Các lệnh cho mô hình SVAR.

- Xét 3 biến ln-consump, ln-inc, ln-inv. Muốn chạy SVAR, trước hết kiểm định tính dừng. Nếu tính
dừng thỏa mãn thì cần gán các ràng buộc lên ma trận A,B trước khi chạy SVAR.
- Giả sử kiểm định cho thấy ln-consump, ln-inc, ln-inv đều dừng.
Ma trận A, B được giả thuyết có dạng:

Các giá trị 1, 0 trên là các giá trị giả thuyết để gán cho các phần tử tương ứng trong ma trận.
Các dấu . là không gán ràng buộc.

- Để tạo các ma trận A, B, sử dụng lệnh:

matrix A =(1,0,0\.,1,0\.,.,1)
matrix B =(.,0,0\0,.,0\0,0,.)

- Để chạy SVARChạy mô hình SVAR cho ba biến trên với ma trận A,B với độ trễ tối ưu là 2,
dùng lệnh:

svar dln_consump dln_inc dln_inv, lags(2) aeq(A) beq(B)

Kết quả ở bảng
Sample: 1960q4 - 1982q4 No. of obs = 89
Exactly identified model Log likelihood = 721.4377

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

/a_1_1 1 (constrained)
/a_2_1 -.5260621 .1074047 -4.90 0.000 -.7365715 -.3155527
/a_3_1 -1.457245 .507592 -2.87 0.004 -2.452107 -.4623829
/a_1_2 0 (constrained)
/a_2_2 1 (constrained)
/a_3_2 .2202401 .4446023 0.50 0.620 -.6511645 1.091645
/a_1_3 0 (constrained)
/a_2_3 0 (constrained)
/a_3_3 1 (constrained)

/b_1_1 .0099753 .0007477 13.34 0.000 .0085099 .0114407

/b_2_1 0 (constrained)
/b_3_1 0 (constrained)
/b_1_2 0 (constrained)
/b_2_2 .0101075 .0007576 13.34 0.000 .0086227 .0115923
/b_3_2 0 (constrained)
/b_1_3 0 (constrained)
/b_2_3 0 (constrained)
/b_3_3 .0423946 .0031776 13.34 0.000 .0361666 .0486226

Bảng trên đã ước lượng được các giá trị còn lại của ma trận A, B.
 Ví dụ: /a_3_1 = -1.4572 tức là a13 = -1.4572.
Sau khi có A, B, có thể tính các IRF. Các lệnh liên quan:
irf set file_irf  tạo file chứa các irf có tên là file_irf .
irf create model1  tạo biến chứa các irf có tên là model1 sau SVAR.
irf graph sirf  vẽ đồ thị các sirf.
irf graph sirf, irf(model1) response(dln_consump)  vẽ đồ thị các sirf có tên là model1,
trong đó biến response là dln_consump.

model1, dln_consump, dln_consump model1, dln_inc, dln_consump

.015

.01

.005

0 2 4 6 8

model1, dln_inv, dln_consump

.015

.01

.005

0 2 4 6 8

step
95% CI structural irf
Graphs by irfname, impulse variable, and response variable

Trên mỗi đồ thị, biến đầu tiên là impulse, biến thứ 2 là response.