Kinh Te Luong - 2

BË TI CHNH
TR×ÍNG I HÅC TI CHNHMARKETING
Håc ph¦n
Kinh t¸ l÷ñng
TS. TRN NH PHÖNG

Bë mæn To¡n-Thèng k¶
Hç Ch½ Minh - 2022
14th February 2023 1 / 65

Ch÷ìng 2. Mæ h¼nh hçi quy hai bi¸n
1 ×îc l÷ñng c¡c tham sè hçi quy

2 H» sè x¡c ành
3 C¡c gi£ thi¸t cõa ph÷ìng ph¡p OLS
4 C¡c t½nh ch§t cõa h» sè hçi quy
5 Kho£ng tin cªy cho c¡c tham sè trong mæ h¼nh
6 Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh
7 Kiºm ành gi£ thuy¸t v· ph÷ìng sai cõa nhi¹u
8 Tr¼nh b y k¸t qu£ hçi quy

Mæ h¼nh hçi quy hai bi¸n (Mæ h¼nh hçi quy ìn)
Y β1 β2 X U
Y l bi¸n phö thuëc (dependent variable)

X l bi¸n ëc lªp, bi¸n gi£i th½ch, bi¸n i·u khiºn (independent,
explanatory, control variable)
Sai sè ngü nhi¶n (random error): U
C¡c h» sè hçi quy (regression coefficient): β1 , β2

H m hçi quy têng thº - PRF (Population Regression Function)
E pY |X q β1 β2 X
β1 : h» sè ch°n (intercept) (E pY |X 0q β1)

β2 : h» sè gâc (slope)- t¡c ëng trung b¼nh cõa X
β2 0: khæng t¡c ëng
β2 ¡ 0: X t«ng (gi£m) mët ìn và th¼ E pY |X q t«ng (gi£m) β2 ìn và
β2 0: X t«ng (gi£m) mët ìn và th¼ E pY |X q gi£m (t«ng) |β2 | ìn và

V½ dö
Gi£i th½ch þ ngh¾a h» sè khi gi£ sû h m hçi quy têng thº câ d¤ng:
E(Chi ti¶u | Thu nhªp)= 140 + 0.6 Thu nhªp
E(L÷ñng b¡n | Gi¡)= 3000 - 1.7 Gi¡

H m hçi quy mü - SRF (Sample RegressionFunction)
Ŷ βˆ1 βˆ2 X
Mü hai chi·u k½ch th÷îc n: tpXi , Yi q : i 1, 2, ..., nu

H m hçi quy mü: Ŷ βˆ1 βˆ2 X
èi vîi tøng quan s¡t: Ŷi βˆ1 βˆ2 Xi
Ŷ l ÷îc l÷ñng cho E pY |X q (hay: Ŷi l ÷îc l÷ñng cho E pY |X Xi )
βˆ1 , βˆ2 l¦n l÷ñt l c¡c ÷îc l÷ñng iºm cõa β1 v β2

×îc l÷ñng c¡c tham sè hçi quy
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng b² nh§t thæng th÷íng OLS (Odinary Least
Square).
T¼m βˆ1 , βˆ2 sao cho
¸
n
pYi Ŷiq2 Ñ min

i 1
βˆ1 Y° β̂2X

1 pXi X qpYi Y q
n
βˆ2 i° n
pX X q 2
i 1 i
trong â
1 ¸ 1 ¸
n n
X n i1
Xi ; Y n i1
Yi .

V½ dö
Y : Chi ti¶u cõa mët gia ¼nh trong mët tu¦n t½nh b¬ng $
X : Thu nhªp h ng tu¦n cõa mët gia ¼nh sau khi trø thu¸ t½nh b¬ng $
Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y β1 β2X U

H m hçi quy têng thº: E pY |X q β1 β2 X
X²t mü i·u tra:
X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y 60 74 90 108 116 130 136 140 145 175
H¢y ÷îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy (Vi¸t h m hçi quy mü: Ŷ βˆ1 βˆ2 X ).

i Xi Yi Xi X Yi Y pXi X qpYi Y q pXi X q2

1 80 60 -90 -57.4 5166 8100
2 100 74 -70 -43.4 3038 4900
3 120 90 -50 -27.4 1370 2500
4 140 108 -30 -9.4 282 900
5 160 116 -10 -1.4 14 100
6 180 130 10 12.6 126 100
7 200 136 30 18.6 558 900
8 220 140 50 22.6 1130 2500
9 240 145 70 27.6 1932 4900
10 260 175 90 57.6 5184 8100
°
1700 1174 18800 33000
X 170; Y 117.4
βˆ1 Y° β̂2X 20, 55831

1 pXi X qpYi Y q
n
β2 i°
pX X q2 0, 569657
ˆ
n

i 1 i
Ŷ 20, 55831 0, 569657X

H» sè βˆ2 0, 569657 cho th§y khi thu nhªp cõa c¡c hë t«ng th¶m 1
USD th¼ b¼nh qu¥n mùc ti¶u dòng t«ng l¶n 0,569657 USD.
14th February 2023 10 / 65

VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
1 V³ biºu ç ph¥n t¡n cõa Y theo X
2 Vi¸t h m hçi quy mü d¤ng: Ŷ βˆ1 βˆ2 X
14th February 2023 11 / 65

