không đổi.
 β3 : Hệ số co dãn riêng phần của sản lượng theo lao động. Nó cho biết,

khi lao động thay đổi 1% thì sản lượng thay đổi β3% với điều kiện các
yếu tố khác không đổi.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Hiệu quả theo quy mô:
 2+ 3 ño löôøng hieäu quaû theo qui moâ => Ñaùp öùng cuûa saûn löôïng
ñoái vôùi thay ñoåi töông xöùng trong caùc nhaäp löôïng đầu vào.
◦ Neáu 2 + 3 = 1: hieäu quaû khoâng ñoåi theo qui mô.
◦ Nếu 2 + 3 < 1: hieäu quaû giaûm daàn theo qui mô.
◦ Nếu 2 + 3 > 1: hieäu quaû taêng daàn theo qui mô.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ví dụ về hàm Cobb-Douglas:
 Döõ lieäu veà noâng nghieäp cuûa Ñaøi Loan 1957-1972:
◦ lnY = -3,34 + 0,49 lnK + 1,50 lnL
◦ t = (-1,36) (4,80) (0,54)
◦ R2 = 0,89
◦ Y : GNP tính baèng trieäu ñoâ la
◦ K : laø voán thöïc tính baèng trieäu ñoâ la
◦ L : tính baèng trieäu ngaøy coâng lao ñoäng.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ví dụ về hàm Cobb-Douglas:
◦ Ñoä co daõn cuûa saûn löôïng theo voán laø 0,49
 Giöõ nhaäp löôïng lao ñoäng khoâng ñoåi, gia taêng 1% nhaäp löôïng
voán daãn ñeán gia taêng 0,49% saûn löôïng.
◦ Ñoä co daõn cuûa saûn löôïng theo lao ñoäng laø 1,50
 Giöõ nhaäp löôïng voán khoâng ñoåi, gia taêng 1% nhaäp löôïng lao
ñoäng daãn ñeán gia taêng 1,5% saûn löôïng.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ví dụ về hàm Cobb-Douglas:
 Hieäu quaû taêng theo qui moâ bôûi vì:
2 + 3 = 1,99

 R2 = 0,89 coù nghóa laø 89% bieán thieân trong loâgarít cuûa saûn löôïng
ñöôïc giaûi thích bôûi loâgarít cuûa lao ñoäng vaø voán.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
   
 Ví dụ về hàm cầu: LnQ  β1  β 2 LnPcoffee  β3 LnPtea

 Q : laø möùc tieâu duøng caø pheâ moãi ngaøy

 Pcoffee : laø giaù caø pheâ moãi caân Anh

 Ptea : laø giaù traø moãi caân Anh

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ví dụ về hàm cầu:
◦ Keát quaû:
◦ lnQ = 0.78 - 0.25lnPCoffee + 0.38lnPtea
◦t = (51.1) (-5.12) (3.25)
 Ñoä co daõn theo giaù rieâng laø – 0,25.
◦ Giöõ caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, neáu giaù coffee gia taêng 1% thì löôïng caàu
coffee seõ giaûm 0,25%.
◦ Ñaây laø cầu co daõn ít - giaù trò tuyeät ñoái nhoû hôn 1.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
2. Hàm sản xuất Cobb-Douglas:
 Ví dụ về hàm cầu:
 Ñoä co daõn theo giaù cheùo laø 0,38.
◦ Giöõ caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, neáu giaù traø gia taêng 1%, thì
löôïng caàu caø pheâ seõ gia taêng 0,38%.
◦ Neáu ñoä co daõn theo giaù cheùo döông, thì caø pheâ vaø traø laø caùc saûn
phaåm thay theá.
◦ Neáu ñoä co daõn theo giaù cheùo aâm, thì ñoù laø caùc saûn phaåm boå trôï.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Söû duïng moâ hình naøy khi chuùng ta quan taâm ñeán toác ñoä taêng tröôûng cuûa bieán
naøo ñoù, chẳng hạn nhö moái quan heä giöõa toác ñoä taêng thu nhaäp theo söï thay ñoåi
tuyeät ñoái cuûa soá naêm hoïc hoaëc soá naêm kinh nghieäm

 Daïng haøm Log - lin toång quaùt:

LnYt  1  2 X t  Ut (4.1)

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Ví dụ về “Lãi kép – Công thức lãi kép”:
 Coâng thöùc laõi keùp:
◦ Yt = Yo (1 + r)t
◦ Yo : laø giaù trò ban ñaàu cuûa Y
◦ Yt : laø giaù trò cuûa Y vaøo thôøi ñieåm t
◦ r : laø tyû leä taêng tröôûng keùp cuûa Y

