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Jul 12 Sun 2020 22:10

資金管理的好幫手~凱利公式 (Kelly formula)

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暱稱： 元大期貨楊宗儒
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在概率論中，凱利公式（Kelly formula），也稱凱利方程式，是一個用以使特定賭局中，
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擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式，由約翰·拉里·凱利於1956年在《貝爾 交易策略 (37)
0 系統技術期刊》中發表，可用以計算出每次遊戲中應投注的資金比例 行銷活動 (0)
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f =（bp-q）/ b
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f = 應投注的資金比例 股票期貨 Q&A
[後來]的行情
p = 勝率
元大期貨開戶交易
q = 賠率，即1–p
月曆
b = 賠率（也就是盈虧比）
« 六月 2023 »
多少才是合理的賭注呢？凱利公式告訴我們最佳投注比例。 日 一 二 三 四 五 六

舉例來說，硬幣拋出正反面的概率都是50%，所以p、q獲勝失敗的概率都為0.5，猜對賺2         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
元，猜錯賠1元；期望獲利÷可能虧損=2元÷1元，賠率=2，帶入凱利公式 也就是(bp – q) ÷
 b = (2 * 50% – 50%) ÷ 2 = 25%。 11 12 13 14 15 16 17
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拿出本金的25%來進行下注，才能使收益最大化
25 26 27 28 29 30  

另外舉例: 交易206次，獲利89次，虧損117次，所以獲勝機率是43%，賠的機率是57%； 留言給我

平均賺44089，平均賠20856，平均盈虧比是2.11
06/07 初心：盤中只收tick，會用前
歸。盤...
06/02 leungjenneybob：全面教學服
務，協助新手輕松...

一定要說的警語

*期貨及選擇權交易財務槓桿高，交易
人請慎重考量自身財務能力，並特別
留意控管個人部位及投資風險。 *使
用電子下單交易委託買賣時，仍可能
面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定
因素，致使委託買賣無法傳送、接收
或延遲， 請交易人自行評估。 元大期
貨股份有限公司 台北市中山區南京東
路二段77號號2樓部分3、4、5樓 110
年金管期總字第001號

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套用到凱利公式 (2.11 * 0.43 - 0.57 ) / 2.11 = 0.16；  每次只能投入本金的16%左右，才能 精選文章

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根據公式 f = (bp-q) / b 得到結論，如果期望值(bp-q)為正時，才有下注的優勢，期望值為
負數不應該下任何賭注；這套公式被許多華爾街的大師拿來當作資金控管的範例
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結論是: 除非100%確定會贏，任何時候都不應下全壓。 追蹤粉絲專頁

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凱利公式 資金管理
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