7.

Ders
Bazı Ekonometrik Modeller

Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla.

Kaynak: TÜĐK
dönemler gayri safi yurt içi hasıla düzeyi
1987-1 8680793
1987-2 9929354
1987-3 13560135
1987-4 13007114
1988-1 9518706
1988-2 10312111
1988-3 13936951
1988-4 12367569
1989-1 9286539
1989-2 10138710
1989-3 14024825
1989-4 12801408
1990-1 10273085
1990-2 11476137
1990-3 14884025
1990-4 13898980
1991-1 10243803
1991-2 11439038
1991-3 15495756
1991-4 13821718
1992-1 11080906
1992-2 12082327
1992-3 16318846
1992-4 14570296
1993-1 11625755
1993-2 13450556
1993-3 17528916
1993-4 15794159
1994-1 12203388
1994-2 11987823
1994-3 16127022
1994-4 14894990
1995-1 12040409
1995-2 13632931
1995-3 17603304
1995-4 15907100
1996-1 13074062
1996-2 14722539
1996-3 18520192
1996-4 17012928
1997-1 13975683
1997-2 15967288
1997-3 19820197
1997-4 18334552
1998-1 15265678
1998-2 16484808
1998-3 20346608
1998-4 18106054
1999-1 14436129
1999-2 16217899
1999-3 19361768
1999-4 17824774
2000-1 15217908
2000-2 17269135
2000-3 21019481
2000-4 18929875
2001-1 15419915
2001-2 16173158
2001-3 19650704
2001-4 17065575
2002-1 15469977
2002-2 17214452
2002-3 20876687
2002-4 18958715
2003-1 16716746
2003-2 17898517
2003-3 21774718
2003-4 19948211
2004-1 18380247
2004-2 20035372
2004-3 23528095
2004-4 21541877
2005-1 19947283
2005-2 21577563
2005-3 25323570
2005-4 23651315
2006-1 21133291
2006-2 23678188
2006-3 26916390
2006-4 15010451
2007-1 22737613
2007-2 24617852
2007-3 27818233
2007-4 25871817
Zamana göre serpilme çiziti:
GSYĐH’nın zamana göre Basit Doğrusal Regresyonu.

Model ve katsayılar anlamlı, R2=%73.

Hata terimi ile ilgili varsayımlar:

Durbin-Watson istatistiği=1,77667

%5 anlamlılık düzeyinde: dalt=1,624 düst=1,671

Apaçık bir şekilde var olan serisel ilişki test istatistiği tarafından ortaya çıkarılamadı.
Lineer Regresyon Modeli
Mevsim etkenini modele katalım. Mevsim etkeni 4 düzeyli olmak üzere, üç tane yapay
değişken (dummy variable) kullanalım.

Model ve katsayılar anlamlı.

R2=%90.

Durbin-Watson istatistiği=1,43095

%5 anlamlılık düzeyinde: dalt=1,550 düst=1,747

Artıklar için birinci dereceden serisel ilişki söz konusu.

Artıkların zamana göre serpilme çiziti, açıklayıcı değişkenin (zamanın) karesi olan bir
terimin modele alınmasını önermektedir (aykırı değeri görmezden gelin).
Artıklar ile ilgili birinci dereceden serisel ilişkili sorunu devam etmektedir.
Modelimizde, zaman değişkeni, üçüncü dereceden polinom olarak yer alsın.

Artıklar ile ilgili birinci dereceden ilişki sorunu yok, ancak tkare ‘nin katsayısı
anlamsız. Bu değişkeni modelden çıkaralım.
Aykırı değer dışında, birçok şey yolunda görünüyor.

Modelimiz (Çoklu Lineer Model):

gsyih= 8887094 + 100882*t + 7,84*tkup + 1253251*donem2 + 4816565*donem3 + 2508921*donem4
Analizimizi ANCOVA olarak yapalım:
Zamanı ortak değişken ve mevsimi etken olarak alıp ANCOVA yapalım.