VD2
Cho b£ng sè li»u v· doanh sè h ng n«m Y (100USD) v sè n«m kinh
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
1 V³ biºu ç ph¥n t¡n cõa Y theo X
2 Vi¸t h m hçi quy mü d¤ng: Ŷ βˆ1 βˆ2 X
3 N¶u þ ngh¾a cõa h» sè gâc
4 Sû döng h m hçi quy mü h¢y ÷îc l÷ñng doanh sè b¡n h ng cõa ng÷íi
câ 9 n«m kinh nghi»m l m vi»c.
14th February 2023 12 / 65

C¡c t½nh ch§t cõa ÷îc l÷ñng b¼nh ph÷ìng nhä nh§t.
1 β̂1 , β̂2 ÷ñc x¡c ành duy nh§t ùng vîi n c°p quan s¡t pXi , Yi q.
2 β̂1 , β̂2 l c¡c ÷îc l÷ñng cõa β1 , β2 v l c¡c ¤i l÷ñng ngü nhi¶n, vîi
c¡c mü kh¡c nhau chóng câ gi¡ trà kh¡c nhau.
14th February 2023 13 / 65

Ŷi β̂1 β̂2 Xi câ c¡c t½nh ch§t sau:

1 SRF i qua trung b¼nh mü pX, Y q, tùc l
Y β̂1 β̂2 X.
2 Gi¡ trà trung b¼nh b¬ng gi¡ trà trung b¼nh cõa c¡c quan s¡t
Y.
Ŷ
3 Gi¡ trà trung b¼nh cõa c¡c ph¦n d÷ ei : Yi Ŷi b¬ng khæng:
¸
n ¸
n
pYi Ŷiq ei 0.

i 1
i 1
°n
C¡c ph¦n d÷ ei khæng t÷ìng quan vîi Ŷi tùc l : Ŷ e 0.
°in1 i i
4
5 C¡c ph¦n d÷ ei khæng t÷ìng quan vîi Xi tùc l :

i 1 ei Xi 0.
14th February 2023 14 / 65
H» sè x¡c ành
°t v§n ·
Vîi mët mü i·u tra, ¢ t¼m ÷ñc h m hçi quy mü.
Mùc ë phò hñp cõa h m hçi quy mü vîi c¡c sè li»u quan s¡t ÷ñc l
bao nhi¶u?
H» sè x¡c ành R2 o ë phò hñp cõa h m hçi quy mü
14th February 2023 15 / 65

H» sè x¡c ành
C¡c têng b¼nh ph÷ìng ë l»ch

¸
n ¸
n ¸
n
pY i Y q
2
pYi Ŷiq 2
pŶi Y q2

i 1
i 1
i 1
T SS RSS ESS
TSS (Total Sum of Squares): ë bi¸n ëng cõa bi¸n phö thuëc quanh
trung b¼nh
RSS (Residual Sum of Squares): bi¸n ëng cõa bi¸n phö thuëc ÷ñc
gi£i th½ch bði c¡c y¸u tè ngü nhi¶n
ESS (Explained Sum of Squares): bi¸n ëng cõa bi¸n phö thuëc ÷ñc
gi£i th½ch bði bi¸n ëc lªp
14th February 2023 16 / 65

H» sè x¡c ành
H» sè x¡c ành (coefficient of determination)
R2 ESS
T SS
1
RSS
T SS
0 ¤ R2 ¤1
Þ ngh¾a: H» sè x¡c ành cho bi¸t t¿ l» % sü bi¸n ëng cõa bi¸n phö
thuëc trong mü ÷ñc gi£i th½ch bði mæ h¼nh (bði sü bi¸n ëng cõa
bi¸n ëc lªp).
Khi R2 1 th¼ h m hçi quy gi£i th½ch 100% sü bi¸n thi¶n cõa bi¸n
phö thuëc
Khi R2 0 (βˆ2 0) th¼ h m hçi quy khæng gi£i th½ch sü bi¸n thi¶n
cõa bi¸n phö thuëc
14th February 2023 17 / 65
H» sè x¡c ành
V½ dö
Y : Chi ti¶u cõa mët gia ¼nh trong mët tu¦n t½nh b¬ng $
X : Thu nhªp h ng tu¦n cõa mët gia ¼nh sau khi trø thu¸ t½nh b¬ng $
X²t mü i·u tra:
X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y 60 74 90 108 116 130 136 140 145 175
T SS 11114, 4 ; RSS 405, 59978; ESS 10708, 80022

R2 ESS
T SS 0, 9635
H m hçi quy (bi¸n ëc lªp X ) gi£i th½ch ÷ñc 96, 35% sü thay êi cõa bi¸n
phö thuëc Y , 3, 65% sü thay êi cán l¤i cõa Y do c¡c y¸u tè ngü nhi¶n
kh¡c g¥y ra.
14th February 2023 18 / 65
H» sè x¡c ành
B£ng t½nh R2
i Xi Yi Yi Y pY i Y q2 Ŷi Yi Ŷi pYi Ŷiq2
1 80 60 -57.4
2 100 74 -43.4
3 120 90 -27.4
4 140 108 -9.4
5 160 116 -1.4
6 180 130 12.6
7 200 136 18.6
8 220 140 22.6
9 240 145 27.6
10 260 175 57.6
°
1700 1174 T SS RSS
14th February 2023 19 / 65
H» sè x¡c ành
VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
H m hçi quy mü : Ŷ 0.20 2.60X
1 T½nh ESS , T SS v RSS b¬ng c¡c cæng thùc lþ thuy¸t.
2 T½nh h» sè x¡c ành R2 v cho bi¸t þ ngh¾a.
14th February 2023 20 / 65

