Usted ests agu! Inicio / Analisis de Volumen / Estrategias ypatrones de Andlsis de Volumen / je entrada en la CARS COMO DETERMINAR EL PUNTO DE ENTRADA EN LA BOLSA COMO DETERMINAR EL PUNTO DE ENTRADA EN LA BOLSA Punto de entrada en el trading: este es el punto de apertura de una posicién a un precio predeterminado o calculado seguin la estrategia comercial (cémo crear una estrategia comercial). El mejor punto de entrada : es el punto que proporciona un bajo riesgo con altas ganancias. En este articulo, hablaremos sobre como buscar los mejores puntos de entrada. Lea a continuacién: 1. Importancia del punto de entrada correcto 2. Cuatro tipos de puntos de entrada: siguiendo la tendencia, contra tendencia, en la ruptura y en el rebote a partir el nivel; 3. Herramientas para encontrar puntos de entrada siguiendo la tendencia y contra la tendencia;4, Herramientas para buscar el punto de entrada en la ruptura o en el rebote a partir el nivel; 5. Estrategias defensivas después de la entrada 6. Busqueda de los puntos de salida iComienza a usar ATAS completamente gratis! Las primeras dos semanas de uso de la plataforma dan acceso a la funcionalidad completa con un historial imitado a 7 dias. IMPORTANCIA DEL PUNTO DE ENTRADA CORRECTO Puntos de entrada en la bolsa pueden definirse sobre la base de: * andlisis tecnico o de volumen, * patrén grafico 0 evento, * fenémenos naturales, * publicacién de estadisticas; * otros factores significativos. Dependiendo del sistema comercial utilizado, e! punto de entrada puede abrir una posicién tanto siguiendo la tendencia como en contra de la tendencia. Encontrar el mejor punto de entrada en un gréfico al «desnudo» sin indicadores especiales es una tarea dificil, incluso para un trader experimentado. Es especialmente dificil determinar el momento de giro de la tendencia. Por ejemplo, en el dibujo siguiente vemos claramente una tendencia alcista con elementos de una falsa violacién de la estructura alcista:Si un sistema comercial prescribe operar en un rebote a partir de la linea de tendencia, el trader obtendré un stop loss en el nivel del minimo anterior en el punto 1. Y la situacién en el punto 1 mostré que la tendencia se rompié y el enfoque de las transacciones cambia en la direccién de una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, en el punto 2, el trader abrird una posicién bajista y... recibira otro stop loss en el nivel del maximo anterior en el punto 3: El ejemplo anterior muestra que el mercado esta lleno de trampas en las que caeran los traders sin usar indicadores auxiliares especiales.En esta publicacién, hablaremos sobre los indicadores de la plataforma ATAS que permiten evitar las trampas y determinar los mejores puntos de entrada a la posicién. CUATRO TIPOS DE PUNTOS DE ENTRADA El texto del articulo considera los principales tipos de puntos de entrada en la bolsa. Con algunas suposiciones, distinguimos 4 tipos principales. En cuanto a negociaciones con respecto a una tendencia actual, puede haber transacciones de siguientes tipos: * siguiendo la tendencia * contra la tendencia En los mercados sin tendencia, los puntos de entrada pueden ser: * en la ruptura del nivel horizontal * rebote a partir del nivel horizontal; El tipo mas popular de punto de entrada es la apertura de la posicién en direccién de la continuacién de la tendencia. Negociaciones a lo largo de una tendencia son una de las estrategias comerciales mas populares que tiene en cuenta la fuerza de la oferta y la demanda en el mercado. El precio crece si hay una fuerte demanda en el mercado y baja si hay una fuerte oferta, Estos fenémenos crean movimientos centrados en las herramientas financieras, ya sean acciones, futuros de materias primas, pares de divisas 0 titulos de deuda. Sin embargo, cada tendencia tiene un momento culminante cuando la direccién de la tendencia cambia y se produce una reversion Es practicamente imposible calcular la fuerza de una tendencia en la etapa de su aparicién. Muchos factores fundamentales, de los que dependen la fuerza de la oferta y la