Professional Documents
Culture Documents
Tugas3 - Tania - 163012100015 - Statistika Multivariat
Tugas3 - Tania - 163012100015 - Statistika Multivariat
Nilai R-squared terrendah berada saat variabel independen yang diuji hanyalan administration.
Hal ini menunjukkan bahwa administration saja tidak berperan signifikan terhadap profit.
Nilai R-squared tertinggi sebesar 94.8% terjadi ketika variabel independen yang diuji adalah
R&D spend, administration, dan state. Nilai p value pada variabel independen yang kurang dari
significance level (0,05) menunjukkan predictor tersebut berpengaruh signifikan atau nyata.
Terlihat bahwa hanya R&D Spend yang memiliki nilai p value yang kurang dari 0,05 berarti
variabel tersebut berpengaruh signifikan. Namun, nilai P-Value dari kota / state menunjukkan
angka > 0.05, berarti variabel kota tidak berpengaruh signifikan.
Perusahaan perlu mengedepankan alokasi biaya untuk R&D, karena variabel tersebut memiliki
pengaruh signifikan terhadap besarnya profit.
Berikut adalah persamaan regresi profit untuk kota California, Florida, dan New York:
UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji normalitas
Pada data profit dilakukan uji normalitas. Berdasarkan data deskriptif, diketahui bahwa data
memiliki nilai skewness dan kurtosis yang hampir mendekati nol. Hal ini juga tergambarkan
dari histogram dengan kurva yang berbentuk simetris. Selain itu, dilakukan juga pengujian
kenormalan dengan menggunakan Anderson Darling. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan
bahwa titik-titik menyebar di cukup dekat sepanjang garis normal serta diperoleh nilai p-value
sebesar 0,15 (lebih besar dari 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas
terpenuhi. ✅
2. Uji Homoskedastisitas
Pada pengujian asumsi homoskedastisitas dengan pendekatan analisis grafik, dilihat apakah
titik-titik membentuk pola tertentu / pola seperti corong terbuka maupun tertutup.
Berdasarkan grafik detrended normal Q-Q plot di atas, terlihat bahwa sebaran ragam residual
dalam grafik menyebar secara acak di sekitar 0, tidak adanya pembentukan pola tertentu atau
bentuk corong, maka diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. ✅
3. Uji Multikolonieritas
Multikolonieritas dapat menjadi masalah karena berpotensi meningkatkan nilai varians dari
koefisien regresi, membuatnya menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan.
Nilai VIF ketika seluruh variabel independen dipilih
Nilai Variance Inflation Factors (VIF) menjadi parameter pengukuran. Nilai VIF = 1
menyatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas, nilai 1 < VIF < 5 menyatakan bahwa ada
korelasi ringan, nilai VIF 5 hingga 10 menyatakan korelasi tinggi, dan nilai VIF > 10
mengindikasikan adanya multikolonieritas.
Saat seluruh variabel independen dipilih untuk diuji terhadap profit, terlihat bahwa nilai VID
R&D (VIF = 2,5) sedikit lebih tinggi daripada ketika variabel terpilih hanyalah R&D (VIF =
1). Berdasarkan hasil uji yang terlihat pada gambar di atas, nilai VIF tidak lebih dari 10,
sehingga dapat disimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. ✅
4. Uji Autokorelasi
Uji ini dilakukan dengan nilai statistik Durbin Watson (DW). Jika nilai berada pada rentang -2
< DV < 2, maka dikatakan non-autokorelasi. Pada pengujian R&D spent (variabel independen)
terhadap profit (variabel dependen), diperoleh dilai DW sebesar, 1,11591 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. ✅