Professional Documents
Culture Documents
C3 - KTL
C3 - KTL
Chương 3
MÔ HÌNH HỒI QUY
TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
TBP 5/16/2023
TBP
3.1. Mô hình hồi quy 3 biến
3.1.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + U i
Trong đó
PRF : Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + U i
Hàm hồi quy mẫu tương ứng sẽ là :
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số
e
u = Y −
2
ii
2 (
i 1 2 2i 3 3i
ˆ − ˆ X − ˆ X
)2
→ min
Như vậy , công thức tính của các tham số như sau :
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số
Ký hiệu: yi = Yi − Y
x2 i = X 2 i − X 2
x3i = X 3i − X 3
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.3. Ước lượng các tham số
x = X − n( X 2 )
2 2 2
2i 2i
x = X − n( X 3 )
2 2 2
3i 3i
y = Y − n(Y )
2 2 2
i i
x 2i 3ix = X 2i X 3i − nX 2 X 3
yx i 2i = Yi X 2i − nY . X 2
yx i 3i = Yi X 3i − nY . X 3
TBP 5/16/2023
TBP
Ví dụ
Bảng dưới đây cho các số liệu về doanh số bán (Y), chi
phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) của một
công ty
Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của doanh số
bán theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo
TBP 5/16/2023
Doanh số bán Yi Chi phí chào hàng X2 Chi phí quảng cáo X3
TBP
(trđ/năm)
1270 100 180
1490 106 248
1060 60 190
1626 160 240
1020 70 150
1800 170 260
1610 140 250
1280 120 160
1390 116 170
1440 120 230
1590 140 220
1380 150 150 TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình
TSS = (Yi − Y ) = Yi − nY
2 2 2
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình
Đối với mô hình hồi quy bội, người ta tính
R2 có hiệu chỉnh như sau :
TBP 5/16/2023
TBP
TSS = (Yi − Y ) = Yi − nY
2 2 2
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.4. Hệ số xác định của mô hình
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.5. Phương sai của hệ số hồi quy
Phương sai của các tham số hồi quy được tính
theo các công thức sau:
ˆ
se( 1 ) = ˆ
2
1
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.5. Phương sai của hệ số hồi quy
2
= ˆ
2
x 2
3i
x2i x3i − ( x2i x3i )
ˆ2 2 2 2
ˆ
se( 2 ) = ˆ
2
2
TBP 5/16/2023
TBP
2
= ˆ
2
x 2
2i
x2i x3i − ( x2i x3i )
ˆ3 2 2 2
ˆ
se ( 3 ) = ˆ
2
3
RSS
Với ˆ =
2
n−3
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
ˆ
1 − t se( ˆ1 ); ˆ1 + t se ( ˆ1 )
2 2
Khoảng tin cậy của 2
ˆ
2 − t se ( ˆ2 ); ˆ2 + t se ( ˆ2 )
2 2
TBP 5/16/2023
TBP
ˆ
3 − t se( ˆ3 ); ˆ3 + t se( ˆ3 )
2 2
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.6. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
a) Kiểm định giả thuyết về β1, β2 β3
Ho:βi= βo
H1:βi≠ βo
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
TBP 5/16/2023
TBP
Nếu chi phí CH và chi phí QC bằng không thì doanh số bán
trung bình là 300 triệu đồng/năm. Nhận định này đúng hay sai,
MYN 5%.
TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
b) Kiểm định giả thuyết về R2
Ho:R2= 0
H1:R2≠ 0
R 2 ( n − 3)
Bước 1 : tính F =
(
2 1− R 2
)
Bước 2 : Tra bảng tìm F(2,n-3), mức ý nghĩa là α
TBP 5/16/2023
TBP
3.1.7. Kiểm định giả thuyết
b) Kiểm định giả thuyết về R2
Ví dụ: Yêu cầu kiểm định giả thuyết
Ho:R2= 0
Độ tin cậy là 95%
H1:R ≠ 0
2
Giải
:
TBP 5/16/2023
TBP
3.2. Một số dạng hàm
3.2.1. Hàm sản xuất Cobb-Douglas
Dạng phi tuyến, Hàm sản xuất Cobb-Douglas được
biểu diễn như sau:
2 3 U i
Yi = 1 X X e2i 3i
Trong đó : Y : sản lượng của doanh nghiệp
i
X2i : lượng vốn
X3i : lượng lao động
Ui : sai số ngẫu nhiên
ln Yi = ln 1 + 2 ln X 2i + 3 ln X 3i + U i
Đặt Yi = ln Yi
*
= ln 1
*
1
X = ln X 2i
*
2i
X = ln X 3i
*
3i
TBP 5/16/2023
TBP
Yi = 1 + 2 X i + 3 X i2 + U i
Mặc dù chỉ có một biến độc lập Xi nhưng nó xuất
hiện với các luỹ thừa khác nhau khiến cho mô hình
trở thành hồi quy ba biến
TBP 5/16/2023
TBP
3.3. HỐI QUY TUYẾN TÍNH K BIẾN
Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + ... + k X ki + U i
Trong đó
•Y là biến phụ thuộc
•X2,X3,…,Xk là các biến độc lập
•Ui là các sai số ngẫu nhiên
•β1 :Hệ số tự do
β 2, β 3,…, β k là các hệ số hồi quy riêng
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
Ký hiệu
Y1 1 U1
Y 2 U 2
Y= = 2
U=
... ... ...