demanda, influyen a la duracién de la tendencia. El precio «dibuja» un canal cuando se mueve en una determinada direccién, como se muestra en el siguiente ejemplo, donde se muestra un canal ascendente en las acciones de Apple:Se considera que los mejores puntos de entrada son aquellos en los que el precio prueba el limite inferior del canal en caso de una tendencia alcista o el limite superior de! canal en caso de una tendencia bajista. Como puede ver en el grafico AAPL, la ruptura de la linea del canal resulté ser falsa y el grafico llevé a los traders en una direccién incorrecta antes de que el precio subiera bruscamente. Ejemplo de un movimiento de tendencia a largo plazo en futuros 6EU9:Las subidas, en las que el precio muestra rupturas de las lineas del canal, son situaciones tipicas del mercado. Sin embargo, son ellos los que hacen que los traders se equivoquen. En tales situaciones, el trader abre una posicién en el érea donde el precio prueba la linea del canal y se encuentra en una situacién desagradable cuando el precio rompe la linea del canal y contintia movigndose abiertamente en direccién del stop loss. La tarea del trader en este caso es identificar si esta ruptura es verdadera o falsa. De hecho, determinar la naturaleza de la ruptura es bastante dificil. Por ejemplo, un analisis fundamental puede indicar una alta probabilidad de que el movimiento contintie, pero el precio actuaré de manera diferente. Hay muchas rupturas falsas de Iineas de canal en todos los intervalos de tiempo y son un obstaculo para muchos traders. LY si el problema se convierte en beneficio para usted? Para hacer esto, es necesario. actuar en base del sistema que abre la posicién siguiendo la tendencia para regresar al canal después de una ruptura falsa del nivel. Son estos los puntos de entrada que proporcionaran una excelente relacién riesgo-beneficio. Consideremos un ejemplo de busqueda de un punto de entrada en shorts. La siguiente imagen muestra un grafico de futuros de EUR (qué es un futuro).oa [" N bso \ ! - En el punto 1, se registré una ruptura hacia arriba del canal descendente, el precio de varias sesiones de negociacién se negocié por encima de la linea rota. x El precio regresé al canal en un momento determinado, lo que sirvid como sefial para abrir una posicién bajista. s El punto 3 es un pico por encima del cual debe establecerse un stop loss. > El punto 4 es un punto objetivo para registrar las ganancias. {Cudles son las ventajas del punto de entrada marcado con el ntimero 2 en el grafico? —no viola los principios de negociacién a lo largo de la tendencia general (marcada con lineas azules); —se protege mejor contra las posibles pérdidas; — obtiene una buena relacién riesgo-beneficio. BUSQUEDA DE PUNTOS DE ENTRADA CONTRA UNA TENDENCIAREGISTRO / ENTRAR movimiento en la direccién principal. A menudo, esto se debe ala disminucién del impulso y registro intermedios de ganancias obtenidas de las posiciones a Io largo de la tendencia. La correccién no deberia bloquear el movimiento del impulso principal. 1. 2Dénde estan los puntos de entrada al mercado contra la tendencia? Algunos ejemplos de puntos de entrada: lea en el articulo sobre estrategias de negociacién siguiendo la tendencia y contra la tendencia 2. Desde el punto de vista de los canales: los puntos de entrada en long contra la tendencia bajista estan cerca del borde inferior del canal, y los puntos de entrada en short contra la tendencia creciente estan cerca del borde superior del canal. 