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Ví dụ về “Lãi kép – Công thức lãi kép”:
 Giaû söû chuùng ta coù 1000 USD vaø chuùng ta gôûi soá tieàn naøy vaøo ngaân haøng vôùi
laõi suaát 5%. Sau moät naêm, soá tieàn naøy seõ taêng leân ñeán: 1000(1+ 0,05) = 1050
 Sau hai naêm, seõ taêng leân ñeán: 1050(1+0,05)= 1102,5
 Keát quaû naøy cuõng gioáng nhö:
1000(1+0,05)2 = 1000(1,1025) = 1102,5

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Ví dụ về “Lãi kép – Công thức lãi kép”:
 Laáy loâgarít töï nhieân (loâgarít cô soá e) cuûa coâng thöùc laõi keùp ta được:
◦ lnYt = lnYo + t ln(1 + r)
◦ 1 = lnYo
◦ 2 = ln(1 + r)
◦ Vieát laïi vaø theâm soá haïng sai soá vaøo ta có mô hình sau:
◦ lnYt = 1 + 2t + Ut (5.2)
 Ñaây laø moâ hình baùn–loâgarít dạng log-lin bôûi vì chæ coù biến phụ thuộc ôû döôùi
daïng loâgarít.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Ý nghĩa?
 Söû duïng pheùp tính vi phân đối với hàm (4.1) ta được:
Y
lnY thay doi tuong doi cua Y
2   Y 
t t thay doi tuyet doi cua t
 Neáu chuùng ta nhaân thay ñoåi töông ñoái cuûa Y vôùi 100, chuùng ta seõ coù tyû leä
phaàn traêm thay ñoåi hay tyû leä taêng tröôûng cuûa Y ñoái vôùi moät thay ñoåi tuyeät ñoái
cuûa t .
 Như vậy, heä soá ñoä doác ño löôøng thay ñoåi töông ñoái cuûa Y ñoái vôùi thay ñoåi
tuyeät ñoái cho tröôùc trong giaù trò cuûa bieán giaûi thích (t) .
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Ví dụ: GDP tính theo đầu người giai đoạn 1969-1983
Ln(GDP thöïc) = 6,9636 + 0,0269t

se = (0,0151) (0,0017)
◦ R2 = 0,95
◦ GDP taêng tröôûng vôùi toác ñoä 2,69% moãi naêm.
◦ Laáy ñoái loâgarít cuûa 6,9636 ñeå chæ ra raèng vaøo ñaàu naêm 1969, GDP thöïc öôùc
löôïng vaøo khoaûng 1057 tyû ñoâ la, nghóa laø ôû t = 0.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
3. Mô hình log - lin:
 Tỷ lệ tăng trưởng kép?
 Heä soá ñoä doác ño löôøng toác ñoä taêng tröôûng.
 Laøm sao chuùng ta tính ñöôïc r - tỷ lệ taêng tröôûng keùp ?
 Ta có:
◦ 2 = ln(1 + r) => e  2 = (1 + r) => r = 1,0273 - 1 = 0,0273

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
4. Mô hình Lin - Log:
 Dạng hàm tổng quát:

Yt  1   2 ln X t  U t (4.2)
Ñaây laø moâ hình baùn–loâgarít dạng lin-log bôûi vì chæ coù biến độc lập
xuất hiện döôùi daïng loâgarít.
 Mô hình này được söû duïng trong caùc tình huoáng chaúng haïn nhö
khi toác ñoä taêng tröôûng cuûa cung tieàn aûnh höôûng ñeán GNP.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
4. Mô hình Lin - Log:
 Söû duïng pheùp tính vi phân đối với (4.2) ta được:
Y Y thay doi tuyet doi cua Y
2   
 ln X X thay doi tuong doi cua X
X
 Như vậy, heä soá ñoä doác ño löôøng thay ñoåi tuyệt ñoái cuûa Y ñoái vôùi
thay ñoåi tương ñoái cho tröôùc trong giaù trò cuûa bieán giaûi thích X.
 Neáu X thay đổi 1%, thì Y seõ thay đổi tuyệt đối một lượng là 1%(2).

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
4. Mô hình Lin - Log:
 Ví dụ và ý nghĩa:
◦ Y = -16329,0 + 2584,8lnX
◦ Giaûi thích ra sao ?
◦ Gia taêng moät ñôn vò trong ln cuûa cung tieàn laøm taêng GNP 2584,8
tyû ñoâ la.
◦ Neáu cung tieàn taêng 1%, thì GNP seõ taêng xấp xỉ 26 tyû ñoâ la.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
5. Mô hình xu hướng tuyến tính:
 Mô hình xu hướng tuyến tính có dạng:
Yt  1  2t  Ut
 Moâ hình naøy cho thaáy lieäu Y taêng hay giaûm theo thôøi gian?

