LEVEL BENEFIT INSURANCE

Disusun Oleh:
Alwi Ni’mah Firdausy; 2013101008
Kadek Ria Andriani; 2013101021

PRODI MATEMATIKA
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2023
 KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan
makalah yang berjudul “Level Benefit Insurance” dengan baik. laporan ini disusun
sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas matematika asuransi.
Dalam penyusunan makalah ini, banyak pihak yang telah membantu penulis
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan
terima kasih yang tulus kepada:
1. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing
yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu, saran, dan dukungan
dalam penyusunan makalah ini.
2. Bapak dan ibu atas perhatian, doa, semangat, dan kasih sayang yang tak
pernah putus dalam penyelesaian makalah ini.
3. Teman – teman Angkatan dan KKN yang memberikan dukungan moril.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang turut
membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan sehingga diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat
membangun sebagai tahapan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata,
semoga makalah ini ada manfaatnya bagi pembaca.

Singaraja, 7 Mei 2023

Penulis

i
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 1
C. Tujuan ................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 3
A. Level Benefit Insurance ....................................................................... 3
B. Contoh Soal dan Pembahasan .............................................................. 4
BAB III PENUTUP ......................................................................................... 7
A. Kesimpulan .......................................................................................... 7
B. Saran ..................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA

ii
 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial
dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan lainnya.
Dalam asuransi ada beberapa istilah yaitu sebagai berikut.
1. Polis adalah perjanjian antara kedua badan
2. Insurer(penanggung) adalah badan yang menerima resiko
3. Insured(tertanggung) adalah badan yang menyalurkan resiko
4. Premi adalah biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung
untuk resiko yang ditanggung
5. Klaim adalah Tindakan untuk memperoleh hak atas kerugian yang diderita
oleh seseorang sesuai dengan janji yang tertera di polis asuransi
Jenis asuransi ada dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
Namun, dalam pembahasan kali ini hanya mengenai asuransi jiwa saja.
Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pemberian santunan dalam jumlah
tertentu yang berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Asuransi jiwa
yang dibayarkan pada saat kematian memiliki beberapa variabel yang harus
dipahami yaitu sebagai berikut.
1. 𝑏𝑡 adalah benefit
2. 𝑣𝑡 adalah nilai sekarang
Sehingga untuk mencari fungsi nilai sekarang 𝑧𝑡 = 𝑏𝑡 × 𝑣𝑡
Variabel random nilai sekarang dari 𝑇 dengan 𝑇 = 𝑇(𝑥) adalah 𝑍 = 𝑏𝑇 × 𝑣𝑇
Asuransi jiwa memiliki level benefit insurance tergantung dengan jenis
asuransinya yaitu asuransi berjangka dan asuransi seumur hidup.

B. Rumusan Masalah
1. Apa perbedaan asuransi berjangka dan asuransi seumur hidup?
2. Bagaimana perhitungan actuarial present value?
 2

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui perbedaan asuransi berjangka dan asuransi seumur
hidup.
2. Untuk mengetahui cara menghitung actuarial present value.
 3

BAB II
PEMBAHASAN

A. Level Benefit Insurance

Asuransi berjangka adalah bentuk asuransi yang paling sederhana,
santunan pada asuransi berjangka akan dibayarkan oleh perusahaan kepada
si pewaris si tertanggung meninggal selama jangka waktu tertentu disebut
jangka waktu polis biasanya 5, 10, 15, atau 20 tahun. Artinya, pihak
tertanggung dapat meklaim asuransi pada jangka waktu polis yang telah
disepakati atau meklaim sebelum pada polis akan tetapi pihak tertanggung
tidak mendapat tanggungan apapun. Jika asuransi dibayarkan saat kematian
(𝑥), maka
1, 𝑡 ≤ 𝑛 𝑣𝑡, 𝑇 ≤ 𝑛
𝑏𝑡 = { 𝑣𝑡 = 𝑣 𝑡 , 𝑡 ≥ 0, 𝑍={
0, 𝑡 > 𝑛 0, 𝑇 > 𝑛
Actuarial present value merupakan ekspektasi variabel random nilai
sekarang 𝑍 dalam asuransi. Dalam hal ini asuransi berjangka memiliki nilai
premi yang lebih rendah dibandingkan asuransi lainny sehingga nilai yang
diharapkan 𝑍 sebesar Rp 1 pada usia x tahun selama jangka waktu n tahun
adalah
∞ 𝑛
𝐴1̅𝑥:𝑛| 𝑡
̅̅̅ = 𝐸|𝑍| = 𝐸|𝑧𝑡 | = ∫ 𝑧𝑡 𝑓𝑇 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑣 .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡) 𝑑𝑡
0 0