H» sè x¡c ành
VD2
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
H m hçi quy mü : Ŷ 80 4X
1 T½nh ESS , T SS v RSS b¬ng c¡c cæng thùc lþ thuy¸t.
2 T½nh h» sè x¡c ành R2 v cho bi¸t þ ngh¾a.
14th February 2023 21 / 65

H» sè x¡c ành
H» sè t÷ìng quan rXY cõa Y v X

rXY o sü phö thuëc tuy¸n t½nh giúa Y v X
?
rXY signpβˆ2 q R2 vîi signpβˆ2 q l d§u cõa βˆ2
R2 câ thº ÷ñc t½nh b¬ng c¡c cæng thùc sau
°n °n
R βˆ2 °in1 2i
2 2 x 2
p xi yi q
° i 1 °
2
n n
i1 yi xi yi
2 2
i 1 i 1
trong â
xi : Xi X; yi Yi Y
14th February 2023 22 / 65

C¡c gi£ thi¸t cõa ph÷ìng ph¡p OLS
C¡c gi£ thi¸t v· sai sè U trong mæ h¼nh hçi quy têng thº Y β1 β2 X U
1 U l ¤i l÷ñng ngü nhi¶n câ E pU |X q 0 (hay E pUi |Xi q 0 )
Gi£i th½ch: β1 , β2 l c¡c h¬ng sè, n¶n E pβ1 q β1 ; E pβ2 q β2 . Khi
â, vîi méi gi¡ trà cõa X , ta câ E pY |X q β1 β2 X
2 U câ ph÷ìng sai câ i·u ki»n V arpU |X q σ 2 vîi måi gi¡ trà cõa X .
Gi£i th½ch: V arpY |X q σ2 vîi måi gi¡ trà cõa X (hay
V arpUi |Xi q V arpUj |Xj q σ 2 ; i j ).
3 C¡c sai sè ngü nhi¶n khæng t÷ìng quan
Cov pUi , Uj q 0; ij
14th February 2023 23 / 65

C¡c gi£ thi¸t cõa ph÷ìng ph¡p OLS
4 C¡c sai sè ngü nhi¶n v bi¸n gi£i th½ch khæng t÷ìng quan
Cov pUi , Xi q 0
5 Sai sè ngü nhi¶n U l ¤i l÷ñng ngü nhi¶n câ ph¥n phèi chu©n.
U N p0, σ2q
Gi£i th½ch: Y ¤i l÷ñng ngü nhi¶n câ ph¥n phèi chu©n.
14th February 2023 24 / 65

C¡c t½nh ch§t cõa h» sè hçi quy
ành lþ Gauss Markov

Vîi c¡c gi£ thi¸t cì b£n
E pUi |Xi q 0
V arpUi |Xi q V arpUj |Xj q σ 2 ; ij
Cov pUi , Uj q 0; i j
th¼ βˆ1 v βˆ2 (t¼m ÷ñc theo OLS) l c¡c ÷îc l÷ñng tuy¸n t½nh, khæng ch»ch,
câ ph÷ìng sai nhä nh§t trong lîp c¡c ÷îc l÷ñng tuy¸n t½nh cõa β1 v β2
14th February 2023 25 / 65

Chó þ
C¡c ÷îc l÷ñng βˆ1 v βˆ2 l c¡c ÷îc l÷ñng tuy¸n t½nh do biºu thùc cõa
chóng l h m tuy¸n t½nh theo c¡c th nh ph¦n mü pY1 , Y2 , ..., Yn q
C¡c ÷îc l÷ñng βˆ1 v βˆ2 l c¡c ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa β1 v β2
tùc l
E pβˆ1 q β1 ; E pβˆ2 q β2
14th February 2023 26 / 65

Vîi c¡c gi£ thi¸t tø 15, th¼ c¡c ÷îc l÷ñng βˆ1 , βˆ2 câ c¡c t½nh ch§t sau ¥y
C¡c ÷îc l÷ñng l tuy¸n t½nh, khæng ch»ch, câ ph÷ìng sai b² nh§t
Ph÷ìng sai
°n 2
V arpβˆ1 q °n i1 Xi σ2; V arpβˆ2 q °n 1
σ2
n. pXi X q
i 1
2
i 1 p X i X q 2
trong â
σ2 V arpUi|Xiq
.
14th February 2023 27 / 65

Chó þ trong c¡c cæng thùc tr¶n σ 2 ch÷a bi¸t n¶n ÷ñc thay th¸ b¬ng
÷îc l÷ñng °n 2
σ̂ i1 i , ei Yi Ŷi
2 e
n2
Sai sè chu©n cõa hçi quy (ë l»ch chu©n) (Standard Error of regression)
d °n

2
σ̂ i 1 ei
n2
ë l»ch chu©n
b b
Sepβˆ1 q V arpβˆ1 q; Sepβˆ2 q V arpβˆ2 q
14th February 2023 28 / 65

βˆ1 N pβ1, V arpβˆ1qq

βˆ2 N pβ2, V arpβˆ2qq
2
pn 2q σ̂σ2 χpn2q
Yi N pβ1 β2 Xi , σ 2 q
14th February 2023 29 / 65

VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
1 T½nh ph÷ìng sai hçi quy σ̂ 2 v ë l»ch chu©n hçi quy (sai sè) σ̂ b¬ng
c¡c cæng thùc lþ thuy¸t.
2 T½nh Sepβˆ1 q v Sepβˆ2 q.
14th February 2023 30 / 65

VD2
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
14th February 2023 31 / 65

Kho£ng tin cªy cho c¡c tham sè trong mæ h¼nh
Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y β1 β2X U

