4.在习题5.

3中，对千问题

『口＋卢＋b（心勹dt, s.
t．玉）＝ 工 0，如） ＝工 I (15)
IO

的极大值和极小值，候选解巳经被找到，其中a和b是已知常数。下面的问题是要问，
对千b的每一个可能的符号，这些极值曲线是最小化的、最大化的还是两者都不是。
a.证明如果b =O,那么．r =O是唯一的最小化候选解。（那么，仅当工o = :,
r =O时存在
最小值。）证明如果b=O,就 不存在最大化路径。
b.证明如果b>Ca/2)2，极值曲线就是最小化的
2
C. 假定(a/2) >b >O。求最小化

『口＋b（霆）dl, s.t.1(t。)＝ x0，如） ＝ 艾

一
j

的路径。这个路径 如何与式(15)中的极值曲线关联起来？解的值有什么不同？现在能
论证在当前情形下，找到的式(15) 的极值曲线是最小化的吗？ （这表明了尽管Leg­
endre条件是必要的，被积函数的凸性还是不必要的。）现在也证明，如果 b = xo = .1'.. 1=
0,那么汃t)=O, t。<冬�t1 ,它能使式(15)达到极小化。
5.考虑

max 厂巨
。 . —(x1)勹dt,s.t.:r( O)=O，工（2妢 0。
2 ＝
一俨＿＿

第 1部 分 变 分 法
a.证明极值曲线取工(t)= csint 的形式，且使得积分值等于零。Legendre条件满足

，
吗？被积函数关于(.T，工． I)是凹函数吗？
b.证明y(l)＝t-t2 ／纭是导致积分为正值的可行解。关千Legendre条件的充分性
可以得到什么结论？关于所述问题的存在性呢？

进一步阅读

引理及其证明取自Gelfand和Fomin。附加的二阶条件被赋予Weierstrass 和 Jacobi
的名字，可以在引用的变分法文献中找到。

｀
 。
控制函数u(t), t �t�t]与初始条件式(1. 3) 和微分方程 (1. 2)共同决定 相应的
。
状态变量 x• (t), t �t冬t1的路径。 因此，我们可以 说寻找控制函数， 因为相应的状态
函数被确定了。 因为控制函数 u(t)的选择决定 了状态变量 X (t)， 所以 它也决定了式
(3) 的值。
为了推导变分问题式(1. 4) 解的必要条件，我们构造了比较曲线x*(t) +ah (t),
x气t)+ah' (t)的单参数族， 其中，h(t)是任意给定的。 在当前 记号 式( 1. 5) 下，通
过积分，x'=u且 修正的控制函数生成 修正的状态函数。 然而 ， 由于隐含的状态方程
(1. 2)，我们不能给出修正控制的显式表达式。 因此， 修正状态函数的表达式将被隐含
给出。 因为以前的记号在这里不再有用， 所以我们不再使用 以前的h, 现在令h(t) 表
示控制变量 u (t) 的一个给定 修正。
我们考虑比较控制的一个 单参数族，其中， 矿(t)是最优控制，h(t) 是某个给定函
数，a 是参数。 令y(t, a)，妒(t�t 1 代表由式(1. 2）、 式（1. 3) 和控制 矿(t) +ah(t),
。
l �t�t1生成的状态变量。 我们假设y(t, a) 是它的两个分量的光滑函数。 第二个分
量 以 参数的形式进入。很明显 a = O给出 了最优路径x*。 而且， 所有 比较路径都满足初
始条件。 因此

＿
y(t,O) = x'(t), y(t0 ,a)=xoo (4)

在函数u•, x•和h 都给定的情况下，式(1. 1)沿着控制函数u * (t) +ah(t) 的取

值和相应的状态变量 y(t, a) 的取值依赖于单个 参数 a。 因此，我们记

第 II部 分
}(a) = 『: f(t,y(t,a)，旷(t) +ah(t))dt。
利用式 (3),

最优 控 制
J(a) ＝『][J(t,y(t,a)，矿(t)＋动Ct))＋入(t)g(t,y(t,a)，矿(t)十动Ct))
+ y(t,a)入'Ct)]dt —
。
入Ct 1 )yCt 1 ,a)＋入(t )y(to,a)。 （5)

因为 矿是最大化的控制，函数］（a) 在a = O处取得最大值。 因此，J'(O) = O。 关于 a

取微分，在a = O处取值并合并项，

J'(O) =
J::[（八十如＋卢＋（八＋如）h]dt —
入(t权Ct 1 ,O), (6)

其中， f工，g工 和fu'g.分别代表f , g关千第二和第三个分量的偏导数； y"是y 关于

它 第二个分量的偏导数。 因为a = O, 所以函数在 (t, x* (t), 矿（t)) 处取值。 式(5)
—
的最后一项独立于a —也就是说， y.(to, a ) = 一—
O 因为对于所有的a, y(to, a)=xo o
到现在为止，函数 入 (t) 仅要求是可微 的。 由于修正 控制变量对 状态变量 路径的精
确影响（即Ya )很难决定，入(t)的选择要求消除这样做的必要性。 令入(t)服从线性 微分
方程，

入'(t) = -[f 工(t,x•，矿）十入(t)g 工(t,x•，矿）］， 入(t 1 ) = 0。 (7)

骨
（回顾一下，x 和 矿是t 的给定函数。） 入 (t) 由式(7) 给定，那么， 假定对于任何函数

巳）