3, Pero aqui hay un matiz importante. Aparte del hecho de que el trader contratendencia asume un riesgo al negociar contra una tendencia, también puede equivocarse involuntariamente al trazar las lineas del canal. Vamos a explicar de qué se trata. Mire el grafico anterior. Hemos mostrado alli un patrén completo del movimiento de tendencia, donde ya es bastante simple trazar el canal en el grafico usando los niveles de precios superior e inferior. Sin embargo, es muy dificil reconocer los contomos del canal de tendencia en la etapa de Inicio del movimiento Consideremos una situacién en la que solo tenemos algunos puntos de referencia para trazar un canal descendente. A , he A wi My - i, [m.Y ahora mire cémo se vera el canal resultante en el futuro. REGISTRO / ENTRAR Ahora puede ver que en el futuro, el canal no se superpone en el grafico de forma tan clara como era originalmente. Y cada nueva marca de minimo o maximo obliga a ajustar el canal, que obtiene el aspecto definitivo solo en el final del movimiento, Asi que, el trazado de canales es un tema delicado. Veamos cémo los indicadores ATAS pueden aumentar sus posibilidades de éxito al negociar utilizando los canales de tendencias. HERRAMIENTAS PARA ENCONTRAR PUNTOS DE ENTRADA SIGUIENDO LA TENDENCIA Y CONTRA LA TENDENCIA Agreguemos el indicador Unfinished auction al grafico de futuros del Euro por hora, que marca en el grafico lugares donde existe una subasta inacabada (lea mas en este articulo).Después de agregar el indicador, aparecieron lineas horizontales en el grafico, lo que indica que en algunos niveles de precios existen subastas inacabadas. Ademas, una parte del canal de tendencia ya se formé en el grafico, Queda claro que las subastas inacabadas se ubican por encima de la linea del canal y aqui surge una idea, Podemos esperar pruebas de la primera y segunda Iinea de una subasta inacabada por el precio. Esta circunstancia requiere revisar el canal grafico trazado en direccién de la disminucién del Angulo de la pendiente. Colocamos el limite superior del canal al nivel de la primera subasta inacabada y el limite inferior del canal sigue cada nuevo minimo del precio.Asi, el limite superior del canal se establecerd finalmente cuando el precio pruebe la linea de la subasta inacabada y tomard la forma definitiva como se muestra en la siguiente imagenSin embargo, en este caso, el precio brindard solo una oportunidad de abrir la posicién a lo largo de la tendencia, durante todo el movimiento, zy dénde buscar otros puntos de entrada? El indicador Subasta Inacabada nos ayudara nuevamente. Mientras se mueve dentro del canal, el precio (como podemos ver en el grafico anterior) deja ‘rastros’ de una subasta inacabada, que luego sirven como niveles de resistencia. Es conveniente entrar en una posicién bajista desde los niveles de subasta inacabada, si su prueba se lleva a cabo en la parte superior del canal. Las lineas de subasta inacabada en una tendencia descendente, que se encuentran debajo del eje central del canal, no son racionales para abrir una posicién debido a un stop loss muy grande, que debe ocultarse detras de la linea superior del canal. BUSQUEDA DE PUNTOS DE ENTRADA EN DIFERENTES MERCADOS Hemos considerado la btisqueda de puntos de entrada con aplicacién de las lineas del canal y el indicador Subasta Inacabada en un grafico de futuros de EUR por hora. éFunciona este enfoque en otros mercados/periodos? En general, si. Pero debe tener en cuenta ciertos matices. Por ejemplo, debe estar atento cuando aparecen rupturas de precios al utilizar el indicador Subasta Inacabada en el mercado de valores.Los gaps son muy caracteristicos del mercado de valores con un periodo de dia como podemos ver en el grafico de precios de las acciones AAPL. En caso de gaps, el indicador asumiré que el precio atin no ha probado el nivel de precio y continuara tirando la linea horizontal. Tal subasta inacabada no debe considerarse en su sistema de negociacién. DONDE FIJAR LA POSICION El indicador Subasta inacabada también ayudara a sefialar el punto para fijar la posicién (Take Profit). Las observaciones muestran que los puntos de una subasta inacabada a menudo sirven como niveles en los que el precio gira. Esta técnica tiene una ventaja, ya que le permite calcular con precision el beneficio potencial y su relacién con las posibles pérdidas. Consideremos un ejemplo en el mercado de futuros de! Euro, con periodo diario.El precio prueba el limite inferior del canal bajista en el punto 1, desde el cual se abre una posicién larga en contra de la tendencia. Solo hay una subasta inacabada arriba, que sirve