Оцінювання невідомих параметрів законів розподілу ймовірностей

Метод моментів

Робота в аудиторії

Нехай x1, ..., xi , ..., xn – результати незалежних спостережень, проведених в

однакових умовах над популяцією з функцією розподілу F ( x;1, ..., s ) , яка залежить від
невідомих параметрів 1, ...,  s ( s  1, 2, ...) . Необхідно знайти такі оцінки 1 ,  2 , s , які
якнайменше відрізняються від невідомих значень  1 , ..., s , або і співпадають з ними.
Ми вже знаємо як розв’язати цю задачу методом максимуму правдоподібності,
тепер розглянемо ще метод моментів.
Метод моментів полягає в тому, що на підставі функції розподілу знаходимо стільки
початкових моментів, скільки невідомих параметрів потрібно оцінити і прирівнюємо їх до
відповідних емпіричних початкових моментів.
З отриманої системи рівнянь знайдемо оцінки невідомих параметрів.
Метод моментів був запропонований Пірсоном у 1894 році.

Приклад. Методом максимуму правдоподібності оцінити параметр λ розподілу з

густиною:
1 −𝑥 𝜆−1
𝑝(𝑥, 𝜆) = 𝑒 𝑥 , 𝑥>0
Γ(𝜆 )
Розв’язування:
1 𝑛
𝑛
𝐿= 𝑛 𝑒 − ∑𝑖=1 𝑥𝑖 ∏ 𝑥𝑖𝜆−1 ;
Γ (𝜆 ) 𝑖=1
𝑛 𝑛

𝑙𝑛𝐿 = −𝑛𝑙𝑛Γ(𝜆) − ∑ 𝑥𝑖 + (𝜆 − 1) ∑ 𝑙𝑛𝑥𝑖 ;

𝑖=1 𝑖=1
Запишемо рівняння правдоподібності:
𝑛
𝑑𝑙𝑛𝐿 Γ′(𝜆)
= −𝑛 + ∑ 𝑙𝑛𝑥𝑖 = 0 .
𝑑𝜆 Γ (𝜆 )
𝑖=1
Ми отримали трансцендентне рівняння для λ.
Γ′(𝜆)
Можна показати, що монотонна функція і, отже, дане рівняння, має єдиний
Γ(𝜆)
розв’язок.
Зауваження. У тих випадках, коли знаходження оцінки ММП створює великі
обчислювальні труднощі, використовують метод моментів.

Застосуємо метод моментів до нашого прикладу.

Перший емпіричний момент М1=𝑥̅ .
Перший теоретичний момент:
∞ ∞
1 −𝑥 𝜆−1 1 Γ(𝜆 + 1 )
𝑀𝜉 = ∫ 𝑥 𝑒 𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑒 −𝑥 𝑥 𝜆 𝑑𝑥 = = 𝜆.
0 Γ(𝜆 ) Γ(𝜆 ) 0 Γ( 𝜆 )
Ми отримали 𝜆 = 𝑥̅ - оцінка, одержана методом моментів.
 Оцінювання невідомих параметрів законів розподілу ймовірностей
Метод моментів

Задачі

1. Методом моментів оцінити параметр розподілу Пуассона.

2. Методом моментів оцінити параметр експонентного розподілу .
3. Методом моментів оцінити параметр біномного розподілу.