H m hçi quy têng thº: E pY |X q β1 β2 X
H m hçi quy mü: Ŷ βˆ1 βˆ2 X
Kho£ng tin cªy cho c¡c h» sè hçi quy
Vîi ë tin cªy 1 α, ta câ kho£ng tin cªy cho β1 l

pn2q
β̂1 tα{2 .Sepβ̂1 q; β̂1
pn2q
tα{2 .Sepβ̂1 q
Vîi ë tin cªy 1 α, ta câ kho£ng tin cªy cho β2 l

pn2q
β̂2 tα{2 .Sepβ̂2 q; β̂2
pn2q
tα{2 .Sepβ̂2 q
14th February 2023 32 / 65

Kho£ng tin cªy cho ph÷ìng sai cõa nhi¹u

Vîi ë tin cªy 1 α, ta câ kho£ng tin cªy cho σ 2 l

pn 2qσ̂2 ; pn 2qσ̂2
p q
2 n 2
χα{2
p q
2 n 2
χ1α{2
14th February 2023 33 / 65

VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
3 T¼m c¡c kho£ng tin cªy cho c¡c h» sè hçi quy β1 v β2 ùng vîi ë tin
cªy 95%
4 T¼m kho£ng tin cªy ph÷ìng sai nhi¹u ùng vîi ë tin cªy 95%
14th February 2023 34 / 65

VD2
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
3 T¼m c¡c kho£ng tin cªy cho c¡c h» sè hçi quy β1 v β2 ùng vîi ë tin
cªy 95%
4 T¼m kho£ng tin cªy ph÷ìng sai nhi¹u ùng vîi ë tin cªy 95%
14th February 2023 35 / 65

Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh
X²t mæ h¼nh hçi quy hai bi¸n câ d¤ng tuy¸n t½nh
Yi β1 β2 Xi Ui
Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi h» sè hçi quy βj , j 1, 2

Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi σ2 (ph÷ìng sai hçi quy)
Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa h m hçi quy
14th February 2023 36 / 65

Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh-Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi h» sè hçi quy βj , j 1, 2
Kiºm ành c¡c c°p gi£ thuy¸t

$ $ $
&H0 : βj βj &H0 : βj βj &H0 : βj βj
%H1 : βj βj p 1q;
%H1 : βj ¡ βj p 2q;
%H1 : βj βj p3q
βj
β̂j
Ti¶u chu©n kiºm ành: t T pn 2q.
Sepβ̂j q
Mi·n b¡c bä vîi mùc þ ngh¾a α cho tr÷îc:!
pn2q )
- Ùng vîi c°p gi£ thuy¸t (1): Wα t : |t| ¡ tα{2
! )
- Ùng vîi c°p gi£ thuy¸t (2): Wα !t : t ¡ tαpn2q )
- Ùng vîi c°p gi£ thuy¸t (3): Wα t : t tα
pn2q
14th February 2023 37 / 65

- Câ thº dòng ph÷ìng ph¡p kiºm ành b¬ng gi¡ trà p-value (hay Prob, l mùc
x¡c su§t nhä nh§t º b¡c bä gi£ thuy¸t H0 )
- Gi¡ trà p-value ÷ñc cung c§p b¬ng c¡c ph¦n m·m chuy¶n döng
- Quy tc kiºm ành vîi mùc þ ngh¾a α cho tr÷îc nh÷ sau:
èi vîi c°p gi£ thuy¸t (1): N¸u α ¥ p-value th¼ b¡c bä gi£ thuy¸t H0 ;
cán n¸u α p-value th¼ khæng câ cì sð b¡c bä H0
èi vîi c°p gi£ thuy¸t (2), (3): N¸u 2α ¥ p-value th¼ b¡c bä gi£ thuy¸t
H0 ; cán n¸u 2α p-value th¼ khæng câ cì sð b¡c bä H0
14th February 2023 38 / 65

C¡c c°p gi£ thuy¸t quan trång, cì b£n:

$
&H0 : β2 0
%H1 : β2 0 pI q
Gi£ thuy¸t H1 câ þ ngh¾a h» sè hçi quy β2 câ þ ngh¾a thèng k¶, tùc l

bi¸n ëc lªp câ gi£i th½ch cho bi¸n phö thuëc, mæ h¼nh l câ þ ngh¾a
Gi£ thuy¸t H0 mang þ ngh¾a bi¸n ëc lªp khæng gi£i th½ch cho bi¸n
phö thuëc, h m hçi quy °t ra khæng câ þ ngh¾a
14th February 2023 39 / 65

C¡c c°p gi£ thuy¸t quan trång, cì b£n:
$ $ $
&H0 : β1 0 &H0 : βj 0 &H0 : βj 0
%H1 : β1 0 p II q;
%H1 : βj ¡ 0 p III q;
%H1 : βj 0 pIV q.
14th February 2023 40 / 65

Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh-Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi σ 2
Kiºm ành c¡c c°p gi£ thuy¸t

$ $ $
&H0 : σ2 σ02 &H0 : σ2 σ02 &H0 : σ2 σ02
%H1 : σ2 σ02 p 1 q;
%H1 : σ2 ¡ σ02 p 2 q;
%H1 : σ2 σ02 p3q
pn σ22qσ̂ χ2pn2q.
2
Ti¶u chu©n kiºm ành: χ2
0
Mi·n b¡c bä vîi mùc þ ngh¾a α cho tr÷îc:
- Ùng! vîi c°p gi£ thuy¸t (1): )
2pn2q 2pn2q
Wα χ2 : χ2 ¡ χα{2 ho°c χ2 χ1α{2
! )
- Ùng vîi c°p gi£ thuy¸t (2): Wα !χ2 : χ2 ¡ χα2pn2q)
2pn2q
- Ùng vîi c°p gi£ thuy¸t (3): W α χ2 : χ2 χ1 α
14th February 2023 41 / 65

Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh-Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa h m hçi quy
Mæ h¼nh hçi quy hai bi¸n d¤ng tuy¸n t½nh
Yi β1 β2 Xi Ui .
2
Rtêng thº
:h» sè x¡c ành trong têng thº, tuy nhi¶n v¨n dòng kþ hi»u
R .
2
R2 0: trong têng thº, bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc 0% sü bi¸n ëng
cõa bi¸n phö thuëc, hay h m hçi quy khæng phò hñp.
R2 ¡ 0: bi¸n ëc lªp câ gi£i th½ch cho bi¸n phö thuëc, h m hçi quy
÷ñc gåi l phò hñp.
14th February 2023 42 / 65

Kiºm ành gi£ thuy¸t v· mæ h¼nh-Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa h m hçi quy
$
&H0 : R2 0
Kiºm ành c°p gi£ thuy¸t:
%H1 : R2 ¡ 0
Ti¶u chu©n kiºm ành
RSSESS {1 R2 {1
F
{pn 2q p1 R2q{pn 2q F p1, n 2q
Mi·n b¡c bä ùng vîi mùc þ ngh¾a α cho tr÷îc:
Wα tF : F ¡ Fαp1, n 2qu
Chó þ: câ thº dòng gi¡ trà p-value º kiºm ành. N¸u α ¥ p-value th¼ b¡c bä
gi£ thuy¸t H0 . N¸u α p-value th¼ khæng câ cì sð b¡c bä gi£ thuy¸t H0 .
14th February 2023 43 / 65

VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
Kiºm ành þ ngh¾a cõa bi¸n ëc lªp (kiºm ành T ) vîi mùc þ ngh¾a 5%
Kiºm ành sü phò hñp cõa mæ h¼nh vîi mùc þ ngh¾a 5%
14th February 2023 44 / 65

VD2
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
Kiºm ành þ ngh¾a cõa bi¸n ëc lªp (kiºm ành T ) vîi mùc þ ngh¾a 5%
Kiºm ành sü phò hñp cõa mæ h¼nh vîi mùc þ ngh¾a 5%
14th February 2023 45 / 65

Tr¼nh b y k¸t qu£ hçi quy
Ph¥n t½ch hçi quy v dü b¡o

Câ thº sû döng h m hçi quy º dü b¡o.
L ÷îc l÷ñng kho£ng cho gi¡ trà trung b¼nh v gi¡ trà c¡ bi»t cõa bi¸n
phö thuëc Y khi bi¸n gi£i th½ch X nhªn gi¡ trà x¡c ành X X0
14th February 2023 46 / 65

Dü b¡o gi¡ trà trung b¼nh câ i·u ki»n cõa Y vîi mët gi¡ trà X X0 :
Vîi ë tin cªy 1 α, kho£ng tin cªy cõa E pY |X0 q l

pn2q
Ŷ0 tα{2 .SepŶ0 q, Ŷ0
pn2q
tα{2 .SepŶ0 q
vîi
Ŷ0 β̂1 β̂2 X0
v
b d
SepŶ0 q V arpŶ0 q σ̂ °npX0 X q
1 2
n pXi X q2
i 1
14th February 2023 47 / 65

Dü b¡o gi¡ trà c¡ bi»t Y Y0 vîi X X0 .

Vîi ë tin cªy 1 α, kho£ng tin cªy cõa Y0 l

pn2q
Ŷ0 tα{2 .SepY0 q, Ŷ0
pn2q
tα{2 .SepY0 q
vîi d
a
SepY0 q V arpY0 q σ̂ °npX0 X q
1 2
pXi X q2
1
n i 1
14th February 2023 48 / 65

VD1
Cho b£ng sè li»u
X 1 2 3 4 5
Y 3 7 5 11 14
×îc l÷ñng gi¡ trà trung b¼nh v c¡ bi»t vîi X0 6. Vîi ë tin cªy 95%
14th February 2023 49 / 65

VD2
nghi»m l m vi»c X
X 1 3 4 4 6 8 10 10 11 13
Y 80 97 92 102 103 111 119 123 117 136
×îc l÷ñng gi¡ trà trung b¼nh v c¡ bi»t vîi X0 9. Vîi ë tin cªy 95%
14th February 2023 50 / 65


K¸t qu£ ph¥n t½ch hçi quy câ thº ÷ñc tr¼nh b y ngn gån nh÷ sau
1 Ŷi β̂1 β̂2 Xi
2 R2
3 Sepβ̂1 q; Sepβ̂2 q, σ̂ 2
4 t β̂2
p q
Se β̂2
5 F 1RR 2
2

