Professional Documents
Culture Documents
C1 - HỒI QUY 1 BIẾN
C1 - HỒI QUY 1 BIẾN
6 Dự báo
7 Bài tập
Yi = β
b1 + β
b2 Xi + ei ,
trong đó β
b1 là ước lượng cho β1 , β
b2 là ước lượng cho β2 , và ei là sai số.
Chúng ta cần xác định hàm hồi quy mẫu như sau
Y
bi = β
b1 + β
b2 Xi
n
X
Min RSS = (Yi − β b2 Xi )2
b1 − β
i=1
Đây là bài toán cực trị hàm hai biến β b2 với dữ liệu đã có (Xi , Yi )n .
b1 , β
i=1
Nguyên lý cực trị (Ferma’s rule) cho ta hệ phương trình sau đây
∂RSS
=0
∂βb1
∂RSS
=0
∂βb2
Giải trực tiếp hệ phương trình, ta thu được các hệ số ước lượng
b1 = Y − β
β b2 X b2 = XY − X.Y
and β 2
X2 − X
b1 = Y − β
β b2 X b2 = XY − X.Y
and β 2
X2 − X
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến Ngày 9 tháng 9 năm 2022 9 / 33
Tính chất hàm hồi quy
(i) β
b1 là hệ số chặn
(ii) β
b2 là hệ số góc.
Ý nghĩa: khi X thay đổi 1 đơn vị thì Y thay đổi β
b2 đơn vị.
β
b2 > 0: X và Y thay đổi cùng chiều.
β
b2 < 0: X và Y thay đổi ngược chiều.
Pn
i=1 ei = 0.
(iii)
(iv) Đường thẳng hồi quy luôn đi qua điểm (X, Y).
(v) Trung bình mẫu và trung bình các giá trị hồi quy bằng nhau
Y = Y.
b
βb1 = 24, 45453 là tung độ gốc của đường hồi quy. Khi X = 0 mức
thu nhập bằng 0 thì mức chi tiêu tiêu dùng trung bình của hội gia
đình là 24, 45453 USD/tuần. Tuy nhiên, thực tế nhiều bài toán, ta
không thể máy móc kết luận ở hệ số tung độ gốc vì nó không phù
hợp thực tiễn.
βb2 = 0, 509091 là hệ số góc của đường hồi quy (độ dốc - slope).
Khi X tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tiêu dùng trung bình của một
hộ gia đình tăng 0,51 USD/tuần.
Định lý
Nếu các giả thuyết sau thỏa
(i) Mô hình hồi quy có tính chất tuyến tính với tham số.
(ii) E(u|X) = 0 và Var(u|X) = σ 2 .
(iii) X và u không có sự tương quan.
thì
β
b1 và β
b2 là ước lượng tuyến tính, không chệch, và hiệu quả của β1 và β2
Ý nghĩa: với mỗi mẫu khác nhau, bằng phương pháp OLS ta thu được
các β
b1 và βb2 khác nhau. Tuy nhiên nếu lấy trung bình thì ta sẽ dần
tiến về giá trị thực tế của β1 và β2 .
E β b1 = β1 and E β b2 = β2 .
n 2 X
X 2
TSS = Yi − Y = Yi2 − n.Y (total sum of squares)
i=1
n 2
b i − Y = βb2 2 .( 2
X X
ESS = Y X2i − n.X ) (explained sum of squares)
i=1
Xn 2
RSS = b i − Yi
Y (residual sum of squares)
i=1
2
Yi2 − n.Y = 8890.
P
TSS =
2 P 2
ESS = βb2 .( X2i − n.X ) = 8552, 73.
RSS = TSS − ESS = 337, 27.
Để ước lượng và kiểm định các đại lượng β1 , β2 , σ 2 . Ta cần xác định
được sai số chuẩn (se - độ lệch chuẩn) của các ước lượng điểm tương
σ2.
ứng βb1 , βb2 , b
Định lý
βbi − βi
t= ∼ T(n − 2)
se β bi
Ta cần tính,
RSS
σ2 =
b
n−2
p
σ
b X2
se β
b1 = r
2
n X2 − X
σ
b
se β
b2 = r
2
n X2 − X
bi − a
β
t= ∼ T(n − 2)
se βbi
(n−2)
Bên trái βi ⩾ a βi < a t < −tα
(n−2)
Bên phải βi ⩽ a βi > a t > tα
H0 : β2 = 0
H1 : β2 ̸= 0.
βb2 − 0
t=
se(βb2 )
và t80.025 = 2, 306. Do, |t| > t80.025 nên bác bỏ H0 hay biến X (thu nhập)
có ảnh hưởng đến biến Y (chi tiêu).
Định lý
σ2
(n − 2) ∼ χ2 (n − 2)
b
σ2
Khoảng tin cậy 1 − α cho σ 2 cho bởi công thức sau
(n − 2)bσ2 2 (n − 2)b σ2
⩽ σ ⩽ .
χ2α (n − 2) χ21− α (n − 2)
2 2
RSS RSS
⩽ σ2 ⩽ 2 .
χ2
α (n − 2) χ1− α (n − 2)
2 2
Khoảng ước lượng cho phương sai với độ tin cậy 95% là
σ2
z = (n − 2)
b
a2
Kiểm định Giả thiết H0 Đối thuyết H1 " Bác bỏ H0 nếu
2
z > χ α (n − 2)
Hai phía σ 2 = a2 σ 2 ̸= a2 2
z < χ21− α (n − 2)
2
Ví dụ (⋆)
Kiểm định giả thiết H0 : σ 2 = 85 với mức ý nghĩa 5%.
Giả thiết H0 : R2 = 0 đồng nghĩa là mô hình không phù hợp, hay biến
độc lập không có tác động / ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến Ngày 9 tháng 9 năm 2022 23 / 33
Ví dụ (⋆)
Tính hệ số xác định R2 và cho biết ý nghĩa của nó. Kiểm định sự phù
hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%
H1 : R2 ̸= 0.
Ta có, F = 202, 86 và Fα (1, 8) = 5, 317655 nên F > Fα (1, 8).
Bác bỏ H0 , hay mô hình hồi quy phù hợp với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là
X có tác động đến Y.
" #
1 (X0 − X)2
q
Var(Y
b0) = + σ 2 ⇒ se(Y
b 0 ) = Var(Y
b 0 ).
n n(X2 − X2 )
b
q
b 2
σ + Var(Y0 ) ⇒ se(Y0 − Y0 ) = Var(Y0 − Y
Var(Y0 − Y0 ) = b b b b0)
Câu 1. Trình bày những hiểu biết của em về kinh tế lượng: mục tiêu,
đối tượng, công cụ, các bước nghiên cứu kinh tế lượng?
Câu 2. Tại sao gọi là hồi quy?
Câu 3. Phân biệt mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu?
Câu 4.
(a) Phân biệt hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu?
(b) Giữa hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, hàm nào sẽ được
xác định trước trong thực tế?
Câu 5. Cho một ví dụ hàm hồi quy bị định dạng sai?
Câu 6. Thế nào là hàm hồi quy tuyến tính? Cho ví dụ?
Câu 7. Thế nào là hàm hồi quy phi tuyến? Cho ví dụ?