Professional Documents
Culture Documents
Kinh-Te-Luong - Tran-Thi-Tuan-Anh - Chuong03 - Hoiquyboi - (Cuuduongthancong - Com) PDF
Kinh-Te-Luong - Tran-Thi-Tuan-Anh - Chuong03 - Hoiquyboi - (Cuuduongthancong - Com) PDF
Kinh-Te-Luong - Tran-Thi-Tuan-Anh - Chuong03 - Hoiquyboi - (Cuuduongthancong - Com) PDF
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
yi Yi Y
ei Yi Yˆi Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i
Ký hiệu:
x3i X 3i X 3
x2i X 2i X 2
Theo nguyên lý của phương pháp OLS thì các tham số
ˆ1 , ˆ2 , ˆ3 được chọn sao cho ˆ2
y x x x x y x
i 2i
2
3i 2 i 3i i 3i
x x x x
2 2 2
2i 3i 2 i 3i
Như vậy , công thức tính của các tham số như sau :
x x x x
2
2i
2
3i 2 i 3i
2
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1
1/2/2013
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
y x i 2i Yi X 2i nYX 2
y x i 3i Yi X 3i nYX 3
Doanh số bán Yi Chi phí chào Chi phí quảng I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
(trđ) hàng X2 cáo X3
1270 100 180
1490 106 248 Giải Từ số liệu trên, ta tính được các tổng như sau :
1060
1626
60
160
190
240
Y 16956 X 188192
i
2
2i
Y 24549576
1610 140 250
1280 120 160 i
2
Y 1413
1390 116 170 Y X 3542360
i X 121
3i 2
1440
1590
120
140
230
220 Y X 2128740
i X 204
2i 3
1380 150 150 Có thể dùng Excel để tính toán các số liệu này, như sau
y Y n Y
1060 60 190 3600 36100 1123600 11400 63600 201400 2 2 2
1626 160 240 25600 57600 2643876 38400 260160 390240 i i
x X n X
1020 70 150 4900 22500 1040400 10500 71400 153000 2
2 2
1800 170 260 28900 67600 3240000 44200 306000 468000
2i 2i 2
1610 140 250 19600 62500 2592100 35000 225400 402500
x X n X
2 2 2
1280 120 160 14400 25600 1638400 19200 153600 204800
1390 116 170 13456 28900 1932100 19720 161240 236300
3i 3i 3
1440
1590
120
140
230
220
14400
19600
52900
48400
2073600
2528100
27600
30800
172800
222600
331200
349800
y x Y X nYX
i 2i i 2i 2
1380 150 150 22500 22500 1904400 22500 207000 207000
y x Y X nYX
i 3i i 3i 3
x x X X nX X
16956 1452 2448 188192 518504 24549576 303608 2128740 3542360
1413 121 204 2 i 3i 2i 3i 2 3
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2
1/2/2013
̂ 2
̂3
̂1
Yˆi ? ? X 2i ? X 3i
Vậy
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
I. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3
1/2/2013
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
2ˆ ˆ 2 2 3i 2 3 2 2i
1 X 2 x 2 X 2 x 2 2 X 2 X 3 x2i x3i 2
1
n x x
2 i 3i 2 i 3i
x x 2
se( ˆ2 ) 2ˆ
se( ˆ1 ) 2ˆ 2
1
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
2ˆ ˆ 2
x22i
ˆ
1 t se( ˆ1 ); ˆ1 t se( ˆ1 )
x22i x32i x2i x3i
3 2
2 2
Khoảng tin cậy của 2 Với độ tin cậy là 1-α
se( ˆ3 ) 2ˆ
3
ˆ
RSS 2 t se( ˆ2 ); ˆ2 t se( ˆ2 )
Với ˆ
2
n3
2 2
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4
1/2/2013
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy 6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
Khoảng tin cậy của 3 Với độ tin cậy là 1-α Ví dụ : Tính khoảng tin cậy của β2 và β3 mô hình hồi
quy theo số liệu của ví dụ trước với độ tin cậy 95%
ˆ
3 t se( ˆ3 ); ˆ3 t se( ˆ3 ) Giải: tra bảng T-Student bậc tự do (n-3)=12-3=9
t0,025
2 2
I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN I. MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5
1/2/2013
21 R
Bước 2 : Tra bảng tìm F(2,n-3), mức ý nghĩa là α
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 6
1/2/2013
viên sẽ hỏi phần này trên lớp trước khi vào bài
mới
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 7
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF) 1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ... k X ki Ui Quan sát thứ 1 :
Y1 1 2 X 21 3 X 31 ... k X k1 U1
Trong đó
•Y là biến phụ thuộc Quan sát thứ 2 :
•X2,X3,…,Xk là các biến độc lập Y2 1 2 X 22 3 X 32 ... k X k 2 U 2
•Ui là các sai số ngẫu nhiên
……………………………………………………………………
