Pertemuan II

STATISTIKA MATEMATIKA 1

Distribusi Dari Fungsi Peubah Acak

3. Teknik Fungsi Pembangkit Momen

Misalkan Ҩ (X1,X2,…,Xn) dinotasikan sebagai fungsi densitas bersama dari X1,X2,...Xn (mungkin sampel
acak mungkin juga peubah acak yang independen ataupun depende) dan Y1 = U1 (X1,X2,…Xn) dengan
densitasnya g1(y1), dalam hal ini Y1 adalah statistik. Maka fubgsi pembangkit momen Y1 adalah ;

MY ( t )=∫ e
ty 1
g 1 ( y 1 ) dy 1 atau MX ( t )=E ¿

Jelas bahwa MY1 (t) dapat diketahui jika g1(y1) diketahui, yang dalam keadaan tertentu g1(y1} ini sulit
ditentukan.

Perhatikan;

1. ∭ exp ¿] Ҩ(X1,X2,…Xn) dx1,dx2,...dxn

Yang diasumsikan ada harganya untuk -h < ꝉ < h, dimana h merupakan bilangan positif.
Selanjutnya diambil n buah peubah acak baru yaitu;

Y1 = U1 (X1,X2,…Xn)
Y2 = U2 (X1,X2,…Xn)
.
.
Yn = Un (Y1,Y2,…Yn)
Yang mendefinisikan transformasi 1 – 1 dengan fungsi inversnya masing-masing adalah;

X1 = ꞷ1 (Y1,Y2,…Yn)
X2 = ꞷ2 (Y1,Y2,…,Yn)
.
.
Xn = ꞷn (Y1,Y2,…Yn)
Dan Jacobian transformasinya adalah |J|, maka dibawah transformasi ini persamaan (1) di atas
dapat dinyatakan sebagai berikut;

2. ∭ e ty 1|J|Ҩ[ꞷ1(y1,y2,…,yn),…,ꞷn(y1,y2,…yn)]dyn,dyn-1,…dy1.
Ҩ
Dengan ∭ ¿ J ∨¿ ¿Ҩ[ꞷ1(y1,y2,…,yn),…,ꞷn(y1,y2,…yn)]dyn,dyn-1,…dy1 merupakan
 fungsi densitas marginal untuk Y1, sehingga persamaan (2) diatas dapat dinyatakan sebagai
berikut;

3. ∫ ety 1 g 1 ( y 1 ) dy 1
Yang menyatakan fungsi pembangkit momen dati Y1 = U1 (X1,X2,...Xn). Dengan demikian
melalui perhitungan terhadap E [exp ( tu 1 ( X 1 , X 2, … Xn ) ) ] kita dapat menentukan fungsi
pembangkit momen dari Y1 = U1 (X1,X2,...Xn) dan juga distribusi dari Y1.

Jika transformasinya tidak 1 – 1 misalnya X1 = ꞷji(Y1,Y2,…,Yn) dimana j = 1,2,…,n dan I = 1,2,…k

yang merupakan k kelompok fungsi invers dari n buah peubah acak dan k buah jacobian
transformasi Yi, maka fungsi densitas bersama dari Y1,Y2,...Yn adalah ;

k
g ( y 1 , y 2 , … yn ) =∑ ¿ J ∨¿ ¿Ҩ[ꞷ1i(y1,y2,…yn),ꞷ2i(y1,y2,…,yn),…,ꞷnt(y1,y2,…,yn)]
i=1

Sehingga persamaan diaras akan menjadi;

k
4. ∭ e ty 1 ∑|J|φ [ ω1 i ( y 1 , y 2 , … yn ) , … , ωnt ( y 1 , y 2 , … , yn ) ] dyn dy n−1 … dy 1
i=1

k
Deangan ∭∑ |J| φ[ω1 i ¿ ¿ ( y 1 , y 2, … , y 3 ) ,… ,ω nt ( y 1 , y 2 , … , yn)]dy n dy n−1 … dy 2 ¿ ¿
i=1
Merupakan fungsi densitas marginal dari Y1, dan akan diperoleh hasil yang sama seperti pada
persamaan (3). Dalam hal ini sekalipun transformasinya tidak 1 – 1, kita tetap menentukan
momen dan distribusi dari statistik Y1 = U1 (X1,X2,...,Xn).

Contoh 1 ;

Misalkan peubah acak X1 dan X2 saling bebas dan mempunyai fubgsi densitas yang identik
demgan fungsi densitasnya

x
f ( x )= ; x=1,2,3
6
¿ 0 ; lainnya

Tentukan fubgsi densitas dari Y = X1 = X2

Penyelesaian;
Fungsi densiras bersama dari X1 dan X2 adalah;
x 1x 2
f ( x 1, x 2 )= ; x 1=x 2=1,2,3
36
¿ 0 ; lainnya
Fungsi pembangkit momen dari X1 dan X2 masing-masing adalah;
3
M xi ( t )=∑ etx 1 f ( x 1)
i=1
1 t 2 2t 3 3t
¿ e+ e + e
6 6 6

