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仲阳天王星量化
仲阳天王星（仲阳量化），成立于 2014 年，前 4 年以自营投资，2018 年逐步进入资

管领机构分布域。公司以期货高频立身，主打股票 Alpha 策略。团队核心成员均毕业于海
内外顶尖高校，博士占比超过 60%，管理规模约 50 亿左右，主要为自营（自有资金）和机
构投资者，自营和资管采用同策略以保证投资者享受到核心策略。
⚫ 核心团队：
孙博（博士），CEO、投资总监，哥伦比亚大学计算机科学博士（总统奖学金），浙
江大学混合班（现竺可桢学院）第一名，担任公司决策者的同时，也负责有机融合不同框架
和风格的策略。曾是全球最大的高频量化交易商 VirtuFinancial 的创始合伙人、首席策略师，
亚太区总裁。Virtu Financial 作为全球最大的高频交易商，其交易了全球三十多个国家、200
多个交易所、上万种金融品种，同时 Virtu 也是美股唯一一家做量化交易的上市公司，在其
上市的 IPO 招股说明书中显示，在 2009 年至 2013 年的 1238 个交易日中，Virtu Financial
只有一天亏损。并且，Virtu 在美股的交易占比巨大，单日交易额占美股总成交额接近 1/4，
日均交易额约 700 亿美金，交易领域包括股票、商品、外汇、期权、债券。
宫鹏（博士），2022 年初加入天王星量化，曾师从中国工程院院士欧进萍先生，毕业
于卡内基梅隆大学（CMU），专攻人工智能和机器学习方法的应用科学研究，博士毕业后
于 2016 年加入沿袭优化了千禧基金（MillenniumPartners）和世坤投资（WorldQuant）量
化策略架构思路的 TrexQuant，并成为公司最快晋升为投研总监的量化基金经理。期间他及
其带领的团队负责管理公司单只最大的投资组合（15 亿美元），进行全球市场量化交易，
最终实现了“组合连年正向盈利、历史最大回撤小于 1%、业绩表现全公司最优”。
贺方毅（博士），投资总监，曾任职于 BNPParibas 纽约量化部，具有独立量化策略开
发经历，擅长因子挖掘、风险因子识别及动态过程控制最优化。2004.09—2008.01，美国
史蒂文斯理工学院系统工程与工程管理系、博士研究生；1999.09—2002.07，中国科技大
学统计与金融系、硕士研究生；1995.09—1999.07，中国科技大学统计与金融系、本科生。
仲阳形成了既有合作又各有侧重的策略开发方式：贺方毅博士主要侧重传统高频量价策
略的研发，宫鹏博士侧重于机器学习开发中频因子，投资总监孙博做不同频率策略的融合。
 主要岗位。工作地点：成都/上海；投递邮箱：hr@arielteam.com
 备注：学校—姓名—全职/实习—投递岗位
1）开发岗位 2）交易研究岗位
C++软件开发工程师量化交易员/量化交易员实习生
高级 C++软件开发工程师高频交易业务运维
核心 C++软件开发工程师高频股票量化研究员/高频量化研究实习生
Python 软件开发工程师高频期货量化研究员
数据库工程师中低频股票量化研究员/中低频量化研究实
全栈系统开发工程师习生
C++软件开发实习生中低频期货量化研究员
Python 软件开发实习生量化数据分析实习生（Python）
数据库实习生
 开发岗位详细介绍
一、C++软件开发工程师/C++软件开发实习生
岗位职责
1.参与设计和开发股票或期货交易系统，包括并不限于行情接收、订单管理、交易执行等
2.尝试运用网络和系统编程等先进技术优化交易平台，最大限度地减少延迟、提高性能
3.参与开发可轻松访问历史市场数据和模拟交易的高性能仿真系统
4.参与开发数据建模分析、风险管理和绩效跟踪工具
5.完成上级交代的其他任务
任职要求
1.国内 985 高校（或者海外 Top 院校）计算机科学类本科及以上学历
2.熟悉 Linux 环境，掌握 C/C++和各种数据结构算法
3.具有一定程度的代码项目开发经验，有良好的代码习惯
4.优秀的沟通、分析和解决问题能力，包括代码调试和理解力
5.对工作认真负责，有成长潜力，热爱编程，自驱力强
6.有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣
7.喜欢竞争，勇于挑战，不惧高压工作环境
额外加分项
1.有分布式系统、多线程和/或操作系统内核方面的丰富经验
2.有开发极低延迟交易系统的经验
3.精通 Python 或愿意快速精通
二、高级 C++软件开发工程师
岗位职责
1.开发、优化和维护整个实盘交易系统，包括但不限于低延迟行情网关、订单网关等
2.设计和开发量化研究系统、包括并不限于模型构建和回溯仿真
3.开发海量数据储存以及低延迟网络传输系统的研发项目
4.开发多 CPU、多 GPU 超算环境项目
5.解决各种技术难题，包括但不限于高性能计算、机器学习算法、和大数据挖掘等，并相应
制定出高可用性、高吞吐量和低延迟的解决方案
任职要求
2.至少 3 年以上 Linux 环境中的 C++ 编程经验，精通数据结构、算法和面向对象编程
3.具有创建/支持跨平台多线程应用程序的经验
4.热爱编程，有钻研精神和出色的问题解决能力
5.有强烈的好奇心和学习新知识的欲望
6.有强烈兴趣从事高频交易系统开发
7.可以在快节奏的环境中并行管理多项任务
8.沟通能力强，有团队协作和主人翁意识
三、核心 C++软件开发工程师
岗位职责
1.与架构主管合作，担任团队内部 C++技术专家
2.负责以 C++为中心的核心项目
3.在分布式交易基础设施中实施部署就绪的 C++代码
4.负责 C++项目的方案设计、项目计划和性能优化
任职要求
2.至少 5 年以上 Linux 环境中的 C++ 编程经验，精通数据结构、算法和面向对象编程
3.对计算机体系知识有深入的了解，例如操作系统、网络、性能优化等
4.有强烈兴趣从事高频交易系统开发
5.优秀的分析和解决问题的能力
四、Python 软件开发工程师/Python 软件开发实习生