Etken anlamlı (F-tablo=44,42, p-değeri=0.000).

“Donem” etkeninin dört tane düzeyi ile ilgili sıfır hipotezi (düzey etkileri eşittir
hipotezi) reddedildi.
R2=%90
Artıkların, zamana göre serpilme çiziti sorunlu.
Modele zamanın üçüncü kuvveti olan bir terim ekleyelim (ikinci kuvvet yetebilir?).
Model idare eder.

Öngörü yapmak amacıyla tüm katsayı tahminlerini isteyelim.

Zaman Serisi analizi yapmadık.

Yapmaya çalışın.
Hükümet harcamaları, Tüketici harcamaları, Yatırımlar ve Milli Gelir:
y ( k ) : k .yıldaki milli gelir (national incom)
c( k ) : k .yıldaki tüketici harcamaları (consumer expenditures)
p( k ) : k .yıldaki yatırımlar (private investments)
u( k ) : k .yıldaki hükümet harcamaları (goverment spending)
olmak üzere, tüketici harcamalarının önceki yılın milli geliri ile orantılı, yatırımların ise, önceki
yıldaki tüketici harcamalarının bir öncekine göre artışı ile orantılı olduğu varsayımı altında,
c( k ) = α. y ( k − 1)
p ( k ) = β. c( k ) − c( k − 1)
y ( k ) = c( k ) + p ( k ) + u( k )
bağıntıları yazılabilir.
1. Model (eş anlı denklem sistemi, fark denklem sistemi):
c(k ) = αy(k − 1)
p(k ) = β(c(k ) − c(k − 1))
y ( k ) = c ( k ) + p( k ) + u ( k )
2. Model (fark denklemi):
y ( k + 2) − α (1 + β) y ( k + 1) + α.βy ( k ) = u( k + 2)
y ( 0) = c0 , y (1) = c1
3. Model (durum-uzay modeli) :
c(k ) = αc(k − 1) + αp(k − 1) + αu (k − 1)
p(k ) = (αβ − β)c(k − 1) + αp(k − 1) + αu (k − 1)

c( k )   α α  c(k − 1)  α 
p(k ) = αβ − β α  p(k − 1) + α  u (k − 1)
      

c ( k ) 
y(k ) = [1 1]  + u (k )
 p( k ) 
Bir başka durum-uzay modeli,
x 1 (k + 1) = x 2 (k ) + α (1 + β )[x 1 (k ) + u (k )]
x 1 ( k ) = y( k ) − u ( k )  = x 2 (k ) + α(1 + β)x 1 (k ) + α(1 + β )u (k )
⇒
x 2 (k ) = x 1 (k + 1) − α(1 + β )y(k ) x 2 (k + 1) = x 1 (k + 2) − α (1 + β )y(k )
= −αβ x 1 (k ) − αβ u (k )
 x 1 (k + 1)  α(1 + β ) 1  x 1 (k )  α(1 + β )
 x (k + 1) =  − αβ 0  x (k ) + − αβ  u (k )
 2    2   

y(k ) = [1 0]x (k ) + u (k )

 c 0 − u ( 0) 
x ( 0) =  
c1 − c1 u (0) − u (1)
dır.
Bu modellerin her biri, birer deterministik model (ortalamalar üzerinden düşünülen iktisat ilke
ve teorilerine göre birer bağıntı-denklem). Olgudaki rasgeleliği ve modelleme hatalarını içeren
bozucu (hata) terimlerinin eklenmesi ile modeller ekonometrik model haline getirilebilir.
Veri’lerden model parametreleri tahmin edilip, istatistiksel sonuç çıkarımlar yapılır ve olgu ile
ilgili kararlar alınır.
Ü.Şenesen ve G.G.Şenesen (2012) Temel Ekonometri, Literatür Yayınları,
kitabının 1-314 sayfalarını okuyunuz.

http://www.econometrics.com/comdata/gujarati/data.htm

Damodar N. Gujarati: “Ekonometri; iktisat kuramı, matematiksel iktisat, iktisadi

istatistik ile matematiksel istatistiğin karışımıdır.”

