Professional Documents
Culture Documents
Øvelser
Øvelser
Øvelser
Økonometri II - Øvelser
Øvelser
Problemset #1
Se mappe på computer under ”Problemset #1” for resultater til opgave 1.3 lavet til første time.
Opgave 1.1.
l i ( λ|x i )= λ exp
−1 −x i
λ { }
Da bliver likelihoodfunktionen:
Li ( λ|x i )=∏
n exp
−x i
{ }
λ Da tager vi logaritmen til denne:
i=1 λ
( { })
−xi
exp
() ( )
n n n n
λ 1 xi xi 1
log l i ( λ|x i )=log ∏ λ
=∑ log
λ
− =∑ −log ( λ )− =−nlog ( λ )− ∑ x i
λ i=1 λ λ i=1
i=1 i=1
Maria Lagoni Andersen
Økonometri II - Øvelser
∑ xi
( )
n
−1 x i n i=1 Det hedder likelihood-bidrag før man differentiere og
S ( ^λ ) =∑ − 2 = + 2
i=1 λ λ λ λ
scorebidrag efter man differentiere.
Løser da FOC:
n n n
n
∑ −1
x
− 2i =0 n i=1 i
∑ x n ∑ x i ∑ x i ^λ= 1 ∑n x De kendte oplysninger indsættes:
i=1
i=1 λ λ − 2 =0 = 2 n= i =1 n i=1 i
λ λ λ λ λ
100
^λ= 1 ∑ x = 1 · 987= 987 =9,87
100 i=1 i 100 100
4. Find hessematricen fordeling fra den anden afledte:
2
∂ log l i ( λ )
H i ( λ )= Hvor log l i ( λ ) er log af likelihood fordelingen for observationen i og
∂ λ∂ λ
informationen:
I ( λ )=−E [ H i ( λ ) ] Finder da den anden afledte:
( )
2
∂ log l i ( λ ) ∂ 1 2 x i 1 2x
H i ( λ )= = + 3 = 2 + 3 i Det gør vi for at sikre at der er tale om et
∂ λ∂ λ ∂λ λ 2
λ λ λ
maksimum. Vi kan da antage, at der er et globalt maksimum. Ses særligt ved de positive
fortegn.
Finder da informationen:
[ ]
n
1 2 x −1 2
I ( λ )=−E [ H i ( λ ) ] =−E ∑ 2 + 3 i = 2 + 3 E [ x i ] =¿Bruger at vi ved, at E [ x i ] =λ fordi vi
i=1 λ λ λ λ
n
^ 1 ∑ x i fra tidligere opgave. Således:
ved at λ=
n i=1
1 2 1
¿ 2 + 3 λ= 2
λ λ λ
5. Opskriv betingelserne under hvilke MLE er asymptotisk normalfordelt således:
Obs. Der kommer en note på denne opgave senere da der var tvivl om svaret.
d. Den tredje afledte af log-likelihood funktionen skal være bundet (konvergere mod
en konstant) (3.25).
λ0
7. Forklar Wald princippet for hypotese testning. Opskriv en Wald test for hypotesen der er
den forventede livstid er 11,1 i det numeriske eksempel ovenfor. Vær specifik med
formuleringen af hypotesen, statistik og kritisk værdi.