岗位职责
1.与团队软件开发和量化研究人员等密切合作，持续完善研究框架的技术需求
2.参与开发量化交易研究的回测系统组件，包括但不限于 Tick 数据采样、特征构造、特征
选择、以及拟合等
3.参与开发分布式集群数据库系统，包括但不限于自动化数据存储、清洗、校正等
4.参与开发自动化机器学习算法组件
5.参与开发自动化实盘交易数据分析系统
任职要求
2.两年以上的 Python 编程经验，有 C++阅读和理解能力
3.熟悉 Linux 环境，熟悉基本的网络协议
4.非常熟悉数据分析工具，例如 numpy、pandas 和 matplotlib 等
5.熟练使用版本控制系统（例如 Git）
6.热爱编程，优秀的软件设计能力和良好的代码习惯
7.自驱力强，对工作认真负责，有潜力
五、全栈系统开发工程师
岗位职责
1.独立思考并快速适应新的业务需求和技术，负责项目并推动计划
2.结合天王星整体架构目标，协助搭建下一代应用程序
3.重点关注 UI 和 UX，开发和优化稳健的系统
任职要求
2.精通 Python 和时序类数据库（例如 Clickhouse 等）
3.有用 Qt, PyQt 类库开发 UI 的经验
4.有使用版本控制（GIT）和 CI/CD 系统的经验
5.一年以上前端/后端开发经验
六、数据库工程师/数据库实习生
岗位职责
1.负责涵盖多种数据库技术的重大项目，如 MySQL、Postgres、ClickHouse、InfluxDB、
Prometheus、Kafka 等
2.部署、扩展或管理数据库整体架构
3.协助团队解决模式设计、数据架构规划、技术选择等业务问题
任职要求
2.熟练掌握 Python、Go、SQL
3.能够用 Linux、 shell 等来理解和排除系统故障
 量化交易研究岗位详细介绍
一、量化交易员/量化交易员实习生
岗位职责
1.实盘中优化和提升公司现有的各类交易策略
2.监控和保障策略的日常交易、系统下单和交易运营
3.对实盘交易情况能敏捷做出反应并快速处理交易异常情况
4.参与交易系统和交易策略的设计开发与实盘交易测试
5.开发脚本和应用程序，促进模型的实盘交易自动化
6.与交易所，券商和期货公司合作，管理模型实盘风险
任职要求
1.国内 985 高校（或者海外 Top 院校）金工、计算机等理工类本科及以上学历
2.熟悉 Linux 环境，精通 Python 或 C/C++，有丰富的代码经验
3.对市场有敏锐的洞察力，有强烈的好奇心并善于总结规律
4.具备股票和期货市场风险控制知识
5.喜欢竞争，勇于挑战，不惧高压力工作环境
7.强大的批判性思维和沟通能力，擅长团队合作
8.有在头部自营交易公司、量化对冲基金或券商前台交易工作的经验优先
二、高频交易业务运维
岗位职责
1.监控实时交易中的风险和合规问题，快速响应异常的交易行为
2.发现问题时及时记录，快速提出解决方案并执行
3.与量化开发人员密切合作，部署模型、研究策略，并在交易日做出变更
4 主动排除和解决日常交易活动中的脚本和流程问题
5.与运维人员、交易员和交易所沟通以解决当日的交易问题
6.编写脚本，协助开发高频程序化交易系统组件
任职要求
1.国内重点高校计算机、软件工程等专业本科及以上学历
2.熟悉 Linux 环境，熟悉 C/C++和 Python
3.熟悉计算机体系结构，具有 Linux 服务器上问题的检测能力
4.熟悉操作系统，熟悉网络知识
5.喜欢独立思考，善于发散思维，勇于探索新事物
6.认真负责，积极主动，有强烈的主人翁意识
三、高频股票量化研究员
岗位职责
1.研究、实现和部署股票实盘高频交易模型，包括但不限于 T0、执行交易算法等
