Professional Documents
Culture Documents
BOokmap Tai Liaeu Moi
BOokmap Tai Liaeu Moi
Mặc dù phần này không liên quan trực tiếp tới việc học phân tích kỹ thuật
nhưng nó lại ảnh hưởng tới sự tiếp cận từng nhà giao dịch khác nhau. Vì nó
cung cấp cho các nhà giao dịch 1 góc nhìn rộng hơn về các thị trường ngày
nay. Trong những năm gần đây, thị trường đã trải qua sự thay đổi về hình thức
giao dịch, từ một hoạt động được thực hiện thủ công hoàn toàn bằng sức
người thì ngày nay sự tham gia của máy móc, ai , thuật toán đã góp phần tạo
nên sự xuất hiện của những tác nhân mới trong giới đầu tư, những cách thức
hoạt động mới và thậm chí còn cả những thị trường mới.
Giới trading và đầu tư quá phức tạp để một nhà kinh doanh nhỏ lẻ có thể thu
được lợi nhuận từ vốn của mình vì nó có quá nhiều thứ chống lại họ.
Họ ở đây là những tổ chức lớn, quỹ lớn và họ chi phối những thị trường họ
tham gia, theo thống kê thì 90% khối lượng giao dịch trên thị trường đến từ
các tổ chức này. Và bạn phải hiểu răng họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để phát
triển công nghệ và thuê được những người có kỹ năng tốt nên việc bạn thô lỗ
khi bạn vẫn còn sử dụng những chỉ báo của những thế kỷ trước thì không có gì
phải buồn cả.
Phần 1 - Thuyết đấu giá & LOB
Design
1
Aggresssors hay còn gọi là Market Orders Share your Share your Share your Share your Share your Share your Share your Share your
(Lệnh thị trường) idea here idea here idea here idea here idea here idea here idea here idea here
Lệnh thị trường (Market Order) là lệnh mua/bán Một lệnh giới hạn (Limit order) nằm trong sổ lệnh
một lượng tài sản nhất định ở mức giá khả cho đến khi:
dụng tốt nhất trên sổ lệnh. Lệnh market order • Hoặc được thực hiện đối với một lệnh thị trường
ngược lại với limit order, có tác dụng lấy thanh khớp lệnh hoặc nó bị hủy bỏ.
khoản ra khỏi thị trường! WHY? hãy trả lời câu Lệnh limit cũng có những đặc tính riêng, dựa vào
hỏi dưới 3 yếu tố là thời gian, giá, khối lượng, chúng ta có
thể chia lệnh limit ra làm nhiều loại. Điều này sẽ
Một lệnh market order sẽ được khớp với 1 lệnh nói kỹ ở phần 3 Liquidity.
limit? Mệnh đề này đúng hay sai?
-> Các lệnh limit được coi là thanh khoản của thị
Đúng nhưng chưa đủ! trường, đặt lệnh limit đồng nghĩa với sự kiện
thêm thanh khoản vào thị trường.
Hãy nói là một hợp đồng được mua với danh
nghĩa lệnh thị trường sẽ khớp với một hợp đồng Hãy thử đặt câu hỏi, tại sao tại dựa trên 3 yếu tố
được treo sẵn ở mức giá tốt nhất cho bên mua là giá, thời gian, khối lượng để chia ?
đó (limit order) và nếu lượng hợp đồng mua lớn
hơn lượng hợp đồng bán ở mức giá đó thì sẽ
tìm tới mức giá tốt hơn đó!
Price
Volume
THE VALUE
JAME DAITON, MARKETPROFILE, PROFITING FROM THE AUCTION PROCESS
HỒ SƠ THỊ TRƯỜNGTRƯỜNG,KIẾM LỢI NHUẬN TỪ QUÁ TRÌNH ĐẤU GIÁ
ĐƯỢC VIẾT BỞI JAME DAITON,
Time
Giá chỉ đơn giản là phương tiện của cơ hội quảng cáo
trong cuộc đấu giá
PULLING: tháo các lệnh chờ chưa được khớp ở 1 mức giá nào đó.
THANH KHOẢN LÀ MÁU STACKING: thêm các lệnh chờ vào một mức giá nào đó.
SPOOFING: thuật ngữ chỉ sự lừa đảo khi tháo lệnh để thao túng thị
• Thanh khoản hay còn gọi là Khối lượng thu hút giá (nam châm)
PHÂN LOẠI THANH KHOẢN: • Thanh khoản dễ thao túng – xem Order Book Pulling, Stacking
LONG TERM HIGHLIQUIDITY • Thanh khoản nhanh chóng biến mất khỏi thị trường sau khi hoàn
SHORT TERM HIGH LIQUIDITY thành mục tiêu của người đặt chúng lên Order Book.
