05/03/2022

ÉCONOMÉTRIQUE

ie
m
no
co
Réussite For Économie
rE
Fo

Régression Linéaire Simple.

ite
ss

2) Méthode des Moindres Carrés Ordinaire MCO.

Sert à minimiser 𝒆𝒊 ², donc il s’agit de minimiser (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )².
éu

Min 𝒆𝒊 ² = min (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )²

R

= min (𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝐱 𝐢 − 𝒂𝟎 )²
On pense:
f (𝐚𝟎 , 𝐚𝟏 ) = (𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝐱 𝐢 − 𝒂𝟎 )²
Min f (𝐚𝟎 , 𝐚𝟏 ) : conditions du 1 ordre.
𝒅𝒇
=𝟎
𝒅𝒂𝟎
𝒅𝒇
=𝟎
𝒅𝒂𝟏

1
 05/03/2022

Régression Linéaire Simple.

𝒅𝒇
=𝟎 (𝒚𝒊 −𝒂𝟏 𝐱 𝐢 − 𝒂𝟎 )²
𝒅𝒂𝟎 𝒏 𝑛−1
(𝒙 )′ = 𝑛𝑥
𝒅𝒇
=𝟎 (u(𝒙)𝒏 )′ = 𝑛𝑢(𝑥)𝑛−1 × 𝑢′(𝑥)
𝒅𝒂𝟏

𝟐 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 −𝟏 = 𝟎
𝟐 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 −𝒙𝒊 = 𝟎

ie
m
−𝟐 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
−𝟐𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎

no
−𝟐
−𝟐
𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
co
rE
Fo

Régression Linéaire Simple.

ite
ss

𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
éu

𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎
R

𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒙𝒊 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒙𝒊 𝒂𝟎 = 𝟎

𝑥𝑖
𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 − 𝒂𝟎 = 𝟎 𝑥= → 𝒙𝒊 = 𝒏𝒙
𝑛
𝒙𝒊 𝒚 𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 ² − 𝒙𝒊 𝒂𝟎 = 𝟎 𝑦𝑖
𝑦= → 𝒚𝒊 = 𝒏𝒚
𝑛
𝐧𝒚 − 𝒂𝟏 𝒏𝒙 −𝒏𝒂𝟎 = 𝟎 1
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 ² − 𝒂𝟎 𝒏𝒙 = 𝟎 2

2
 05/03/2022

Régression Linéaire Simple.

1 𝐧𝒚 − 𝒂𝟏 𝒏𝒙 − 𝒏𝒂𝟎 = 𝟎
n(𝒚 − 𝒂𝟏 𝒙 − 𝒂𝟎 ) = 𝟎
𝒚 − 𝒂𝟏 𝒙 − 𝒂𝟎 = 𝟎
𝒂𝟎 = 𝒚 − 𝒂𝟏 𝒙

ie
2 𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 ² − 𝒂𝟎 𝒏𝒙 = 𝟎

m
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 ² − (𝒚 − 𝒂𝟏 𝒙)𝒏𝒙 = 𝟎
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 𝒙𝒊 ² − 𝒏𝒚 𝒙 + 𝒂𝟏 𝒏𝒙 ² = 𝟎

no
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒂𝟏 ( 𝒙𝒊 ² − 𝒏𝒙 ²) − 𝒏𝒚 𝒙 = 𝟎
𝒙𝒊 𝒚𝒊 − 𝒏𝒙𝒚
𝒙𝒊 𝒚𝒊 −𝒏𝒚 𝒙 = 𝒂𝟏 ( 𝒙𝒊 ² − 𝒏𝒙 ²)
co 𝒂𝟏 =
𝒙𝒊 ² − 𝒏𝒙²
rE
Fo

Séance prochaine
ite
ss

Les propriétés des variables.

éu
R