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活頁簿1
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兩資產間的相關係數改變時,投資組合的變化。
利用捲軸,調整相關係數大小,來了解兩資產間相關係數變化對
範例三 於投資組合變化的影響。
A B
均數 0.00132 0.000853
標準差 0.078281 0.06451993
相關係數 -0.78
11
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12
stdev(rp)
E(rp)
12