Ekonometri yöntembiliminin ana çizgileri:

1. Kuramın ya da önsavın ortaya konması.
2. Kuramın matematik modelinin kurulması.
3. Kuramın ekonometrik modelinin kurulması.
4. Verilerin elde edilmesi.
5. Ekonometri modelinin parametrelerinin tahmin edilmesi.
6. Önsav sınaması.
7. Kestirim ya da ileriyi tahmin (öndeyi, öngörü).
8. Modelin kontrol ya da politika amaçlarıyla kullanılması.

Ekonometrik Veriler:
• Zaman Serisi verisi(durağanlığa dikkat edilmesi gerekir)
• Kesit verisi (varyans homojenliği sorununa dikkat edilmesi gerekir).
• Karma veri: panel veya uzunlamasına veri.
Keynes’in Gelir-Tüketim Modeli
(Kitaptaki 3-9 sayfalarını okuyup, özümsemeye çalışınız.)

Keynes’gil tüketim kuramı: “Temel psikolojik yasa; insanların gelirlerinin artması,

ortalama olarak tüketimlerini de arttırmaktadır, yalnız bu artış, gelirlerindeki artış
kadar olmaz”.

Matematik Model.
Y : tüketim harcamaları.
X: gelir.
Y = β1 + β2 X
β2 :MTüE (marlinal tüketim eğilimi) , 0 < β2 < 1
Ekenonometri Modeli:
Y = β1 + β2 X + u
u : hata terimi, bozucu terim
Verilerin elde edilmesi.

Model parametrelerinin tahmini ve hipotez testi.

Kestirim, öngörü.

Modelin kontrol ya da politika amaçlarıyla kullanılması.

Cobb-Douglass Üretim Fonksiyonu (Cobb-Douglass Üretim Modeli)

(sayfa 207)
Y = β1 X 2β2 X 3β3 eu
Değişkenler:
Y - üretim(çıktı).
X 2 - emek girdisi.
X 3 - sermaye girdisi.
u - bozucu terim (rasgele değişken).
Parametreler:
β2 - çıktının emek girdisine göre (kısmi) esnekliği, yani sermaye girdisi sabitken emek
girdisindeki yüzde birlik değişimin çıktıda yaptığı yüzde değişim.
β3 - çıktının sermaye girdisine göre (kısmi) esnekliği, yani emek girdisi sabitken sermaye
girdisindeki yüzde birlik değişimin çıktıda yaptığı yüzde değişim.
β2 + β3 - ölçeğe göre getiri (girdilerde aynı orandaki bir değişmeye karşılık çıktıdaki tepki
hakkında bilgi sağlar)
β2 + β3 = 1 ölçeğe göre getiri sabit , bu durumda girdiler iki kat olduğunda çıktı da iki kat
olmaktadır.
β2 + β3 < 1 ölçeğe göre azalan getiri
β2 + β3 > 1 ölçeğe göre artan getiri

Ekonometrik model:
Yi = β1 X 2βi2 X 3βi3 eui
Lineer Model (parametrelere göre Lineer Model)
ln Yi = ln β1 + β2 ln X 2i + β3 ln X 3i + ui

Veri: (Örnek 7.3 , sayfa 208)

Yukarıda gördüğünüz “Temel Ekonometri” kitabından alınan aşağıdaki sayfaları
okuyalım.
Bir Panel Veri örneği için okuma parçasına bakınız.
Bir bağımlı ve bir açıklayıcı değişkenli bazı modeller:
Gezelim görelim.

http://www.riskonomi.com/wp/?p=642

http://www.ekodialog.com/oz_stat.html

http://www.slideshare.net/erkanaktas/12-klasik-ve-keynesi-iktisat

http://www.deu.edu.tr/userweb/recep.kok/dosyalar/panel2.pdf