n 2
1
14th February 2023 51 / 65

V½ dö.
Cho sè li»u sau ¥y v· n«ng su§t (t¤/ha) cõa mët lo¤i c¥y trçng v mùc ph¥n
bân (t¤/ha) cho lo¤i c¥y n y t½nh tr¶n mët ha trong 10 n«m tø 1988-1997.
H¢y ÷îc l÷ñng mæ h¼nh hçi quy cõa n«ng su§t phö thuëc mùc ph¥n bân v
tr£ líi c¡c c¥u häi sau ¥y:
1 H¢y gi£i th½ch þ ngh¾a kinh t¸ cõa c¡c h» sè nhªn ÷ñc.
2 H¢y t½nh ë l»ch chu©n cõa c¡c h» sè βj .
3 Vîi mùc þ ngh¾a 5% h¢y cho bi¸t mùc ph¥n bân câ £nh h÷ðng ¸n
n«ng su§t lo¤i c¥y n y hay khæng?
4 H¢y t¼m kho£ng tin cªy 95% cho c¡c h» sè hçi quy.
5 H¢y t½nh R2 v gi£i th½ch þ ngh¾a cõa k¸t qu£ nhªn ÷ñc.
6 Vîi mùc ph¥n bân l 20 t¤/ha h¢y dü b¡o gi¡ trà trung b¼nh v gi¡ trà
c¡ bi»t cõa n«ng su§t vîi h» sè tin cªy l 95%.
7 H¢y åc v gi£i th½ch c¡c k¸t qu£ do do Eviews ÷a ra.
14th February 2023 52 / 65
B£ng sè li»u v· n«ng su§t (t¤/ha)- Y cõa mët lo¤i c¥y trçng v mùc ph¥n
bân (t¤/ha)- X
X 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
Y 40 44 46 48 52 58 60 68 74 80
Figure: Biºu ç ph¥n t¡n cõa Y theo X

14th February 2023 53 / 65
B£ng t½nh. xi Xi X , yi Yi Y , ei Yi Ŷi ,

X i Yi xi x2i yi yi2 xi yi Ŷi ei e2i Xi2
6 40 -12 144 -17 289 204 37.08 2.92 8.5264 36
10 44 -8 64 -13 169 104 43.72 0.28 0.0784 100
12 46 -6 36 -11 121 66 47.04 -1.04 1.0816 144
14 48 -4 16 -9 81 36 50.36 -2.36 5.5696 196
16 52 -2 4 -5 25 10 53.68 -1.68 2.8224 256
18 58 0 0 1 1 0 57 1 1 324
22 60 4 16 3 9 12 63.64 -3.64 13.2496 484
24 68 6 36 11 121 66 66.96 1.04 1.0816 576
26 74 8 64 17 289 136 70.28 3.72 13.8384 676
32 80 14 196 23 529 322 80.24 -0.24 0.0576 1024
180 570 0 576 0 1634 956 570 0 47.3056 3816
14th February 2023 54 / 65

H m hçi quy têng thº: E pY |Xi q β1 β2 Xi

H m hçi quy mü: Ŷi β̂1 β̂2 Xi
Tø b£ng t½nh: Ȳ 570{10, X̄ 180{10 v
β̂2 1, 66, β̂1 Ȳ β̂2.X̄ 27, 12
Vªy ÷íng hçi quy mü l
Ŷi 27, 12 1, 66Xi
14th February 2023 55 / 65

1. Þ ngh¾a kinh t¸ cõa c¡c h» sè nhªn ÷ñc.

Theo lþ thuy¸t, khi t«ng l÷ñng ph¥n bân cho mët ha th¼ n«ng su§t c¥y
trçng s³ t«ng.
H» sè β̂2 1, 66 phò hñp vîi lþ thuy¸t. H» sè n y cho bi¸t, n¸u chóng
ta t«ng th¶m 1 t¤ ph¥n bân/ha th¼ s£n l÷ñng s³ t«ng th¶m 1, 66 t¤/ha.
H» sè β̂1 27, 12 cho bi¸t khi khæng ph¥n bân X 0 th¼ n«ng su§t
trung b¼nh cõa lo¤i c¥y tr¶n l 27, 12 t¤/ha.
14th February 2023 56 / 65

2. T½nh ë l»ch ti¶u chu©n cõa c¡c βj .

°n
V arpβ̂1 q °n i1 Xi σ2, V arpβ̂2 q °n 1
σ2
n pX i X q
i 1 i 1 p X i X q
trong c¡c cæng thùc n y σ 2 ch÷a bi¸t, do â dòng ÷îc l÷ñng cõa nâ l
°n 2
2

i 1 ei
47, 3056{8 5, 9132
n2
σ̂
. Khi â
Sepβ̂1 q 1, 98
Sepβ̂2 q 0, 101
14th February 2023 57 / 65

3. Vîi mùc þ ngh¾a 5% h¢y cho bi¸t mùc ph¥n bân câ £nh h÷ðng
¸n n«ng su§t lo¤i c¥y n y hay khæng?
º tr£ líi c¥u häi n y ta kiºm ành gi£ thuy¸t sau
H0 : β2 0, H1 : β2 0
Ti¶u chu©n kiºm ành t

β̂2 β2
.
p q
se β̂2
Gi¡ trà quan s¡t: tqs

1.66 0
16, 43.
0.101
Vîi mùc þ ngh¾a 5% ta câ t0.025 p8q 2.306.
Th§y r¬ng |t2 | ¡ t0.025 p8q. Do â gi£ thuy¸t H0 bà b¡c bä. i·u n y
câ ngh¾a l l÷ñng ph¥n bân câ £nh h÷ðng ¸n n«ng su§t.
14th February 2023 58 / 65

4. H¢y t¼m kho£ng tin cªy 95% cho c¡c h» sè hçi quy.
Kho£ng tin cªy 95% cho c¡c h» sè hçi quy ÷ñc cho bði cæng thùc

β̂i tα{2 pn 2qSepβ̂i q; β̂i tα{2 pn 2qSepβ̂i q , i 1, 2
Kho£ng tin cªy cõa h» sè β1 :
p27.12 2.036.1.98; 27.12 2.036.1.98q
Kho£ng tin cªy cõa h» sè β2 :
p1.66 2.036.0.101; 1.66 2.036.0.101q
14th February 2023 59 / 65

