PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA
CICLO 2023-1

Curso: Fundamentos de Econometría

Profesor: Luis García (lgarcia@pucp.edu.pe)
Jefe de práctica: Julián Flores (julian.flores@pucp.edu.pe)
María Claudia Ramírez (mcramirez@pucp.edu.pe)

PRÁCTICA DIRIGIDA 4
Estimación MCO del MRLC multivariado

1. Estimación por MCO el MRLC multivariado

Considere los siguientes datos para seis empresas:

Y 7.5 9 12 16 20 25
𝑋2 2 3 3.5 3 3.25 4
𝑋3 6 9 12 18 24 30

Se desea estimar el modelo 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + 𝑢, con 𝑘 = 3. Se tiene además los

siguientes datos en matrices:
6 𝐴 99
𝑋′𝑋 = [18.75 60.8125 𝐵 ]
99 𝐵 𝐶
6.167387 −2.423631 0.095341
(𝑋 ′ 𝑋)−1 = [−2.423631 1.09501 −0.060519]
0.095341 −0.060519 0.005684
𝐷
𝑋 ′ 𝑦 = [ 297 ]
1788

0.2947887
−0.491595
0.2832613
𝑒 = 0.0166907
−0.341739
0.2385927
[ ]

𝑒′𝑒 = 0.582793

a. Halle A, B, C y D.
b. Estime los parámetros 𝛽 por MCO y sus desviaciones estándar.

2. Propiedades estadísticas:

a. Muestre la insesgadez de los estimadores.

b. Obtenga la varianza de los estimadores.
3. Teoría
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CICLO 2023-1

a. En el MRLC multivariado, explique intuitivamente por qué es necesario el supuesto de

que el número de observaciones es mayor que el número de variables (𝑛 > 𝑘) y que el
rango de la matriz de datos X debe ser igual al número de variables (𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑋) = 𝑘).
¿Qué ocurriría si esto no fuera así?

4. Laboratorio
Utilice la base de datos auto.dta disponible en Stata, expórtelos a un Excel y estime el siguiente modelo:

𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 + 𝛽3 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑖 + 𝑢𝑖 .

a. Obtenga los estimadores MCO usando Excel.

b. Muestre que X y e son ortogonales.
c. Muestre que la sumatoria de los residuos es cero.
d. Muestre que 𝑌̅ = 𝑥̅ 𝛽̂
e. Muestre que 𝑌̅ = 𝑌̅̂
f. Obtenga la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores.

g. A partir de este inciso, realice la estimación utilizando Stata. Interprete los resultados
(coeficientes, significancia individual y conjunta, R-cuadrado).