COFFEE
PLEASE
LUẬT THANH KHOẢN CÁC LƯU Ý:
Đối với các thị trường khác nhau, thì mức độ thanh
khoản đương nhiên cũng khác nhau
• Long Term High Liquidity (LTHL) = Ưu tiên số 1
• 1 ngày, vài giờ Ví dụ như thị trường tiền điện tử, thanh khoản rất
• > 1 giờ thấp nên dễ bị làm giá và từ đó các indicator cũng vô
hiệu. (Tất nhiên là trừ những đồng coin lớn nhé)
• Short Term High Liquitidy (STHL) = Ưu tiên số 2
•Nói chung là vài phút Đối với các thị trường có mức thanh khoản cao
•< 1 giờ hơn, tuy nhiên cũng sẽ có những lúc bị thiếu hụt thanh
khoản là lúc không thể tránh khỏi, và chính vì thế nên
• Spoofing, short-term bidding or offering = Ưu tiên số 3 khi sử dụng các khái niệm về LTHL,STHL chúng ta
• phút, giây nên xét theo bối cảnh và phải am hiểu về indicator
cũng như công cụ chúng ta đang dùng.
Market stop vol lại là dấu hiệu của khối lượng giao dịch thị trường cao và mất cân bằng theo một hướng.
Hậu quả có thể là kiệt sức. Kiệt sức luôn là thiếu hoạt động giao dịch tiếp theo vì người mua hoặc người bán cạn kiệt.
Sự cạn kiệt là lý do tại sao Market stop vollại cho chúng ta cơ hội giao dịch tốt.
Tại vùng giá của sự kiện Dừng khối lượng thị trường, khối lượng thị trường cạn kiệt vì không còn người bán hoặc người mua nào tham gia thị
trường tại thời điểm đó.
Các cơ hội giao dịch sau đây có thể được thực hiện dựa trên bối cảnh thị trường:
1. Người ham lệnh sẽ tham gia giao dịch ngay lập tức theo hướng giá ngược lại vì nghĩ sẽ kiệt sức. -> risk
2. Người an toàn sẽ đợi cho đến khi thị trường kiểm tra lại mức giá đó (đỉnh đôi, đáy đôi) và sau đó vào giao dịch. -> Chart partern không phế,
chúng ta phế vì đánh mô hình 2 đỉnh 2 đáy nhưng không hiểu được bản chất ^^
3. Người thành công sẽ vẽ một đường hoặc hình chữ nhật xung quanh tín hiệu vừa nổ, đợi cho đến khi giá xác nhận hướng dự kiến bằng những
tín hiệu khác/chỉ báo khác sẽ nêu sau đây, sau đó giao dịch.
học nữa
học mãi
Mức tăng đột biến về khối lượng được xác định theo thời gian (t), giá tính bằng tích tắc (p) và khối lượng giao dịch (v).
Thời gian là sản phẩm chính trong công thức xác định mức tăng đột biến của khối lượng.
Tỷ lệ tính toán khối lượng thị trường được giao dịch dựa vào BID và ASK. Kết quả là một tỷ lệ xác định bên nào đã giao
dịch nhiều hợp đồng hơn
Các tín hiệu cho thấy các đặc điểm của Volume Spike:
— Mức giá tại đó Khối lượng tăng đột biến.
— P: Sự thay đổi giá Volume Spike tính bằng tick, pip hoặc cent.
— R: Tỷ lệ làm tròn giữa Giá mua và Giá bán trên thị trường. Các giá
trị này giúp xác định “tính trung thực” hoặc value của một lần nổ tín
hiệu.
SWEEP:
Định nghĩa: Tín hiệu quét sử dụng Market Buy Order (MBO) để xác định và theo dõi tất cả các đơn đặt hàng thị trường duy nhất thông qua ID đơn đặt hàng
riêng lẻ của chúng để nhanh chóng xác định thời điểm một đơn đặt hàng lớn, lệnh market order trên thị trường.
Chiến lược: sau khi một đợt SWEEP xảy ra, thị trường sẽ quay theo hướng ngược lại, thể hiện giá cạn kiệt hoặc nó di chuyển theo cùng một hướng, báo
hiệu một người tham gia có hiểu biết đã tham gia thị trường. Do đó, điều quan trọng là phải xem thị trường phản ứng như thế nào sau đó.