 Moâ hình naøy khoâng cho bieát toác ñoä taêng tröôûng. Nhöng moâ hình
naøy muoán bieát lieäu Y coù xu höôùng ñi leân hay xu höôùng ñi xuoáng.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
5. Mô hình xu hướng tuyến tính:
 Ví dụ:
GNP = 1040,11 + 34,998t
se = (18,85) (2,07) r2 = 0,95
 GNP taêng moät löôïng tuyeät ñoái laø 35 tyû ñoâ la moãi naêm.
 Cho thaáy xu höôùng ñi leân coù yù nghóa veà thoáng keâ.
 Moâ hình taêng tröôûng keùp ño löôøng thaønh quaû töông ñoái.
 Moâ hình xu höôùng ño löôøng thaønh quaû tuyeät ñoái
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
6. Mô hình nghịch đảo:
 1 
 Mô hình nghịch đảo có dạng: Yi  1   2    Ui
 Xi 
 Moâ hình tuyeán tính theo caùc tham soá, nhöng khoâng tuyeán tính
theo caùc bieán soá nên nó là mô hình hồi qui tuyến tính.
 Khi X tiến dần đến vô cùng thì:
◦ Soá haïng 1/X tieán ñeán 0
◦ Y tieán ñeán giaù trò giôùi haïn cuûa tung ñoä goác.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
6. Mô hình nghịch đảo:
 Ví dụ về hàm chi phí cố định trung bình:

 Chi phí coá ñònh trung bình trong saûn xuaát giaûm xuoáng lieân tuïc khi saûn löôïng
taêng leân.
 Chi phí coá ñònh ñöôïc daøn traûi ra treân moät soá löôïng ngaøy caøng lôùn ñôn vò saûn
phaåm vaø cuoái cuøng trôû thaønh tieäm caän.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
6. Mô hình nghịch đảo:
 Ví dụ về đường cong Phillip?
 Ñoâi khi ñöôøng cong Phillips ñöôïc bieåu hieän thaønh moät moâ hình
nghòch ñaûo:  1 
Yi  1   2    Ui
 Xi 
 Y : tyû leä thay ñoåi tieàn löông danh nghóa.

 X : tyû leä thaát nghieäp.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
6. Mô hình nghịch đảo:
 Baèng caùch söû duïng döõ lieäu cuûa Anh Quoác 1950-1966.
◦ Y = -1,4282 + 8,7243 1/X
◦ se = (2,068) (2,848)
 Moâ hình naøy cho thaáy möùc saøn cuûa tỷ lệ thay đổi tiền lương
xấp xỉ laø -1,43%
Khi tyû leä thaát nghieäp taêng voâ haïn, % giảm trong tiền lương seõ
khoâng vöôït quaù - 1,43 %.
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
7. Mô hình hồi quy đa thức:
 Mô hình bậc hai:
 Thí duï: Chi phí trung bình daøi haïn (LRAC) vaø saûn löôïng; mối quan hệ giữa
chi phí biên tế ngắn hạn (MC) của một loại hàng hóa và mức sản lượng của nó,…
 Ñöôøng chi phí trung bình daøi haïn (LRAC), cũng như đường chi phí biên tế
(MC) laø moät ñöôøng parabol.
 Theå hieän baèng moät haøm baäc hai (ña thöùc baäc hai) như sau:
Y   0  1 X   2 X 2

 Dạng ngẫu nhiên của nó được viết như sau:

Yi   0  1 X i   2 X i2  U i
3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
7. Mô hình hồi quy đa thức:
 Mô hình đa thức bậc k như sau:
Yi   0  1 X i   2 X  ...   k X  U i
i
2
i
k

 Lưu ý là trong những hàm hồi qui đa thức này chỉ có một biến giải
thích ở vế trái nhưng nó xuất hiện với những lũy thừa khác nhau, khiến
cho chúng trở thành mô hình hồi qui bội. Những mô hình này vẫn là mô
hình tuyến tính theo các tham số nên chuùng ta coù theå öôùc löôïng baèng
phöông phaùp OLS.

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
7. Mô hình hồi quy đa thức:
 Ví dụ: Ước lượng hàm tổng chi phí?

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
7. Mô hình hồi quy đa thức:
450
y = 0.9396x3 - 12.962x2 + 63.478x + 141.77
400 R² = 0.9983

350

300
TC

250

200

150

100
0 2 4 6 8 10 12
Q

3/28/2020
 Chương 4: Một số dạng hàm
7. Mô hình hồi quy đa thức:
Regression Statistics
Multiple R 0.9992
R Square 0.9983
Adjusted R Square 0.9975
Standard Error 3.2849
Observations 10.0000

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3.0000 38918.1562 12972.7187 1202.2199 0.0000
Residual 6.0000 64.7438 10.7906
Total 9.0000 38982.9000

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0%
Intercept 141.7667 6.3753 22.2368 0.0000 126.1668 157.3665 126.1668
Q 63.4777 4.7786 13.2837 0.0000 51.7848 75.1705 51.7848
Q^2 -12.9615 0.9857 -13.1501 0.0000 -15.3734 -10.5497 -15.3734
Q^3 0.9396 0.0591 15.8968 0.0000 0.7950 1.0842 0.7950

3/28/2020