5. T½nh R2 v gi£i th½ch þ ngh¾a cõa k¸t qu£ nhªn ÷ñc.

R2 1 RSS {T SS 1 47.3056{1634 0.971
Nh÷ vªy l÷ñng ph¥n bân gi£i th½ch x§p x¿ 97% sü bi¸n thi¶n cõa n«ng su§t.
14th February 2023 60 / 65

6. Vîi mùc ph¥n bân l 20 t¤/ha h¢y dü b¡o gi¡ trà trung b¼nh v
gi¡ trà c¡ bi»t cõa n«ng su§t vîi h» sè tin cªy l 95%.
Ph÷ìng sai cõa gi¡ trà trung b¼nh.
V arpŶ0 q σ 2 p
1 pX°0 X̄ q2 q 5.9132p 1 p20 18q2 q 0.63238
n
xi
n 2 10 576
i 1
b
SepŶ0 q V arpŶ0 q 0.795
Ph÷ìng sai cõa gi¡ trà c¡ bi»t.
V arpY0 q σ 2 p
1 pX°0 X̄ q2 q 6.54558
n
xi
n 2
i 1
a
SepY0 q V arpY0 q 2.558
14th February 2023 61 / 65

6. Vîi mùc ph¥n bân l 20 t¤/ha h¢y dü b¡o gi¡ trà trung b¼nh v
gi¡ trà c¡ bi»t cõa n«ng su§t vîi h» sè tin cªy l 95%.
Mët ÷îc l÷ñng iºm khi l÷ñng ph¥n bân l 20 t¤/ha.
Ŷ0 27.12 1.66 20 60.32
t0.025 p8q 2.306

Kho£ng tin cªy 95% cho mùc gi¡ trà trung b¼nh l
pŶ0 t0.025p8qSepŶ0q; Ŷ0 t0.025p8qSepŶ0qq

58, 468 E pY |X0 20q 62.153
Kho£ng tin cªy 95% cho mùc gi¡ trà c¡ bi»t l
pŶ0 t0.025p8qSepY0q; Ŷ0 t0.025p8qSepY0qq

54.421 Y0 66.218
14th February 2023 62 / 65
7. åc v gi£i th½ch c¡c k¸t qu£ do Eviews ÷a ra.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 27.12500 1.979265 13.70458 0.0000
X 1.659722 0.101321 16.38082 0.0000
R-squared 0.971049 Mean dependent var 57.00000
Adjusted R-squared 0.967430 S.D. dependent var 13.47426
S.E. of regression 2.431706 Akaike info criterion 4.791920
Sum squared resid 47.30556 Schwarz criterion 4.852437
Log likelihood -21.95960 Hannan-Quinn criter. 4.725533
F-statistic 268.3312 Durbin-Watson stat 4.725533
Prob(F-statistic) 0.000000
14th February 2023 63 / 65
B i tªp 1. Thüc hi»n c¡c cæng thùc lþ thuy¸t li¶n quan ¸n c¡c b i to¡n
sau v ¡p döng cho bë sè li»u 1, trong mæ h¼nh hçi quy ìn.
1 ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy v n¶u þ ngh¾a k¸t qu£.
2 T½nh h» sè x¡c ành R2 v n¶u þ ngh¾a k¸t qu£; T½nh ph÷ìng sai hçi
quy σ̂ 2
3 Kiºm ành sü phò hñp cõa mæ h¼nh, vîi mùc þ ngh¾a 5%
4 X¡c ành kho£ng tin cªy cho h» sè hçi quy gâc, vîi ë tin cªy 95%.
Bë sè li»u 1. V· têng thu nhªp (X: t USD) v mùc chi ph½ (Y: t USD)
cõa mët Doanh nghi»p.
X 14,95 17,83 7,42 99,26 14,14 67,09 291,69
Y 1,84 2,53 0,95 14,55 1,88 10,85 43,14
148,63 168,78 148,23 75,26 181,32
22,33 23,31 19,74 10,07 26,72
14th February 2023 64 / 65
B i tªp 2. Thüc hi»n c¡c cæng thùc lþ thuy¸t li¶n quan ¸n c¡c b i to¡n
sau v ¡p döng cho bë sè li»u 2, trong mæ h¼nh hçi quy ìn.
1 T½nh Sepβ̂1 q v Sepβ̂2 q
2 T½nh c¡c h» sè TSS, ESS, RSS
3 Kiºm ành þ ngh¾a cõa bi¸n ëc lªp X (kiºm ành T), vîi mùc þ ngh¾a
5%
4 ×îc l÷ñng gi¡ trà trung b¼nh v c¡ bi»t vîi X0 35. Vîi ë tin cªy 95%
Bë sè li»u 2. V· têng thu nhªp (X: t çng) v têng chi ti¶u (Y: t çng).
X 21.2 19.3 25.1 27.4 23.3 31.6 31.7
Y 3.4 2.3 3.5 3.4 3.7 4.4 3.9
26.4 29.4 30.0 38.8 50.3
3.9 5.2 4.1 6.1 6.9
14th February 2023 65 / 65

Danh möc cæng thùc v kþ hi»u
Mæ h¼nh hçi quy ìn
Y β1 β2 X U
H m hçi quy ìn (têng thº)
E pY |X q β1 β2 X
H m hçi quy ìn (mü)
Ŷ βˆ1 βˆ2 X
14th February 2023 65 / 65

Kinh Te Luong - 2

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Kinh Te Luong - 2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BË TI CHNH