como nivel objetivo para fijar la posicién. El tamajio del stop loss en este caso puede constituir %4 de la ganancia potencial, lo cual es conveniente para los calculos, ya que identificamos el punto de fijacién de antemano y en base del indicador. BUSQUEDA DE PUNTOS DE ENTRADA EN RUPTURA O EN REBOTE DESDE EL NIVEL HORIZONTAL Hasta ahora hemos discutido sobre la busqueda de los puntos de entrada utilizando las lineas inclinadas (o lineas de canal), mas adelante consideraremos las lineas horizontales. Los niveles horizontales, a partir de los cuales se producen las correcciones, se denominan niveles de soporte y resistencia. Dichos niveles se determinan cuando el precio los prueba uno tras otro. Si el precio rebota repetidamente a partir del nivel desde abajo hacia arriba, es el nivel de soporte. Si es de arriba hacia abajo, es el nivel de resistencia.Puede leer mas sobre los niveles de soporte y resistencia en los articulos: ENTRAR * 2indicadores de volumen para ayudar a determinar los niveles * Soporte y resistencia en nUmeros redondos: * Soporte y resistencia en los niveles de Fibonacci IDENTIFICACION DE LOS NIVELES DE SOPORTE Y RESISTENCIA Los niveles de soporte y resistencia pueden identificarse visualmente mirando al grafico, La siguiente imagen muestra claramente el nivel de resistencia en el contrato de futuros para el indice RTS, que produjo fuertes movimientos de correccién dos veces después de su primera aparicién: A\ determinar visualmente los niveles de soporte y resistencia, existe una alta probabilidad de cometer un error.Si el precio alcanzé cierto punto extremo, no podemos estar seguros de ue este punto extremo envie el precio para su correccién durante la préxima prueba, El nivel, que ya demostré una prueba repetida y produjo la misma reaccién, es més informativo, pero las pruebas milltiples del nivel finalmente podrian resultar en su ruptura. Debido a lo cual, un trader sin experiencia puede perder la confianza en un sistema de negociacién basado en los niveles de soporte y resistencia. Entonces, zqué hay que hacer? BUSQUEDA DE PUNTOS DE ENTRADA EN RUPTURA O EN REBOTE DESDE EL NIVEL HORIZONTAL Queremos ofrecerle un método para identificar de una vez los niveles fuerles. Las herramientas de la plataforma ATAS ayudaran a identificar niveles fuertes no solo en los puntos extremos del precio sino también dentro de varios rangos. Esto aumentara sustancialmente la cantidad de puntos de entrada buenos. Va a necesitar indicadores Delta (qué es Delta) y Open Interest (Cémo funciona el indicador de interés Abierto) Ahora volvamos a nuestro grafico con el indice RTS. Vamos a considerarlo con mas. detalle utilizando estos indicadores,Como ya hemos determinado, en el punto 1, el precio «dibujé» un tipo de extremo en el nivel de 136970, que luego actué repetidamente como nivel de resistencia. Pero, de hecho, en el punto 1, tuvo lugar una prueba del nivel de interés que existia anteriormente, que se formé por una gran acumulacién de posiciones por parte de los vendedores en el punto 2. El indicador de Interés Abierto (Open interest), que mostré un aumento del volumen en el punto 3, nos lo dice, mientras que el indicador Delta mostré una preponderancia significativa de ventas activas en el punto 4. Aprenderé sobre la formacién de niveles antes que el resto de los traders si tiene estos indicadores en su arsenal. Puede utilizar el nivel 136.970 como nivel de resistencia en la primera prueba para negociar un rebote desde la resistencia mediante la colocacién de un stop loss corto por encima del nivel. BUSQUEDA DEL PUNTO DE ENTRADA A PARTIR DEL SOPORTEUna situacién similar tiene lugar cuando se forma el nivel de soporte. Hay una subida de interés abierto, que visualmente no se manifesté como un nivel, en el punto 1. Sin embargo, en el punto 2, se produjo una prueba de este nivel y luego se produjo una fuerte correccién del precio por 3.500 puntos durante una sesién de negociacién. Actualmente el interés abierto se transmite en tiempo real solo por la bolsa de Mosctl. No es posible utilizar el