2.股票高频投资组合的监控以及维护，跟踪实盘结果，不断优化和改进策略模型参数
3.参与搭建股票的高频交易研究环境（Python, C++）
4.分析股票市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路
5.创建各种统计分析工具来帮助分析股票高频数据
6.参与编码高性能计算库来支持股票数据分析和实盘交易
7.负责日常股票高频数据的清洗及预处理等工作
任职要求
1.国内 985 高校（或者海外 Top 院校）计算机、数学、电子等理工类本科及以上学历
2.熟练掌握 Python 或 C/C++，有足够的代码量
3.扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验
6.拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力
7.具有 1 年以上的量化交易研究经验者优先
四、高频期货量化研究员/高频量化研究实习生
岗位职责
1.研究、实现和部署实盘期货高频交易模型，包括但不限于 taking and making
2.期货高频策略程序的编写、调试、优化、监控以及维护
3.参与搭建期货的高频交易研究环境（Python, C++）
4.根据实盘交易结果（PTA），不断优化和改进策略模型参数
5.分析期货市场的高频数据和市场微观结构，探索新模型思路
6.创建各种统计分析工具来帮助分析高频数据
7.参与编码高性能计算库来支持期货数据分析和实盘交易
8.负责期货市场日常高频数据的清洗及预处理等工作
任职要求
2.熟练掌握 Python 或 C/C++，有足够的代码量
3.扎实的统计学习分析技能，包括处理大量时序数据的经验
4.对数据敏感，善于总结规律
7.拒绝死读书类型的应聘者，我们需要你有强大的工程动手能力
五、中低频股票量化研究员
岗位职责
1.研发中低频股票类量化交易模型，包括但不限于创造 alpha、模型组合优化
2.投资组合的监控以及维护，跟踪实盘结果，不断优化和改进策略模型参数
3.挖掘有研究价值的数据源，并清洗整理采样数据
4.深入学习研究报告和相关文献，紧密跟踪前沿的创新研究方法
5.对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因等
6.参与合作开发仿真研究平台（Python, C++）
任职要求
2.具有扎实的统计学习或机器学习知识
3.具有丰富的时间序列数据分析和建模经验
4.优秀的 Python 或者 C++编程能力
六、中低频期货量化研究员/中低频量化研究实习生
岗位职责
1.研发中低频期货类（CTA）量化交易模型
2.CTA 组合的监控以及维护，跟踪实盘结果，不断优化和改进策略模型参数
3.挖掘有研究价值的数据源，并清洗整理采样数据
4.深入学习研究报告和相关文献，紧密跟踪前沿的创新研究方法
5.对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因等
6.参与合作开发 CTA 仿真研究平台（Python, C++）
任职要求
2.具有扎实的统计学习或机器学习知识
3.具有丰富的时间序列数据分析和建模经验
4.优秀的 Python 或者 C++编程能力

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仲阳天王星（仲阳量化），成立于 2014 年，前 4 年以自营投资，2018 年逐步进入资

四、Python 软件开发工程师/Python 软件开发实习生

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