Yn k U n
TBP 5/16/2023
TBP
Và 1 X 21 X 31 ... X k1
1 X X 32 ... X k 2
X= 22
TBP 5/16/2023
TBP
Y = X . + U
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.2. Các giả thiết của mô hình hồi quy k
biến
Giả thiết 1 : Các biến độc lập X1, X2,…,Xk đã cho và
không ngẫu nhiên
Giả thiết 2 : Các sai số ngẫu nhiên Ui có giá trị trung
bình bằng 0 và có phương sai không đổi
Giả thiết 3: Không có sự tương quan giữa các sai số Ui
Giả thiết 5 : Không có tương quan giữa các biến độc lập
X2,X3,…,Xk với các sai số ngẫu nhiên Ui
TBP 5/16/2023
TBP
ˆ
Y = X +e
TBP 5/16/2023
TBP
Với
ˆ1 e1
ˆ
2 e
ˆ
= e= 2
... ...
ˆ en
k
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
SRF: Yi = ˆ1 + ˆ2 X 2i + ˆ3 X 3i + ... + ˆk X ki + ei
ei = (Yi − Yˆi )
= Yi − ˆ1 − ˆ2 X 2i − ˆ3 X 3i − ... − ˆk X ki
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Theo phương pháp OLS thì các tham số
i i ( )
2
e =2
Y − Yˆ
i
(
= Yi − ˆ1 − ˆ2 X 2i − ˆ3 X 3i − ... − ˆk X ki )
2
→ min
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Ta ký hiệu T T ˆ
X ,Y , , eT T là các ma trận
chuyển vị của X , Y , ˆ , e
Tức là
Y = (Y1 , Y2 ,..., Yn )
T
e = ( e1 , e2 ,..., en )
T
ˆ ˆ (ˆ
= 1 , 2 ,..., k
T ˆ ) TBP 5/16/2023
TBP
1 1 1 ... 1
X X 22 X 23 ... X 2 n
X=
T 21
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Khi đó :
ˆ
= (X X ) X Y
T −1 T
TBP 5/16/2023
TBP
3.3.3. Ước lượng các tham số
Trong đó (XTX) là ma trận có dạng
n
X 2i X 3i ... X ki
XX=
T X 2i X 2
2i X X 2i 3i ... X X
2 i ki
... ... ... ... ...
X ki X X X ki
2
ki X 2i ki X 3i ...
Yi 165
X Y = Yi X 2i = 1028
T
Y X 813
i 2i TBP 5/16/2023
TBP
Ví dụ minh hoạ
Bảng dưới đây cho các số liệu về lượng hàng bán
được của một loại hàng hóa(Y), thu nhập của người
tiêu dùng (X2) và giá bán của loại hàng này (X3)
Tìm hàm hồi quy tuyến tính
ˆ ˆ ˆ ˆ
Yi = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i
TBP 5/16/2023
TBP
Yi (tấn/tháng) X2 (triệu X3(ngàn
đồng/năm) đồng/kg)
20 8 2
18 7 3
19 8 4
18 8 4
17 6 5
17 6 5
16 5 6
15 5 7
13 4 8
12 3 8 TBP 5/16/2023
TBP
Y = 165 X = 388
i
2
2i
X = 60 X X = 282 2i 2i 3i
X = 52 X = 3083i
2
3i
Y = 2781 Y = 16,5
i
2
Y X = 813
i X =6 3i 2
Y X = 1029
i X = 5, 22i 3
TBP 5/16/2023
TBP
n
X X2i 3i 10 60 52
X X = X 2i
T
X X X
2
2i 2i 3i = 60 388 282
X 2
3i X X X
3i 2i 3i 52 282 308
Yi 165
X Y = Yi X 2i = 1028
T
Y X 813
i 2i
TSS = Y Y − n(Y )
T 2
ˆ
ESS = X Y − n(Y )
T T 2
TSS
TBP 5/16/2023
TBP
3.4. Hệ số xác định của mô hình
TBP 5/16/2023
TBP
n −1
R = 1 − (1 − R )
2 2
n−k
k là số tham số trong mô hình
2
R Có thể âm, trong trường hợp âm, ta coi giá trị
của nó bằng 0 TBP 5/16/2023
TBP
vào mô hình
Mô hình hai biến Mô hình ba biến
Sử dụng R2
TBP 5/16/2023
TBP
3.5. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
Khi đó : 2
ˆ
= .c jj ˆ .c jj
2 2
j
ˆ
se( j ) = ˆ
2
j
RSS
Với ˆ =
2
(k là số tham số)
n−k
TBP 5/16/2023
TBP
1
0
X 2
Cho Xo =
...
