Symulacje komputerowe MST

Lista 4

18.04.2023

Termin: 25.04.2023 („do kolejnych zajęć”)

Lista ćwiczeń:
1. (Metoda splotowa) Zaimplementuj generator rozkładu Erlanga Γ(n, λ), n ∈ N, λ > 0
(Podpowiedź Jaki rozkład ma suma zmiennych losowych i.i.d. z rozkładu wykładni-
czego?).
2. (Metoda kompozycji ) Zaimplementuj generator rozkładu Laplace’a Laplace(0, λ).
Zauważ, że dystrybuanta rozkładu Laplace’a może być zapisana jako
1 1
F (x) = F1 (x) + F2 (x),
2 2
gdzie
( (
ex jeśli x < 0 0 jeśli x < 0
F1 (x) = F2 (x) =
1 jeśli x ­ 0, 1 − e−x jeśli x ­ 0.

3. (Całkowanie Monte Carlo) Niech X będzie zmienną losową o nośniku D ⊂ Rm ,

oraz gęstości pX (x). Wtedy, z definicji wartości oczekiwanej, dla Y = f (X), gdzie
f ∈ L1 (D), otrzymujemy
Z
EY = E[f (X)] = f (x)pX (x) dm x.
D

Zauważmy, że jeżeli Xk , k = 1, . . . , n, n ∈ N, są próbą losową i.i.d. o rozkładzie

pX (x) i wartości oczekiwanej µ = EXk , to z prawa wielkich liczb otrzymujemy
n
1X P
Xk −
→ µ.
n k=1
Zatem, na podstawie powyższych informacji i dla dostatecznie dużej próby możemy
przyjąć
n
Z
1X
f (x)pX (x) dx ≈ f (xk ), (1)
D n k=1
gdzie wartość xk jest realizacją zmiennej losowej Xk .
Korzystając z (1) i dobierając bazową zmienną losową z odpowiedniego rozkładu,
oszacuj wartości poniższych całek:
• −22 2
ex+x dx
R

• R2 sin(x2 + y 2 )e−x −y dxdy

R 2 2

Realizację zmiennej losowej z rozkładu normalnego wygeneruj za pomocą metody

akceptacji odrzucenia z wykorzystaniem rozkładu wykładniczego jako rozkład po-
mocniczy.