TR×ÍNG I HÅC TI CHNHMARKETING

TS. TRN NH PHÖNG

Hç Ch½ Minh - 2022

14th February 2023 1 / 65

1 ×îc l÷ñng c¡c tham sè hçi quy

14th February 2023 2 / 65

Y l bi¸n phö thuëc (dependent variable)

14th February 2023 3 / 65

H m hçi quy têng thº - PRF (Population Regression Function)

β1 : h» sè ch°n (intercept) (E pY |X  0q  β1)

14th February 2023 4 / 65

14th February 2023 5 / 65

H m hçi quy m¨u - SRF (Sample RegressionFunction)

M¨u hai chi·u k½ch th÷îc n: tpXi , Yi q : i  1, 2, ..., nu

14th February 2023 6 / 65

βˆ1  Y° β̂2X

14th February 2023 7 / 65

Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y  β1 β2X U

14th February 2023 8 / 65

i Xi Yi Xi X Yi Y pXi X qpYi Y q pXi X q2

βˆ1 Y° β̂2X  20, 55831

Ŷ 20, 55831 0, 569657X

14th February 2023 10 / 65

14th February 2023 11 / 65

14th February 2023 12 / 65

14th February 2023 13 / 65

Ŷi  β̂1 β̂2 Xi câ c¡c t½nh ch§t sau:

5 C¡c ph¦n d÷ ei khæng t÷ìng quan vîi Xi tùc l : 

H» sè x¡c ành R2 o ë phò hñp cõa h m hçi quy m¨u

14th February 2023 15 / 65

C¡c têng b¼nh ph÷ìng ë l»ch

14th February 2023 16 / 65

H» sè x¡c ành (coefficient of determination)

T SS 11114, 4 ; RSS  405, 59978; ESS  10708, 80022

14th February 2023 20 / 65

14th February 2023 21 / 65

H» sè t÷ìng quan rXY cõa Y v X

14th February 2023 22 / 65

Cov pUi , Uj q  0; ij

14th February 2023 23 / 65

14th February 2023 24 / 65

ành lþ Gauss Markov

14th February 2023 25 / 65

14th February 2023 26 / 65

14th February 2023 27 / 65

14th February 2023 28 / 65

βˆ1 N pβ1, V arpβˆ1qq

14th February 2023 29 / 65

14th February 2023 30 / 65

14th February 2023 31 / 65

Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y  β1 β2X U

Vîi ë tin cªy 1 α, ta câ kho£ng tin cªy cho β2 l

14th February 2023 32 / 65

Kho£ng tin cªy cho ph÷ìng sai cõa nhi¹u

14th February 2023 33 / 65

14th February 2023 34 / 65

14th February 2023 35 / 65

X²t mæ h¼nh hçi quy hai bi¸n câ d¤ng tuy¸n t½nh

Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi h» sè hçi quy βj , j  1, 2

14th February 2023 36 / 65

Kiºm ành c¡c c°p gi£ thuy¸t

14th February 2023 37 / 65

BË TI CHNH

TR×ÍNG I HÅC TI CHNHMARKETING

TS. TRN NH PHÖNG

β1 : h» sè ch°n (intercept) (E pY |X 0q β1)

M¨u hai chi·u k½ch th÷îc n: tpXi , Yi q : i 1, 2, ..., nu

βˆ1 Y° β̂2X

Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y β1 β2X U

βˆ1 Y° β̂2X 20, 55831

Ŷ 20, 55831 0, 569657X

Ŷi β̂1 β̂2 Xi câ c¡c t½nh ch§t sau:

5 C¡c ph¦n d÷ ei khæng t÷ìng quan vîi Xi tùc l :

H» sè x¡c ành R2 o ë phò hñp cõa h m hçi quy m¨u

C¡c têng b¼nh ph÷ìng ë l»ch

H» sè x¡c ành (coefficient of determination)

T SS 11114, 4 ; RSS 405, 59978; ESS 10708, 80022

Cov pUi , Uj q 0; ij

ành lþ Gauss Markov

βˆ1 N pβ1, V arpβˆ1qq

Mæ h¼nh hçi quy têng thº: Y β1 β2X U

Vîi ë tin cªy 1 α, ta câ kho£ng tin cªy cho β2 l

Kiºm ành gi£ thuy¸t èi vîi h» sè hçi quy βj , j 1, 2

Kiºm ành c¡c c°p gi£ thuy¸t

Kiºm ành c¡c c°p gi£ thuy¸t

Dü b¡o gi¡ trà c¡ bi»t Y Y0 vîi X X0 .

Figure: Biºu ç ph¥n t¡n cõa Y theo X

B£ng t½nh. xi Xi X , yi Yi Y , ei Yi Ŷi ,

H m hçi quy têng thº: E pY |Xi q β1 β2 Xi

Ŷi 27, 12 1, 66Xi

1. Þ ngh¾a kinh t¸ cõa c¡c h» sè nhªn ÷ñc.

2. T½nh ë l»ch ti¶u chu©n cõa c¡c βj .

Ti¶u chu©n kiºm ành t

Gi¡ trà quan s¡t: tqs

β̂i tα{2 pn 2qSepβ̂i q; β̂i tα{2 pn 2qSepβ̂i q , i 1, 2

5. T½nh R2 v gi£i th½ch þ ngh¾a cõa k¸t qu£ nhªn ÷ñc.

Ŷ0 27.12 1.66 20 60.32

t0.025 p8q 2.306

7. åc v gi£i th½ch c¡c k¸t qu£ do Eviews ÷a ra.

H m hçi quy ìn (têng thº)

H m hçi quy ìn (m¨u)