interés abierto en la plataforma ATAS con respecto a los mercados occidentales, sin embargo, el indicador Delta podria ser suficiente para identificar los niveles de soporte y resistencia. BUSQUEDA DE UN PUNTO DE ENTRADA EN EL MERCADO DEL PETROLEO Vamos a ver cémo funciona esto usando el ejemplo de un contrato de futuros de petréleo CME (Chicago Mercantile Exchange)En el punto 1, se registré un Delta positivo elevado, el establecimiento del nivel de soporte debe comenzar desde el borde inferior del cuerpo de la vela en el punto 2. En adelante, el nivel establecido demostré un apoyo muy fuerte. Teniendo en cuenta las caracteristicas de los futuros de suministro de petréleo, es necesario recordar que esos. productores actiian como vendedores de petréleo, y ellos abren grandes posiciones de venta pero no pueden proteger sus posiciones abiertas. Por eso tiene sentido dar mas preferencia al Delta de compradores en esta herramienta. Que es importante saber sobre los futuros de petréleo. DURACION DE LOS NIVELES Algunos niveles tienen un cierto periodo de vigencia, por ejemplo, los niveles de concentracién de opciones actiian solo hasta el vencimiento, después de lo cual desaparece el interés en mantener el nivel. Los dias de vencimiento de las opciones se conocen de antemano y esto también debe tenerse en cuenta en su sistema comercial al realizar una prueba mas del nivel Puede leer sobre qué son las opciones en este articulo, Sin embargo, si un nivel no tiene un cierto periodo de vigencia, esto no significa que se mantendra para siempre. Habra una ruptura tarde o temprano, El nivel se convierte en «espejon después de la ruptura:* el soporte se convierte en resistencia; * la resistencia rota se convierte en soporte. Es dificil identificar una ruptura de nivel de antemano, sin embargo, existen métodos para identificar la preparacién para la ruptura de nivel. Si existe un gran interés en ruptura de nivel, esto puede notarse. Los indicadores de la plataforma ATAS le ayudaran a hacerlo. BUSQUEDA DE PUNTOS DE ENTRADA EN LA RUPTURA DEL NIVEL La siguiente imagen muestra la preparacién de una ruptura de nivel en un contrato de futuros del indice RTS. i oe Fealns ee 1. El nivel 130.000 (punto 1) sirvié como area, después del cual las opciones Call vendidas comenzarian a generar pérdidas para el suscriptor de opciones y requeririan garantias ampliadas. 2. La inevitabilidad de la ruptura del nivel durante un rapido crecimiento de las acciones de Gazprom requeria del vendedor de opciones un conjunto de posiciones de cobertura en el contrato de futuros, lo que notamos en el punto 2.3. En el punto 3, se registré un conjunto adicional de posiciones mientras el precio se acercaba cada vez més al nivel de resistencia 4. En el quinto dia, se produjo la ruptura del nivel (punto 4). De esta manera, el indicador de la plataforma ATAS apunté al evidente interés por romper este nivel. La aparicién de tales situaciones nos permite abrir la posicién después de la ruptura de! nivel en direccién de la continuacién del movimiento principal. El stop loss en este caso se establece para el nivel roto. ESTRATEGIAS DEFENSIVAS DESPUES DE TOMAR EL MEJOR PUNTO DE ENTRADA Ya le hemos explicado cémo buscar los mejores puntos de entrada en Ia bolsa. Ahora es el momento de hablar sobre estrategias defensivas, que protegeran su depésito en caso de que se desarrolle un escenario no deseado. Después de abrir una posicién, es necesario identificar el nivel, después de alcanzar el cual se considera que se ha violado el escenario planificado. Esto podria suceder debido a eventos politicos y econémicos. O por otras razones, sin importar cudles. Se vuelve peligroso esperar y confiar que el precio volvera a moverse en la direccién requerida. Esto se describe en el articulo sobre la disciplina del trader ATAS (mas 10 reglas para mejorar la disciplina). Para limitar las posibles pérdidas, es necesario utilizar érdenes stop loss. Sin embargo, para registrar correctamente los stop loss, es necesario calcular dichos niveles de precios, que no se