2. Theo lý thuyết triển vọng, lựa chọn nào được ưa thích hơn?

a. Quyết định(i): A(0.80, 50, 0) và B(0.40, 100,0)

Theo lý thuyết triển vọng ta có:
V(A) = (0.8) * v(50) = 0.64 * 31.27 = 20.01
V(B) = (0.4) * v(100) = 0.38 * 57.54 = 21.87
 Triển vọng B được ưa thích hơn
b. Quyết định(ii): C(0.00002,500000,0); D(0.00001,1000000,0)
Theo lý thuyết triển vọng ta có:
V(C) = (0.00002) * v(500000) = 8.8 * 10-4 * 103536.53 = 91.11
V(D) = (0.00001) * v(1000000) = 5.62 * 10-4 * 190546.07 = 107.09
 Triển vọng D được ưa thích hơn
c. Theo thuyết hữu dụng kì vọng:
U(A) = pr * u(50) = 0.8 * ln(0.005) = -4.24
U(B) = pr * u(1000000) = 0.00001 * ln(0.01) = -1.84
 Triển vọng B sẽ được ưa thích hơn
U(C) = pr * u(500000) = 0.00002 * ln(50) = 7.82 * 10-5
U(B) = pr * u(1000000) = 0.00001 * ln(100) = 4.61 * 10-5
 Triển vọng C được ưa thích hơn
Ở quyết định (ii) có sự không phù hợp với lý thuyết hữu dụng kỳ vọng bởi vì theo
lý thuyết triển vọng, ta sẽ đặt một trọng số lớn hơn đối với xác suất thấp; do đó, với
mức xác suất thấp ta sẽ chọn triển vọng có giá trị lời lớn hơn
3. Hàm giá trị:
a. khi w < 0 thì hàm giá trị của người này có dạng v(w) = -2(-w)0.5
So sánh hệ số của biến w trong trường hợp w>0 và w<0, trong trường hợp w<0 thì
tuyệt đối hệ số của biến w gấp 2 lần trong trường hợp w>0. Từ đó có thể kết luận
người này e ngại thua lỗ và độ lớn giá trị mức thua lỗ sẽ bằng 2 lần giá trị mức đạt
được tại cùng một mức tài sản
b. Giả sử định tỷ trọng giá trị theo xác suất cho 3 triển vọng P1(0.8,1000,-800);
P2(0.7;1200,-600); P3(0.5;2000;-1000). Ta có:
V(P1) = 0.8 * v(1000) + 0.2 * v(-800) = 0.8 * 31.62 + 0.2 *(-56.57) = 13.98
V(P2) = 0.7 * v(1200) + 0.3 *v(-600) = 0.7 * 34.64 + 0.3 *(-48.99) = 9.55
V(P3) = 0.5 * v(2000) + 0.5 * v(-1000) = 0.5 * 44.72 + 0.5 * (-63.25) = -9.27
 Do V(P1) là lớn nhất nên triển vọng P1 sẽ được ưa thích hơn