Keterangan :
𝐴1̅𝑥:𝑛|
̅̅̅ : Actuarial present value

.𝑡 𝑝𝑥 : kemungkinan orang yang berusia x akan hidup paling sedikit t

tahun
𝜇𝑥 (𝑡) : laju tingkat kematian
𝑓𝑇 (𝑡) :waktu hidup yang akan datang
𝑧𝑡 : nilai sekarang
Aturan momen
𝑛 𝑛 𝑡
𝑗
𝐸[𝑍 ] = ∫ (𝑣 𝑡 )𝑗 .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡) = ∫ 𝑒 −(𝛿𝑗) .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡) 𝑑𝑡
0 0

maka
 4

𝐸[𝑍𝑗 ]@𝛿𝑡 = 𝐸[𝑍]@𝑗𝛿𝑡

dan
𝑉𝑎𝑟 (𝑍) = 2𝐴̅1 ̅̅̅ − (𝐴1̅𝑥:𝑛|
̅̅̅ )
𝑥:𝑛|

dimana 2𝐴̅1 ̅̅̅ adalah actuarial present value untuk asuransi sebesar Rp 1
𝑥:𝑛|

pada usia x tahun selama jangka waktu n- tahun yang dihitung dengan
bunga sebesar 2𝛿.
Asuransi jiwa seumur hidup merupakan asuransi dengan pembayaran premi
tetap dibayarkan tiap tahun selama pemegang polis masih hidup ataupun
dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Jika pembayaran adalah jumlah
satuan kematian (𝑥) saat ini, maka
𝑏𝑡 = 1, 𝑣𝑡 = 𝑣 𝑡 , 𝑍 = 𝑣 𝑇 , 𝑡 ≥ 0, 𝑇 ≥ 0
Actuarial present value adalah
∞
̅̅
𝐴̅𝑥̅ = 𝐸[𝑍] = ∫ (𝑣 𝑡 )𝑗 .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡)𝑑𝑡
0

Untuk kehidupan yang dipilih pada 𝑥 dan sekarang usia 𝑥 + ℎ, maka

∞

𝐴̅[𝑥]+ℎ = ∫ (𝑣 𝑡 )𝑗 .𝑡 𝑝[𝑥]+ℎ . 𝜇𝑥 (ℎ + 𝑡)𝑑𝑡

0

Asuransi jiwa suumur hidup adalah kasus pembatasan asuransi berjangka n

– tahun sehingga 𝑛 → ∞.

B. Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh 1
Asumsikan bahwa masing-masing dari 100 kehidupan mandiri :
• Berumur 𝑥
• Subjek konstan mortalitasnya adalah 𝜇 = 0,04
• Diansuransikan untuk besar benefit kematian sebesar 10 unit,
dibayar pada saat kematian.
Benefit payment dapat ditarik dari perolehan dana investasi 𝛿 = 0,06.
Menghitung jumlah minimum pada 𝑡 = 0 menghasilkan probabilitas kira-
 5

kira sebesar 0,95 bahwa dana yang cukup akan tersedia ditarik benefit
payment pada kematian setiap individu.