verdn afectados por los movimientos de precios aleatorios. ¢Cémo hacer esto? COLOCACION DE UN STOP CON EL INDICADOR ATR Recomendamos utilizar el indicador ATR, que calcula un movimiento promedio de precio durante un periodo de tiempo especifico, para calcular el nivel de colocacién del stop loss. Cuando se utilizan barras de dia, el indicador ATR mostrar el tamario promedio de la barra de dia, Sobre, cémo agregar y configurar dicho indicador: lea aqui.EI ATR mide la volatilidad actual del mercado (qué es la volatilidad).La imagen a continuacién muestra el grafico de acciones GAZP. En el lado izquierdo, el mercado es relativamente no volatil, a la derecha, la volatilidad aumenta. En consecuencia, si la volatilidad aumenta, los stops deben ser mas amplios. Y en un mercado tranquilo, los stops pueden colocarse mas cerca. Un trader intradia puede usar un 10% de ATR, Esto significa que el stop se coloca a una distancia del 10% ATR a partir del precio de entrada. Un swing trader puede usar el 50% 0 el 100% de ATR como distancia defensiva. Existe la posibilidad de cubrir su posicién con opciones ademas de colocar una orden stop loss. La posicién de opciones no depende del stop y no teme a los movimientos caéticos de los precios. Sin embargo, la aplicacién de opciones impone ciertos costos a su titular, que sufre constantemente una pérdida por desglose del valor temporal de la opcién. Tales pérdidas se cubren solo en el caso cuando se opera en la tendencia, lo que reduce el impacto de desglose del precio de forma mas fuerte cuanto mas se mueva el precio en la direccién planificada, Al operar en ausencia de una tendencia explicita, tal estrategia podria no generar la ganancia deseada y el desglose del precio de la opcién se convertiria en una pérdida. Hemos hablado diferentes tipos de estrategias de opciones defensivas en este articulo.RESUMEN. COMO BUSCAR PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA Encontrar puntos de entrada/salida en estrategias de tendencia es relativamente simple. Un toque de la linea inclinada de soporte o resistencia es un punto de referencia para abrir una transaccién. Si se produce un toque desde el lado opuesto, cerramos, Es mucho més dificil para las estrategias de contratendencia, ya que una tendencia siempre intenta mover el precio contra tal posicién reduciendo la linea puesta del canal. Por |o tanto, para una estrategia de contratendencia, es necesario utilizar indicadores especiales como Big trades, Cluster Search, Delta ATAS, Margin Zones o Unfinished Auction (ya hemos hablado de él anteriormente). Ademés, estos indicadores son adecuados para encontrar puntos de salida cuando se opera a partir de los niveles horizontales en los mercados sin tendencia. La aparicién de grandes traders en el indicador Big Trades de compra, por ejemplo, después de lo cual el precio no sube, podria decimos que un comprador grande cayé en una trampa y el mercado puede moverse en su contra hasta que le sea imposible soportar las pérdidas. Cuando se utiliza el indicador Margine Zones es posible la fijacién parcial o completa de la posicién en el nivel de margen, ya que el precio puede moverse hasta una cierta zona de margen después de la cual es probable que se detenga el movimiento y/o se invierta. Lea en esta estrategia sobre las caracteristicas especificas de uso del indicador Margin Zones. La aparicién de valores anormales del indicador Delta también puede sefialar una culminacién en el mercado y el comienzo de un cambio. En tal caso, la aparicién de valores anormalmente grandes del indicador Delta seria una razén para fijar la posicién, ya sea total o parcialmente. Como ya hemos visto en este articulo. al probar las lineas horizontales de una subasta inacabada, el precio también puede girar. Por eso tiene sentido considerar estos niveles como niveles para fijar la posicién (total o parcialmente). Esperamos que esta informacion haya sido util para ustedes, Descargue la version gratuita de ATAS ahora mismo para probar cémo funcionan las técnicas descritas en el mercado actual.