Hiện tượng hấp thụ / absorption
Thiết kế và Bố cục
Khối lượng kích hoạt/ Trigger volume
Ngưỡng khối lượng thị trường phải được giao dịch và hấp
thụ hoàn toàn bằng các lệnh giới hạn nghỉ.
Phạm vi giá trị có thể chỉnh: 1–100000000, tùy cài đặt.
Âm thanh
Phát ra khi các tham số của tín hiệu hấp thụ được đáp ứng.
Giới thiệu các công cụ:
Tùy thuộc vào thiết kế Tín hiệu, bạn sẽ nhận được thông tin sau (xem ảnh
chụp màn hình ở bên):
— Loại lệnh ẩn (hidden bid )
— Mức giá khi hoàn thành lệnh ẩn (4381)
— Khối lượng đã giao dịch khi kết thúc (800)
— “O” : Khối lượng vẫn mở sau khi tảng băng bị hủy (0 có nghĩa là Iceberg
được giao dịch hoàn toàn, không còn lệnh mở nào nữa)
— “D” : Khoảng thời gian Iceberg có mặt trên thị trường, được tính bằng
giây
Sự định nghĩa
Hidden Order DOM được giao dịch trên mỗi mức giá tùy thuộc vào hệ số thu phóng của người dùng trên biểu đồ để hiển thị hoạt động của Lệnh ẩn và
cách thức hiển thị giống như volumeprofile. Đóng vai trò là các ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
HIDDEN ORDER PLOT
HIDDEN ORDER PLOT là một công cụ tổng hợp trực quan cả quá trình phát triển của Iceberg trong lịch sử
và hiện tại dưới dạng các thanh trên biểu đồ.
Biểu đồ thứ tự ẩn tổng hợp các hidden ask và hidden bid trong một biểu đồ trực quan trên biểu đồ.
Trong ví dụ này, khu vực màu đỏ có nghĩa là hidden ASK được giao dịch trên thị trường, hoạt động
như một khu vực kháng cự tiềm năng và gợi ý một sự thay đổi có thể xảy ra theo hướng thị trường.
Dynamic Iceberg Developments (DID) hiển thị mạnh mẽ sự phát triển chính xác của tất cả các Iceberg bản địa đơn lẻ trên biểu đồ trong thời gian thực. Mỗi
Iceberg bản địa có các thuộc tính riêng và được đặt, dịch chuyển, giao dịch và hủy bỏ một cách duy nhất. Các chuyển động và hành động được cá nhân
hóa này được theo dõi bởi công cụ DID.
Xin lưu ý: DID chỉ có thể được sử dụng với nguồn cấp dữ liệu MbO độ sâu đầy đủ.
DID theo dõi hành vi chính xác của Đơn đặt hàng bản địa ẩn trong thời gian Trong hình là một lệnh selll limit ẩn, và lẹnh này giữ cho giá
thực trên biểu đồ. Đường màu vàng hiển thị lịch sử của mọi Tảng băng trôi bản không xuyên qua vùng đó để tiến hành mục đích nào đó
địa: (1) Khi ban đầu nó được một tổ chức đặt vào sổ lệnh (mũi tên đỏ), (2) khi của tổ chức, có thể là giao hàng? cũng có thể là gom
thị trường giao dịch với nó (mũi tên trắng) và (3) khi nào nó đã hoàn thành giao hàng?
dịch (mũi tên màu hồng).
Giới thiệu các công cụ:
Biến động Giá được hiển thị dưới dạng một thanh được vẽ trong biểu đồ giao
dịch và có thể được hiển thị dưới dạng một đường trong biểu đồ phụ. Các Sự cạn kiệt và năng lượng của thị trường có thể
phần PDP càng lớn và càng nhiều màu sắc, nó càng cho thấy sự kiệt sức của được quan sát trong Động lực học giá để hỗ trợ
phe chủ động (lệnh market order). quyết định giao dịch của bạn hoặc hỗ trợ xác
định khả năng đảo chiều của thị trường
ĐO SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG
Ví dụ về cách luận:
Nếu market vol rất lớn, và avg lq rất nhỏ thì thị trường di chuyển rất nhanh vì lệnh chủ động lớn hơn lệnh limit hiện tại, giá sẽ tìm vùng thanh khoản tốt hơn
THANK YOU
Some Benefits of the 4FX You Will Feel