0
Xn
TBP 5/16/2023
TBP
Dự báo điểm :
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
Y0 = 0 + 2 X 2 + 3 X 3 + ... + k X k
0 0 0
Dự báo khoảng :
(Yˆ0 − t se(Yˆ0 ); Yˆ0 + t se(Yˆ0 ))
2 2
Bậc tự do là (n-k)
TBP 5/16/2023
TBP
= ˆ X ( X X ) X 0
2
Yˆ0
2 T
0
T −1
ˆ
se(Y0 ) = Yˆ
2
0
TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
1. Viết hàm hồi quy mẫu. Đọc ý nghĩa các hệ số hồi quy TBP
2. Tính hệ số xác định. Đọc ý nghĩa. Tính R2 hiệu chỉnh
3. Tính khoảng tin cậy của b3, đọc ý nghĩa
4. Với ĐK CYTKKĐ, Nếu thu nhập từ lương tăng 1 triệu đồng/
tháng thì chi tiêu trung bình tăng 500 ngàn đồng/tháng. Bạn
có đồng ý không?
5. Mô hình có phù hợp không?
6. Viết mô hình hồi quy mẫu với đơn vị là triệu đồng/năm
7. Biến Thu nhập từ lương có thật sự tác động đến chi tiêu
hay không?
8. Chạy mô hình: log-log, log-lin, lin-log
9. Chạy mô hình 2:CT và TNL; MH3: CT và TNNL. Trong 3
MH thì bạn chọn MH nào?
10. Chạy mô hình 4: CT và lnTNL; MH5: CT và lnTNL TNNL.
Mô hình nào tốt nhất? TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
TBP
1. Viết HHQM, đọc ý nghĩa của b^2, b^3.
2. Giữ nguyên lượng lao động, sản lượng tăng thêm trong
khoảng nào nếu vốn tăng 1%.
3. Giữ nguyên lượng lao động, sản lượng tối đa có thể tăng
thêm bao nhiêu nếu vốn tăng 1%.
4. Giữ nguyên lượng vốn, sản lượng tăng thêm trong
khoảng nào nếu lao động tăng 1%.
5. Giữ nguyên lượng vốn, sản lượng tối thiểu tăng thêm
trong khoảng nào nếu lao động tăng 1%.
6. Giữ nguyên lượng vốn, lao động tăng 1% thì sản lượng
tăng 0,7% nhận định này đúng hay sai?
7. Mô hình có phù hợp không?
8. Trong 4 MH, Chọn mô hình tốt nhất, nếu chạy mô hình:
lnQ = b1 + b2k+b3L +e
lnQ = b1 + b2lnk+b3L +e
lnQ = b1 + b2lnk +e
TBP 5/16/2023
TBP
9. Cho rằng: với cùng một tỷ lệ, tăng quy
mô vốn đem lại hiệu quả bằng như tăng quy
mô về lao động. Bạn nhận xét thế nào về
nhận định này?
10. Theo bạn, việc tăng quy mô sản xuất
của 30 doanh nghiệp trên có thể làm tăng
hiệu quả không?
11. Nếu các doanh nghiệp mở rộng quy mô,
nếu vốn tăng 1% và lao động tăng 5% thì
sản lượng thay đổi trong khoảng nào?
TBP 5/16/2023
TBP
TBP 5/16/2023
TBP
1. Viết HHQM, đọc ý nghĩa các HSHQ
2. Các biến có ý nghĩa thống kê không?
3. Đổi đơn vị X2 từ triệu đồng/tháng sang triệu
đồng/năm.
4. Có nhận định cho rằng thu nhập và mức giàu có
của khách hàng có ảnh hưởng như nhau lên số
lượng xe gắn máy tiêu thụ. Bạn có đồng ý?
5. Khi giá bán tăng 1trđ/chiếc thì lượng xe máy
thay đổi tối đa trong khoảng nào?
6. Mô hình trên có phù hợp không?
7. Bạn có đề xuất gì cho đơn vị kinh doanh xe
máy?
TBP 5/16/2023