Jawaban
Diketahui :
𝑏𝑡 = 10 𝑡 ≥ 0,
𝑣𝑡 = 𝑣 𝑡 𝑡≥0
𝑍 = 10𝑣 𝑇 𝑇≥0
Jika kita asumsikan hidup sebagai bilangan, maka pada 𝑡 = 0 present value
pada semua payment menjadi
100

𝑆 = ∑ 𝑍𝑗
1

Dimana 𝑍𝑗 adalah present value pada 𝑡 = 0 untuk payment kematian hidup

bilangan 𝑗.
Kita bisa menggunakan fakta bahwa 𝑍 adalah 10 kali present value variabel
acak untuk unit seluruh jumlah tanggungan hidup pada perhitungan rata-rata
dan varian. Untuk konstanta 𝛿 dan 𝜇, aktuaria present value untuk unit
seluruh jumlah tanggungan hidup adalah
𝑥
𝜇
̅̅̅
𝐴𝛌 = ∫ 𝑒 𝛿𝑡 𝑒 𝜇𝑡 𝜇 𝑑𝑡 =
𝜇+𝛿
0

Untuk contoh ini

0,04
̅̅̅𝛌 = 10
𝐸[𝑍] = 10𝐴 =4
0,1
0,04
𝐸[𝑍 2 ] = 102 ̅̅̅
𝐴𝛌 = 100 = 25
0,04 + 2(0,06)
Dan 𝑉𝑎𝑟(𝑍) = 9
Gunakan nilai untuk rata-rata dan varians untuk jumlah S, sehingga
𝐸[𝑆] = 100(4) = 400
𝑉𝑎𝑟(𝑆) = 100(9) = 900
Jumlah minimum disimbolkan dengan ℎ adalah
Pr(𝑆 ≤ ℎ) = 0,95
Atau ekuivalen dengan
 6

𝑆 − 𝐸[𝑆] ℎ − 400
Pr ( ≤ ) = 0,95
√𝑉𝑎𝑟(𝑆) 30

Dengan menggunakan aproksimasi nomal, maka

ℎ − 400
= 1,645
30
ℎ = 449,35
Contoh 2
Future lifetime 𝑇, untuk (𝑥) diasumsikan dengan
1/80 0 ≤ 𝑡 ≤ 80
𝑓𝑇 (𝑇) = {
0 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
Untuk besarnya bunga, 𝛿, dan menghitung nilai 𝑍, variabel random present
value untuk seluruh asuransi jiwa pada jumlah unit (𝑥) :
a. Aktuaria present value
b. Varians

Jawaban
−80𝛿
̅̅̅̅𝑥 = 𝐸[𝑍] = ∫𝑥 𝑣 𝑡 𝑓𝑇 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫80 𝑒 −𝛿𝑡 1 𝑑𝑡 = 1−𝑒
a. 𝐴 0 0 80 80𝛿

b. Berdasarkan aturan moment,

2
1 − 𝑒 −160𝛿 1 − 𝑒 −80𝛿
𝑉𝑎𝑟(𝑍) = −( ) 𝛿 ≠ 0.
160𝛿 80𝛿
 7

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Actuarial present value berbeda antara asuransi berjangka dan
asuransi seumur hidup. Asuransi berjangka memiliki 𝑛 − jangka waktu
polis sedangkan asuransi seumur hidup tidak memilikinya 𝑛 sehingga 𝑛 →
∞. Rumus actuarial present value dari asuransi berjangka sebagai berikut.
∞ 𝑛
𝐴1̅𝑥:𝑛| 𝑡
̅̅̅ = 𝐸|𝑍| = 𝐸|𝑧𝑡 | = ∫ 𝑧𝑡 𝑓𝑇 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑣 .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡) 𝑑𝑡
0 0

sedangkan untuk actuarial present value dari asuransi seumur hidup yaitu
sebagai berikut.
∞
̅̅
𝐴̅𝑥̅ = 𝐸[𝑍] = ∫ (𝑣 𝑡 )𝑗 .𝑡 𝑝𝑥 . 𝜇𝑥 (𝑡)𝑑𝑡
0

B. Saran
Bagi pembaca makalah ini diharapkan untuk mencari soal – soal dan
menyelesaikan menggunakan rumus yang ada pada makalah.
 8

DAFTAR PUSTAKA

Sulandari,Winita.2020. Pengantar Matematika Asuransi.

LBowers, Newton. Gerber, Hans. Jones, Donald.Nesbit, Cecil. Hickman James.
Actuarial Matemathics