•β1 :Hệ số tự do Quan sát thứ n :
β 2, β 3,…, β k là các hệ số hồi quy riêng
Yn 1 2 X 2n 3 X 3n ... k X kn U n
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Cov(U i , U j | X ) 0, i j
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 8
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN Mô hình hồi quy tuyến tính bội
Y X U
2. Các giả thiết của mô hình
VarCov(U ) 2 I n
Giả thiết 4 : Không có hiện tượng cộng tuyến giữa
các biến độc lập X2, X3,…,Xk rank ( X ) k
Giả thiết 5 : Không có tương quan giữa các biến E (U i | X ) 0
độc lập X2,X3,…,Xk với các sai số ngẫu nhiên Ui
Vì sao ? => Bài tập cộng điểm
Cov(U , X ) 0 Cov( i , vi ) E [ i E ( i )][vi E (vi )]
Gợi ý :
VarCov( ) E [ E ( )][ E ( )]
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
SRF: Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i ... ˆk X ki ei Theo nguyên lý của phương pháp OLS thì các tham số
ˆ1 , ˆ2 , ˆ3 ,..., ˆk được chọn sao cho
hoặc: Yˆ ˆ ˆ X ˆ X ... ˆ X
Y X ˆ
i 1 2 2i 3 3i k ki
e Yi Yˆi
2 2
2
Khi đó i i i
ei (Yi Yˆi )
Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i ... ˆk X ki
2
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 9
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
ˆ
X 22
(X X ) X Y
X X 21
1 T
T
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
3. Ví dụ minh hoạ
1 1 ... 1 Y1 Yi Bảng dưới đây cho các số liệu về lượng hàng
bán được của một loại hàng hóa(Y), thu nhập
X X ... X 2 n Y2 X 2iYi của người tiêu dùng (X2) và giá bán của loại
X T Y 21 22
... ... ...
. hàng này (X3)
... ... ... Tìm hàm hồi quy tuyến tính
X X X kn Yn X kiYi
k1 k 2 Yˆi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i
...
Y 165 X 388
18 7 3 2
19 8 4 i 2i
18 8 4 X 60 X X 282 2i 2i 3i
X 52 X 308
17 6 5 2
17 6 5 3i 3i
16 5 6 Y 2781 Y 16,5
i
2
15
13
5
4
7
8 Y X 813 i X 6 3i 2
12 3 8 Y X 1029
i X 5, 2 2i 3
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 10
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Yi 165
n
X X 2i 3i 10 60 52
Các hệ số hồi
X X X 2i
X T Y Yi X 2i 1028
X X X
quy này có ý
2i 3i 60 388 282
T 2
Y X 813 nghĩa gì ?
2i
X 2
3i X X X
3i 2i 3i 52 282 308
i 3i
ˆ1 14,992
14.992
26.165 -2.497 -2.131 ˆ ( X X ) X Y 0.762 Vậy:
T 1 T
ˆ2 0, 762
-0.589
ˆ3 0,589
( X T X )1 -2.497 0.246 0.196
-2.131 0.196 0.183 Yˆi 14,992 0,762 X 2i 0,589 X 3i
Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau : III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
TSS
n 1
Hệ số xác định hiệu chỉnh: R
2
1 (1 R 2 )
nk
Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau : III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
VarCov( ˆ ) 2 X T X
1
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 11
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết 4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết
Gọi cjj là phần tử nằm ở dòng j cột j của ma Khoảng tin cậy của βj là
trận (XTX)-1
( ˆ j t se( ˆ j ); ˆ j t se( ˆ j ))
Khi đó :
2
ˆ
.c jj ˆ .c jj
2 2
2
Hoặc tính giá trị tới hạn của βj là
2
j
se( ˆ j ) 2ˆ t
ˆ j *j
Bậc tự do là (n-k)
se( ˆ j )
j
RSS
Với ˆ 2 (k là số tham số)
nk
Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau : III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau : Một vài kết quả hồi quy khác bằng Eviews
Theo keát quaû baøi taäp cuûa nhoùm 13 lôùp KK1_05 tröôøng Ñaïi hoïc Hoàng Baøng
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 12
1/2/2013
Theo keát quaû baøi taäp cuûa nhoùm 4 lôùp KK2_05 tröôøng Ñaïi hoïc Hoàng Baøng
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Dự báo khoảng :
2 2
Bậc tự do là (n-k)
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 13
1/2/2013
III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN III. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Hết
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 14