3
M x 2 ( t )=∑ e f (x 2)
tx 2

i=1
1 2 3
¿ e t + e2 t + e 3 t
6 6 6

M Y ( t )=E ( e ty ) =E ¿
¿ E ( e ) . E (e )
tx 1 tx 2

¿¿
1 2 t 4 3 t 10 4 t 12 5 t 9 6 t
¿ e + e + e + e + e
36 36 36 36 36
6
¿ ∑ e yt g( y)
y=2

Maka fubgsi densitas dari Y = X1 +X2 adalah

Y=y 2 3 4 5 6 ∑
g(y) 1 4 10 12 9 36
36 36 36 36 36 36

Contoh 2 ;

Misalkan peubah acak X berdistribusi N (μ, σ ). Melalui fungsi pembangkit momen tentukan
2

2
distribusi dari peubah acak Y ( )
= x−μ
σ

Penyelesaian ;

M Y ( T )=E ( e ) =∫ exp ¿
ty

1
¿∫ exp ⁡¿
σ √2 π

Ambil
 x−μ
z=( ) √1−2t
σ

1
dz= √ 1−2 t dx
σ

dx=σ ¿

Sehingga

¿¿

¿¿

Yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas
satu

x−μ 2
Kesimpulan; jika X ~ N (μ, σ 2 ¿ dan Y = ( ¿ ¿ maka Y ~ X (1)
σ

Perluasan Disrtibusi Dari Fungsi Peubah Acak

Dalil 1
Misalkan X1,X2,...Xn peubah acak yang saling bebas dan masing-masing berdistribusi N(
μ1 , σ 1), N( μ2 , σ 2 ¿ ,… , N ( μ n , σ n ), maka peubah acak Y = k 1 x 1+ k 2 x 2 +…+ k n x n dengan
2 2 2

k 1 , k 2 , …, k n merupakan konstanta berharga rill akan berdistribusi normal dengan rata-rata

k 1 μ1+¿ k μ + …+k μ ¿ dan variansinya sebesar k 21 σ 12+ k 22 σ 22+ k 2n σ 2n dengan
2 2 n n

notasi

Y N ¿)

Bikti ;

Dari Xi X (ri) untuk i = 1,2,...,n, maka

1 2 2
M x ( t ) =exp ⁡( μ t t+ σ t t )
2
 n
Sendangkan fungsi pembangkit momen dari Y =∑ k i X i
i=1

M x ( t ) =E ( e ty ) =E ¿

¿ E ( e t k X ) . E ( e t k X ) , … . , E(e t k X )
1 1 2 2 n n

n
¿ ∏ E ¿¿
i=1

n
¿ ∏ exp ¿
i=1

Maka
M Y ( t )=exp ⁡¿

Yang merupakan fungsi pe,bamgkit momen dari distribusi N ¿

Kesimpulan ;
n
Jika Xi N ¿ dimana antara Xi saling bebas untuk setiap i = 1,2,...,n, maka Y =∑ k i X i,
i=1

akan berdistribusi N ¿
n
1 σ2
Jika ki = 1/n untuk setiap I = 1,2,…,n, maka Y = ∑ X
n i=1 i
= X akan berdisrtibusi N=¿ ( μ ;
n
)

Dalil 2
Misalkan X1,X2,...Xn merupakan n buah peubah acak yang saling bebas masing-masing
berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas masing-masing r1,r2,…,rn. Maka peubah
n n
acak Y =∑ X 1 akan berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas ∑ r i
i=1 i=1

Bukti;
Dari X I x (ri) ; i=1,2 , … , n , maka fungsi pembangkit momen dari setiap Xi adalah
M r ( t )=¿ ; t < ½
i

n
Sehingga fungsi pembangkit momen dari peubah acak Y =∑ X 1 adalah
i=1
M Y ( t )=E ( e tx 1 ) . E ( e tx 2 ) .… . E( etxn )
n
¿ ∏ E (e tx 1 )
i=1

n
¿∏ ¿¿ ; t<½
i=1

Yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi Chi Kuadrat dengan derajat
n
bebas ∑ r i
i=1

Kesimpulan; jika X 1 x( ri)

n
X 2 x(ri) Xi, saling bebas , maka Y =∑ X i x ¿
i=1
Xn x (rn)

Dalil 3
Misalkan X1,X2,...Xn merupakan sampel acak nerukuran n dari distribusi N (μ, σ 2), maka

peubah acak z=
∑ ( Xi−μ)2
akan berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas n
σ2
Bukti;
2
Dari Xi N ( μ , σ ), Maka berdasarkan contoh terdahulu yaitu Y =
2
( σ)
x i−μ
akan

berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas satu. Juga dari Xi yang saling bebas, maka Yi pun
akan saling bebas. Sehingga berdasarkan Dalil (2)
n n
z=∑ Y =∑ ¿ ¿ 2
i
i=1 i=1

n
Akan berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas ∑ 1=n
i=1

Kesimpulan ; Jika Xi untuk setiap 1,2,...,n. Merupakan sampel acak berdistribusi N ¿), maka

z=
∑ ( Xi−μ)2
n
akan berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas n, dengan notasi Z=∑ ¿¿
σ i=1

~ x(n)